有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,607,884,488
株式	89,525,238,380
未収入金	90,882,070
未収配当金	722,583,665
流動資産合計	91,946,588,603
資産合計	91,946,588,603
負債の部
流動負債
未払金	96,541,579
未払解約金	124,900,000
未払利息	1,278
流動負債合計	221,442,857
負債合計	221,442,857
純資産の部
元本等
元本	42,070,645,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,654,500,516
元本等合計	91,725,145,746
純資産合計	91,725,145,746
負債純資産合計	91,946,588,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1803円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,803円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年10月31日 至 2019年10月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年10月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年10月30日現在
期首	2018年10月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	49,194,036,187円
同期中における追加設定元本額	4,762,565,045円
同期中における一部解約元本額	11,885,956,002円
期末元本額	42,070,645,230円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	1,640,915,434円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	572,043,505円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	532,742,254円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	29,449,171,988円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	180,988,514円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	9,694,783,535円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年10月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	1,239,200	999.20	1,238,208,640
		五洋建設	699,100	665.00	464,901,500
		大和ハウス工業	653,600	3,724.00	2,434,006,400
		三井化学	457,300	2,613.00	1,194,924,900
		花王	115,500	8,534.00	985,677,000
		ファンケル	554,900	2,862.00	1,588,123,800
		コーセー	66,400	18,910.00	1,255,624,000
		日東電工	147,400	6,021.00	887,495,400
		ユニ・チャーム	611,100	3,736.00	2,283,069,600
		塩野義製薬	234,600	6,237.00	1,463,200,200
		中外製薬	113,800	9,160.00	1,042,408,000
		参天製薬	710,500	1,932.00	1,372,686,000
		大塚ホールディングス	50,300	4,564.00	229,569,200
		JXTGホールディングス	3,227,800	505.80	1,632,621,240
		ブリヂストン	168,300	4,599.00	774,011,700
		住友金属鉱山	631,400	3,633.00	2,293,876,200
		SUMCO	1,166,900	1,861.00	2,171,600,900
		ディスコ	65,500	24,390.00	1,597,545,000
		SMC	29,900	47,250.00	1,412,775,000
		小松製作所	897,600	2,619.50	2,351,263,200
		ダイキン工業	156,400	15,185.00	2,374,934,000
		ダイフク	307,600	5,790.00	1,781,004,000
		IHI	651,600	2,711.00	1,766,487,600
		三菱電機	1,485,100	1,572.00	2,334,577,200
		日本電産	94,500	15,980.00	1,510,110,000
		ソニー	483,300	6,365.00	3,076,204,500
		キーエンス	24,100	67,400.00	1,624,340,000
		シスメックス	71,900	7,059.00	507,542,100
		ファナック	35,800	21,445.00	767,731,000
		村田製作所	588,100	5,893.00	3,465,673,300
		小糸製作所	204,100	5,700.00	1,163,370,000
		東京エレクトロン	151,000	21,980.00	3,318,980,000
		いすゞ自動車	1,078,400	1,278.00	1,378,195,200
		スズキ	147,900	5,138.00	759,910,200
		シマノ	80,400	17,710.00	1,423,884,000
		テルモ	409,700	3,533.00	1,447,470,100
		HOYA	192,100	9,725.00	1,868,172,500
		アシックス	681,000	1,904.00	1,296,624,000
		ピジョン	267,300	5,210.00	1,392,633,000
		オービック	76,200	13,840.00	1,054,608,000
		トレンドマイクロ	255,100	5,460.00	1,392,846,000
		日本電信電話	547,700	5,378.00	2,945,530,600
		KDDI	472,400	2,975.50	1,405,626,200
		エヌ・ティ・ティ・データ	1,883,300	1,411.00	2,657,336,300
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	207,100	5,100.00	1,056,210,000
		ソフトバンクグループ	428,200	4,040.00	1,729,928,000
		伊藤忠商事	439,000	2,286.50	1,003,773,500
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	258,300	1,722.00	444,792,600
		ニトリホールディングス	148,400	16,290.00	2,417,436,000
		ファーストリテイリング	17,200	66,190.00	1,138,468,000
		三井住友フィナンシャルグループ	741,300	3,910.00	2,898,483,000
		第一生命ホールディングス	1,125,600	1,815.50	2,043,526,800
		住友不動産	194,300	3,863.00	750,580,900
		エムスリー	307,300	2,545.00	782,078,500
		電通	198,800	3,935.00	782,278,000
		オリエンタルランド	48,100	16,410.00	789,321,000
		リクルートホールディングス	641,300	3,588.00	2,300,984,400
	小計	銘柄数:57			89,525,238,380
		組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				89,525,238,380

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年10月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。