有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2025年3月17日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	225インデックス マザーファンド	221,201,806	1,165,445,955
合計		221,201,806	1,165,445,955

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「225インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2024年3月15日現在)	(2025年3月17日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		金銭信託	638,699	599,513
		コール・ローン	134,787,793	1,095,678,469
		株式	2,324,728,500	1,137,317,160
		派生商品評価勘定	-	12,222,920
		未収配当金	5,076,000	2,253,350
		未収利息	-	13,562
		差入委託証拠金	3,540,000	57,140,994
		流動資産合計	2,468,770,992	2,305,225,968
	資産合計		2,468,770,992	2,305,225,968
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定	4,275,840	-
		未払解約金	-	22,700,000
		未払利息	121	-
		流動負債合計	4,275,961	22,700,000
	負債合計		4,275,961	22,700,000
純資産の部
	元本等
		元本	459,854,224	433,224,924
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,004,640,807	1,849,301,044
		元本等合計	2,464,495,031	2,282,525,968
	純資産合計		2,464,495,031	2,282,525,968
負債純資産合計			2,468,770,992	2,305,225,968

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
	(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2024年3月15日現在)		(2025年3月17日現在)
1 担保に供されている資産 先物取引証拠金の代用として差入れている資産は次のとおりであります。		-
株式	132,060,000円
2 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
459,854,224口		433,224,924口
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.3593円 53,593円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.2687円 52,687円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2024年3月15日現在)		(2025年3月17日現在)
期首元本額	514,744,730	円	459,854,224	円
期中追加設定元本額	224,244,120	円	214,652,625	円
期中一部解約元本額	279,134,626	円	241,281,925	円
期末元本額	459,854,224	円	433,224,924	円
元本の内訳*
225IDXオープン	105,655,492	円	105,958,575	円
大同DC225インデックスファンド	223,956,351	円	221,201,806	円
225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	42,534,986	円	32,836,073	円
225インデックスファンドVA1(適格機関投資家専用)	64,376,371	円	51,678,801	円
T&D国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	877,065	円	855,540	円
T&D国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家専用)	8,708,157	円	8,384,038	円
T&D国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	2,750,276	円	1,676,760	円
T&D国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家専用)	10,995,526	円	10,633,331	円
合計	459,854,224	円	433,224,924	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2023年3月16日  至 2024年3月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	2,324,728,500	円	683,882,048	円
合計	2,324,728,500	円	683,882,048	円

 
 
(自 2024年3月16日  至 2025年3月17日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	1,137,317,160	円	△41,988,601	円
合計	1,137,317,160	円	△41,988,601	円

 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2023年3月16日  至 2024年3月15日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。 2 取引に対する取組方法 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 3 取引の利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。 4 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連

(単位:円)
区  分	種  類	契  約  額  等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	142,464,000	-	138,204,000	△4,275,840
合  計		142,464,000	-	138,204,000	△4,275,840

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
 
(自 2024年3月16日  至 2025年3月17日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。 2 取引に対する取組方法 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 3 取引の利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。 4 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連

(単位:円)
区  分	種  類	契  約  額  等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	1,129,682,000	-	1,142,040,000	12,222,920
合  計		1,129,682,000	-	1,142,040,000	12,222,920

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
(2025年3月17日現在)

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	1,000	889.60	889,600
INPEX	400	2,018.00	807,200
コムシスホールディングス	1,000	3,241.00	3,241,000
大成建設	200	6,922.00	1,384,400
大林組	1,000	2,031.00	2,031,000
清水建設	1,000	1,393.00	1,393,000
長谷工コーポレーション	200	1,940.50	388,100
鹿島建設	500	3,056.00	1,528,000
大和ハウス工業	1,000	5,049.00	5,049,000
積水ハウス	1,000	3,364.00	3,364,000
日揮ホールディングス	1,000	1,220.00	1,220,000
日清製粉グループ本社	1,000	1,738.00	1,738,000
明治ホールディングス	400	3,324.00	1,329,600
日本ハム	500	4,823.00	2,411,500
サッポロホールディングス	200	7,846.00	1,569,200
アサヒグループホールディングス	3,000	1,924.50	5,773,500
キリンホールディングス	1,000	2,043.50	2,043,500
キッコーマン	5,000	1,466.50	7,332,500
味の素	1,000	6,081.00	6,081,000
ニチレイ	500	3,595.00	1,797,500
日本たばこ産業	1,000	3,944.00	3,944,000
帝人	200	1,378.50	275,700
東レ	1,000	1,055.00	1,055,000
王子ホールディングス	1,000	634.80	634,800
クラレ	1,000	1,929.50	1,929,500
旭化成	1,000	1,061.50	1,061,500
レゾナック・ホールディングス	100	3,522.00	352,200
住友化学	1,000	367.60	367,600
日産化学	1,000	4,565.00	4,565,000
東ソー	500	2,166.00	1,083,000
トクヤマ	200	2,921.50	584,300
デンカ	200	2,214.50	442,900
信越化学工業	5,000	4,438.00	22,190,000
三井化学	200	3,493.00	698,600
三菱ケミカルグループ	500	782.10	391,050
UBE	100	2,325.00	232,500
花王	1,000	6,501.00	6,501,000
富士フイルムホールディングス	3,000	3,006.00	9,018,000
資生堂	1,000	2,890.00	2,890,000
日東電工	5,000	2,919.50	14,597,500
協和キリン	1,000	2,179.00	2,179,000
武田薬品工業	1,000	4,475.00	4,475,000
アステラス製薬	5,000	1,480.00	7,400,000
住友ファーマ	1,000	701.00	701,000
塩野義製薬	3,000	2,265.50	6,796,500
中外製薬	3,000	6,862.00	20,586,000
エーザイ	1,000	4,307.00	4,307,000
第一三共	3,000	3,528.00	10,584,000
大塚ホールディングス	1,000	7,712.00	7,712,000
出光興産	2,000	1,139.00	2,278,000
ENEOSホールディングス	1,000	836.20	836,200
横浜ゴム	500	3,475.00	1,737,500
ブリヂストン	1,000	6,098.00	6,098,000
AGC	200	4,681.00	936,200
日本電気硝子	300	3,530.00	1,059,000
太平洋セメント	100	3,938.00	393,800
東海カーボン	1,000	984.20	984,200
TOTO	500	4,138.00	2,069,000
日本碍子	1,000	1,924.50	1,924,500
日本製鉄	100	3,459.00	345,900
神戸製鋼所	100	1,867.00	186,700
JFEホールディングス	100	1,979.00	197,900
三井金属鉱業	100	4,489.00	448,900
三菱マテリアル	100	2,559.00	255,900
住友金属鉱山	500	3,321.00	1,660,500
DOWAホールディングス	200	4,846.00	969,200
古河電気工業	100	5,811.00	581,100
住友電気工業	1,000	2,642.50	2,642,500
フジクラ	1,000	6,127.00	6,127,000
SUMCO	100	1,200.50	120,050
日本製鋼所	200	6,300.00	1,260,000
オークマ	400	3,620.00	1,448,000
アマダ	1,000	1,514.50	1,514,500
ディスコ	200	35,280.00	7,056,000
SMC	100	56,640.00	5,664,000
小松製作所	1,000	4,527.00	4,527,000
住友重機械工業	200	3,257.00	651,400
日立建機	1,000	4,250.00	4,250,000
クボタ	1,000	1,920.00	1,920,000
荏原製作所	1,000	2,448.00	2,448,000
ダイキン工業	1,000	16,715.00	16,715,000
日本精工	1,000	670.20	670,200
NTN	1,000	255.30	255,300
ジェイテクト	1,000	1,154.00	1,154,000
カナデビア	200	969.00	193,800
三菱重工業	1,000	2,867.00	2,867,000
IHI	100	11,820.00	1,182,000
コニカミノルタ	1,000	527.50	527,500
ミネベアミツミ	1,000	2,261.00	2,261,000
日立製作所	1,000	3,740.00	3,740,000
三菱電機	1,000	3,035.00	3,035,000
富士電機	200	6,531.00	1,306,200
安川電機	1,000	4,055.00	4,055,000
ソシオネクスト	1,000	2,068.50	2,068,500
ニデック	1,600	2,695.00	4,312,000
オムロン	1,000	4,444.00	4,444,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,529.50	505,900
日本電気	100	15,560.00	1,556,000
富士通	1,000	3,029.00	3,029,000
ルネサスエレクトロニクス	1,000	2,302.50	2,302,500
セイコーエプソン	2,000	2,477.50	4,955,000
パナソニック ホールディングス	1,000	1,818.50	1,818,500
シャープ	1,000	959.10	959,100
ソニーグループ	5,000	3,589.00	17,945,000
TDK	15,000	1,612.50	24,187,500
アルプスアルパイン	1,000	1,604.50	1,604,500
横河電機	1,000	3,023.00	3,023,000
アドバンテスト	8,000	8,470.00	67,760,000
キーエンス	100	61,070.00	6,107,000
レーザーテック	400	14,465.00	5,786,000
カシオ計算機	1,000	1,236.50	1,236,500
ファナック	5,000	4,337.00	21,685,000
京セラ	8,000	1,715.00	13,720,000
太陽誘電	1,000	2,477.00	2,477,000
村田製作所	2,400	2,500.00	6,000,000
SCREENホールディングス	400	11,040.00	4,416,000
キヤノン	1,500	4,904.00	7,356,000
リコー	1,000	1,609.00	1,609,000
東京エレクトロン	3,000	21,955.00	65,865,000
デンソー	4,000	1,967.50	7,870,000
川崎重工業	100	9,718.00	971,800
日産自動車	1,000	432.80	432,800
いすゞ自動車	500	1,975.50	987,750
トヨタ自動車	5,000	2,760.50	13,802,500
日野自動車	1,000	484.60	484,600
三菱自動車工業	100	431.50	43,150
マツダ	200	1,043.00	208,600
本田技研工業	6,000	1,476.00	8,856,000
スズキ	4,000	1,820.00	7,280,000
SUBARU	1,000	2,846.50	2,846,500
ヤマハ発動機	3,000	1,215.50	3,646,500
テルモ	8,000	2,766.50	22,132,000
ニコン	1,000	1,662.00	1,662,000
オリンパス	4,000	1,990.50	7,962,000
HOYA	500	17,440.00	8,720,000
シチズン時計	1,000	928.00	928,000
バンダイナムコホールディングス	3,000	5,011.00	15,033,000
TOPPANホールディングス	500	4,294.00	2,147,000
大日本印刷	1,000	2,209.00	2,209,000
ヤマハ	3,000	1,221.50	3,664,500
任天堂	1,000	10,285.00	10,285,000
東京電力ホールディングス	100	459.80	45,980
中部電力	100	1,708.00	170,800
関西電力	100	1,886.00	188,600
東京瓦斯	200	4,798.00	959,600
大阪瓦斯	200	3,444.00	688,800
東武鉄道	200	2,695.00	539,000
東急	500	1,762.00	881,000
小田急電鉄	500	1,531.00	765,500
京王電鉄	200	3,943.00	788,600
京成電鉄	1,500	1,470.00	2,205,000
東日本旅客鉄道	300	3,074.00	922,200
西日本旅客鉄道	200	3,032.00	606,400
東海旅客鉄道	500	3,033.00	1,516,500
ヤマトホールディングス	1,000	1,975.50	1,975,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	300	2,732.00	819,600
日本郵船	300	5,271.00	1,581,300
商船三井	300	5,477.00	1,643,100
川崎汽船	900	2,164.00	1,947,600
日本航空	1,000	2,586.00	2,586,000
ANAホールディングス	100	2,830.50	283,050
三菱倉庫	2,500	992.70	2,481,750
ネクソン	2,000	2,048.00	4,096,000
野村総合研究所	1,000	4,964.00	4,964,000
メルカリ	1,000	2,444.50	2,444,500
LINEヤフー	400	527.20	210,880
トレンドマイクロ	1,000	10,045.00	10,045,000
日本電信電話	10,000	147.80	1,478,000
KDDI	6,000	4,803.00	28,818,000
ソフトバンク	10,000	212.90	2,129,000
東宝	100	7,042.00	704,200
NTTデータグループ	5,000	2,755.50	13,777,500
コナミグループ	1,000	17,420.00	17,420,000
ソフトバンクグループ	6,000	7,979.00	47,874,000
双日	100	3,410.00	341,000
伊藤忠商事	1,000	6,945.00	6,945,000
丸紅	1,000	2,439.00	2,439,000
豊田通商	3,000	2,620.50	7,861,500
三井物産	2,000	2,804.00	5,608,000
住友商事	1,000	3,505.00	3,505,000
三菱商事	3,000	2,646.00	7,938,000
J.フロント リテイリング	500	1,864.50	932,250
ZOZO	1,000	4,432.00	4,432,000
三越伊勢丹ホールディングス	1,000	2,218.00	2,218,000
セブン&アイ・ホールディングス	3,000	2,158.00	6,474,000
良品計画	1,000	3,900.00	3,900,000
高島屋	1,000	1,226.00	1,226,000
丸井グループ	1,000	2,671.00	2,671,000
イオン	1,000	3,873.00	3,873,000
ニトリホールディングス	500	14,880.00	7,440,000
ファーストリテイリング	2,700	45,420.00	122,634,000
しずおかフィナンシャルグループ	1,000	1,631.50	1,631,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000	992.20	992,200
あおぞら銀行	100	2,147.00	214,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000	2,030.00	2,030,000
りそなホールディングス	100	1,308.00	130,800
三井住友トラストグループ	200	3,878.00	775,600
三井住友フィナンシャルグループ	300	3,892.00	1,167,600
千葉銀行	1,000	1,445.50	1,445,500
ふくおかフィナンシャルグループ	200	3,997.00	799,400
みずほフィナンシャルグループ	100	4,225.00	422,500
大和証券グループ本社	1,000	1,054.50	1,054,500
野村ホールディングス	1,000	947.00	947,000
SOMPOホールディングス	600	4,650.00	2,790,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,344.00	3,009,600
第一生命ホールディングス	100	4,567.00	456,700
東京海上ホールディングス	1,500	5,709.00	8,563,500
T&Dホールディングス	200	3,130.00	626,000
クレディセゾン	1,000	3,703.00	3,703,000
オリックス	1,000	3,155.00	3,155,000
日本取引所グループ	2,000	1,630.00	3,260,000
東急不動産ホールディングス	1,000	1,007.00	1,007,000
三井不動産	3,000	1,295.00	3,885,000
三菱地所	1,000	2,356.00	2,356,000
東京建物	500	2,449.50	1,224,750
住友不動産	1,000	5,606.00	5,606,000
エムスリー	2,400	1,791.00	4,298,400
ディー・エヌ・エー	300	3,293.00	987,900
電通グループ	1,000	3,365.00	3,365,000
オリエンタルランド	1,000	3,120.00	3,120,000
サイバーエージェント	800	1,172.00	937,600
楽天グループ	1,000	905.30	905,300
リクルートホールディングス	3,000	8,031.00	24,093,000
日本郵政	1,000	1,563.50	1,563,500
セコム	2,000	5,209.00	10,418,000
合計	315,700		1,137,317,160

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ取引の時価等に関する事項」に記載されております。