有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	336,134,757
コール・ローン	120,941,087
株式	15,433,436,125
派生商品評価勘定	1,589,687
未収入金	240,445,111
未収配当金	24,143,695
流動資産合計	16,156,690,462
資産合計	16,156,690,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,520,305
未払金	504,606,250
未払解約金	2,181,097
未払利息	29
流動負債合計	508,307,681
負債合計	508,307,681
純資産の部
元本等
元本	4,196,132,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,452,250,123
元本等合計	15,648,382,781
純資産合計	15,648,382,781
負債純資産合計	16,156,690,462

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月22日現在]
1.	期首	令和 3年 7月27日
	期首元本額	4,074,750,879円
	期中追加設定元本額	345,104,084円
	期中一部解約元本額	223,722,305円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	566,058,095円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	48,448,870円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	26,057,390円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,203,170円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,499,742,944円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	5,418,374円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	17,647,283円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	31,556,532円
	合計	4,196,132,658円
2.	受益権の総数	4,196,132,658口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月27日 至 令和 4年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△680,229,350
合計	△680,229,350

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 7月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,291,093	―	1,280,014	△11,079
	ユーロ	182,760,551	―	181,251,325	△1,509,226
	売建
	アメリカドル	182,760,551	―	181,179,687	1,580,864
	イギリスポンド	1,291,093	―	1,282,270	8,823
合計		368,103,288	―	364,993,296	69,382

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	3.7292円
(1万口当たり純資産額)	(37,292円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	65,571	24.92	1,634,029.32
	CHEVRON CORP	7,634	145.40	1,109,983.60
	WILLIAMS COS INC	37,087	32.41	1,201,989.67
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,999	122.33	1,100,847.67
	OTIS WORLDWIDE CORP	33,152	72.95	2,418,438.40
	COMCAST CORP-CLASS A	54,125	42.27	2,287,863.75
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	22,777	93.59	2,131,699.43
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,219	262.57	2,420,632.83
	MEDTRONIC PLC	25,367	90.26	2,289,625.42
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,475	522.46	2,860,468.50
	ABBVIE INC	18,206	147.75	2,689,936.50
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	62,847	37.54	2,359,276.38
	M & T BANK CORP	16,655	169.22	2,818,359.10
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	30,085	99.47	2,992,554.95
	SYNCHRONY FINANCIAL	67,414	32.66	2,201,741.24
	ASSURANT INC	13,531	168.78	2,283,762.18
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	30,221	98.91	2,989,159.11
	INTUIT INC	6,729	434.70	2,925,096.30
	MICROSOFT CORP	16,689	264.84	4,419,914.76
	PAYCHEX INC	9,434	122.05	1,151,419.70
	VISA INC-CLASS A SHARES	11,669	216.19	2,522,721.11
	TE CONNECTIVITY LTD	18,024	124.82	2,249,755.68
	TELUS CORP	141,689	22.38	3,170,999.82
アメリカドル 小計		712,599		54,230,275.42
				(7,447,986,026)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	123,245	7.83	965,254.84
	FERGUSON PLC	20,103	98.34	1,976,929.02
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,080,812	1.25	1,360,742.30
	DIAGEO PLC	64,078	37.07	2,375,371.46
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	45,787	62.70	2,870,844.90
	ASTRAZENECA PLC	28,160	107.94	3,039,590.40
	PRUDENTIAL PLC	232,739	10.02	2,332,044.78
イギリスポンド 小計		1,594,924		14,920,777.70
				(2,455,960,009)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,109	407.00	2,079,363.00
スイスフラン 小計		5,109		2,079,363.00
				(295,331,926)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,700	30.67	1,616,309.00
シンガポールドル 小計		52,700		1,616,309.00
				(159,642,839)
スウェーデンクローネ	EPIROC AB-A	120,505	168.10	20,256,890.50
スウェーデンクローネ 小計		120,505		20,256,890.50
				(272,657,746)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	30,920	839.70	25,963,524.00
デンマーククローネ 小計		30,920		25,963,524.00
				(488,633,521)
インドネシアルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	4,455,400	4,310.00	19,202,774,000.00
インドネシアルピア 小計		4,455,400		19,202,774,000.00
				(176,665,520)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	341,333	72.60	24,780,775.80
メキシコペソ 小計		341,333		24,780,775.80
				(164,774,812)
ニュー台湾ドル	MEDIATEK INC	88,000	716.00	63,008,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	177,000	501.00	88,677,000.00
ニュー台湾ドル 小計		265,000		151,685,000.00
				(696,264,487)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	13,105	128.74	1,687,137.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,179	125.40	2,279,646.60
	RELX PLC	82,721	27.58	2,281,445.18
	ESSILORLUXOTTICA	15,309	155.00	2,372,895.00
	KERING	3,775	530.20	2,001,505.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,547	633.30	1,613,015.10
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	115,860	24.75	2,867,535.00
	SANOFI	38,122	97.72	3,725,281.84
	KONINKLIJKE KPN NV	531,794	3.30	1,755,983.78
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	602,942	4.62	2,790,415.57
ユーロ 小計		1,424,354		23,374,860.77
				(3,275,519,239)
合 計		9,002,844		15,433,436,125
				(15,433,436,125)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	23銘柄	100.00%	48.26%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	15.91%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.91%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	1.03%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.77%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	3.17%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	1.14%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.00%	1.07%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	4.51%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	21.22%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。