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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/20 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2020年5月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株マザーファンド	32,169,173,796	77,785,062,238
親投資信託受益証券合計		32,169,173,796	77,785,062,238
合計		32,169,173,796	77,785,062,238

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株ファンド)は、「ニッセイ日本株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2019年5月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	15,008,350	87,406,406
コール・ローン	1,826,687,817	2,430,566,851
株式	72,849,049,530	74,159,258,680
派生商品評価勘定	-	274,671,900
未収入金	-	5,740,731,500
未収配当金	1,012,558,604	1,045,096,810
前払金	78,070,000	-
差入委託証拠金	91,800,000	152,460,000
流動資産合計	75,873,174,301	83,890,192,147
資産合計	75,873,174,301	83,890,192,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,667,200	-
前受金	-	274,805,000
未払金	-	5,685,053,730
未払解約金	60,285,761	145,019,068
その他未払費用	14,620	2,138
流動負債合計	142,967,581	6,104,879,936
負債合計	142,967,581	6,104,879,936
純資産の部
元本等
元本	30,412,060,214	32,169,173,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,318,146,506	45,616,138,415
純資産合計	75,730,206,720	77,785,312,211
負債純資産合計	75,873,174,301	83,890,192,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年5月20日現在	2020年5月20日現在
1.	担保に供している資産差入代用有価証券	株式 1,320,852,000円	株式 1,254,540,000円
2.	受益権総口数	30,412,060,214口	32,169,173,796口
3.	1口当たり純資産額	2.4901円	2.4180円
	(1万口当たり純資産額)	(24,901円)	(24,180円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年5月22日至 2019年5月20日	自 2019年5月21日至 2020年5月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年5月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年5月20日現在	2020年5月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,894,205,518	△4,665,134,984
合計	△9,894,205,518	△4,665,134,984

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連

種類

2019年5月20日現在

2020年5月20日現在

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

うち
1年超

市場取引

先物取引

買建

2,878,870,000

2,796,300,000

△82,570,000

3,332,205,000

3,607,010,000

274,805,000

合計

2,878,870,000

2,796,300,000

△82,570,000

3,332,205,000

3,607,010,000

274,805,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年5月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	30,042,516,617円	30,412,060,214円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	5,399,203,745円	8,904,202,049円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	5,029,660,148円	7,147,088,467円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本株ファンド	30,412,060,214円	32,169,173,796円
計	30,412,060,214円	32,169,173,796円

附属明細表(2020年5月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	579,500	485.00	281,057,500
マルハニチロ	201,600	2,246.00	452,793,600
サカタのタネ	31,300	3,670.00	114,871,000
ホクト	104,200	2,010.00	209,442,000
日鉄鉱業	4,300	4,645.00	19,973,500
国際石油開発帝石	547,200	741.20	405,584,640
大成建設	113,500	3,755.00	426,192,500
大林組	632,500	962.00	608,465,000
清水建設	110,800	876.00	97,060,800
鹿島建設	42,900	1,206.00	51,737,400
西松建設	10,200	2,116.00	21,583,200
前田建設工業	232,500	866.00	201,345,000
大東建託	10,400	11,125.00	115,700,000
NIPPO	33,000	2,684.00	88,572,000
住友林業	149,600	1,308.00	195,676,800
大和ハウス工業	176,300	2,604.00	459,085,200
積水ハウス	26,900	1,942.50	52,253,250
関電工	477,700	951.00	454,292,700
九電工	46,900	2,952.00	138,448,800
日揮ホールディングス	38,200	1,056.00	40,339,200
日清製粉グループ本社	10,400	1,651.00	17,170,400
山崎製パン	51,600	1,864.00	96,182,400
ヤクルト本社	36,800	6,350.00	233,680,000
明治ホールディングス	49,300	7,610.00	375,173,000
雪印メグミルク	66,800	2,636.00	176,084,800
伊藤ハム米久ホールディングス	292,900	643.00	188,334,700
エムスリー	50,400	4,220.00	212,688,000
博報堂DYホールディングス	135,800	1,167.00	158,478,600
アサヒグループホールディングス	200,600	3,692.00	740,615,200
ローソン	13,300	5,630.00	74,879,000
エービーシー・マート	30,200	6,060.00	183,012,000
双日	504,200	239.00	120,503,800
味の素	40,100	1,949.00	78,154,900
キユーピー	2,600	2,070.00	5,382,000
ハウス食品グループ本社	11,400	3,540.00	40,356,000
ニチレイ	30,500	2,929.00	89,334,500
日清食品ホールディングス	6,500	9,090.00	59,085,000
ヒューリック	509,600	1,048.00	534,060,800
J.フロントリテイリング	43,600	883.00	38,498,800
三越伊勢丹ホールディングス	54,400	693.00	37,699,200
東洋紡	158,800	1,477.00	234,547,600
セブン&アイ・ホールディングス	153,400	3,585.00	549,939,000
帝人	249,500	1,691.00	421,904,500
東レ	210,000	496.50	104,265,000
クラレ	154,000	1,090.00	167,860,000
旭化成	267,600	779.00	208,460,400
SUMCO	14,500	1,646.00	23,867,000
TIS	58,100	2,269.00	131,828,900
ネクソン	305,900	2,146.00	656,461,400
王子ホールディングス	614,200	563.00	345,794,600
日本製紙	297,800	1,550.00	461,590,000
レンゴー	924,800	873.00	807,350,400
デンカ	61,600	2,613.00	160,960,800
信越化学工業	61,400	12,255.00	752,457,000
大陽日酸	15,200	1,799.00	27,344,800
カネカ	51,100	2,720.00	138,992,000
協和キリン	41,100	2,664.00	109,490,400
三井化学	43,200	2,012.00	86,918,400
東京応化工業	18,000	5,010.00	90,180,000
積水化学工業	28,000	1,400.00	39,200,000
宇部興産	355,200	1,774.00	630,124,800
野村総合研究所	233,700	2,618.00	611,826,600
電通グループ	25,900	2,313.00	59,906,700
花王	48,900	8,771.00	428,901,900
武田薬品工業	132,300	4,125.00	545,737,500
アステラス製薬	486,900	1,716.00	835,520,400
塩野義製薬	139,000	5,803.00	806,617,000
中外製薬	91,300	13,920.00	1,270,896,000
エーザイ	41,400	7,559.00	312,942,600
小野薬品工業	124,700	2,865.00	357,265,500
テルモ	36,900	3,898.00	143,836,200
第一三共	70,200	8,571.00	601,684,200
大塚ホールディングス	124,800	4,353.00	543,254,400
DIC	44,900	2,681.00	120,376,900
東洋インキSCホールディングス	36,300	1,940.00	70,422,000
オリエンタルランド	11,800	15,470.00	182,546,000
オービック	6,700	17,950.00	120,265,000
Zホールディングス	17,000	443.00	7,531,000
ユー・エス・エス	23,000	1,767.00	40,641,000
大塚商会	40,700	4,820.00	196,174,000
富士フイルムホールディングス	93,100	4,936.00	459,541,600
コニカミノルタ	383,500	386.00	148,031,000
資生堂	36,300	6,582.00	238,926,600
ライオン	114,400	2,451.00	280,394,400
JXTGホールディングス	172,400	399.00	68,787,600
横浜ゴム	479,100	1,500.00	718,650,000
住友ゴム工業	211,200	1,091.00	230,419,200
AGC	23,500	2,949.00	69,301,500
日本電気硝子	18,400	1,651.00	30,378,400
太平洋セメント	30,400	2,264.00	68,825,600
日本軽金属ホールディングス	3,281,400	172.00	564,400,800
三井金属鉱業	9,800	2,133.00	20,903,400
住友金属鉱山	13,700	2,895.50	39,668,350
DOWAホールディングス	55,300	3,175.00	175,577,500
古河機械金属	86,400	1,099.00	94,953,600
東洋製罐グループホールディングス	27,700	1,069.00	29,611,300
LIXILグループ	63,000	1,419.00	89,397,000
リクルートホールディングス	265,600	3,388.00	899,852,800
アマダ	46,600	969.00	45,155,400
日本郵政	220,600	754.20	166,376,520
豊田自動織機	14,100	5,360.00	75,576,000
SMC	4,600	54,000.00	248,400,000
住友重機械工業	139,900	2,360.00	330,164,000
クボタ	29,900	1,435.00	42,906,500
荏原製作所	245,700	2,399.00	589,434,300
ダイキン工業	16,300	14,925.00	243,277,500
栗田工業	57,700	2,944.00	169,868,800
椿本チエイン	120,000	2,556.00	306,720,000
平和	256,000	1,855.00	474,880,000
アマノ	182,000	2,274.00	413,868,000
ブラザー工業	304,200	1,921.00	584,368,200
セガサミーホールディングス	178,100	1,372.00	244,353,200
不二越	2,800	3,295.00	9,226,000
ミネベアミツミ	133,100	1,841.00	245,037,100
日立製作所	155,800	3,261.00	508,063,800
三菱電機	365,900	1,335.00	488,476,500
富士電機	39,700	2,774.00	110,127,800
マキタ	13,500	3,515.00	47,452,500
日本電産	17,900	6,399.00	114,542,100
オムロン	53,400	6,940.00	370,596,000
日本電気	147,100	4,965.00	730,351,500
富士通	98,200	10,380.00	1,019,316,000
パナソニック	615,700	881.60	542,801,120
ソニー	230,700	6,747.00	1,556,532,900
TDK	22,600	9,370.00	211,762,000
キーエンス	17,700	40,720.00	720,744,000
シスメックス	15,900	8,179.00	130,046,100
デンソー	13,600	3,881.00	52,781,600
ファナック	34,800	18,195.00	633,186,000
京セラ	10,700	5,744.00	61,460,800
村田製作所	182,000	6,064.00	1,103,648,000
日東電工	7,400	5,430.00	40,182,000
三菱重工業	115,700	2,604.50	301,340,650
川崎重工業	26,100	1,612.00	42,073,200
IHI	124,800	1,348.00	168,230,400
めぶきフィナンシャルグループ	1,386,900	227.00	314,826,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ	80,800	315.00	25,452,000
トヨタ自動車	389,700	6,415.00	2,499,925,500	※
新明和工業	342,000	1,059.00	362,178,000
本田技研工業	363,000	2,574.00	934,362,000
スズキ	85,800	3,465.00	297,297,000
SUBARU	43,100	2,179.00	93,914,900
シマノ	23,900	20,240.00	483,736,000
良品計画	38,200	1,502.00	57,376,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	95,600	2,044.00	195,406,400
島津製作所	1,800	2,806.00	5,050,800
オリンパス	331,700	1,688.50	560,075,450
HOYA	103,000	9,784.00	1,007,752,000
キヤノン	36,800	2,206.50	81,199,200
リコー	400,000	759.00	303,600,000
シチズン時計	102,900	359.00	36,941,100
トッパン・フォームズ	78,500	1,022.00	80,227,000
凸版印刷	303,500	1,600.00	485,600,000
大日本印刷	274,200	2,203.00	604,062,600
共同印刷	700	2,731.00	1,911,700
ピジョン	18,500	4,190.00	77,515,000
任天堂	26,200	44,210.00	1,158,302,000
タカラスタンダード	81,100	1,546.00	125,380,600
コクヨ	191,800	1,322.00	253,559,600
オカムラ	86,400	835.00	72,144,000
伊藤忠商事	206,300	2,245.00	463,143,500
丸紅	877,500	482.80	423,657,000
豊田通商	108,100	2,453.00	265,169,300
オンワードホールディングス	117,800	352.00	41,465,600
ファミリーマート	74,800	1,848.00	138,230,400
三井物産	219,100	1,606.00	351,874,600
東京エレクトロン	27,700	22,270.00	616,879,000
住友商事	303,100	1,248.00	378,268,800
日本ユニシス	73,600	3,370.00	248,032,000
三菱商事	128,800	2,404.00	309,635,200
キヤノンマーケティングジャパン	32,200	2,110.00	67,942,000
岩谷産業	149,200	3,785.00	564,722,000
ユニ・チャーム	57,300	4,050.00	232,065,000
高島屋	652,000	992.00	646,784,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	365,300	839.00	306,486,700
丸井グループ	17,900	1,751.00	31,342,900
クレディセゾン	72,400	1,155.00	83,622,000
イズミ	36,900	3,280.00	121,032,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,765,500	423.00	1,169,806,500	※
りそなホールディングス	302,600	351.20	106,273,120
三井住友トラスト・ホールディングス	59,400	2,947.50	175,081,500
三井住友フィナンシャルグループ	414,100	2,900.50	1,201,097,050
千葉銀行	96,300	463.00	44,586,900
ふくおかフィナンシャルグループ	195,200	1,634.00	318,956,800
静岡銀行	143,100	628.00	89,866,800
八十二銀行	149,300	367.00	54,793,100
みずほフィナンシャルグループ	5,329,400	122.90	654,983,260
イオンフィナンシャルサービス	193,300	1,093.00	211,276,900
アコム	171,700	416.00	71,427,200
オリックス	537,600	1,302.00	699,955,200
三菱UFJリース	771,700	510.00	393,567,000
野村ホールディングス	1,359,600	423.70	576,062,520
SOMPOホールディングス	900	3,305.00	2,974,500
第一生命ホールディングス	488,200	1,271.00	620,502,200
東京海上ホールディングス	31,500	4,498.00	141,687,000
三井不動産	94,600	1,931.50	182,719,900
三菱地所	108,400	1,656.50	179,564,600
住友不動産	105,500	2,904.00	306,372,000
イオンモール	389,300	1,500.00	583,950,000
東急	111,700	1,644.00	183,634,800
東日本旅客鉄道	22,400	8,090.00	181,216,000
西日本旅客鉄道	18,400	6,442.00	118,532,800
東海旅客鉄道	62,500	17,815.00	1,113,437,500
阪急阪神ホールディングス	17,600	3,815.00	67,144,000
福山通運	63,300	3,350.00	212,055,000
セイノーホールディングス	512,500	1,349.00	691,362,500
日本郵船	319,500	1,472.00	470,304,000
商船三井	94,600	1,824.00	172,550,400
SGホールディングス	50,500	3,305.00	166,902,500
日本航空	36,400	1,870.50	68,086,200
三菱倉庫	25,400	2,501.00	63,525,400
三井倉庫ホールディングス	128,100	1,394.00	178,571,400
住友倉庫	74,200	1,291.00	95,792,200
上組	17,200	1,950.00	33,540,000
日本電信電話	662,600	2,457.50	1,628,339,500
KDDI	372,600	3,181.00	1,185,240,600
ソフトバンク	321,000	1,386.00	444,906,000
NTTドコモ	147,600	3,055.00	450,918,000
中部電力	537,700	1,444.50	776,707,650
関西電力	89,200	1,024.50	91,385,400
東北電力	27,600	1,058.00	29,200,800
東京瓦斯	58,200	2,460.00	143,172,000
大阪瓦斯	82,100	2,080.00	170,768,000
東宝	12,700	3,910.00	49,657,000
エヌ・ティ・ティ・データ	100,200	1,191.00	119,338,200
東京ドーム	881,500	862.00	759,853,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	26,100	4,820.00	125,802,000
トランス・コスモス	124,200	2,365.00	293,733,000
セコム	6,400	9,192.00	58,828,800
ベネッセホールディングス	14,200	3,105.00	44,091,000
ヤマダ電機	570,500	490.00	279,545,000
ニトリホールディングス	33,500	17,535.00	587,422,500
ファーストリテイリング	1,000	52,650.00	52,650,000
ソフトバンクグループ	190,300	4,539.00	863,771,700
スズケン	52,300	3,740.00	195,602,000
サンドラッグ	37,900	3,360.00	127,344,000
合計	49,173,300		74,159,258,680

(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	トヨタ自動車	156,000株		三菱UFJフィナンシャル・グループ	600,000株

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算