有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本バリュー株マザーファンド	14,305,332,089	26,653,694,748
合計 1銘柄			14,305,332,089	26,653,694,748

<参考>当ファンドは、「日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。 ※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 日本バリュー株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第12期 平成25年7月8日現在	第13期 平成26年7月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,969,698,214	3,541,546,646
株式		44,834,058,200	44,413,014,100
派生商品評価勘定		79,594,490	34,869,836
未収入金		1,111,394,115	1,135,613,711
未収配当金		15,947,750	26,732,800
差入委託証拠金		47,175,000	65,670,000
流動資産合計		48,057,867,769	49,217,447,093
資産合計		48,057,867,769	49,217,447,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	8,290,557
前受金		97,172,000	28,025,000
未払金		1,336,627,381	1,157,838,276
未払解約金		96,483,866	61,736,814
流動負債合計		1,530,283,247	1,255,890,647
負債合計		1,530,283,247	1,255,890,647
純資産の部
元本等
元本		27,534,500,008	25,741,604,581
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,993,084,514	22,219,951,865
元本等合計		46,527,584,522	47,961,556,446
純資産合計		46,527,584,522	47,961,556,446
負債純資産合計		48,057,867,769	49,217,447,093

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第13期 自 平成25年7月9日 至 平成26年7月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第12期 平成25年7月8日現在	第13期 平成26年7月8日現在
1.元本状況
期首元本額	28,735,643,856円	27,534,500,008円
期中追加設定元本額	9,307,104,471円	6,617,454,611円
期中一部解約元本額	10,508,248,319円	8,410,350,038円
元本の内訳
大和住銀日本バリュー株ファンド	12,486,066,232円	10,768,199,369円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド	14,209,299,441円	14,305,332,089円
大和住銀日本バリュー株ファンドVA	839,134,335円	668,073,123円
合計	27,534,500,008円	25,741,604,581円
2.受益権の総数	27,534,500,008口	25,741,604,581口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第13期 自 平成25年7月9日 至 平成26年7月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第13期 平成26年7月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期(平成25年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	9,016,495,563
合計	9,016,495,563

第13期(平成26年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	3,149,310,775
合計	3,149,310,775

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第12期 平成25年7月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	915,755,510	-	995,350,000	79,594,490
合計		-	-	995,350,000	79,594,490

区分	種類	第13期 平成26年7月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	2,515,645,721	-	2,542,225,000	26,579,279
合計		-	-	2,542,225,000	26,579,279

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期(自 平成25年7月9日 至 平成26年7月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第12期 平成25年7月8日現在	第13期 平成26年7月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6898円	1.8632円
「1口=1円(10,000口=16,898円)」	「1口=1円(10,000口=18,632円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	521,200	1,522	793,266,400
	大成建設	435,000	554	240,990,000
	大林組	304,000	707	214,928,000
	清水建設	361,000	703	253,783,000
	鹿島建設	493,000	439	216,427,000
	前田建設工業	247,000	783	193,401,000
	大東建託	24,000	11,805	283,320,000
	NIPPO	186,000	1,712	318,432,000
	協和エクシオ	322,000	1,436	462,392,000
	三井製糖	219,000	387	84,753,000
	日本たばこ産業	216,400	3,676	795,486,400
	日清紡ホールディングス	86,000	1,021	87,806,000
	昭和電工	309,000	145	44,805,000
	日本曹達	629,000	543	341,547,000
	ADEKA	65,000	1,374	89,310,000
	DIC	1,212,000	256	310,272,000
	富士フイルムホールディングス	289,400	2,867	829,709,800
	日東電工	187,100	4,760	890,596,000
	栄研化学	111,000	1,773	196,803,000
	沢井製薬	105,600	5,910	624,096,000
	ブリヂストン	269,900	3,661	988,103,900
	ジェイ エフ イー ホールディングス	279,800	2,108	589,818,400
	三菱マテリアル	612,000	374	228,888,000
	住友金属鉱山	132,000	1,747	230,604,000
	DOWAホールディングス	234,000	985	230,490,000
	日本発条	424,900	1,010	429,149,000
	住友重機械工業	712,000	483	343,896,000
	クボタ	442,000	1,423	628,966,000
	荏原製作所	398,000	658	261,884,000
	THK	108,000	2,558	276,264,000
	三菱重工業	509,000	658	334,922,000
	ミネベア	468,000	1,207	564,876,000
	日立製作所	1,355,000	767	1,039,285,000
	三菱電機	1,109,000	1,286	1,426,174,000
	日本電産	82,400	6,519	537,165,600
	オムロン	83,300	4,270	355,691,000
	サンケン電気	322,000	830	267,260,000
	セイコーエプソン	204,900	4,460	913,854,000
	ソニー	236,800	1,718	406,822,400
	アルプス電気	216,600	1,440	311,904,000
	ウシオ電機	141,700	1,257	178,116,900
	小糸製作所	34,000	2,668	90,712,000
	トヨタ自動車	392,400	6,131	2,405,804,400
	カヤバ工業	184,000	486	89,424,000
	マツダ	1,008,000	507	511,056,000
	本田技研工業	223,400	3,575	798,655,000
	富士重工業	79,900	2,906	232,189,400
	ヤマハ発動機	292,200	1,806	527,713,200
	ショーワ	111,000	1,228	136,308,000
	テイ・エス テック	58,800	3,120	183,456,000
	川澄化学工業	77,000	657	50,589,000
	シチズンホールディングス	738,900	792	585,208,800
	静岡瓦斯	371,300	694	257,682,200
	商船三井	2,653,000	383	1,016,099,000
	住友倉庫	754,000	590	444,860,000
	東京放送ホールディングス	77,200	1,224	94,492,800
	日本電信電話	407,600	6,512	2,654,291,200
	KDDI	115,600	6,224	719,494,400
	光通信	24,700	7,500	185,250,000
	ガリバーインターナショナル	326,400	803	262,099,200
	伊藤忠商事	501,100	1,310	656,441,000
	三井物産	840,400	1,651	1,387,500,400
	三菱商事	186,700	2,139	399,351,300
	ナフコ	270,100	1,791	483,749,100
	AOKIホールディングス	172,200	1,400	241,080,000
	アークス	46,000	2,108	96,968,000
	新生銀行	1,538,000	227	349,126,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,015,900	625	3,134,937,500
	りそなホールディングス	932,800	609	568,075,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	953,000	468	446,004,000
	みずほフィナンシャルグループ	5,457,800	204	1,113,391,200
	京葉銀行	218,000	511	111,398,000
	野村ホールディングス	866,900	716	620,700,400
	第一生命保険	417,900	1,469	613,895,100
	東京海上ホールディングス	248,700	3,237	805,041,900
	東京センチュリーリース	131,800	3,410	449,438,000
	アコム	315,600	451	142,335,600
	オリックス	639,800	1,664	1,064,627,200
	三菱地所	278,000	2,498	694,444,000
	京阪神ビルディング	100,700	552	55,586,400
	住友不動産	155,000	4,330	671,150,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	607,700	1,163	706,755,100
	テンプホールディングス	50,300	3,195	160,708,500
	カカクコム	219,900	1,722	378,667,800
合計 84銘柄		42,757,700	-	44,413,014,100

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。