有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:22
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成26年5月20日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株マザーファンド	30,000,271,378	51,879,469,293
親投資信託受益証券合計		30,000,271,378	51,879,469,293
合計		30,000,271,378	51,879,469,293


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株ファンド)は、「ニッセイ日本株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況


貸借対照表		(単位:円)
	(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
	(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,476,117,267	1,398,709,366
株式	55,985,881,600	49,962,382,300
派生商品評価勘定	104,838,645	-
未収配当金	474,508,672	604,353,496
前払金	-	60,064,000
差入委託証拠金	47,610,000	68,625,000
流動資産合計	58,088,956,184	52,094,134,162
資産合計	58,088,956,184	52,094,134,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	62,067,961
前受金	81,500,000	-
未払解約金	235,572,362	47,980,430
流動負債合計	317,072,362	110,048,391
負債合計	317,072,362	110,048,391
純資産の部
元本等
元本	31,466,417,115	30,060,252,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,305,466,707	21,923,832,965
純資産合計	57,771,883,822	51,984,085,771
負債純資産合計	58,088,956,184	52,094,134,162

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
1.	担保に供している資産差入代用有価証券	株式 1,447,440,000円	株式 1,181,208,000円

2.	受益権総口数	31,466,417,115口	30,060,252,806口

3.	1口当たり純資産額	1.8360円	1.7293円
	(1万口当たり純資産額)	(18,360円)	(17,293円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成24年5月22日至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日至平成26年5月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成25年5月20日現在	平成26年5月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	21,148,299,931	△3,030,897,685
合計	21,148,299,931	△3,030,897,685


(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引


株式関連
種類			(平成25年5月20日現在)				(平成26年5月20日現在)
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				うち 1年超				うち 1年超
				うち 1年超				うち 1年超
市場取引

	先物取引

		買建	1,666,585,000	-	1,771,555,000	104,970,000	2,170,054,000	-	2,108,160,000	△61,894,000

合計			1,666,585,000	-	1,771,555,000	104,970,000	2,170,054,000	-	2,108,160,000	△61,894,000


(注)	時価の算定方法
	1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	30,373,095,910円	31,466,417,115円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	8,248,951,105円	8,799,382,761円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	7,155,629,900円	10,205,547,070円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本株ファンド	31,399,126,014円	30,000,271,378円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)	47,018,063円	40,989,393円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)	20,273,038円	18,992,035円

計	31,466,417,115円	30,060,252,806円

附属明細表(平成26年5月20日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	743,400	267	198,487,800
マルハニチロ	33,600	1,502	50,467,200
日鉄鉱業	99,000	384	38,016,000
国際石油開発帝石	562,900	1,431	805,509,900
コムシスホールディングス	27,900	1,779	49,634,100
大成建設	123,000	472	58,056,000
大林組	23,000	603	13,869,000
前田建設	78,000	699	54,522,000
NIPPO	221,000	1,566	346,086,000
前田道路	200,000	1,569	313,800,000
住友林業	188,900	1,047	197,778,300
パナホーム	186,000	733	136,338,000
大和ハウス	65,000	1,861	120,965,000
積水ハウス	302,000	1,260	380,520,000
中電工	75,200	1,418	106,633,600
関電工	343,000	534	183,162,000
九電工	207,000	879	181,953,000
日清製粉G本社	56,400	1,163	65,593,200
山崎製パン	19,000	1,191	22,629,000
森永乳業	515,000	380	195,700,000
雪印メグミルク	169,000	1,309	221,221,000
ディー・エヌ・エー	71,600	1,251	89,571,600
アサヒグループホールディン	25,800	2,874	74,149,200
双日	3,006,400	161	484,030,400
味の素	40,000	1,512	60,480,000
キユーピー	61,200	1,462	89,474,400
ハウス食品G本社	43,300	1,791	77,550,300
日本たばこ産業	64,700	3,238	209,498,600
J. フロントリテイリング	162,000	718	116,316,000
三越伊勢丹HD	26,500	1,295	34,317,500
東洋紡	30,000	162	4,860,000
日清紡ホールディングス	150,000	936	140,400,000
セブン&アイ・HLDGS	90,600	3,963	359,047,800
旭化成	347,000	725	251,575,000
ITホールディングス	202,400	1,563	316,351,200
王子ホールディングス	571,000	419	239,249,000
日本製紙	208,100	1,911	397,679,100
レンゴー	583,000	458	267,014,000
日本触媒	35,000	1,229	43,015,000
カネカ	203,000	619	125,657,000
協和発酵キリン	89,000	1,206	107,334,000
東京応化工業	67,500	2,160	145,800,000
三菱ケミカルHLDGS	987,500	410	404,875,000
ダイセル	105,000	886	93,030,000
積水化学	61,000	1,078	65,758,000
宇部興産	565,000	167	94,355,000
武田薬品	11,100	4,488	49,816,800
塩野義製薬	20,100	1,869	37,566,900
田辺三菱製薬	180,300	1,450	261,435,000
大塚ホールディングス	230,700	2,892	667,184,400
大正製薬HD	25,400	7,150	181,610,000
日本ペイント	9,000	1,470	13,230,000
DIC	623,000	263	163,849,000
東洋インキSCホールディン	297,000	421	125,037,000
フジ・メディア・HD	9,100	1,594	14,505,400
楽天	60,900	1,180	71,862,000
富士フイルムHLDGS	250,300	2,550	638,265,000
コニカミノルタ	252,500	845	213,362,500
JXホールディングス	1,327,300	506	671,613,800
横浜ゴム	117,000	859	100,503,000
ブリヂストン	137,700	3,386	466,252,200
住友ゴム	223,100	1,376	306,985,600
旭硝子	432,000	553	238,896,000
日本電気硝子	1,205,000	498	600,090,000
新日鐵住金	980,000	273	267,540,000
神戸製鋼所	988,000	135	133,380,000
JFEホールディングス	97,700	1,850	180,745,000
日新製鋼	21,800	1,126	24,546,800
日本軽金属HD	1,389,900	146	202,925,400
三井金属	263,000	244	64,172,000
三菱マテリアル	283,000	304	86,032,000
住友鉱山	84,000	1,588	133,392,000
住友電工	104,500	1,321	138,044,500
フジクラ	157,000	431	67,667,000
東洋製罐グループHD	81,300	1,443	117,315,900
LIXILグループ	30,500	2,443	74,511,500
アマダ	59,000	943	55,637,000
豊田自動織機	56,800	4,435	251,908,000
SMC	3,400	24,345	82,773,000
小松製作所	71,800	2,239	160,760,200
住友重機械	488,000	433	211,304,000
日立建機	48,000	1,877	90,096,000
クボタ	112,000	1,357	151,984,000
小森コーポレーション	27,600	1,191	32,871,600
荏原製作所	217,000	600	130,200,000
ダイキン工業	26,600	5,639	149,997,400
椿本チエイン	113,000	736	83,168,000
平和	136,300	1,971	268,647,300
ブラザー工業	95,300	1,494	142,378,200
セガサミーホールディングス	38,800	1,774	68,831,200
ミネベア	107,000	971	103,897,000
日立	1,172,000	670	785,240,000
東芝	527,000	397	209,219,000
三菱電機	367,000	1,085	398,195,000
富士電機	247,000	422	104,234,000
日本電産	32,000	5,472	175,104,000
オムロン	6,100	3,415	20,831,500
日本電気	581,000	291	169,071,000
富士通	501,000	649	325,149,000
パナソニック	265,000	1,040	275,600,000
ソニー	179,300	1,625	291,362,500
T D K	27,300	4,105	112,066,500
キーエンス	7,700	38,590	297,143,000
デンソー	30,000	4,315	129,450,000
ファナック	20,100	16,855	338,785,500
ローム	18,000	5,380	96,840,000
京セラ	78,900	4,464	352,209,600
村田製作所	15,700	8,521	133,779,700
三井造船	609,000	184	112,056,000
三菱重工業	245,000	559	136,955,000
日産自動車	571,000	896	511,616,000
いすゞ自動車	233,000	595	138,635,000
トヨタ自動車	387,700	5,468	2,119,943,600	※
三菱自動車工業	66,600	1,023	68,131,800
新明和工業	113,000	850	96,050,000
トピー工業	589,000	180	106,020,000
アイシン精機	45,300	3,405	154,246,500
マツダ	221,000	421	93,041,000
本田技研	276,600	3,402	940,993,200
スズキ	133,200	2,835	377,622,000
富士重工業	137,700	2,417	332,820,900
ニコン	14,300	1,559	22,293,700
キヤノン	28,900	3,340	96,526,000
リコー	321,000	1,146	367,866,000
バンダイナムコHLDGS	6,600	2,129	14,051,400
トッパン・フォームズ	97,200	918	89,229,600
凸版印刷	257,000	730	187,610,000
共同印刷	134,000	278	37,252,000
タカラスタンダ-ド	133,000	771	102,543,000
コクヨ	51,200	733	37,529,600
岡村製作所	82,000	830	68,060,000
伊藤忠	266,200	1,161	309,058,200
丸紅	549,000	678	372,222,000
豊田通商	77,400	2,591	200,543,400
オンワ-ドホールディングス	31,000	704	21,824,000
三井物産	376,600	1,517	571,302,200
東京エレクトロン	3,700	6,191	22,906,700
住友商事	559,200	1,282	716,894,400
三菱商事	296,700	1,965	583,015,500
キヤノンマーケティングJPN	51,600	1,647	84,985,200
しまむら	6,800	10,340	70,312,000
高島屋	189,000	991	187,299,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	66,000	758	50,028,000
クレディセゾン	106,000	1,783	188,998,000
イオン	538,000	1,222	657,436,000
ユニーグループ・HD	877,800	647	567,936,600
イズミ	36,600	3,075	112,545,000
三菱UFJフィナンシャルG	3,123,400	547	1,708,499,800	※
りそなホールディングス	1,276,300	507	647,084,100
三井住友フィナンシャルG	263,000	3,868	1,017,284,000
千葉銀行	618,000	638	394,284,000
横浜銀行	771,000	543	418,653,000
常陽銀行	45,000	488	21,960,000
七十七銀行	74,000	451	33,374,000
ふくおかフィナンシャルG	1,370,000	426	583,620,000
静岡銀行	8,000	955	7,640,000
八十二銀行	86,000	551	47,386,000
みずほフィナンシャルG	3,657,300	198	724,145,400
アコム	210,200	386	81,137,200
日立キャピタル	78,300	2,412	188,859,600
オリックス	531,100	1,524	809,396,400
三菱UFJリース	683,800	511	349,421,800
大和証券G本社	42,000	756	31,752,000
野村ホールディングス	740,000	623	461,020,000
日本取引所グループ	24,300	2,201	53,484,300
MS&AD	88,900	2,350	208,915,000
第一生命	217,800	1,440	313,632,000
東京海上HD	133,100	2,939	391,180,900
T&Dホールディングス	222,500	1,259	280,127,500
三井不動産	91,000	3,272	297,752,000
三菱地所	45,000	2,447	110,115,000
住友不動産	66,000	4,401	290,466,000
レオパレス21	3,800	440	1,672,000
イオンモール	3,800	2,537	9,640,600
東日本旅客鉄道	56,100	7,496	420,525,600
西日本旅客鉄道	19,700	4,167	82,089,900
東海旅客鉄道	71,100	12,755	906,880,500
阪急阪神HLDGS	374,000	547	204,578,000
日本通運	145,000	482	69,890,000
福山通運	149,000	606	90,294,000
セイノーホールディングス	433,000	1,026	444,258,000
日本郵船	423,000	293	123,939,000
商船三井	86,000	364	31,304,000
日本航空	127,100	5,190	659,649,000
三井倉庫	14,000	386	5,404,000
住友倉庫	405,000	478	193,590,000
上組	483,000	911	440,013,000
郵船ロジスティクス	15,900	1,082	17,203,800
日本電信電話	208,100	5,773	1,201,361,300
KDDI	111,200	5,441	605,039,200
NTTドコモ	281,900	1,644	463,443,600
中部電力	98,000	1,174	115,052,000
関西電力	143,800	941	135,315,800
東北電力	7,000	1,081	7,567,000
電源開発	5,900	2,780	16,402,000
東京瓦斯	613,000	557	341,441,000
大阪瓦斯	956,000	385	368,060,000
富士ソフト	51,300	2,052	105,267,600
ヤマダ電機	1,651,400	388	640,743,200
ニトリホールディングス	27,800	4,915	136,637,000
ソフトバンク	173,100	6,796	1,176,387,600
スズケン	1,700	3,380	5,746,000
合計	57,993,400		49,962,382,300


(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
トヨタ自動車 156,000株	三菱UFJフィナンシャルG 600,000 株

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算