有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ノムラ日本債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,535,561,055
信託受益権	1,279,334,777
国債証券	158,725,710,000
地方債証券	3,478,732,000
特殊債券	31,483,296,826
社債券	72,543,582,558
派生商品評価勘定	222,440
未収入金	7,234,719,000
未収配当金	464,597
未収利息	343,771,606
前払費用	413,264,125
差入委託証拠金	14,470,000
流動資産合計	279,053,128,984
資産合計	279,053,128,984
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,110,800
未払金	7,736,097,000
未払解約金	14,500,000
未払利息	4,986
流動負債合計	7,751,712,786
負債合計	7,751,712,786
純資産の部
元本等
元本	189,992,659,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,308,756,648
元本等合計	271,301,416,198
純資産合計	271,301,416,198
負債純資産合計	279,053,128,984

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4280円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,280円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 8月28日
至平成28年 8月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月29日現在
期首	平成27年 8月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	167,528,871,479円
同期中における追加設定元本額	43,826,689,918円
同期中における一部解約元本額	21,362,901,847円
期末元本額	189,992,659,550円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	12,345,838,704円
野村ファンドラップ日本債券	152,154,286,525円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	5,966,746,520円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,780,898,466円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,909,820,108円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	476,181,204円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	11,358,888,023円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	AURORAマスタートラストシリーズ1403受益権	53,636,000	53,716,454
		ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権	44,908,000	45,009,492
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権	57,565,000	57,641,561
		AURORAマスタートラストシリーズ1503受益権	115,960,000	116,130,461
		AURORAマスタートラストシリーズ1506受益権	206,574,000	206,850,809
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1512受益権	200,000,000	200,230,000
		AURORAマスタートラストシリーズ1602受益権	400,000,000	399,956,000
		AURORAマスタートラストシリーズ1606受益権	200,000,000	199,800,000
	小計	銘柄数:8	1,278,643,000	1,279,334,777
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	合計			1,279,334,777
国債証券	日本円	国庫債券利付(40年)第4回	1,600,000,000	2,524,032,000
		国庫債券利付(40年)第7回	800,000,000	1,152,696,000
		国庫債券利付(10年)第315回	3,200,000,000	3,411,456,000
		国庫債券利付(10年)第322回	9,700,000,000	10,287,335,000
		国庫債券利付(10年)第324回	4,100,000,000	4,336,857,000
		国庫債券利付(10年)第340回	9,800,000,000	10,252,368,000
		国庫債券利付(10年)第343回	10,900,000,000	11,082,793,000
		国庫債券利付(30年)第27回	700,000,000	1,010,982,000
		国庫債券利付(30年)第30回	500,000,000	713,475,000
		国庫債券利付(30年)第39回	2,800,000,000	3,896,872,000
		国庫債券利付(30年)第41回	600,000,000	807,912,000
		国庫債券利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,159,024,000
		国庫債券利付(30年)第44回	2,500,000,000	3,388,150,000
		国庫債券利付(30年)第47回	700,000,000	935,060,000
		国庫債券利付(30年)第49回	3,200,000,000	4,109,408,000
		国庫債券利付(20年)第92回	2,800,000,000	3,423,504,000
		国庫債券利付(20年)第93回	2,600,000,000	3,161,964,000
		国庫債券利付(20年)第108回	10,000,000,000	12,322,600,000
		国庫債券利付(20年)第111回	12,300,000,000	15,714,111,000
		国庫債券利付(20年)第139回	15,700,000,000	19,318,536,000
		国庫債券利付(20年)第140回	19,900,000,000	24,852,513,000
		国庫債券利付(20年)第142回	6,100,000,000	7,720,221,000
		国庫債券利付(20年)第154回	5,700,000,000	6,690,945,000
		国庫債券利付(20年)第155回	4,800,000,000	5,452,896,000
	小計	銘柄数:24	132,600,000,000	158,725,710,000
		組入時価比率:58.5%		59.3%
	合計			158,725,710,000
地方債証券	日本円	東京都公募第719回	600,000,000	633,000,000
		静岡県公募平成24年度第10回	300,000,000	312,831,000
		愛知県公募平成22年度第4回	200,000,000	247,586,000
		広島県公募平成26年度第1回	700,000,000	734,566,000
		埼玉県公募平成26年度第4回	200,000,000	209,728,000
		名古屋市公募(20年)第2回	700,000,000	837,921,000
		神戸市公募平成25年度第4回	500,000,000	503,100,000
	小計	銘柄数:7	3,200,000,000	3,478,732,000
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	合計			3,478,732,000
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債政府保証第23回	200,000,000	209,584,000
		日本政策投資銀行債券財投機関債第11回	200,000,000	207,540,000
		日本政策投資銀行債券財投機関債第49回	100,000,000	108,104,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第15回	200,000,000	200,237,620
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第96回	500,000,000	523,005,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第106回	100,000,000	106,525,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第118回	100,000,000	105,129,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第89回	200,000,000	208,380,000
		地方公共団体金融機構債券 20年第7回	200,000,000	252,390,000
		地方公共団体金融機構債券第59回	100,000,000	105,018,000
		政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第4回	1,000,000,000	1,021,000,000
		地方公共団体金融機構債券第75回	300,000,000	311,895,000
		首都高速道路社債第12回	200,000,000	201,352,000
		首都高速道路社債第13回	400,000,000	402,668,000
		阪神高速道路第10回	200,000,000	201,400,000
		阪神高速道路第12回	1,000,000,000	1,003,920,000
		日本政策金融公庫債券政府保証第27回	300,000,000	303,813,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第21回	100,000,000	103,955,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第114回	300,000,000	342,786,000
		成田国際空港第18回	300,000,000	312,858,000
		商工債券利付第739回い号	400,000,000	400,441,030
		商工債券利付第745回い号	400,000,000	401,290,801
		商工債券利付第746回い号	100,000,000	100,295,092
		商工債券利付第750回い号	800,000,000	802,896,000
		商工債券利付第763回い号	200,000,000	201,374,000
		商工債券利付第781回い号	800,000,000	806,888,000
		農林債券利付第753回い号	210,000,000	210,768,600
		農林債券利付第756回い号	600,000,000	603,072,000
		農林債券利付第760回い号	300,000,000	302,463,000
		農林債券利付第774回い号	1,000,000,000	1,007,300,000
		しんきん中金債券利付第271回	1,000,000,000	1,003,226,908
		しんきん中金債券利付第277回	200,000,000	200,640,000
		しんきん中金債券利付第282回	800,000,000	804,096,000
		商工債券利付(3年)第171回	1,200,000,000	1,201,498,292
		商工債券利付(3年)第173回	1,000,000,000	1,001,985,775
		商工債券利付(3年)第183回	500,000,000	501,200,000
		商工債券利付(3年)第188回	2,000,000,000	2,006,860,000
		あおぞら債券利付(3年)第66回	100,000,000	100,006,280
		あおぞら債券利付(3年)第70回	1,400,000,000	1,402,422,000
		国際協力機構債券第24回財投機関債	100,000,000	104,576,000
		国際協力機構債券第26回財投機関債	600,000,000	624,162,000
		東日本高速道路第23回	400,000,000	403,136,000
		東日本高速道路第25回	100,000,000	100,764,000
		東日本高速道路第26回	100,000,000	100,856,000
		東日本高速道路第27回	200,000,000	201,392,000
		東日本高速道路第29回	300,000,000	301,863,000
		東日本高速道路第30回	100,000,000	100,979,000
		中日本高速道路債券財投機関債第5回	200,000,000	207,664,000
		中日本高速道路社債第22回	100,000,000	104,137,000
		中日本高速道路社債第38回	200,000,000	203,386,000
		中日本高速道路社債第43回	100,000,000	100,378,000
		中日本高速道路社債第57回	2,600,000,000	2,619,526,000
		中日本高速道路社債第59回	100,000,000	101,451,000
		西日本高速道路第27回	200,000,000	208,854,000
		貸付債権担保第87回住宅金融支援機構債券	253,821,000	264,301,269
		貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	258,780,000	268,975,932
		貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	650,020,000	671,522,661
		貸付債権担保第95回住宅金融支援機構債券	845,991,000	875,067,710
		貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	380,852,000	396,386,953
		貸付債権担保第102回住宅金融支援機構債券	966,280,000	1,003,385,152
		貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	1,454,070,000	1,510,080,776
		貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	682,773,000	708,595,474
		貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	978,860,000	1,011,573,501
	小計	銘柄数:63	30,881,447,000	31,483,296,826
	組入時価比率:11.6%		11.8%
	合計			31,483,296,826
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第6回円貨社債	100,000,000	100,223,386
		バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	100,000,000	99,020,000
		モルガン・スタンレー第9回円貨社債	300,000,000	301,620,000
		ドイツ銀行第9回円貨社債(2015)	300,000,000	296,718,000
		バークレイズ・バンク・ピーエルシー第6回円貨社債	300,000,000	300,271,993
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	200,000,000	200,123,304
		五洋建設第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,196,000
		五洋建設第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,601,000
		森永製菓第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,437,000
		サントリーホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	800,000,000	795,920,000
		双日第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,638,000
		ヒューリック第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,237,000
		セブン&アイ・ホールディングス第10回社債間限定同順位特約	800,000,000	800,576,000
		トクヤマ第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,946,000
		三菱ケミカルホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,533,000
		DIC 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,818,000
		JXホールディングス第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,077,000
		太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,083,000
		小森コーポレーション第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,728,000
		タダノ第5回社債間限定同順位特約付	400,000,000	418,660,000
		キッツ第3回社債間限定同順位特約付	500,000,000	507,175,000
		日本電気第47回社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,032,000
		富士通第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,695,000
		富士通第36回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,281,000
		パナソニック第12回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,007,000,000
		パナソニック第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	506,630,000
		日立造船第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,236,000
		日本生命2012基金特定目的会社第1回特定社債	400,000,000	404,840,000
		明治安田生命2012基金特定目的会社第1回B号特定社債	100,000,000	100,538,320
		明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債	4,300,000,000	4,332,078,000
		日本生命2015基金特定目的会社第1回特定社債	1,500,000,000	1,507,515,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	2,000,000,000	1,976,160,000
		大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,058,000
		丸紅第87回社債間限定同順位特約付	500,000,000	524,230,000
		丸紅第100回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,520,000
		兼松第2回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,743,000
		阪和興業第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,878,000
		伊藤忠エネクス第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,566,000
		丸井グループ第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	305,142,000
		丸井グループ第30回社債間限定同順位特約付	500,000,000	499,900,000
		クレディセゾン第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,257,000
		新生銀行第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,189,000
		新生銀行第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,812,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回劣後特約付	100,000,000	103,833,000
		りそなホールディングス第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,070,500
		三井住友トラスト・ホールディングス第1回劣後特約付	100,000,000	102,801,000
		みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	702,548,000
		みずほコーポレート銀行第7回劣後特約付	400,000,000	424,752,000
		東京三菱銀行第7回無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	212,418,000
		三菱東京UFJ銀行第9回無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	320,622,000
		三菱東京UFJ銀行第25回無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	522,390,000
		三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後特約付)	3,000,000,000	3,172,290,000
		三菱東京UFJ銀行第32回無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	2,236,353,000
		三菱東京UFJ銀行第37回劣後特約付	700,000,000	745,059,000
		三井住友フィナンシャルグループ第1回劣後特約付	300,000,000	308,235,000
		三井住友フィナンシャルグループ第3回劣後特約付	400,000,000	411,996,000
		りそな銀行第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	320,967,000
		りそな銀行第6回劣後特約付	400,000,000	425,044,000
		りそな銀行第7回劣後特約付	700,000,000	736,036,000
		りそな銀行第11回劣後特約付	600,000,000	647,184,000
		千葉銀行第1回劣後特約付	200,000,000	206,420,000
		三菱UFJ信託銀行第6回劣後特約付	1,000,000,000	1,057,590,000
		三菱UFJ信託銀行第7回劣後特約付	1,000,000,000	1,049,990,000
		三菱UFJ信託銀行第9回劣後特約付	200,000,000	213,048,000
住友信託銀行第11回劣後特約付	100,000,000	104,940,000
住友信託銀行第12回劣後特約付	1,000,000,000	1,045,480,000
三井住友信託銀行第15回劣後特約付	2,700,000,000	2,894,994,000
三井住友信託銀行第1回劣後特約付	200,000,000	212,830,000
みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	1,344,486,000
みずほフィナンシャルグループ第3回劣後特約付	500,000,000	511,565,000
三井住友銀行第10回劣後特約付	100,000,000	100,902,225
三井住友銀行第20回劣後特約付	1,500,000,000	1,586,325,000
三井住友銀行第22回劣後特約付	1,000,000,000	1,048,190,000
三井住友銀行第23回劣後特約付	200,000,000	211,680,000
三井住友銀行第24回劣後特約付	300,000,000	319,056,000
みずほ銀行第3回劣後特約付	100,000,000	106,762,000
みずほ銀行第10回劣後特約付	800,000,000	820,464,000
みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,468,000
ポケットカード第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,843,000
ポケットカード第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,593,000
アコム第63回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	1,105,566,000
アコム第64回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,230,000
アコム第65回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	707,651,000
アコム第67回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	602,730,000
アコム第68回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	614,796,000
アコム第70回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,000
アコム第71回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,268,000
アコム第72回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,544,000
ジャックス第8回社債間限定同順位特約付	400,000,000	411,744,000
ジャックス第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,210,000
ジャックス第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,780,000
ジャックス第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,932,000
ジャックス第13回社債間限定同順位特約付	800,000,000	805,744,000
ジャックス第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,321,000
オリエントコーポレーション第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,644,000
オリエントコーポレーション第8回社債間限定同順位特約付	500,000,000	497,265,000
オリエントコーポレーション第9社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	992,590,000
アプラスフィナンシャル第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,166,000
アプラスフィナンシャル第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,889,000
アプラスフィナンシャル第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,366,000
三菱UFJリース第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,533,000
三菱UFJリース第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,996,000
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	515,455,000
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	511,600,000
NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,969,000
三菱地所第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,851,000
三菱地所第72回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	347,739,000
三菱地所第116回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,738,000
平和不動産第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
住友不動産第95回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,366,000
相鉄ホールディングス第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,107,000
相鉄ホールディングス第31回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	104,593,000
相鉄ホールディングス第33回相模鉄道株式会社保証付	500,000,000	503,740,000
東日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	123,529,000
近畿日本鉄道第90回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,242,000
近畿日本鉄道第95回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,158,000
南海電気鉄道第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,060,000
センコー第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,197,000
KDDI 第5回2号	150,000,000	153,094,560
中部電力第500回	100,000,000	104,856,000
中部電力第511回	400,000,000	392,380,000
関西電力第455回	500,000,000	506,267,600
関西電力第472回	300,000,000	310,740,000
関西電力第484回	200,000,000	206,136,000
関西電力第494回	700,000,000	707,035,000
中国電力第379回	1,000,000,000	1,017,230,000
中国電力第381回	300,000,000	315,477,000
中国電力第382回	800,000,000	810,192,000
東北電力第473回	1,400,000,000	1,422,008,000
九州電力第411回	100,000,000	104,275,000
九州電力第412回	400,000,000	413,492,000
九州電力第414回	500,000,000	519,440,000
九州電力第422回	100,000,000	103,481,000
九州電力第423回	100,000,000	102,287,000
九州電力第425回	200,000,000	200,268,170
九州電力第430回	300,000,000	304,428,000
九州電力第436回	200,000,000	201,570,000
九州電力第438回	500,000,000	498,485,000
九州電力第443回	1,000,000,000	999,200,000
北海道電力第308回	200,000,000	207,174,000
北海道電力第319回	100,000,000	100,882,000
北海道電力第320回	200,000,000	202,934,000
北海道電力第321回	100,000,000	104,250,000
北海道電力第328回	300,000,000	302,130,000
ファーストリテイリング第2回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,706,000
ファーストリテイリング第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,741,000
ソフトバンクグループ第39回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,594,000
ソフトバンク第41回社債間限定同順位特約付	3,450,000,000	3,467,767,500
ソフトバンク第42回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,521,000
ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	1,828,044,000
小計	銘柄数:150	70,800,000,000	72,543,582,558
	組入時価比率:26.7%		27.1%
	合計			72,543,582,558
	合計			267,510,656,161

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 8月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	2,575,180,000	-	2,574,310,000	△888,360
合計	2,575,180,000	-	2,574,310,000	△888,360

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)

開示資料

決算