有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年11月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本株・オープン・マザーファンド	189,818,707	497,913,450
合計			189,818,707	497,913,450

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本株・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2018年11月20日現在)	(2019年11月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		10,356,619	-
コール・ローン		-	9,649,817
株式		529,671,760	484,861,210
未収入金		7,586,073	-
未収配当金		5,539,300	4,989,350
流動資産合計		553,153,752	499,500,377
資産合計		553,153,752	499,500,377
負債の部
流動負債
未払金		4,359,412	-
未払解約金		1,296	1,592,303
未払利息		-	25
流動負債合計		4,360,708	1,592,328
負債合計		4,360,708	1,592,328
純資産の部
元本等
元本	※1	221,694,083	189,818,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		327,098,961	308,089,342
元本等合計		548,793,044	497,908,049
純資産合計		548,793,044	497,908,049
負債純資産合計		553,153,752	499,500,377

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2018年11月20日現在)	(2019年11月20日現在)
※1期首元本額	300,179,475円	221,694,083円
期中追加設定元本額	8,356,007円	6,388,995円
期中解約元本額	86,841,399円	38,264,371円
元本の内訳(注)
JPM日本株・オープン	221,694,083円	189,818,707円
合 計	221,694,083円	189,818,707円
受益権の総数	221,694,083口	189,818,707口
1口当たりの純資産額	2.4755円	2.6231円
(1万口当たりの純資産額)	(24,755円)	(26,231円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2018年11月20日現在)	(2019年11月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△38,977,896	20,568,037
合計	△38,977,896	20,568,037

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2019年11月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	900	4,130.00	3,717,000
	鹿島建設	4,700	1,438.00	6,758,600
	大和ハウス工業	1,100	3,299.00	3,628,900
	アサヒグループホールディングス	1,700	5,350.00	9,095,000
	ニチレイ	2,900	2,523.00	7,316,700
	クラレ	2,100	1,314.00	2,759,400
	信越化学工業	500	11,665.00	5,832,500
	三井化学	2,800	2,637.00	7,383,600
	花王	1,600	8,449.00	13,518,400
	資生堂	1,200	8,001.00	9,601,200
	タカラバイオ	1,700	2,200.00	3,740,000
	協和キリン	3,000	2,269.00	6,807,000
	アステラス製薬	3,100	1,847.50	5,727,250
	沢井製薬	1,000	6,500.00	6,500,000
	第一三共	1,300	6,765.00	8,794,500
	大塚ホールディングス	800	4,925.00	3,940,000
	JXTGホールディングス	11,600	482.10	5,592,360
	太平洋セメント	900	3,195.00	2,875,500
	日本特殊陶業	1,800	2,153.00	3,875,400
	日本製鉄	3,600	1,584.50	5,704,200
	オークマ	500	6,070.00	3,035,000
	ナブテスコ	1,600	3,305.00	5,288,000
	小松製作所	1,500	2,564.00	3,846,000
	クボタ	3,100	1,670.50	5,178,550
	ダイキン工業	500	15,395.00	7,697,500
	セガサミーホールディングス	2,900	1,587.00	4,602,300
	ミネベアミツミ	1,400	2,085.00	2,919,000
	日立製作所	2,600	4,090.00	10,634,000
	マブチモーター	300	4,385.00	1,315,500
	日本電産	700	16,100.00	11,270,000
	ルネサスエレクトロニクス	3,500	710.00	2,485,000
	ソニー	2,400	6,697.00	16,072,800
	キーエンス	400	36,700.00	14,680,000
	ローム	500	9,050.00	4,525,000
	太陽誘電	1,700	2,805.00	4,768,500
	SCREENホールディングス	500	7,430.00	3,715,000
	デンソー	1,500	4,948.00	7,422,000
	トヨタ自動車	2,400	7,688.00	18,451,200
	日野自動車	3,600	1,053.00	3,790,800
	本田技研工業	2,700	3,092.00	8,348,400
	スズキ	1,500	4,946.00	7,419,000
	島津製作所	2,000	3,170.00	6,340,000
	任天堂	200	42,970.00	8,594,000
	電源開発	2,700	2,560.00	6,912,000
	東急	3,700	2,171.00	8,032,700
	西武ホールディングス	3,400	1,932.00	6,568,800
	日本航空	1,800	3,358.00	6,044,400
	野村総合研究所	3,100	2,390.00	7,409,000
	大塚商会	1,100	4,485.00	4,933,500
	日本電信電話	3,800	5,500.00	20,900,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	5,160.00	2,064,000
	コナミホールディングス	1,200	4,880.00	5,856,000
	ソフトバンクグループ	1,200	4,220.00	5,064,000
	伊藤忠商事	2,400	2,414.50	5,794,800
	三菱商事	5,200	2,829.50	14,713,400
	スズケン	800	5,100.00	4,080,000
	J.フロント リテイリング	3,200	1,447.00	4,630,400
	良品計画	2,600	2,422.00	6,297,200
	丸井グループ	2,800	2,652.00	7,425,600
	イズミ	1,200	4,220.00	5,064,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,300	572.20	9,326,860
	りそなホールディングス	12,200	468.70	5,718,140
	三井住友フィナンシャルグループ	3,200	3,967.00	12,694,400
	東京海上ホールディングス	2,000	5,934.00	11,868,000
	T&Dホールディングス	7,000	1,266.00	8,862,000
	オリックス	3,300	1,756.00	5,794,800
	三井不動産	4,900	2,755.50	13,501,950
	住友不動産	1,200	3,828.00	4,593,600
	パーソルホールディングス	1,200	2,001.00	2,401,200
	リクルートホールディングス	700	3,922.00	2,745,400
小計	銘柄数:	70		484,861,210
	組入時価比率:	97.4%		100.0%
合計				484,861,210

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。