有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/15 9:04
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成30年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	225インデックスマザーファンド	302,442,002	811,451,891
合計		302,442,002	811,451,891

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)225インデックスマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「225インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(平成29年3月15日現在)	(平成30年3月15日現在)
科目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		金銭信託	221,744	468,475
		コール・ローン	827,661,462	519,866,308
		株式	11,327,902,960	7,638,807,400
		派生商品評価勘定	9,317,880	6,645,160
		未収入金	1,367,040	267,840
		未収配当金	25,347,900	16,748,250
		差入委託証拠金	17,029,000	9,762,000
		流動資産合計	12,208,847,986	8,192,565,433
	資産合計		12,208,847,986	8,192,565,433
負債の部
	流動負債
		未払解約金	220,000	40,500,000
		未払利息	1,512	1,005
		流動負債合計	221,512	40,501,005
	負債合計		221,512	40,501,005
純資産の部
	元本等
		元本	5,161,653,371	3,038,390,302
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,046,973,103	5,113,674,126
		元本等合計	12,208,626,474	8,152,064,428
	純資産合計		12,208,626,474	8,152,064,428
負債純資産合計			12,208,847,986	8,192,565,433

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
	(2)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年3月15日現在)		(平成30年3月15日現在)
1 担保に供されている資産先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。		1 担保に供されている資産先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。
株式	6,475,000円	株式	6,931,000円
2 計算期間の末日における受益権の総数		2 計算期間の末日における受益権の総数
5,161,653,371口		3,038,390,302口
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3653円 23,653円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6830円 26,830円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日項目	(平成29年3月15日現在)		(平成30年3月15日現在)
期首元本額	9,950,148,602	円	5,161,653,371	円
期中追加設定元本額	743,307,226	円	489,319,070	円
期中一部解約元本額	5,531,802,457	円	2,612,582,139	円
期末元本額	5,161,653,371	円	3,038,390,302	円
元本の内訳*
225IDXオープン	234,400,529	円	267,294,971	円
大同DC225インデックスファンド	312,224,783	円	302,442,002	円
225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	454,732,694	円	297,086,540	円
225インデックスファンドVA1(適格機関投資家専用)	775,538,902	円	485,639,543	円
T&Dバランスファンド20VA(適格機関投資家専用)	281,554,876	円	151,536,326	円
T&D国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	2,139,926	円	1,679,976	円
T&D国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家専用)	23,512,100	円	20,732,760	円
T&D国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	6,470,482	円	5,448,428	円
T&D国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家専用)	30,255,978	円	25,349,749	円
225インデックスファンドVA2(適格機関投資家専用)	1,137,786,965	円	276,774,758	円
世界分散ファンド15VA(適格機関投資家専用)	162,749	円	128,780	円
世界分散ファンド20VA(適格機関投資家専用)	162,364	円	136,035	円
世界分散ファンド20J-VA(適格機関投資家専用)	320,317	円	267,463	円
世界分散ファンド25VA(適格機関投資家専用)	51,200,073	円	5,174,821	円
世界分散ファンド30VA(適格機関投資家専用)	220,298,405	円	17,988,103	円
世界分散ファンド30J-VA(適格機関投資家専用)	46,742,378	円	1,598,309	円
T&D225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,694,763	円	9,386,547	円
世界バランス20VA(適格機関投資家専用)	122,422	円	93,297	円
世界バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,574,332,665	円	1,169,631,894	円
合計	5,161,653,371	円	3,038,390,302	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自平成28年3月16日至平成29年3月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,327,902,960	円	1,418,024,740	円
合計	11,327,902,960	円	1,418,024,740	円

(自平成29年3月16日至平成30年3月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,638,807,400	円	775,131,660	円
合計	7,638,807,400	円	775,131,660	円

3 デリバティブ取引関係
(自平成28年3月16日至平成29年3月15日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。
2 取引に対する取組方法
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
3 取引の利用目的
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。
4 取引に係るリスクの内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。
5 取引に係るリスクの管理体制
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。
6 取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	749,190,000	-	758,550,000	9,317,880
合計		749,190,000	-	758,550,000	9,317,880

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(自平成29年3月16日至平成30年3月15日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	491,050,000	-	497,720,000	6,645,160
合計		491,050,000	-	497,720,000	6,645,160

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成30年3月15日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	13,000	536.00	6,968,000
マルハニチロ	1,300	3,270.00	4,251,000
国際石油開発帝石	5,200	1,274.50	6,627,400
コムシスホールディングス	13,000	2,782.00	36,166,000
大成建設	2,600	5,250.00	13,650,000
大林組	13,000	1,178.00	15,314,000
清水建設	13,000	959.00	12,467,000
長谷工コーポレーション	2,600	1,540.00	4,004,000
鹿島建設	13,000	990.00	12,870,000
大和ハウス工業	13,000	4,124.00	53,612,000
積水ハウス	13,000	1,876.00	24,388,000
日揮	13,000	2,289.00	29,757,000
千代田化工建設	13,000	1,006.00	13,078,000
日清製粉グループ本社	13,000	2,080.00	27,040,000
明治ホールディングス	2,600	7,890.00	20,514,000
日本ハム	13,000	2,229.00	28,977,000
サッポロホールディングス	2,600	3,085.00	8,021,000
アサヒグループホールディングス	13,000	5,681.00	73,853,000
キリンホールディングス	13,000	2,999.00	38,987,000
宝ホールディングス	13,000	1,262.00	16,406,000
キッコーマン	13,000	4,330.00	56,290,000
味の素	13,000	1,971.50	25,629,500
ニチレイ	6,500	2,812.00	18,278,000
日本たばこ産業	13,000	3,016.00	39,208,000
東洋紡	1,300	2,210.00	2,873,000
ユニチカ	1,300	683.00	887,900
帝人	2,600	2,048.00	5,324,800
東レ	13,000	1,041.50	13,539,500
王子ホールディングス	13,000	705.00	9,165,000
日本製紙	1,300	2,035.00	2,645,500
クラレ	13,000	1,806.00	23,478,000
旭化成	13,000	1,411.50	18,349,500
昭和電工	1,300	4,620.00	6,006,000
住友化学	13,000	619.00	8,047,000
日産化学工業	13,000	4,305.00	55,965,000
東ソー	6,500	2,147.00	13,955,500
トクヤマ	2,600	3,350.00	8,710,000
デンカ	2,600	3,820.00	9,932,000
信越化学工業	13,000	11,270.00	146,510,000
三井化学	2,600	3,325.00	8,645,000
三菱ケミカルホールディングス	6,500	1,046.50	6,802,250
宇部興産	1,300	3,135.00	4,075,500
日本化薬	13,000	1,355.00	17,615,000
花王	13,000	7,742.00	100,646,000
富士フイルムホールディングス	13,000	4,423.00	57,499,000
資生堂	13,000	6,469.00	84,097,000
日東電工	13,000	8,620.00	112,060,000
協和発酵キリン	13,000	2,246.00	29,198,000
武田薬品工業	13,000	5,641.00	73,333,000
アステラス製薬	65,000	1,552.50	100,912,500
大日本住友製薬	13,000	1,684.00	21,892,000
塩野義製薬	13,000	5,506.00	71,578,000
中外製薬	13,000	5,500.00	71,500,000
エーザイ	13,000	6,882.00	89,466,000
第一三共	13,000	3,922.00	50,986,000
大塚ホールディングス	13,000	5,340.00	69,420,000
昭和シェル石油	13,000	1,367.00	17,771,000
JXTGホールディングス	13,000	630.20	8,192,600
横浜ゴム	6,500	2,497.00	16,230,500
ブリヂストン	13,000	4,661.00	60,593,000
旭硝子	2,600	4,315.00	11,219,000
日本板硝子	1,300	849.00	1,103,700
日本電気硝子	3,900	3,160.00	12,324,000
住友大阪セメント	13,000	469.00	6,097,000
太平洋セメント	1,300	3,800.00	4,940,000
東海カーボン	13,000	1,742.00	22,646,000
TOTO	6,500	5,670.00	36,855,000
日本碍子	13,000	1,905.00	24,765,000
新日鐵住金	1,300	2,403.50	3,124,550
神戸製鋼所	1,300	1,055.00	1,371,500
ジェイエフイーホールディングス	1,300	2,217.00	2,882,100
日新製鋼	1,300	1,354.00	1,760,200
大平洋金属	1,300	2,985.00	3,880,500
日本軽金属ホールディングス	13,000	291.00	3,783,000
三井金属鉱業	1,300	4,870.00	6,331,000
東邦亜鉛	1,300	5,200.00	6,760,000
三菱マテリアル	1,300	3,255.00	4,231,500
住友金属鉱山	6,500	4,504.00	29,276,000
DOWAホールディングス	2,600	3,840.00	9,984,000
古河機械金属	1,300	2,086.00	2,711,800
古河電気工業	1,300	5,970.00	7,761,000
住友電気工業	13,000	1,643.00	21,359,000
フジクラ	13,000	756.00	9,828,000
SUMCO	1,300	3,105.00	4,036,500
東洋製罐グループホールディングス	13,000	1,561.00	20,293,000
日本製鋼所	2,600	3,505.00	9,113,000
オークマ	2,600	6,570.00	17,082,000
アマダホールディングス	13,000	1,354.00	17,602,000
小松製作所	13,000	3,582.00	46,566,000
住友重機械工業	2,600	4,025.00	10,465,000
日立建機	13,000	4,255.00	55,315,000
クボタ	13,000	1,852.00	24,076,000
荏原製作所	2,600	3,940.00	10,244,000
ダイキン工業	13,000	12,190.00	158,470,000
日本精工	13,000	1,499.00	19,487,000
NTN	13,000	452.00	5,876,000
ジェイテクト	13,000	1,573.00	20,449,000
日立造船	2,600	536.00	1,393,600
三菱重工業	1,300	4,039.00	5,250,700
IHI	1,300	3,375.00	4,387,500
日清紡ホールディングス	13,000	1,519.00	19,747,000
コニカミノルタ	13,000	945.00	12,285,000
ミネベアミツミ	13,000	2,379.00	30,927,000
日立製作所	13,000	798.20	10,376,600
三菱電機	13,000	1,771.50	23,029,500
富士電機	13,000	779.00	10,127,000
安川電機	13,000	5,190.00	67,470,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	13,000	586.00	7,618,000
日本電気	1,300	3,240.00	4,212,000
富士通	13,000	637.00	8,281,000
沖電気工業	1,300	1,465.00	1,904,500
セイコーエプソン	26,000	1,963.00	51,038,000
パナソニック	13,000	1,689.00	21,957,000
ソニー	13,000	5,446.00	70,798,000
TDK	13,000	10,400.00	135,200,000
アルプス電気	13,000	2,795.00	36,335,000
パイオニア	13,000	184.00	2,392,000
横河電機	13,000	2,200.00	28,600,000
アドバンテスト	26,000	2,356.00	61,256,000
カシオ計算機	13,000	1,657.00	21,541,000
ファナック	13,000	27,070.00	351,910,000
京セラ	26,000	6,109.00	158,834,000
太陽誘電	13,000	1,877.00	24,401,000
SCREENホールディングス	2,600	10,250.00	26,650,000
キヤノン	19,500	3,947.00	76,966,500
リコー	13,000	1,155.00	15,015,000
東京エレクトロン	13,000	22,195.00	288,535,000
デンソー	13,000	6,021.00	78,273,000
三井造船	1,300	1,840.00	2,392,000
川崎重工業	1,300	3,550.00	4,615,000
日産自動車	13,000	1,122.00	14,586,000
いすゞ自動車	6,500	1,648.50	10,715,250
トヨタ自動車	13,000	6,931.00	90,103,000	代用有価証券 1,000株
日野自動車	13,000	1,381.00	17,953,000
三菱自動車工業	1,300	763.00	991,900
マツダ	2,600	1,412.50	3,672,500
本田技研工業	26,000	3,694.00	96,044,000
スズキ	13,000	5,750.00	74,750,000
SUBARU	13,000	3,676.00	47,788,000
ヤマハ発動機	13,000	3,230.00	41,990,000
テルモ	26,000	5,620.00	146,120,000
ニコン	13,000	2,121.00	27,573,000
オリンパス	13,000	4,140.00	53,820,000
シチズン時計	13,000	780.00	10,140,000
凸版印刷	13,000	898.00	11,674,000
大日本印刷	6,500	2,224.00	14,456,000
ヤマハ	13,000	4,750.00	61,750,000
東京電力ホールディングス	1,300	393.00	510,900
中部電力	1,300	1,478.50	1,922,050
関西電力	1,300	1,297.50	1,686,750
東京瓦斯	2,600	2,719.00	7,069,400
大阪瓦斯	2,600	2,075.50	5,396,300
東武鉄道	2,600	3,205.00	8,333,000
東京急行電鉄	6,500	1,710.00	11,115,000
小田急電鉄	6,500	2,148.00	13,962,000
京王電鉄	2,600	4,565.00	11,869,000
京成電鉄	6,500	3,290.00	21,385,000
東日本旅客鉄道	1,300	9,859.00	12,816,700
西日本旅客鉄道	1,300	7,396.00	9,614,800
東海旅客鉄道	1,300	19,610.00	25,493,000
日本通運	1,300	7,020.00	9,126,000
ヤマトホールディングス	13,000	2,631.50	34,209,500
日本郵船	1,300	2,203.00	2,863,900
商船三井	1,300	3,150.00	4,095,000
川崎汽船	1,300	2,452.00	3,187,600
ANAホールディングス	1,300	4,220.00	5,486,000
三菱倉庫	6,500	2,347.00	15,255,500
ヤフー	5,200	519.00	2,698,800
トレンドマイクロ	13,000	6,200.00	80,600,000
スカパーJSATホールディングス	1,300	495.00	643,500
日本電信電話	2,600	5,000.00	13,000,000
KDDI	78,000	2,699.50	210,561,000
NTTドコモ	1,300	2,757.00	3,584,100
東宝	1,300	3,435.00	4,465,500
エヌ・ティ・ティ・データ	65,000	1,125.00	73,125,000
コナミホールディングス	13,000	5,550.00	72,150,000
ソフトバンクグループ	39,000	8,636.00	336,804,000
双日	1,300	341.00	443,300
伊藤忠商事	13,000	2,012.00	26,156,000
丸紅	13,000	781.40	10,158,200
豊田通商	13,000	3,760.00	48,880,000
三井物産	13,000	1,892.50	24,602,500
住友商事	13,000	1,789.00	23,257,000
三菱商事	13,000	2,951.00	38,363,000
J.フロントリテイリング	6,500	1,884.00	12,246,000
三越伊勢丹ホールディングス	13,000	1,207.00	15,691,000
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,451.00	57,863,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	13,000	8,500.00	110,500,000
高島屋	13,000	1,023.00	13,299,000
丸井グループ	13,000	2,095.00	27,235,000
イオン	13,000	1,830.00	23,790,000
ファーストリテイリング	13,000	42,190.00	548,470,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,000	597.00	7,761,000
新生銀行	1,300	1,668.00	2,168,400
あおぞら銀行	1,300	4,260.00	5,538,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000	723.90	9,410,700
りそなホールディングス	1,300	586.00	761,800
三井住友トラスト・ホールディングス	1,300	4,429.00	5,757,700
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	4,603.00	5,983,900
千葉銀行	13,000	856.00	11,128,000
ふくおかフィナンシャルグループ	13,000	560.00	7,280,000
静岡銀行	13,000	1,033.00	13,429,000
みずほフィナンシャルグループ	13,000	194.90	2,533,700
大和証券グループ本社	13,000	700.00	9,100,000
野村ホールディングス	13,000	637.00	8,281,000
松井証券	13,000	1,047.00	13,611,000
SOMPOホールディングス	3,200	4,129.00	13,212,800
MS&ADインシュアランスグループホール	3,900	3,336.00	13,010,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,600	1,922.00	4,997,200
第一生命ホールディングス	1,300	2,020.50	2,626,650
東京海上ホールディングス	6,500	4,948.00	32,162,000
T&Dホールディングス	2,600	1,708.50	4,442,100
クレディセゾン	13,000	1,796.00	23,348,000
東急不動産ホールディングス	13,000	778.00	10,114,000
三井不動産	13,000	2,503.00	32,539,000
三菱地所	13,000	1,823.50	23,705,500
東京建物	6,500	1,652.00	10,738,000
住友不動産	13,000	3,931.00	51,103,000
ディー・エヌ・エー	3,900	1,966.00	7,667,400
電通	13,000	4,755.00	61,815,000
楽天	13,000	931.00	12,103,000
リクルートホールディングス	39,000	2,508.00	97,812,000
日本郵政	13,000	1,278.00	16,614,000
東京ドーム	6,500	980.00	6,370,000
セコム	13,000	7,810.00	101,530,000
合計	2,261,300		7,638,807,400

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ取引の時価等に関する事項」に記載されております。

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
	(2)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算