有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年12月25日現在	平成28年12月26日現在
資産の部
流動資産
預金	37,567,357	39,088,903
コール・ローン	3,000,020	2,999,951
株式	1,987,728,246	1,985,700,823
投資証券	32,179,060	34,356,729
派生商品評価勘定	28,689	43,895
未収入金	24,208,840	-
未収配当金	550,296	979,820
未収利息	5	-
流動資産合計	2,085,262,513	2,063,170,121
資産合計	2,085,262,513	2,063,170,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,288	-
未払金	2,571,672	-
未払解約金	2,328,910	6,509,360
未払利息	-	2
流動負債合計	4,906,870	6,509,362
負債合計	4,906,870	6,509,362
純資産の部
元本等
元本	989,802,928	978,660,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,090,552,715	1,078,000,495
元本等合計	2,080,355,643	2,056,660,759
純資産合計	2,080,355,643	2,056,660,759
負債純資産合計	2,085,262,513	2,063,170,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年12月25日現在	平成28年12月26日現在
1.	期首	平成26年12月26日	平成27年12月26日
	期首元本額	1,007,251,436円	989,802,928円
	期首からの追加設定元本額	157,966,000円	88,226,036円
	期首からの一部解約元本額	175,414,508円	99,368,700円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,344,821円	14,081,790円
	日興ベスト・バランス2月号	4,149,864円	4,081,927円
	日興ベスト・バランス3月号	9,524,048円	7,875,972円
	日興ベスト・バランス4月号	117,119,090円	101,396,460円
	日興ベスト・バランス5月号	109,506,126円	100,214,951円
	日興ベスト・バランス6月号	83,319,788円	71,614,375円
	日興ベスト・バランス7月号	54,864,435円	49,230,841円
	日興ベスト・バランス8月号	40,462,898円	34,979,564円
	日興ベスト・バランス9月号	17,510,688円	14,681,473円
	日興ベスト・バランス10月号	17,111,703円	15,955,481円
	日興ベスト・バランス11月号	11,954,456円	10,182,140円
	日興ベスト・バランス12月号	2,821,058円	3,025,291円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	491,758,347円	535,149,204円
	積立ベスト・バランス	15,355,606円	16,190,795円
	計	989,802,928円	978,660,264円
2.	受益権の総数	989,802,928口	978,660,264口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年12月26日 至 平成27年12月25日	自 平成27年12月26日 至 平成28年12月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年12月25日現在	平成28年12月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年12月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	56,515,448
投資証券	854,336
合計	57,369,784

(平成28年12月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	130,108,019
投資証券	546,343
合計	130,654,362

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年12月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,045,976	-	1,039,688	△6,288
	英ポンド	1,045,976	-	1,039,688	△6,288
	売建	5,234,819	-	5,206,130	28,689
	米ドル	5,234,819	-	5,206,130	28,689
合計		6,280,795	-	6,245,818	22,401

(平成28年12月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,754,617	-	7,710,722	43,895
	米ドル	7,754,617	-	7,710,722	43,895
合計		7,754,617	-	7,710,722	43,895

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年12月25日現在		平成28年12月26日現在
1口当たり純資産額	2.1018円	1口当たり純資産額	2.1015円
(1万口当たり純資産額)	(21,018円)	(1万口当たり純資産額)	(21,015円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES INC	5,200	64.93	337,636.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,900	185.01	351,519.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,320	54.98	237,513.60
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,150	249.59	287,028.50
	PENTAIR PLC	3,228	56.82	183,414.96
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,393	29.29	128,670.97
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,295	25.23	57,902.85
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,508	29.36	279,154.88
	STARBUCKS CORP	4,190	57.01	238,871.90
	COMCAST CORP-CLASS A	3,609	70.65	254,975.85
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,740	28.38	219,661.20
	AMAZON.COM INC	719	760.59	546,864.21
	LOWE'S COS INC	3,302	72.30	238,734.60
	NETFLIX INC	2,765	125.59	347,256.35
	PRICELINE GROUP INC/THE	155	1,486.20	230,361.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,010	162.08	325,780.80
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,434	45.01	244,584.34
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,874	45.57	267,678.18
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,504	78.38	196,263.52
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,800	21.81	235,548.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,770	93.00	257,610.00
	ALLERGAN PLC	1,000	199.08	199,080.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,532	59.61	389,372.52
	CELGENE CORP	1,787	118.93	212,527.91
	INCYTE CORP	1,940	102.94	199,703.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	578	381.78	220,668.84
	BANK OF AMERICA CORP	15,216	22.60	343,881.60
	HDFC BANK LTD-ADR	3,492	60.97	212,907.24
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	22,310	9.87	220,199.70
	BLACKROCK INC	567	385.74	218,714.58
	NORTHERN TRUST CORP	2,330	89.53	208,604.90
	ADOBE SYSTEMS INC	3,181	105.02	334,068.62
	ALPHABET INC-CL C	985	789.91	778,061.35
	FACEBOOK INC-A	4,134	117.27	484,794.18
	MASTERCARD INC	2,719	104.71	284,706.49
	MOBILEYE NV	7,334	34.74	254,783.16
	PAYPAL HOLDINGS INC	6,150	39.58	243,417.00
	SALESFORCE.COM INC	4,064	69.87	283,951.68
	SERVICENOW INC	3,875	76.02	294,577.50
	YANDEX NV-A	10,902	20.39	222,291.78
	ZILLOW GROUP INC - C	5,300	37.23	197,319.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	438	742.50	325,215.00
	T-MOBILE US INC	4,963	58.02	287,953.26
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,990	98.20	195,418.00
米ドル小計		195,653		12,079,248.62
				(1,413,513,673)
加ドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	13,600	24.43	332,248.00
加ドル小計		13,600		332,248.00
				(28,785,966)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,399	14.19	275,368.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,734	87.40	238,951.60
	INDITEX	6,172	32.19	198,676.68
	ZALANDO SE	8,118	36.07	292,816.26
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,813	99.08	179,632.04
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	25,613	9.29	237,944.77
	UCB SA	2,878	61.00	175,558.00
	BNP PARIBAS	5,096	61.17	311,722.32
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,862	16.54	229,277.48
ユーロ小計		85,685		2,139,947.95
				(261,480,240)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	20,160	12.57	253,512.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,649	45.58	166,321.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,764	68.11	188,256.04
英ポンド小計		26,573		608,089.46
				(87,491,911)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,054	232.20	244,738.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,413	45.73	247,536.49
スイスフラン小計		6,467		492,275.29
				(56,139,074)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	12,783	170.10	2,174,388.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,959	279.40	1,944,344.60
スウェーデンクローナ小計		19,742		4,118,732.90
				(52,101,971)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,682	22.00	279,004.00
豪ドル小計		12,682		279,004.00
				(23,475,396)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	60,400	33.15	2,002,260.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,000	179.70	2,156,400.00
香港ドル小計		72,400		4,158,660.00
				(62,712,592)
合 計		432,802		1,985,700,823
				(1,985,700,823)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,769	293,597.07
米ドル小計			2,769	293,597.07
				(34,356,729)
	合計			34,356,729
				(34,356,729)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	44銘柄	97.6%	―	70.0%
	投資証券	1銘柄	―	2.4%	1.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	12.9%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	4.3%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。