有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,209,102
コール・ローン	114,430,293
株式	10,285,308,269
未収配当金	9,238,224
流動資産合計	10,421,185,888
資産合計	10,421,185,888
負債の部
流動負債
未払解約金	11,565,655
未払利息	92
流動負債合計	11,565,747
負債合計	11,565,747
純資産の部
元本等
元本	4,223,651,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,185,968,335
元本等合計	10,409,620,141
純資産合計	10,409,620,141
負債純資産合計	10,421,185,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月22日現在]
1.	期首	令和 1年 7月23日
	期首元本額	3,862,229,167円
	期中追加設定元本額	641,778,425円
	期中一部解約元本額	280,355,786円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	661,748,757円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	65,120,732円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	39,668,540円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	3,795,746円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,380,209,533円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	6,501,950円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	26,399,483円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	40,207,065円
	合計	4,223,651,806円
2.	受益権の総数	4,223,651,806口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月23日 至 令和 2年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	49,386,281
合計	49,386,281

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	2.4646円
(1万口当たり純資産額)	(24,646円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INTERNATIONAL PAPER CO	40,600	36.61	1,486,366.00
	CARRIER GLOBAL CORP	52,940	26.57	1,406,615.80
	EATON CORP PLC	12,979	93.56	1,214,315.24
	LOCKHEED MARTIN CORP	7,626	375.12	2,860,665.12
	OTIS WORLDWIDE CORP	22,176	58.44	1,295,965.44
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	18,104	63.05	1,141,457.20
	HASBRO INC	31,649	78.83	2,494,890.67
	GENUINE PARTS CO	20,426	87.63	1,789,930.38
	HOME DEPOT INC	7,239	262.42	1,899,658.38
	ALTRIA GROUP INC	26,264	41.22	1,082,602.08
	COCA-COLA CO/THE	71,599	47.20	3,379,472.80
	PEPSICO INC	15,678	134.43	2,107,593.54
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	39,746	75.92	3,017,516.32
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	17,820	125.07	2,228,747.40
	MEDTRONIC PLC	29,006	96.81	2,808,070.86
	ABBVIE INC	26,122	97.40	2,544,282.80
	JOHNSON & JOHNSON	15,453	149.74	2,313,932.22
	PFIZER INC	71,264	36.69	2,614,676.16
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,006	25.55	919,953.30
	M & T BANK CORP	13,695	103.94	1,423,458.30
	US BANCORP	38,548	36.60	1,410,856.80
	PAYCHEX INC	36,938	73.33	2,708,663.54
	CISCO SYSTEMS INC	30,715	47.02	1,444,219.30
	TELUS CORP	180,684	17.41	3,145,708.44
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,175	135.48	2,462,349.00
アメリカドル 小計		881,452		51,201,967.09
				(5,472,978,262)
カナダドル	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	40,878	55.79	2,280,583.62
カナダドル 小計		40,878		2,280,583.62
				(181,237,980)
オーストラリアドル	AMCOR PLC-CDI	173,881	15.40	2,677,767.40
	ANSELL LTD	30,299	39.23	1,188,629.77
	SONIC HEALTHCARE LTD	78,002	32.40	2,527,264.80
オーストラリアドル 小計		282,182		6,393,661.97
				(487,388,851)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	384,030	4.95	1,902,484.62
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	72,739	27.14	1,974,500.15
	DIAGEO PLC	42,295	28.18	1,192,084.57
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,224	77.90	1,185,949.60
	ASTRAZENECA PLC	6,774	90.48	612,911.52
	GLAXOSMITHKLINE PLC	96,074	16.23	1,560,049.61
イギリスポンド 小計		617,136		8,427,980.07
				(1,147,469,486)
スイスフラン	SGS SA-REG	284	2,415.00	685,860.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,316	60.96	750,783.36
	NESTLE SA-REG	19,453	108.36	2,107,927.08
	NOVARTIS AG-REG	32,168	81.12	2,609,468.16
スイスフラン 小計		64,221		6,154,038.60
				(705,375,904)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	93,600	21.40	2,003,040.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48,600	20.70	1,006,020.00
シンガポールドル 小計		142,200		3,009,060.00
				(232,479,975)
スウェーデンクローネ	TELE2 AB-B SHS	80,146	129.15	10,350,855.90
スウェーデンクローネ 小計		80,146		10,350,855.90
				(124,831,322)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	24,203	446.00	10,794,538.00
デンマーククローネ 小計		24,203		10,794,538.00
				(178,865,494)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	71,000	383.00	27,193,000.00
ニュー台湾ドル 小計		71,000		27,193,000.00
				(98,438,660)
ユーロ	KONE OYJ-B	16,073	66.66	1,071,426.18
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,708	100.70	1,078,295.60
	RELX PLC	51,621	19.75	1,019,514.75
	DEUTSCHE POST AG-REG	34,976	35.52	1,242,347.52
	HEINEKEN NV	22,259	84.96	1,891,124.64
	UNILEVER NV	65,318	47.54	3,105,217.72
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	36,485	45.28	1,652,223.22
	SANOFI	25,611	92.72	2,374,651.92
ユーロ 小計		263,051		13,434,801.55
				(1,656,242,335)
合 計		2,466,469		10,285,308,269
				(10,285,308,269)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	25銘柄	100.00%	53.21%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.76%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	4.74%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	11.16%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	6.86%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	2.26%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.74%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.96%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	16.10%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。