有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	56,939,042
コール・ローン	94,260,778
株式	9,336,943,021
派生商品評価勘定	140,823
未収入金	107,106,076
未収配当金	13,074,382
流動資産合計	9,608,464,122
資産合計	9,608,464,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257,542
未払金	114,195,150
未払解約金	1,592,381
未払利息	184
その他未払費用	205
流動負債合計	116,045,462
負債合計	116,045,462
純資産の部
元本等
元本	3,862,229,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,630,189,493
元本等合計	9,492,418,660
純資産合計	9,492,418,660
負債純資産合計	9,608,464,122

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月22日現在]
1.	期首	平成30年 7月24日
	期首元本額	3,687,155,912円
	期中追加設定元本額	340,528,193円
	期中一部解約元本額	165,454,938円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	592,993,368円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	75,341,010円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	48,860,306円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	5,004,432円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,050,457,220円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	10,374,856円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	32,693,544円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	46,504,431円
	合計	3,862,229,167円
2.	受益権の総数	3,862,229,167口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月24日 至 令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	438,548,222
合計	438,548,222

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 7月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,211,508	―	12,209,372	△2,136
	ユーロ	64,011,439	―	64,152,262	140,823
	売建
	アメリカドル	64,011,439	―	64,261,415	△249,976
	イギリスポンド	12,211,508	―	12,216,938	△5,430
合計		152,445,894	―	152,839,987	△116,719

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	2.4578円
(1万口当たり純資産額)	(24,578円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INTERNATIONAL PAPER CO	54,402	43.24	2,352,342.48
	3M CO	6,973	172.61	1,203,609.53
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	12,733	132.39	1,685,721.87
	HASBRO INC	10,019	107.66	1,078,645.54
	GENUINE PARTS CO	25,613	95.18	2,437,845.34
	HOME DEPOT INC	4,242	213.04	903,715.68
	ALTRIA GROUP INC	43,271	50.53	2,186,483.63
	COCA-COLA CO/THE	45,345	51.39	2,330,279.55
	PEPSICO INC	9,932	130.09	1,292,053.88
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	34,551	88.73	3,065,710.23
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,726	115.01	1,578,627.26
	MEDTRONIC PLC	18,529	100.80	1,867,723.20
	ABBVIE INC	25,783	68.54	1,767,166.82
	JOHNSON & JOHNSON	18,869	130.31	2,458,819.39
	PFIZER INC	51,695	42.77	2,210,995.15
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,528	36.83	719,216.24
	M & T BANK CORP	7,730	162.87	1,258,985.10
	US BANCORP	24,332	55.00	1,338,260.00
	WELLS FARGO & CO	27,602	46.03	1,270,520.06
	MICROSOFT CORP	6,545	136.62	894,177.90
	PAYCHEX INC	14,623	84.56	1,236,520.88
	CISCO SYSTEMS INC	44,709	57.36	2,564,508.24
	TELUS CORP	74,875	36.92	2,764,385.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,512	117.26	1,349,897.12
アメリカドル 小計		607,139		41,816,210.09
				(4,515,314,365)
カナダドル	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	47,513	69.59	3,306,429.67
カナダドル 小計		47,513		3,306,429.67
				(273,210,283)
オーストラリアドル	AMCOR PLC-CDI	207,560	15.92	3,304,355.20
	ANSELL LTD	47,877	26.98	1,291,721.46
	SONIC HEALTHCARE LTD	68,717	27.91	1,917,891.47
オーストラリアドル 小計		324,154		6,513,968.13
				(495,126,717)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	295,942	5.23	1,548,368.54
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	66,369	30.93	2,052,793.17
	DIAGEO PLC	30,842	33.87	1,044,618.54
	IMPERIAL BRANDS PLC	93,940	21.45	2,015,013.00
	ASTRAZENECA PLC	14,245	63.90	910,255.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	114,161	16.46	1,879,546.70
イギリスポンド 小計		615,499		9,450,595.45
				(1,275,924,891)
スイスフラン	SGS SA-REG	331	2,406.00	796,386.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	9,172	85.54	784,572.88
	NESTLE SA-REG	21,557	102.60	2,211,748.20
	NOVARTIS AG-REG	23,882	92.70	2,213,861.40
スイスフラン 小計		54,942		6,006,568.48
				(659,461,153)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	95,000	56.25	5,343,750.00
香港ドル 小計		95,000		5,343,750.00
				(73,957,500)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	65,100	26.62	1,732,962.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	59,700	26.94	1,608,318.00
シンガポールドル 小計		124,800		3,341,280.00
				(265,063,742)
スウェーデンクローネ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	133,595	92.52	12,360,209.40
スウェーデンクローネ 小計		133,595		12,360,209.40
				(142,142,408)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	27,564	319.00	8,792,916.00
デンマーククローネ 小計		27,564		8,792,916.00
				(142,621,097)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	113,000	259.00	29,267,000.00
ニュー台湾ドル 小計		113,000		29,267,000.00
				(101,849,160)
インドルピー	HERO MOTOCORP LTD	18,617	2,387.40	44,446,225.80
インドルピー 小計		18,617		44,446,225.80
				(70,225,036)
ユーロ	KONE OYJ-B	23,401	51.70	1,209,831.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,294	76.30	1,319,532.20
	RELX PLC	37,106	21.63	802,602.78
	DEUTSCHE POST AG-REG	68,474	29.49	2,019,640.63
	HEINEKEN NV	10,489	100.10	1,049,948.90
	UNILEVER NV	33,693	53.77	1,811,672.61
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	37,182	38.94	1,447,867.08
	SANOFI	16,878	74.57	1,258,592.46
ユーロ 小計		244,517		10,919,688.36
				(1,322,046,669)
合 計		2,406,340		9,336,943,021
				(9,336,943,021)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	24銘柄	100.00%	48.36%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	2.93%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	5.30%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	13.67%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	7.06%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.79%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	2.84%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.52%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.53%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.09%
インドルピー	株式	1銘柄	100.00%	0.75%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	14.16%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。