有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本バリュー株マザーファンド	14,157,044,797	25,039,565,132
合計 1銘柄			14,157,044,797	25,039,565,132

<参考>当ファンドは、「日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本バリュー株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第14期 平成27年7月8日現在	第15期 平成28年7月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,452,117,597	2,472,737,749
株式		46,619,038,050	35,209,784,820
未収入金		1,490,035,553	533,558,586
未収配当金		39,353,400	31,326,500
前払金		-	172,953,000
差入委託証拠金		28,365,000	94,050,000
流動資産合計		51,628,909,600	38,514,410,655
資産合計		51,628,909,600	38,514,410,655
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,789,034	194,403,000
前受金		5,185,000	-
未払金		1,496,769,750	400,319,978
未払解約金		19,887,078	8,001,846
流動負債合計		1,557,630,862	602,724,824
負債合計		1,557,630,862	602,724,824
純資産の部
元本等
元本		21,804,787,647	21,434,373,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,266,491,091	16,477,312,544
元本等合計		50,071,278,738	37,911,685,831
純資産合計		50,071,278,738	37,911,685,831
負債純資産合計		51,628,909,600	38,514,410,655

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第15期 自 平成27年7月9日 至 平成28年7月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第14期 平成27年7月8日現在	第15期 平成28年7月8日現在
1.元本状況
期首元本額	25,741,604,581円	21,804,787,647円
期中追加設定元本額	4,868,330,418円	4,578,773,840円
期中一部解約元本額	8,805,147,352円	4,949,188,200円
元本の内訳
大和住銀日本バリュー株ファンド	7,650,845,545円	7,136,361,223円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド	13,731,722,998円	14,157,044,797円
大和住銀日本バリュー株ファンドVA	422,219,104円	140,967,267円
合計	21,804,787,647円	21,434,373,287円
2.受益権の総数	21,804,787,647口	21,434,373,287口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第15期 自 平成27年7月9日 至 平成28年7月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期 平成28年7月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成27年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	3,309,811,369
合計	3,309,811,369

第15期(平成28年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△7,871,748,180
合計	△7,871,748,180

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第14期 平成27年7月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	996,539,034	-	960,750,000	△35,789,034
合計		-	-	960,750,000	△35,789,034

区分	種類	第15期 平成28年7月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	2,192,553,000	-	1,998,150,000	△194,403,000
合計		-	-	1,998,150,000	△194,403,000

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成27年7月9日 至 平成28年7月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第14期 平成27年7月8日現在	第15期 平成28年7月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.2963円	1.7687円
「1口=1円(10,000口=22,963円)」	「1口=1円(10,000口=17,687円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大成建設	669,000	811.00	542,559,000
	長谷工コーポレーション	110,000	928.00	102,080,000
	奥村組	637,000	546.00	347,802,000
	NIPPO	368,000	1,694.00	623,392,000
	きんでん	112,100	1,094.00	122,637,400
	日本製粉	160,000	796.00	127,360,000
	三井製糖	492,000	480.00	236,160,000
	森永製菓	33,000	690.00	22,770,000
	明治ホールディングス	14,600	10,560.00	154,176,000
	エスフーズ	58,100	2,822.00	163,958,200
	不二製油グループ本社	56,700	2,046.00	116,008,200
	ニチレイ	517,000	952.00	492,184,000
	グンゼ	467,000	272.00	127,024,000
	帝人	890,000	355.00	315,950,000
	セーレン	232,000	906.00	210,192,000
	旭化成	442,000	698.50	308,737,000
	日本曹達	181,000	385.00	69,685,000
	ダイセル	455,600	983.00	447,854,800
	積水化学工業	212,300	1,274.00	270,470,200
	ADEKA	174,900	1,161.00	203,058,900
	DIC	152,500	2,078.00	316,895,000
	日東電工	33,900	6,173.00	209,264,700
	中外製薬	90,600	3,680.00	333,408,000
	大塚ホールディングス	141,500	4,835.00	684,152,500
	東燃ゼネラル石油	80,000	917.00	73,360,000
	出光興産	75,600	1,954.00	147,722,400
	ブリヂストン	108,600	3,140.00	341,004,000
	ニチアス	50,000	800.00	40,000,000
	日新製鋼	150,600	1,242.00	187,045,200
	山陽特殊製鋼	473,000	484.00	228,932,000
	日立金属	132,700	954.00	126,595,800
	三井金属鉱業	1,089,000	173.00	188,397,000
	三菱マテリアル	439,000	241.00	105,799,000
	住友金属鉱山	229,000	1,031.00	236,099,000
	三益半導体工業	112,800	863.00	97,346,400
	アマダホールディングス	253,700	967.00	245,327,900
	島精機製作所	80,400	1,818.00	146,167,200
	小松製作所	207,100	1,759.00	364,288,900
	クボタ	144,800	1,276.00	184,764,800
	グローリー	42,800	2,704.00	115,731,200
	日立製作所	499,000	403.30	201,246,700
	三菱電機	403,000	1,108.00	446,524,000
	日本信号	125,400	834.00	104,583,600
	ソニー	270,100	3,013.00	813,811,300
	TDK	112,800	5,250.00	592,200,000
	日立マクセル	141,200	1,323.00	186,807,600
	カシオ計算機	84,400	1,422.00	120,016,800
	村田製作所	41,700	10,475.00	436,807,500
	東京エレクトロン	49,600	8,490.00	421,104,000
	豊田自動織機	162,900	3,750.00	610,875,000
	東海理化電機製作所	86,800	1,360.00	118,048,000
	日産自動車	482,400	918.90	443,277,360
	トヨタ自動車	248,800	5,055.00	1,257,684,000
	太平洋工業	249,000	885.00	220,365,000
	マツダ	379,500	1,211.50	459,764,250
	富士重工業	211,800	3,288.00	696,398,400
	島津製作所	167,000	1,348.00	225,116,000
	ニコン	128,500	1,366.00	175,531,000
	バンダイナムコホールディングス	41,700	2,639.00	110,046,300
	凸版印刷	23,000	854.00	19,642,000
	大日本印刷	141,000	1,165.00	164,265,000
	ヤマハ	16,300	2,589.00	42,200,700
	コクヨ	46,700	1,387.00	64,772,900
	中国電力	139,000	1,291.00	179,449,000
	沖縄電力	122,400	2,127.00	260,344,800
	電源開発	181,600	2,392.00	434,387,200
	京成電鉄	97,000	1,294.00	125,518,000
	東海旅客鉄道	41,700	18,065.00	753,310,500
	鴻池運輸	101,300	1,023.00	103,629,900
	日本航空	267,200	3,022.00	807,478,400
	郵船ロジスティクス	109,700	947.00	103,885,900
	TIS	62,400	2,230.00	139,152,000
	フジ・メディア・ホールディングス	92,200	1,110.00	102,342,000
	トレンドマイクロ	20,500	3,630.00	74,415,000
	日本ユニシス	266,900	1,291.00	344,567,900
	日本電信電話	401,500	4,829.00	1,938,843,500
	NTTドコモ	508,900	2,795.00	1,422,375,500
	東宝	153,200	2,696.00	413,027,200
	東映	266,000	908.00	241,528,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	47,200	3,290.00	155,288,000
	横浜冷凍	138,400	1,076.00	148,918,400
	UKCホールディングス	56,500	1,488.00	84,072,000
	伊藤忠商事	417,900	1,226.00	512,345,400
	三菱商事	273,300	1,748.00	477,728,400
	サンゲツ	41,800	1,924.00	80,423,200
	PALTAC	92,000	2,139.00	196,788,000
	トラスコ中山	26,900	5,190.00	139,611,000
	エディオン	165,700	869.00	143,993,300
	ナフコ	84,700	1,579.00	133,741,300
	マツモトキヨシホールディングス	14,700	4,595.00	67,546,500
	コナカ	206,800	490.00	101,332,000
	ファミリーマート	55,800	6,200.00	345,960,000
	しまむら	12,000	15,140.00	181,680,000
	丸井グループ	128,000	1,399.00	179,072,000
	ケーズホールディングス	85,900	2,026.00	174,033,400
	ニトリホールディングス	63,500	13,120.00	833,120,000
	アークス	97,200	2,586.00	251,359,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,485,300	428.70	1,922,848,110
	西日本シティ銀行	743,000	167.00	124,081,000
	七十七銀行	269,000	321.00	86,349,000
	みずほフィナンシャルグループ	5,647,800	142.00	801,987,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	304,900	414.00	126,228,600
	岩井コスモホールディングス	132,100	800.00	105,680,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	98,500	2,429.00	239,256,500
	第一生命保険	538,800	1,011.50	544,996,200
	東京海上ホールディングス	86,500	3,252.00	281,298,000
	芙蓉総合リース	66,500	4,025.00	267,662,500
	ジャックス	352,000	472.00	166,144,000
	オリックス	372,000	1,251.00	465,372,000
	東急不動産ホールディングス	425,100	570.00	242,307,000
	住友不動産	173,000	2,453.50	424,455,500
	大京	575,000	142.00	81,650,000
	レオパレス21	301,600	688.00	207,500,800
	ウェルネット	36,600	2,078.00	76,054,800
	日本郵政	73,400	1,188.00	87,199,200
合計 115銘柄		34,003,400	-	35,209,784,820

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。