有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合

2023/12/12 10:09

#2 投資制限（連結）

コール・ローン2023/12/12 10:09

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	23,958,143,316	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,097,268	0.02
純資産総額		23,962,240,584	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,958,143,31699.98内 日本23,958,143,31699.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,097,2680.02純資産総額23,962,240,584100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 10:09

#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第22期 自2022年9月21日 至2023年9月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		第22期 2023年9月19日現在
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第22期 2023年9月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

2023/12/12 10:09

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年9月20日現在 金 額 (円)	2023年9月19日現在 金 額 (円)
流動資産
コール・ローン		11,682,627,104	5,909,012,041
株式	※2※3	213,513,854,000	256,026,501,450

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年9月20日現在 金 額 (円)2023年9月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,682,627,1045,909,012,041株式※2※3213,513,854,000256,026,501,450派生商品評価勘定1,668,45034,580,400未収入金-3,978,600,826未収配当金150,042,000177,462,500未収利息258,07335,872前払金41,760,000-その他未収収益※4381,53127,115差入委託証拠金-13,230,000流動資産合計225,390,591,158266,139,450,204資産合計225,390,591,158266,139,450,204負債の部流動負債派生商品評価勘定26,055,50019,604,700前受金-55,142,500未払金-24,278,150未払解約金18,614,0002,315,480,000受入担保金5,519,600,4151,200,299,436流動負債合計5,564,269,9153,614,804,786負債合計5,564,269,9153,614,804,786純資産の部元本等元本※159,868,190,35958,232,518,725剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)159,958,130,884204,292,126,693元本等合計219,826,321,243262,524,645,418純資産合計219,826,321,243262,524,645,418負債純資産合計225,390,591,158266,139,450,204注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/12 10:09

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	249,688,962,090	95.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,011,496,425	4.22
純資産総額		260,700,458,515	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式249,688,962,09095.78内 日本249,688,962,09095.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,011,496,4254.22純資産総額260,700,458,515100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)11,023,560,0004.23内 日本11,023,560,0004.23e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業783,00034,740.00
27,201,420,00032,590.00

2023/12/12 10:09