（分配準備積立金）、投資信託
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/12/02 9:07
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/02 9:07
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第39期 2021年3月9日現在 第40期 2021年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 31,933,001,286円 31,300,080,439円 期中追加設定元本額 2,621,676,067円 2,850,675,692円 期中一部解約元本額 3,254,596,914円 2,936,825,068円 2. 計算期間末日における受益権の総数 31,300,080,439口 31,213,931,063口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第39期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,022,685,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,077,212,556円)及び分配準備積立金(7,472,015,993円)より分配対象額は47,571,914,479円(1万口当たり15,198.66円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,008,447,618円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,885,692,490円)及び分配準備積立金(9,555,294,310円)より分配対象額は51,449,434,418円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第39期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,022,685,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,077,212,556円)及び分配準備積立金(7,472,015,993円)より分配対象額は47,571,914,479円(1万口当たり15,198.66円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,008,447,618円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,885,692,490円)及び分配準備積立金(9,555,294,310円)より分配対象額は51,449,434,418円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第40期 2021年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第39期 2021年3月9日現在 第40期 2021年9月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 10,291,201,093 4,585,866,255 合計 10,291,201,093 4,585,866,255 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第39期 2021年3月9日現在 第40期 2021年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第39期 2021年3月9日現在 第40期 2021年9月9日現在 1口当たり純資産額 1.8168円 1.9502円 (1万口当たり純資産額) (18,168円) (19,502円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/02 9:07
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年3月9日現在 2021年9月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,155,940,072 2,053,707,130 株式 72,746,462,570 77,815,414,340 未収入金 385,685,506 266,756,891 未収配当金 76,274,450 67,725,400 流動資産合計 76,364,362,598 80,203,603,761 資産合計 76,364,362,598 80,203,603,761 負債の部 流動負債 未払金 246,034,392 305,074,871 未払解約金 81,570,000 182,051,000 流動負債合計 327,604,392 487,125,871 負債合計 327,604,392 487,125,871 純資産の部 元本等 元本 ※1 27,483,775,671 26,614,932,914 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,552,982,535 53,101,544,976 元本等合計 76,036,758,206 79,716,477,890 純資産合計 76,036,758,206 79,716,477,890 負債純資産合計 76,364,362,598 80,203,603,761 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月9日現在 2021年9月9日現在 1. ※1 期首 2020年9月10日 2021年3月10日 期首元本額 28,584,623,762円 27,483,775,671円 期中追加設定元本額 784,164,016円 1,051,324,581円 期中一部解約元本額 1,885,012,107円 1,920,167,338円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 661,808,106円 586,512,804円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 157,734,379円 148,440,198円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 509,838,234円 472,931,060円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 941,692,649円 897,923,503円 ダイワ・バリュー株・オープン 4,678,358,530円 4,205,326,122円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 20,534,343,773円 20,303,799,227円 計 27,483,775,671円 26,614,932,914円 2. 期末日における受益権の総数 27,483,775,671口 26,614,932,914口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年3月9日現在 2021年9月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 15,968,147,108 5,604,704,932 合計 15,968,147,108 5,604,704,932 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月10日から2021年3月9日まで、及び2021年3月10日から2021年9月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月9日現在 2021年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月9日現在 2021年9月9日現在 1口当たり純資産額 2.7666円 2.9952円 (1万口当たり純資産額) (27,666円) (29,952円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 551,800 273.00 150,641,400 五洋建設 245,100 746.00 182,844,600 住友林業 101,200 2,193.00 221,931,600 大和ハウス 150,700 3,656.00 550,959,200 協和エクシオ 118,500 2,877.00 340,924,500 日本工営 36,500 3,330.00 121,545,000 九電工 127,300 4,145.00 527,658,500 日揮ホールディングス 484,600 981.00 475,392,600 日鉄ソリューションズ 107,300 3,910.00 419,543,000 ディップ 72,700 3,925.00 285,347,500 アサヒグループホールディン 169,500 5,426.00 919,707,000 サンエー 43,100 4,145.00 178,649,500 ニチレイ 345,000 2,940.00 1,014,300,000 太陽化学 95,200 1,762.00 167,742,400 アルコニックス 240,100 1,691.00 406,009,100 あい ホールディングス 101,900 2,388.00 243,337,200 富士紡ホールディングス 72,100 4,450.00 320,845,000 ダイワボウHD 477,400 2,070.00 988,218,000 ラクト・ジャパン 64,100 2,824.00 181,018,400 三洋貿易 406,300 1,223.00 496,904,900 帝国繊維 73,900 2,057.00 152,012,300 BEENOS 183,600 3,050.00 559,980,000 旭 化 成 958,300 1,204.50 1,154,272,350 セーレン 177,200 2,100.00 372,120,000 ワコールホールディングス 249,800 2,384.00 595,523,200 SRAホールディングス 96,500 2,863.00 276,279,500 昭和電工 259,300 2,643.00 685,329,900 日本曹達 138,600 3,665.00 507,969,000 大阪ソーダ 111,200 2,842.00 316,030,400 信越化学 70,500 19,955.00 1,406,827,500 エア・ウォーター 364,600 1,877.00 684,354,200 四国化成 44,500 1,411.00 62,789,500 大阪有機化学 87,300 3,965.00 346,144,500 旭有機材 300,000 1,520.00 456,000,000 インフォコム 102,900 2,534.00 260,748,600 第一工業製薬 201,400 3,350.00 674,690,000 武田薬品 491,100 3,756.00 1,844,571,600 ダイト 31,900 3,650.00 116,435,000 フルキャストホールディングス 184,900 2,224.00 411,217,600 富士フイルムHLDGS 271,900 9,554.00 2,597,732,600 デクセリアルズ 363,300 2,195.00 797,443,500 TOYO TIRE 233,500 2,028.00 473,538,000 AGC 384,900 5,660.00 2,178,534,000 日本碍子 423,500 1,920.00 813,120,000 ニチアス 245,500 2,882.00 707,531,000 東京製鐵 203,000 1,237.00 251,111,000 日本冶金工 119,800 2,822.00 338,075,600 三菱製鋼 148,900 1,382.00 205,779,800 三井金属 186,200 3,495.00 650,769,000 住友電工 862,400 1,525.00 1,315,160,000 三和ホールディングス 394,200 1,547.00 609,827,400 FUJI 150,000 3,075.00 461,250,000 ソデイツク 416,100 935.00 389,053,500 ベルシステム24HLDGS 351,100 1,699.00 596,518,900 豊田自動織機 70,600 9,850.00 695,410,000 フリュー 280,100 1,627.00 455,722,700 SMC 15,000 76,130.00 1,141,950,000 サト-ホールディングス 83,600 2,788.00 233,076,800 TOWA 90,000 2,821.00 253,890,000 クボタ 151,100 2,414.50 364,830,950 三精テクノロジーズ 162,000 859.00 139,158,000 オルガノ 84,200 6,840.00 575,928,000 加藤製作所 140,700 925.00 130,147,500 日 立 407,800 6,553.00 2,672,313,400 富士電機 270,400 5,220.00 1,411,488,000 EIZO 29,300 4,345.00 127,308,500 ソニーグループ 124,500 12,050.00 1,500,225,000 T D K 79,500 12,570.00 999,315,000 デンソー 101,400 7,932.00 804,304,800 ウシオ電機 306,700 2,199.00 674,433,300 大真空 54,600 3,825.00 208,845,000 ロ ー ム 29,700 11,130.00 330,561,000 太陽誘電 85,900 6,980.00 599,582,000 村田製作所 83,000 10,130.00 840,790,000 IHI 334,100 2,604.00 869,996,400 全国保証 146,900 5,690.00 835,861,000 コンコルディア・フィナンシャル 566,500 443.00 250,959,500 いすゞ自動車 848,100 1,471.00 1,247,555,100 トヨタ自動車 268,900 9,898.00 2,661,572,200 市光工業 238,000 714.00 169,932,000 ミクニ 367,000 324.00 118,908,000 太平洋工業 440,700 1,260.00 555,282,000 スズキ 65,800 4,967.00 326,828,600 コ ジ マ 332,800 682.00 226,969,600 アルゴグラフィックス 111,000 3,475.00 385,725,000 スター精密 258,600 1,586.00 410,139,600 リ コ ー 729,700 1,133.00 826,750,100 フルヤ金属 61,900 8,380.00 518,722,000 フジシールインターナショナル 217,400 2,611.00 567,631,400 大日本印刷 591,200 2,696.00 1,593,875,200 藤森工業 47,800 4,805.00 229,679,000 信越ポリマー 376,300 1,018.00 383,073,400 伊 藤 忠 279,200 3,451.00 963,519,200 スターゼン 88,400 2,321.00 205,176,400 セイコーHD 167,500 2,266.00 379,555,000 日本ユニシス 289,500 3,055.00 884,422,500 三菱商事 397,300 3,540.00 1,406,442,000 阪和興業 109,000 3,650.00 397,850,000 稲畑産業 149,300 1,793.00 267,694,900 しまむら 71,800 9,940.00 713,692,000 三菱UFJフィナンシャルG 3,099,900 624.10 1,934,647,590 三井住友フィナンシャルG 472,100 3,927.00 1,853,936,700 山陰合同銀行 355,800 569.00 202,450,200 オリックス 881,900 2,119.50 1,869,187,050 MS&AD 135,700 3,766.00 511,046,200 第一生命HLDGS 391,400 2,376.50 930,162,100 東京海上HD 246,700 5,607.00 1,383,246,900 山 九 93,000 5,350.00 497,550,000 センコーグループHLDGS 553,500 1,031.00 570,658,500 三井倉庫HOLD 235,900 2,769.00 653,207,100 日本電信電話 373,400 3,235.00 1,207,949,000 KDDI 522,600 3,734.00 1,951,388,400 中部電力 251,800 1,358.50 342,070,300 大阪瓦斯 25,600 2,181.00 55,833,600 東京都競馬 94,300 4,155.00 391,816,500 シーイーシー 121,300 1,561.00 189,349,300 ヤマダホールディングス 515,500 488.00 251,564,000 合計 77,815,414,340 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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