（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/06/02 9:29

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第40期 2021年9月9日現在第41期 2022年3月9日現在1.※1期首元本額31,300,080,439円31,213,931,063円期中追加設定元本額2,850,675,692円2,678,657,180円期中一部解約元本額2,936,825,068円2,484,117,815円2.計算期間末日における受益権の総数31,213,931,063口31,408,470,428口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日	第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,008,447,618円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,885,692,490円)及び分配準備積立金(9,555,294,310円)より分配対象額は51,449,434,418円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,241,181,769円)及び分配準備積立金(12,528,909,575円)より分配対象額は51,770,091,344円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第40期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,008,447,618円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,885,692,490円)及び分配準備積立金(9,555,294,310円)より分配対象額は51,449,434,418円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,241,181,769円)及び分配準備積立金(12,528,909,575円)より分配対象額は51,770,091,344円(1万口当たり16,482.84円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第41期 2022年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第40期 2021年9月9日現在第41期 2022年3月9日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,585,866,255△6,753,155,435合計4,585,866,255△6,753,155,435e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第40期 2021年9月9日現在第41期 2022年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第41期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第40期 2021年9月9日現在第41期 2022年3月9日現在1口当たり純資産額1.9502円1.7180円(1万口当たり純資産額)(19,502円)(17,180円)

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#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月9日現在2022年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,053,707,1304,084,716,829株式77,815,414,34065,890,902,670未収入金266,756,891606,561,686未収配当金67,725,400148,903,000流動資産合計80,203,603,76170,731,084,185資産合計80,203,603,76170,731,084,185負債の部流動負債未払金305,074,871520,373,908未払解約金182,051,00095,455,000流動負債合計487,125,871615,828,908負債合計487,125,871615,828,908純資産の部元本等元本※126,614,932,91426,356,871,521剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)53,101,544,97643,758,383,756元本等合計79,716,477,89070,115,255,277純資産合計79,716,477,89070,115,255,277負債純資産合計80,203,603,76170,731,084,185e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月10日 至 2022年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月9日現在2022年3月9日現在1.※1期首2021年3月10日2021年9月10日期首元本額27,483,775,671円26,614,932,914円期中追加設定元本額1,051,324,581円839,356,978円期中一部解約元本額1,920,167,338円1,097,418,371円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・バリュー株・オープンVA586,512,804円547,052,060円適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2148,440,198円136,235,046円ダイワ・バリュー株・オープンVA3472,931,060円448,605,714円ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)897,923,503円987,445,886円ダイワ・バリュー株・オープン4,205,326,122円3,973,936,802円DC・ダイワ・バリュー株・オープン20,303,799,227円20,263,596,013円計26,614,932,914円26,356,871,521円2.期末日における受益権の総数26,614,932,914口26,356,871,521口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月10日 至 2022年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月10日 至 2022年3月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月9日現在2022年3月9日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式5,604,704,932△3,412,938,493合計5,604,704,932△3,412,938,493(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月10日から2021年9月9日まで、及び2021年3月10日から2022年3月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月9日現在2022年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月9日現在2022年3月9日現在1口当たり純資産額2.9952円2.6602円(1万口当たり純資産額)(29,952円)(26,602円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額オリエンタル白石551,800227.00125,258,600住友林業393,6002,014.00792,710,400大和ハウス150,7003,042.00458,429,400九電工127,3002,911.00370,570,300日揮ホールディングス484,6001,206.00584,427,600日本ハム88,2004,045.00356,769,000ディップ57,5002,993.00172,097,500アサヒグループホールディン235,9004,047.00954,687,300サンエー43,1004,075.00175,632,500ニチレイ345,0002,401.00828,345,000太陽化学95,2001,689.00160,792,800富士紡ホールディングス72,1003,210.00231,441,000ダイワボウHD91,5001,649.00150,883,500トヨタ紡織393,7001,749.00688,581,300ラクト・ジャパン64,1001,888.00121,020,800三洋貿易406,300949.00385,578,700帝国繊維73,9001,715.00126,738,500BEENOS183,6001,280.00235,008,000東 レ1,217,300560.50682,296,650旭 化 成1,132,000963.001,090,116,000セーレン111,9001,972.00220,666,800ワコールホールディングス249,8001,720.00429,656,000SRAホールディングス80,2002,731.00219,026,200昭和電工16,7001,807.0030,176,900日本曹達138,6003,250.00450,450,000大阪ソーダ97,9002,823.00276,371,700信越化学25,60016,175.00414,080,000エア・ウォーター91,8001,509.00138,526,200四国化成44,5001,265.0056,292,500住友ベ-クライト111,3004,285.00476,920,500旭有機材114,4001,828.00209,123,200電通グループ82,1004,035.00331,273,500第一工業製薬197,2002,513.00495,563,600アステラス製薬197,7001,799.00355,662,300ダイト31,9002,720.0086,768,000フルキャストホールディングス184,9002,255.00416,949,500富士フイルムHLDGS271,9006,516.001,771,700,400デクセリアルズ306,7002,807.00860,906,900AGC316,0004,255.001,344,580,000ニチアス245,5002,300.00564,650,000日本製鉄251,2001,988.50499,511,200三菱製鋼148,9001,042.00155,153,800三井金属186,2003,185.00593,047,000三和ホールディングス331,2001,148.00380,217,600ツ ガ ミ469,6001,127.00529,239,200FUJI150,0002,068.00310,200,000ソデイツク416,100704.00292,934,400ベルシステム24HLDGS351,1001,278.00448,705,800豊田自動織機186,0007,420.001,380,120,000フリュー224,300986.00221,159,800SMC4,50061,830.00278,235,000三精テクノロジーズ162,000732.00118,584,000オルガノ92,3007,840.00723,632,000日 立407,8004,998.002,038,184,400富士電機270,4005,290.001,430,416,000IDEC176,3002,369.00417,654,700ルネサスエレクトロニクス802,9001,186.00952,239,400T D K238,5003,745.00893,182,500デンソー164,8006,639.001,094,107,200ウシオ電機256,1001,687.00432,040,700大真空218,400985.00215,124,000村田製作所68,5007,263.00497,515,500IHI334,1002,464.00823,222,400全国保証146,9004,595.00675,005,500コンコルディア・フィナンシャル566,500432.00244,728,000いすゞ自動車541,8001,391.00753,643,800トヨタ自動車1,098,0001,845.502,026,359,000ミクニ333,300327.00108,989,100太平洋工業440,700851.00375,035,700アルゴグラフィックス111,0002,775.00308,025,000スター精密258,6001,324.00342,386,400フルヤ金属18,5009,200.00170,200,000フジシールインターナショナル133,1001,550.00206,305,000大日本印刷702,7002,799.001,966,857,300藤森工業47,8003,585.00171,363,000信越ポリマー314,400969.00304,653,600任 天 堂12,10057,600.00696,960,000伊 藤 忠610,1003,803.002,320,210,300スターゼン88,4001,994.00176,269,600セイコーHD167,5002,036.00341,030,000日本ユニシス289,5002,982.00863,289,000三菱商事362,0004,021.001,455,602,000阪和興業109,0003,250.00354,250,000稲畑産業106,8002,083.00222,464,400しまむら169,90010,200.001,732,980,000丸井グループ172,5002,016.00347,760,000三菱UFJフィナンシャルG3,400,500674.802,294,657,400りそなホールディングス425,300481.90204,952,070三井住友フィナンシャルG472,1003,695.001,744,409,500山陰合同銀行355,800627.00223,086,600オリックス881,9002,035.501,795,107,450MS&AD248,6003,632.00902,915,200第一生命HLDGS270,7002,221.00601,224,700東京海上HD274,4006,242.001,712,804,800三井不動産89,5002,367.00211,846,500山 九165,4003,805.00629,347,000三井倉庫HOLD235,9002,201.00519,215,900日本電信電話796,9003,373.002,687,943,700KDDI591,1003,727.002,203,029,700大阪瓦斯440,7002,156.00950,149,200東京都競馬94,3003,815.00359,754,500シーイーシー121,300997.00120,936,100合計65,890,902,670e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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