有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として、岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「日本インデックスオープン225・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、上記イ.の証券の性質を有するもの
ハ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
日本インデックスオープン225・マザーファンド

委託会社	岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針	日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を投資対象とします。
投資態度	① 日経平均株価採用銘柄(225種)のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは行わないことがあります。 ② 設定・解約による資金流出入に伴う売買は、買付けは株価の高い銘柄から順に、売付けの場合は株価の低い銘柄から順に行います。 ③ 資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
主要な投資制限	① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。
決算	毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。
信託報酬	ありません。
その他	・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。