有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ日本株ファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,945,094,723	100.00
	内 日本	59,945,094,723	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,399,347	△0.00
純資産総額		59,943,695,376	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株 マザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,226,066,380	95.38
	内 日本	57,226,066,380	95.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,770,669,095	4.62
純資産総額		59,996,735,475	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,690,280,000	4.48
	内 日本	2,690,280,000	4.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。