（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/02/14 9:22

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年11月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年11月21日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第20期 2021年11月19日現在第21期 2022年11月21日現在1.※1期首元本額468,326,251円424,932,410円期中追加設定元本額62,667,849円33,288,949円期中一部解約元本額106,061,690円78,127,746円2.計算期間末日における受益権の総数424,932,410口380,093,613口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日	第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,971,833円)、投資信託約款に規定される収益調整金(491,670,393円)及び分配準備積立金(157,806,497円)より分配対象額は814,448,723円(1万口当たり19,166.55円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(462,820,949円)及び分配準備積立金(265,686,304円)より分配対象額は728,507,253円(1万口当たり19,166.52円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第20期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,971,833円)、投資信託約款に規定される収益調整金(491,670,393円)及び分配準備積立金(157,806,497円)より分配対象額は814,448,723円(1万口当たり19,166.55円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(462,820,949円)及び分配準備積立金(265,686,304円)より分配対象額は728,507,253円(1万口当たり19,166.52円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第21期 2022年11月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第20期 2021年11月19日現在第21期 2022年11月21日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券182,988,375△99,246,614合計182,988,375△99,246,614e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第20期 2021年11月19日現在第21期 2022年11月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第21期 自 2021年11月20日 至 2022年11月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第20期 2021年11月19日現在第21期 2022年11月21日現在1口当たり純資産額2.5000円2.1821円(1万口当たり純資産額)(25,000円)(21,821円)

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#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月19日現在2022年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託855,265563,302コール・ローン2,044,978,1881,247,332,303株式25,914,371,78020,838,758,800未収入金27,937,203-未収配当金145,157,200150,086,200流動資産合計28,133,299,63622,236,740,605資産合計28,133,299,63622,236,740,605負債の部流動負債未払解約金29,199,70016,753,600流動負債合計29,199,70016,753,600負債合計29,199,70016,753,600純資産の部元本等元本※18,092,808,8717,208,974,800剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)20,011,291,06515,011,012,205元本等合計28,104,099,93622,219,987,005純資産合計28,104,099,93622,219,987,005負債純資産合計28,133,299,63622,236,740,605e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年11月20日 至 2022年11月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月19日現在2022年11月21日現在1.※1期首2020年11月20日2021年11月20日期首元本額10,050,914,039円8,092,808,871円期中追加設定元本額136,265,542円177,140,467円期中一部解約元本額2,094,370,710円1,060,974,538円期末元本額の内訳ファンド名アクティブ・ニッポンVA25,730,251円22,787,022円アクティブ・ニッポン7,761,469,992円6,917,371,719円DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)305,608,628円268,816,059円計8,092,808,871円7,208,974,800円2.期末日における受益権の総数8,092,808,871口7,208,974,800口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年11月20日 至 2022年11月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年11月19日現在2022年11月21日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式4,272,792,138△1,983,745,897合計4,272,792,138△1,983,745,897(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月20日から2021年11月19日まで、及び2021年11月20日から2022年11月21日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月19日現在2022年11月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月19日現在2022年11月21日現在1口当たり純資産額3.4727円3.0823円(1万口当たり純資産額)(34,727円)(30,823円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額長谷工コーポレーシヨン57,0001,505.0085,785,000大豊建設52,7004,250.00223,975,000森永製菓23,4003,705.0086,697,000綜合警備保障13,4003,730.0049,982,000ディップ46,9003,935.00184,551,500ウェルネット90,900638.0057,994,200味 の 素98,0004,221.00413,658,000日清食品HD15,90010,470.00166,473,000MonotaRO98,3002,404.00236,313,200オープンハウスグループ61,7005,870.00362,179,000クリヤマホールディングス165,800883.00146,401,400東 レ350,000737.60258,160,000旭 化 成410,2001,015.50416,558,100川田テクノロジーズ36,2003,410.00123,442,000GMOペイメントゲートウェイ29,10012,690.00369,279,000UUUM4,2001,016.004,267,200信越化学50,60017,450.00882,970,000東京応化工業9,9006,770.0067,023,000野村総合研究所74,0003,355.00248,270,000花 王44,0005,530.00243,320,000塩野義製薬4,6006,978.0032,098,800テ ル モ103,3003,949.00407,931,700第一三共170,1004,615.00785,011,500ペプチドリーム29,5001,808.0053,336,000オリエンタルランド30,00019,640.00589,200,000山田コンサルティングGP16,6001,153.0019,139,800富士フイルムHLDGS44,0007,335.00322,740,000オカモト29,3003,780.00110,754,000有沢製作所82,1001,282.00105,252,200ジオスター167,900286.0048,019,400三和ホールディングス123,0001,267.00155,841,000リクルートホールディングス94,0004,430.00416,420,000牧野フライス18,8004,495.0084,506,000ディスコ14,40040,500.00583,200,000豊田自動織機33,1007,690.00254,539,000クボタ115,0002,055.00236,325,000ダイキン工業32,00022,580.00722,560,000フクシマガリレイ163,0004,240.00691,120,000竹内製作所54,5003,050.00166,225,000日本電産8,3008,680.0072,044,000寺崎電気産業90,0001,049.0094,410,000能美防災132,4001,612.00213,428,800ソニーグループ136,90011,255.001,540,809,500キーエンス25,00058,760.001,469,000,000デンソー108,0007,604.00821,232,000山一電機54,2001,910.00103,522,000村田製作所4,2007,640.0032,088,000トヨタ自動車448,0002,003.00897,344,000ヨ ロ ズ40,400809.0032,683,600ノ ジ マ181,2001,313.00237,915,600良品計画28,9001,451.0041,933,900パンパシフィックHD114,8002,417.00277,471,600朝日インテック121,5002,503.00304,114,500パイロットコーポレーション9,3004,945.0045,988,500任 天 堂115,0005,887.00677,005,000東京エレクトロン8,80044,750.00393,800,000三菱UFJフィナンシャルG90,000719.7064,773,000三井住友フィナンシャルG55,0004,579.00251,845,000日本取引所グループ138,3001,957.00270,653,100イー・ギャランティ6,6002,459.0016,229,400日本電信電話184,0003,843.00707,112,000光通信2,00020,010.0040,020,000GMOインターネットグループ30,7002,571.0078,929,700NTTデータ140,0002,092.00292,880,000スクウェア・エニックス・HD112,2006,370.00714,714,000SCSK180,0002,156.00388,080,000日本管財5,0002,551.0012,755,000トラスコ中山63,3002,058.00130,271,400ソフトバンクグループ33,6006,077.00204,187,200合計20,838,758,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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