（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/02/10 9:11

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第19期 2020年11月19日現在第20期 2021年11月19日現在1.※1期首元本額561,959,126円468,326,251円期中追加設定元本額147,735,956円62,667,849円期中一部解約元本額241,368,831円106,061,690円2.計算期間末日における受益権の総数468,326,251口424,932,410口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第19期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日	第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(61,568,245円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,611,295円)及び分配準備積立金(138,621,357円)より分配対象額は715,800,897円(1万口当たり15,284.24円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,971,833円)、投資信託約款に規定される収益調整金(491,670,393円)及び分配準備積立金(157,806,497円)より分配対象額は814,448,723円(1万口当たり19,166.55円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第19期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(61,568,245円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,611,295円)及び分配準備積立金(138,621,357円)より分配対象額は715,800,897円(1万口当たり15,284.24円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,971,833円)、投資信託約款に規定される収益調整金(491,670,393円)及び分配準備積立金(157,806,497円)より分配対象額は814,448,723円(1万口当たり19,166.55円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第20期 2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第19期 2020年11月19日現在第20期 2021年11月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券90,188,212182,988,375合計90,188,212182,988,375e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第19期 2020年11月19日現在第20期 2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第19期 2020年11月19日現在第20期 2021年11月19日現在1口当たり純資産額2.0846円2.5000円(1万口当たり純資産額)(20,846円)(25,000円)

2022/02/10 9:11

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月19日現在2021年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託278,907855,265コール・ローン1,219,153,4462,044,978,188株式26,863,556,10025,914,371,780未収入金482,453,95627,937,203未収配当金153,511,600145,157,200流動資産合計28,718,954,00928,133,299,636資産合計28,718,954,00928,133,299,636負債の部流動負債未払解約金103,811,00029,199,700流動負債合計103,811,00029,199,700負債合計103,811,00029,199,700純資産の部元本等元本※110,050,914,0398,092,808,871剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,564,228,97020,011,291,065元本等合計28,615,143,00928,104,099,936純資産合計28,615,143,00928,104,099,936負債純資産合計28,718,954,00928,133,299,636e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年11月20日 至 2021年11月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月19日現在2021年11月19日現在1.※1期首2019年11月20日2020年11月20日期首元本額11,842,127,903円10,050,914,039円期中追加設定元本額87,658,403円136,265,542円期中一部解約元本額1,878,872,267円2,094,370,710円期末元本額の内訳ファンド名アクティブ・ニッポンVA30,031,144円25,730,251円アクティブ・ニッポン9,678,310,644円7,761,469,992円DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)342,572,251円305,608,628円計10,050,914,039円8,092,808,871円2.期末日における受益権の総数10,050,914,039口8,092,808,871口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月20日 至 2021年11月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年11月20日 至 2021年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月19日現在2021年11月19日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式2,877,548,4934,272,792,138合計2,877,548,4934,272,792,138(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月20日から2020年11月19日まで、及び2020年11月20日から2021年11月19日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月19日現在2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月19日現在2021年11月19日現在1口当たり純資産額2.8470円3.4727円(1万口当たり純資産額)(28,470円)(34,727円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額安藤・間10,700893.009,555,100長谷工コーポレーシヨン57,0001,458.0083,106,000大豊建設61,9003,775.00233,672,500森永製菓23,4003,910.0091,494,000綜合警備保障13,4005,140.0068,876,000ディップ46,9004,665.00218,788,500ウェルネット132,000499.0065,868,000MonotaRO102,3002,361.00241,530,300オープンハウス106,7007,020.00749,034,000クリヤマホールディングス197,2001,058.00208,637,600旭 化 成395,2001,144.50452,306,400川田テクノロジーズ42,1003,875.00163,137,500GMOペイメントゲートウェイ34,70016,160.00560,752,000UUUM4,200965.004,053,000信越化学51,60020,235.001,044,126,000東京応化工業15,9007,690.00122,271,000扶桑化学工業45,4005,160.00234,264,000花 王5,3006,226.0032,997,800塩野義製薬4,6007,868.0036,192,800テ ル モ161,3005,014.00808,758,200第一三共117,1002,995.00350,714,500大塚ホールディングス16,1004,116.0066,267,600ペプチドリーム61,5002,705.00166,357,500山田コンサルティングGP17,1001,185.0020,263,500資 生 堂13,9007,420.00103,138,000コーセー10014,590.001,459,000オカモト37,0003,975.00147,075,000有沢製作所151,500951.00144,076,500ジオスター185,700410.0076,137,000古河機金38,9001,226.0047,691,400三和ホールディングス179,0001,321.00236,459,000東 プ レ19,2001,195.0022,944,000東京製綱1,700811.001,378,700リクルートホールディングス135,0007,593.001,025,055,000牧野フライス18,8003,830.0072,004,000ディスコ4,00033,700.00134,800,000豊田自動織機52,10010,180.00530,378,000クボタ212,0002,484.50526,714,000ダイキン工業33,00024,965.00823,845,000フクシマガリレイ170,1004,375.00744,187,500竹内製作所90,5002,969.00268,694,500日本電産15,30013,460.00205,938,000寺崎電気産業90,0001,168.00105,120,000能美防災177,6002,102.00373,315,200ソニーグループ163,90014,345.002,351,145,500アドバンテスト20,70010,430.00215,901,000キーエンス27,90074,640.002,082,456,000デンソー94,5009,031.00853,429,500山一電機146,7002,336.00342,691,200ロ ー ム1,30011,370.0014,781,000太陽誘電69,7006,870.00478,839,000村田製作所57,2008,951.00511,997,200トヨタ自動車310,0002,132.50661,075,000SUBARU64,0002,308.00147,712,000ヨ ロ ズ66,0001,133.0074,778,000ノ ジ マ153,0002,275.00348,075,000良品計画121,9002,017.00245,872,300パンパシフィックHD67,8002,198.00149,024,400ワークマン7006,120.004,284,000島津製作所1,8004,890.008,802,000朝日インテック187,5002,841.00532,687,500パイロットコーポレーション9,3004,190.0038,967,000ヤマハ1,8006,420.0011,556,000任 天 堂11,00051,940.00571,340,000東京エレクトロン19,80062,820.001,243,836,000三菱UFJフィナンシャルG320,000637.20203,904,000三井住友フィナンシャルG55,0003,887.00213,785,000野村ホールディングス38,800489.6018,996,480日本取引所グループ138,3002,423.50335,170,050第一生命HLDGS21,3002,316.5049,341,450イー・ギャランティ50,1002,585.00129,508,500スターツコーポレーション27,2002,652.0072,134,400日本電信電話20,0003,184.0063,680,000光通信2,00018,600.0037,200,000GMOインターネット36,2003,125.00113,125,000スクウェア・エニックス・HD136,2006,560.00893,472,000SCSK254,0002,215.00562,610,000日本管財50,3002,903.00146,020,900トラスコ中山117,2002,836.00332,379,200ソフトバンクグループ33,6006,856.00230,361,600合計25,914,371,780e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/02/10 9:11