有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	162,296,583
コール・ローン	134,008,572
株式	17,677,644,803
派生商品評価勘定	453,275
未収入金	135,108,790
未収配当金	29,334,799
流動資産合計	18,138,846,822
資産合計	18,138,846,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	506,346
未払金	79,528,863
未払解約金	7,359,714
未払利息	328
流動負債合計	87,395,251
負債合計	87,395,251
純資産の部
元本等
元本	4,194,323,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,857,127,869
元本等合計	18,051,451,571
純資産合計	18,051,451,571
負債純資産合計	18,138,846,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月24日現在]
1.	期首	2022年 7月23日
	期首元本額	4,196,132,658円
	期中追加設定元本額	205,042,336円
	期中一部解約元本額	206,851,292円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	550,803,172円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	44,146,856円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	23,044,308円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	848,642円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,525,375,139円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	4,603,155円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	15,603,048円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	29,899,382円
	合計	4,194,323,702円
2.	受益権の総数	4,194,323,702口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 7月23日 至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	790,715,834
合計	790,715,834

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 7月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	スイスフラン	41,286,262	―	41,739,537	453,275
	売建
	アメリカドル	41,286,262	―	41,792,608	△506,346
合計		82,572,524	―	83,532,145	△53,071

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	4.3038円
(1万口当たり純資産額)	(43,038円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	72,422	35.43	2,565,911.46
	WILLIAMS COS INC	41,245	33.85	1,396,143.25
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	29,707	84.00	2,495,388.00
	CARRIER GLOBAL CORP	46,658	53.75	2,507,867.50
	OTIS WORLDWIDE CORP	30,599	87.25	2,669,762.75
	PAYCHEX INC	25,745	123.41	3,177,190.45
	REPUBLIC SERVICES INC	12,743	154.95	1,974,527.85
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14,262	187.30	2,671,272.60
	WALT DISNEY CO/THE	27,878	87.18	2,430,404.04
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	50,893	73.98	3,765,064.14
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	32,855	97.52	3,204,019.60
	MEDTRONIC PLC	28,658	88.96	2,549,415.68
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,643	506.53	3,364,878.79
	ABBVIE INC	22,569	143.74	3,244,068.06
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	68,276	31.05	2,119,969.80
	M & T BANK CORP	14,110	137.86	1,945,204.60
	AMERICAN EXPRESS CO	11,997	170.22	2,042,129.34
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	27,723	116.22	3,221,967.06
	SYNCHRONY FINANCIAL	42,285	34.67	1,466,020.95
	ASSURANT INC	15,084	129.54	1,953,981.36
	ACCENTURE PLC-CL A	10,471	314.80	3,296,270.80
	MICROSOFT CORP	16,938	343.77	5,822,776.26
	ORACLE CORP	26,419	117.65	3,108,195.35
	APPLE INC	23,449	191.94	4,500,801.06
	TE CONNECTIVITY LTD	14,353	141.00	2,023,773.00
	TELUS CORP	168,646	18.76	3,163,798.96
アメリカドル 小計		882,628		72,680,802.71
				(10,308,318,248)
イギリスポンド	FERGUSON PLC	12,519	122.40	1,532,325.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,700,117	1.16	1,982,336.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	45,796	59.34	2,717,534.64
	ASTRAZENECA PLC	26,372	107.70	2,840,264.40
	PRUDENTIAL PLC	186,848	10.43	1,949,758.88
イギリスポンド 小計		1,971,652		11,022,219.94
				(2,010,893,805)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	3,478	490.90	1,707,350.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,151	424.20	2,185,054.20
スイスフラン 小計		8,629		3,892,404.40
				(637,264,448)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	66,500	32.74	2,177,210.00
シンガポールドル 小計		66,500		2,177,210.00
				(232,090,586)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	15,148	1,109.20	16,802,161.60
デンマーククローネ 小計		15,148		16,802,161.60
				(356,037,804)
インドネシアルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,628,900	5,625.00	20,412,562,500.00
インドネシアルピア 小計		3,628,900		20,412,562,500.00
				(193,919,343)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	606,262	68.60	41,589,573.20
メキシコペソ 小計		606,262		41,589,573.20
				(347,322,843)
ニュー台湾ドル	MEDIATEK INC	83,000	682.00	56,606,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	187,000	560.00	104,720,000.00
ニュー台湾ドル 小計		270,000		161,326,000.00
				(731,613,410)
ユーロ	SHELL PLC	81,764	28.21	2,306,562.44
	AIR LIQUIDE SA	11,480	160.88	1,846,902.40
	RELX PLC	82,721	30.12	2,491,556.52
	KERING	2,975	541.30	1,610,367.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,426	867.90	1,237,625.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	32,961	34.80	1,147,042.80
	ESSILORLUXOTTICA	13,125	178.50	2,342,812.50
	SANOFI	30,014	98.61	2,959,680.54
	KONINKLIJKE KPN NV	662,681	3.28	2,178,232.44
ユーロ 小計		919,147		18,120,782.54
				(2,860,184,316)
合 計		8,368,866		17,677,644,803
				(17,677,644,803)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	58.31%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	11.38%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.60%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	1.31%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	2.01%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	1.10%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.00%	1.96%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	4.14%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	16.18%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。