有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	664,521,175
株式	61,071,583,330
未収入金	219,441,375
未収配当金	374,601,840
流動資産合計	62,330,147,720
資産合計	62,330,147,720
負債の部
流動負債
未払解約金	150,600,000
未払利息	819
流動負債合計	150,600,819
負債合計	150,600,819
純資産の部
元本等
元本	29,287,041,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,892,505,631
元本等合計	62,179,546,901
純資産合計	62,179,546,901
負債純資産合計	62,330,147,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1231円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,231円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年11月 1日 至 平成29年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年10月30日現在
期首	平成28年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,619,305,921円
同期中における追加設定元本額	3,300,918,780円
同期中における一部解約元本額	17,633,183,431円
期末元本額	29,287,041,270円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,966,095,330円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	622,855,410円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	359,295,670円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	17,607,707,664円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	442,057,598円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	8,289,029,598円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	989,000	1,204.50	1,191,250,500
		長谷工コーポレーション	579,900	1,639.00	950,456,100
		大和ハウス工業	419,500	4,163.00	1,746,378,500
		日揮	623,900	1,893.00	1,181,042,700
		日本たばこ産業	453,100	3,773.00	1,709,546,300
		三井化学	306,500	3,510.00	1,075,815,000
		花王	170,500	7,224.00	1,231,692,000
		DIC	163,300	4,215.00	688,309,500
		日東電工	157,900	10,140.00	1,601,106,000
		ユニ・チャーム	112,600	2,584.00	290,958,400
		塩野義製薬	122,000	6,134.00	748,348,000
		中外製薬	225,500	5,460.00	1,231,230,000
		参天製薬	369,200	1,800.00	664,560,000
		ペプチドリーム	314,000	3,500.00	1,099,000,000
		JXTGホールディングス	2,797,900	595.50	1,666,149,450
		ブリヂストン	61,100	5,502.00	336,172,200
		日立金属	271,800	1,483.00	403,079,400
		SMC	14,000	42,890.00	600,460,000
		小松製作所	464,200	3,804.00	1,765,816,800
		クボタ	204,100	2,119.50	432,589,950
		ダイキン工業	127,900	12,475.00	1,595,552,500
		日本精工	796,600	1,604.00	1,277,746,400
		マキタ	190,100	4,775.00	907,727,500
		日立製作所	993,000	898.40	892,111,200
		三菱電機	610,700	1,961.00	1,197,582,700
		日本電産	65,800	14,740.00	969,892,000
		パナソニック	1,160,700	1,709.50	1,984,216,650
		ソニー	528,100	4,310.00	2,276,111,000
		キーエンス	19,600	62,830.00	1,231,468,000
		シスメックス	59,700	7,770.00	463,869,000
		ファナック	24,600	26,055.00	640,953,000
		村田製作所	98,600	17,470.00	1,722,542,000
		東京エレクトロン	105,600	19,630.00	2,072,928,000
		いすゞ自動車	927,800	1,636.00	1,517,880,800
		スズキ	148,500	6,194.00	919,809,000
		SUBARU	413,700	4,006.00	1,657,282,200
		シマノ	25,200	15,930.00	401,436,000
		島津製作所	268,700	2,314.00	621,771,800
		トレンドマイクロ	90,800	6,100.00	553,880,000
		KDDI	241,500	3,030.00	731,745,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	713,200	1,316.00	938,571,200
		ソフトバンクグループ	191,900	10,430.00	2,001,517,000
		日本ライフライン	91,000	5,430.00	494,130,000
		日立ハイテクノロジーズ	152,000	4,730.00	718,960,000
		ツルハホールディングス	27,200	13,950.00	379,440,000
		ヤマダ電機	1,550,300	611.00	947,233,300
		ニトリホールディングス	21,000	16,400.00	344,400,000
		ファーストリテイリング	38,800	37,610.00	1,459,268,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,714,300	782.60	2,124,211,180
		第一生命ホールディングス	546,400	2,183.00	1,192,791,200
		T&Dホールディングス	855,000	1,764.00	1,508,220,000
		住友不動産	429,000	3,626.00	1,555,554,000
		パーソルホールディングス	341,700	2,773.00	947,534,100
		エムスリー	228,800	3,345.00	765,336,000
		オリエンタルランド	78,800	9,326.00	734,888,800
		リクルートホールディングス	257,000	2,759.00	709,063,000
	小計	銘柄数:56			61,071,583,330
		組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				61,071,583,330

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年10月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。