有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ノムラ日本債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,684,948,723
信託受益権	799,346,378
国債証券	138,210,959,000
地方債証券	737,696,000
特殊債券	24,198,884,741
社債券	55,020,876,659
派生商品評価勘定	4,914,600
未収入金	1,803,231,000
未収配当金	340,011
未収利息	435,901,392
前払費用	97,609,767
流動資産合計	226,994,708,271
資産合計	226,994,708,271
負債の部
流動負債
前受金	3,770,000
未払金	2,381,595,000
未払解約金	8,000,000
流動負債合計	2,393,365,000
負債合計	2,393,365,000
純資産の部
元本等
元本	167,528,871,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,072,471,792
元本等合計	224,601,343,271
純資産合計	224,601,343,271
負債純資産合計	226,994,708,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3407円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,407円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 8月28日
至平成27年 8月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月27日現在
期首	平成26年 8月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	67,014,059,954円
同期中における追加設定元本額	110,426,776,895円
同期中における一部解約元本額	9,911,965,370円
期末元本額	167,528,871,479円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	13,100,693,040円
野村ファンドラップ日本債券	131,833,151,415円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	1,789,309,706円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,464,832,897円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,358,447,643円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	629,106,264円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	10,353,330,514円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月27日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 8月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	AURORAマスタートラストシリーズ1403受益権	108,482,000	108,628,450
		ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権	89,920,000	90,000,928
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権	100,000,000	100,122,000
		AURORAマスタートラストシリーズ1503受益権	200,000,000	200,214,000
		AURORAマスタートラストシリーズ1506受益権	300,000,000	300,381,000
	小計	銘柄数:5	798,402,000	799,346,378
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			799,346,378
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第350回	800,000,000	801,224,000
		国庫債券利付(2年)第352回	1,700,000,000	1,702,890,000
		国庫債券利付(2年)第353回	2,400,000,000	2,404,272,000
		国庫債券利付(2年)第354回	14,500,000,000	14,527,115,000
		国庫債券利付(5年)第118回	3,800,000,000	3,823,066,000
		国庫債券利付(5年)第119回	100,000,000	100,227,000
		国庫債券利付(5年)第124回	3,500,000,000	3,504,165,000
		国庫債券利付(40年)第4回	300,000,000	357,816,000
		国庫債券利付(10年)第332回	8,200,000,000	8,419,760,000
		国庫債券利付(10年)第333回	4,000,000,000	4,105,160,000
		国庫債券利付(10年)第334回	7,900,000,000	8,099,712,000
		国庫債券利付(10年)第335回	9,800,000,000	9,950,822,000
		国庫債券利付(10年)第336回	5,900,000,000	5,982,423,000
		国庫債券利付(30年)第15回	100,000,000	123,838,000
		国庫債券利付(30年)第20回	200,000,000	246,814,000
		国庫債券利付(30年)第24回	200,000,000	246,812,000
		国庫債券利付(30年)第29回	1,500,000,000	1,831,665,000
		国庫債券利付(30年)第35回	1,900,000,000	2,169,401,000
		国庫債券利付(30年)第36回	2,600,000,000	2,968,004,000
		国庫債券利付(30年)第40回	2,000,000,000	2,187,580,000
		国庫債券利付(30年)第41回	1,700,000,000	1,819,986,000
		国庫債券利付(30年)第43回	4,600,000,000	4,918,550,000
		国庫債券利付(20年)第88回	400,000,000	477,464,000
		国庫債券利付(20年)第123回	2,200,000,000	2,607,726,000
		国庫債券利付(20年)第128回	800,000,000	924,752,000
		国庫債券利付(20年)第130回	4,700,000,000	5,357,248,000
		国庫債券利付(20年)第133回	1,700,000,000	1,935,416,000
		国庫債券利付(20年)第138回	1,800,000,000	1,960,488,000
		国庫債券利付(20年)第140回	8,100,000,000	9,058,068,000
		国庫債券利付(20年)第141回	1,600,000,000	1,786,288,000
		国庫債券利付(20年)第143回	1,000,000,000	1,098,600,000
		国庫債券利付(20年)第145回	12,100,000,000	13,461,371,000
		国庫債券利付(20年)第147回	7,200,000,000	7,856,208,000
		国庫債券利付(20年)第149回	6,800,000,000	7,274,776,000
		国庫債券物価連動(10年)第18回	3,800,000,000	4,121,252,000
	小計	銘柄数:35	129,900,000,000	138,210,959,000
		組入時価比率:61.5%		63.1%
	合計			138,210,959,000
地方債証券	日本円	愛知県公募平成22年度第4回	200,000,000	234,336,000
	日本円	神戸市公募平成25年度第4回	500,000,000	503,360,000
	小計	銘柄数:2	700,000,000	737,696,000
		組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			737,696,000
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券財投機関債第11回	200,000,000	210,478,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第15回	200,000,000	204,130,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第89回	200,000,000	209,826,000
		地方公共団体金融機構債券 20年第7回	200,000,000	235,466,000
		首都高速道路社債第10回	400,000,000	401,944,000
		首都高速道路社債第12回	200,000,000	201,076,000
		首都高速道路社債第13回	400,000,000	400,936,000
		阪神高速道路第10回	200,000,000	201,312,000
		阪神高速道路第12回	1,000,000,000	1,001,150,000
		日本政策金融公庫債券政府保証第27回	300,000,000	303,348,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第21回	100,000,000	105,514,000
		商工債券利付第731回い号	300,000,000	301,135,020
		商工債券利付第732回い号	300,000,000	301,057,160
		商工債券利付第739回い号	400,000,000	401,836,000
		商工債券利付第741回い号	400,000,000	401,768,000
		商工債券利付第745回い号	400,000,000	401,428,000
		商工債券利付第746回い号	100,000,000	100,280,000
		商工債券利付第750回い号	800,000,000	802,624,000
		商工債券利付第763回い号	200,000,000	200,828,000
		農林債券利付第731回い号	300,000,000	301,175,134
		農林債券利付第751回い号	1,400,000,000	1,403,738,000
		農林債券利付第756回い号	600,000,000	601,800,000
		農林債券利付第760回い号	300,000,000	301,884,000
		農林債券利付第774回い号	1,000,000,000	999,990,000
		しんきん中金債券利付第271回	1,000,000,000	1,003,750,000
		しんきん中金債券利付第282回	800,000,000	803,272,000
		商工債券利付(3年)第165回	1,200,000,000	1,200,624,000
		商工債券利付(3年)第171回	1,200,000,000	1,200,888,000
		商工債券利付(3年)第173回	1,000,000,000	1,000,820,000
		商工債券利付(3年)第183回	500,000,000	499,730,000
		あおぞら債券利付(3年)第66回	100,000,000	100,161,000
		あおぞら債券利付(3年)第70回	1,400,000,000	1,399,594,000
		東日本高速道路第21回	100,000,000	101,289,000
		東日本高速道路第22回	400,000,000	403,152,000
		東日本高速道路第23回	400,000,000	403,124,000
		東日本高速道路第26回	100,000,000	100,583,000
		東日本高速道路第27回	200,000,000	200,734,000
		東日本高速道路第29回	500,000,000	499,885,000
		中日本高速道路債券財投機関債第5回	200,000,000	210,598,000
		中日本高速道路社債第22回	100,000,000	104,107,000
		中日本高速道路社債第38回	200,000,000	203,748,000
		中日本高速道路社債第43回	100,000,000	100,540,000
		中日本高速道路社債第46回	400,000,000	402,068,000
		中日本高速道路社債第53回	500,000,000	501,055,000
		中日本高速道路社債第57回	800,000,000	804,360,000
		貸付債権担保第87回住宅金融支援機構債券	286,353,000	290,127,132
		貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	288,036,000	291,103,583
		貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	688,457,000	688,649,767
		貸付債権担保第95回住宅金融支援機構債券	888,822,000	890,635,196
		貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	396,692,000	397,727,366
		貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	398,948,000	401,836,383
	小計	銘柄数:51	24,047,308,000	24,198,884,741
		組入時価比率:10.8%		11.1%
	合計			24,198,884,741
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第6回円貨社債	100,000,000	100,271,000
		モルガン・スタンレー第9回円貨社債	300,000,000	302,331,000
		ルノー第14回円貨社債(2013)	100,000,000	100,281,000
		ルノー第15回円貨社債(2014)	1,700,000,000	1,709,928,000
		バークレイズ・バンク・ピーエルシー第6回円貨社債	300,000,000	300,540,000
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション第7回円貨社債	100,000,000	100,024,242
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第6回円貨社債	200,000,000	200,654,506
		ラボバンク・ネダーランド第17回円貨社債(2012)	100,000,000	100,073,656
		ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	300,000,000	300,724,780
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	200,000,000	200,494,000
		五洋建設第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,747,000
		森永製菓第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,511,000
		ヒューリック第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,941,000
		セブン&アイ・ホールディングス第10回社債間限定同順位特約	800,000,000	800,336,000
		トクヤマ第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,821,000
		DIC 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,920,000
		JXホールディングス第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,189,000
		太平洋セメント第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,025,000
		太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,551,000
		神戸製鋼所第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,004,000
		神戸製鋼所第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,979,000
		小森コーポレーション第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,759,000
		タダノ第5回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,508,000
		日本電気第47回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,408,000
		富士通第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,277,000
		富士通第36回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,226,000
		パナソニック第12回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,001,400,000
		パナソニック第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,990,000
		三井造船第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,042,000
		日立造船第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,124,000
		日本生命2012基金特定目的会社第1回特定社債	400,000,000	406,452,000
		明治安田生命2012基金特定目的会社第1回B号特定社債	100,000,000	101,068,000
		明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債	400,000,000	401,804,000
		日本生命2015基金特定目的会社第1回特定社債	700,000,000	700,602,000
		大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,386,000
		丸紅第87回社債間限定同順位特約付	500,000,000	524,285,000
		丸紅第100回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,224,000
		阪和興業第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,092,000
		丸井グループ第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,009,000
		新生銀行第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,031,000
		新生銀行第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,967,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回劣後特約付	100,000,000	101,144,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ第5回劣後特約付	500,000,000	504,240,000
		りそなホールディングス第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,946,000
		りそなホールディングス第10回社債間限定同順位特約付	900,000,000	904,104,000
		三井住友トラスト・ホールディングス第1回劣後特約付	100,000,000	100,044,000
		みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,870,090
		みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	903,073,486
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,865,000
		みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	701,351,000
		みずほコーポレート銀行第7回劣後特約付	400,000,000	431,928,000
		東京三菱銀行第7回無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	215,284,000
		三菱東京UFJ銀行第9回無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	323,991,000
		三菱東京UFJ銀行第25回無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	524,020,000
		三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	1,063,000,000
		三菱東京UFJ銀行第32回無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	749,105,000
		三菱東京UFJ銀行第37回劣後特約付	700,000,000	745,115,000
		三井住友フィナンシャルグループ第1回劣後特約付	300,000,000	299,928,000
		三井住友フィナンシャルグループ第3回劣後特約付	400,000,000	399,136,000
		りそな銀行第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,039,000
		りそな銀行第6回劣後特約付	200,000,000	214,752,000
		りそな銀行第7回劣後特約付	700,000,000	740,537,000
		りそな銀行第11回劣後特約付	600,000,000	649,464,000
		千葉銀行第1回劣後特約付	200,000,000	201,076,000
三菱UFJ信託銀行第6回劣後特約付	1,000,000,000	1,068,600,000
三菱UFJ信託銀行第7回劣後特約付	1,000,000,000	1,057,500,000
三菱UFJ信託銀行第9回劣後特約付	200,000,000	214,264,000
住友信託銀行第5回劣後特約付	100,000,000	101,329,686
住友信託銀行第12回劣後特約付	1,000,000,000	1,048,710,000
三井住友信託銀行第15回劣後特約付	2,700,000,000	2,901,258,000
みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	1,306,799,000
みずほフィナンシャルグループ第3回劣後特約付	500,000,000	495,180,000
三井住友銀行第10回劣後特約付	100,000,000	102,770,000
三井住友銀行第20回劣後特約付	1,500,000,000	1,610,730,000
三井住友銀行第22回劣後特約付	500,000,000	526,545,000
みずほ銀行第3回劣後特約付	100,000,000	107,840,000
みずほ銀行第10回劣後特約付	800,000,000	833,192,000
東京センチュリーリース第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,135,437
ポケットカード第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,845,000
ポケットカード第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,312,000
アコム第62回特定社債間限定同順位特約付	1,700,000,000	1,707,191,000
アコム第63回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	1,113,442,000
アコム第64回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,080,000
アコム第65回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	705,845,000
アコム第67回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,140,000
アコム第70回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,987,000
アコム第71回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,312,000
ジャックス第8回社債間限定同順位特約付	400,000,000	412,296,000
ジャックス第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,486,000
ジャックス第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,255,000
ジャックス第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,626,000
ジャックス第13回社債間限定同順位特約付	800,000,000	801,616,000
アプラスフィナンシャル第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,147,000
アプラスフィナンシャル第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,173,000
三菱UFJリース第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,045,142
三菱UFJリース第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,920,000
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	522,035,000
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	517,655,000
NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,004,000
平和不動産第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,613,000
住友不動産第90回社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,352,000
住友不動産第95回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,984,000
相鉄ホールディングス第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,034,000
相鉄ホールディングス第31回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	101,738,000
東日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,311,000
近畿日本鉄道第83回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,492,000
近畿日本鉄道第90回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,356,000
南海電気鉄道第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,176,000
センコー第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,086,000
川崎汽船第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000
KDDI 第5回2号	150,000,000	157,642,500
中部電力第500回	100,000,000	101,858,000
関西電力第449回	1,000,000,000	1,017,238,912
関西電力第472回	300,000,000	313,581,000
関西電力第491回	1,900,000,000	1,905,757,000
関西電力第494回	700,000,000	703,157,000
中国電力第379回	1,000,000,000	1,012,670,000
中国電力第381回	300,000,000	307,698,000
中国電力第382回	800,000,000	805,912,000
東北電力第458回	100,000,000	100,141,058
東北電力第473回	1,400,000,000	1,413,272,000
九州電力第412回	400,000,000	412,064,000
九州電力第422回	100,000,000	103,346,000
九州電力第430回	300,000,000	299,868,000
北海道電力第308回	200,000,000	206,842,000
北海道電力第311回	400,000,000	400,827,280
北海道電力第320回	100,000,000	100,363,000
北海道電力第321回	100,000,000	100,524,000
ソフトバンク第34回社債間限定同順位特約付	900,000,000	902,025,000
ソフトバンク第42回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,078,000
国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私	100,000,000	100,674,884
小計	銘柄数:131	53,750,000,000	55,020,876,659
	組入時価比率:24.5%		25.1%
	合計			55,020,876,659
	合計			218,967,762,778

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 8月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	734,280,000	-	739,200,000	4,914,600
合計	734,280,000	-	739,200,000	4,914,600

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

開示資料

決算