有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数(口)	評価金額(円)	備考
親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド	20,761,765,902	31,684,530,943
合計		20,761,765,902	31,684,530,943

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>当ファンドは「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の受益証券です。
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 9月15日現在)	(平成28年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	75,551,255	71,266,088
投資証券	35,641,925,573	31,613,337,194
未収配当金	26,262,822	27,052,001
流動資産合計	35,743,739,650	31,711,655,283
資産合計	35,743,739,650	31,711,655,283
負債の部
流動負債
未払金	26,262,822	27,052,002
流動負債合計	26,262,822	27,052,002
負債合計	26,262,822	27,052,002
純資産の部
元本等
元本	*1 22,339,683,073	*1 20,761,765,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,377,793,755	10,922,837,379
元本等合計	35,717,476,828	31,684,603,281
純資産合計	35,717,476,828	31,684,603,281
負債純資産合計	35,743,739,650	31,711,655,283

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日現在及び平成28年3月15日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 9月15日現在)	(平成28年 3月15日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該マザーファンドの元本額	25,206,456,934円	22,339,683,073円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中一部解約元本額	2,866,773,861円	1,577,917,171円
	期末元本額	22,339,683,073円	20,761,765,902円
	元本の内訳
	フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド	22,339,683,073円	20,761,765,902円
2	受益権の総数	22,339,683,073口	20,761,765,902口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日	自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は投資証券及びデリバティブ取引であり、これらは価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。 これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	(平成27年 9月15日現在)	(平成28年 3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引における契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成27年 9月15日現在)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△187,715,538
合計	△187,715,538

(平成28年 3月15日現在) 売買目的有価証券
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△77,425,075
合計	△77,425,075

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当該マザーファンドの期首日から本有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.5988円	1.5261円
(1万口当たり純資産額)	(15,988円)	(15,261円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種 類	通貨	銘 柄	総口数(口)	評価金額	備考
投資証券	米ドル	フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド	17,003,124.259	167,140,711.46
		フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - フランクリン U.S.ガバメント・ファンド Class I (Mdis)	11,232,220.943	110,412,731.86
	米ドル 小計		28,235,345.202	277,553,443.32
				(31,613,337,194)
合計				31,613,337,194
				(31,613,337,194)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内数であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。