有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年11月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・オープン・マザーファンド	300,179,475	784,398,986
合計			300,179,475	784,398,986

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年11月21日現在)	(平成29年11月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,025,727	1,916,446
株式		818,180,570	765,913,020
未収入金		21,316,701	14,087,099
未収配当金		5,946,650	6,344,900
流動資産合計		849,469,648	788,261,465
資産合計		849,469,648	788,261,465
負債の部
流動負債
未払金		13,192,516	-
未払解約金		4,004,652	3,862,593
未払利息		10	5
流動負債合計		17,197,178	3,862,598
負債合計		17,197,178	3,862,598
純資産の部
元本等
元本	※1	396,338,880	300,179,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		435,933,590	484,219,392
元本等合計		832,272,470	784,398,867
純資産合計		832,272,470	784,398,867
負債純資産合計		849,469,648	788,261,465

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年11月21日現在)	(平成29年11月20日現在)
※1期首元本額	443,921,816円	396,338,880円
期中追加設定元本額	10,876,190円	6,061,381円
期中解約元本額	58,459,126円	102,220,786円
元本の内訳(注)
JPM日本株・オープン	396,338,880円	300,179,475円
合 計	396,338,880円	300,179,475円
受益権の総数	396,338,880口	300,179,475口
1口当たりの純資産額	2.0999円	2.6131円
(1万口当たりの純資産額)	(20,999円)	(26,131円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年11月21日現在)	(平成29年11月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△33,774,456	115,274,354
合計	△33,774,456	115,274,354

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年11月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	清水建設	6,900	1,248.00	8,611,200
	住友林業	4,100	1,902.00	7,798,200
	大和ハウス工業	3,300	4,028.00	13,292,400
	アサヒグループホールディングス	2,800	5,534.00	15,495,200
	サントリー食品インターナショナル	1,600	4,870.00	7,792,000
	味の素	3,000	2,111.00	6,333,000
	日本たばこ産業	3,500	3,700.00	12,950,000
	東レ	3,500	1,141.50	3,995,250
	日本触媒	700	8,020.00	5,614,000
	三井化学	2,600	3,475.00	9,035,000
	ダイセル	5,400	1,299.00	7,014,600
	日本ゼオン	6,600	1,538.00	10,150,800
	DIC	1,900	4,040.00	7,676,000
	富士フイルムホールディングス	900	4,463.00	4,016,700
	コーセー	200	16,640.00	3,328,000
	小野薬品工業	4,500	2,425.50	10,914,750
	JCRファーマ	1,200	4,590.00	5,508,000
	第一三共	3,800	2,651.50	10,075,700
	大塚ホールディングス	2,500	4,910.00	12,275,000
	JXTGホールディングス	11,600	602.20	6,985,520
	ブリヂストン	1,400	4,972.00	6,960,800
	日本特殊陶業	3,500	2,509.00	8,781,500
	新日鐵住金	4,200	2,515.00	10,563,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,500	2,413.00	3,619,500
	住友電気工業	3,600	1,892.50	6,813,000
	アマダホールディングス	4,500	1,432.00	6,444,000
	DMG森精機	5,000	2,310.00	11,550,000
	ダイキン工業	1,400	12,760.00	17,864,000
	日立製作所	24,000	843.80	20,251,200
	マブチモーター	1,800	5,980.00	10,764,000
	日本電産	1,100	15,655.00	17,220,500
	ルネサスエレクトロニクス	3,900	1,460.00	5,694,000
	パナソニック	8,200	1,695.50	13,903,100
	ソニー	3,300	5,248.00	17,318,400
	キーエンス	200	66,810.00	13,362,000
	ローム	1,200	12,410.00	14,892,000
	川崎重工業	2,800	3,730.00	10,444,000
	日産自動車	3,100	1,067.50	3,309,250
	トヨタ自動車	2,500	6,931.00	17,327,500
	マツダ	4,900	1,522.00	7,457,800
	本田技研工業	7,100	3,687.00	26,177,700
	スズキ	1,900	5,998.00	11,396,200
	オリンパス	1,500	4,510.00	6,765,000
	バンダイナムコホールディングス	500	3,840.00	1,920,000
	任天堂	200	44,770.00	8,954,000
	四国電力	2,300	1,414.00	3,252,200
	電源開発	2,800	3,015.00	8,442,000
	東京急行電鉄	5,100	1,671.00	8,522,100
	西日本旅客鉄道	600	7,774.00	4,664,400
	ヤマトホールディングス	2,500	2,089.50	5,223,750
	日本郵船	3,300	2,518.00	8,309,400
	日本航空	2,300	4,011.00	9,225,300
	野村総合研究所	1,100	4,965.00	5,461,500
	大塚商会	1,000	8,280.00	8,280,000
	日本電信電話	5,000	5,766.00	28,830,000
	ソフトバンクグループ	2,400	9,469.00	22,725,600
	伊藤忠商事	6,000	1,897.50	11,385,000
	三菱商事	6,800	2,757.00	18,747,600
	J.フロント リテイリング	5,500	1,752.00	9,636,000
	丸井グループ	6,700	1,854.00	12,421,800
	イズミ	1,500	6,070.00	9,105,000
	ニトリホールディングス	200	17,690.00	3,538,000
	めぶきフィナンシャルグループ	8,800	459.00	4,039,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,400	583.00	7,812,200
	西日本フィナンシャルホールディングス	2,300	1,206.00	2,773,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	44,000	735.20	32,348,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,900	4,055.00	7,704,500
	三井住友フィナンシャルグループ	3,100	4,337.00	13,444,700
	SOMPOホールディングス	1,500	4,340.00	6,510,000
	第一生命ホールディングス	4,300	2,146.00	9,227,800
	東京海上ホールディングス	2,100	4,840.00	10,164,000
	オリックス	6,200	1,856.50	11,510,300
	東急不動産ホールディングス	11,300	786.00	8,881,800
	三井不動産	1,200	2,545.50	3,054,600
	住友不動産	2,000	3,701.00	7,402,000
	パーソルホールディングス	3,300	2,730.00	9,009,000
	ディー・エヌ・エー	2,100	2,689.00	5,646,900
小計	銘柄数:	77		765,913,020
	組入時価比率:	97.6%		100.0%
合計				765,913,020

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。