有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

【提出】
2014/12/22 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
期 別注記番号平成26年 3月25日現在平成26年 9月25日現在
科 目金額金額
資産の部
流動資産
金銭信託725,679951,771
コール・ローン9,082,831,0993,713,139,858
国債証券105,155,211,954108,969,822,686
未収利息1,118,302,9791,138,867,660
前払費用283,303,010320,680,843
流動資産合計115,640,374,721114,143,462,818
資産合計115,640,374,721114,143,462,818
負債の部
流動負債
未払金3,174,390,000-
流動負債合計3,174,390,000-
負債合計3,174,390,000-
純資産の部
元本等
元本*164,078,359,76660,752,498,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)48,387,624,95553,390,964,769
元本等合計112,465,984,721114,143,462,818
純資産合計*2112,465,984,721114,143,462,818
負債純資産合計115,640,374,721114,143,462,818

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別
項 目		自 平成26年 3月26日
至 平成26年 9月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は、ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)の特定期間に合わせるため、平成26年 3月26日から平成26年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 3月25日現在平成26年 9月25日現在
*1.当該計算期間の末日における受益権の総数*1.当該計算期間の末日における受益権の総数
64,078,359,766口60,752,498,049口
*2.当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額*2.当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額1.7551円1口当たりの純資産額1.8788円
(10,000口当たりの純資産額17,551円)(10,000口当たりの純資産額18,788円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期 別
項 目		自 平成25年 9月26日
至 平成26年 3月25日		自 平成26年 3月26日
至 平成26年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。
なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。		同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別
項 目		平成26年 3月25日現在平成26年 9月25日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。同左

(その他の注記)
1.元本の移動

平成26年 3月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成25年 9月26日
期首元本額69,362,031,125円
期首より平成26年 3月25日までの追加設定元本額86,923,151円
期首より平成26年 3月25日までの一部解約元本額5,370,594,510円
期末元本額64,078,359,766円
平成26年 3月25日現在の元本の内訳(*)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)59,996,597,021円
DCワールド・ソブリンインカム45,726,132円
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))10,673,178円
私募ソブリン07-04(適格機関投資家専用)1,410,705,751円
ワールド・ソブリン(一般投資家私募)456,666,575円
Wソブリン毎月分配型(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)2,147,571,362円
ソブリンオープン(適格機関投資家専用)10,419,747円


平成26年 9月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成26年 3月26日
期首元本額64,078,359,766円
期首より平成26年 9月25日までの追加設定元本額356,684,954円
期首より平成26年 9月25日までの一部解約元本額3,682,546,671円
期末元本額60,752,498,049円
平成26年 9月25日現在の元本の内訳(*)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)56,889,365,209円
DCワールド・ソブリンインカム45,696,393円
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))16,524,296円
私募ソブリン07-04(適格機関投資家専用)1,381,143,789円
ワールド・ソブリン(一般投資家私募)200,965,047円
Wソブリン毎月分配型(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)2,208,620,549円
ソブリンオープン(適格機関投資家専用)10,182,766円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
平成26年 3月25日現在

(単位:円)

種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△3,276,773,728
合計△3,276,773,728

平成26年 9月25日現在

(単位:円)

種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券470,086,573
合計470,086,573


3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券日本円第287回利付国債(10年)1,000,000,0001,049,740,000
第33回利付国債(20年)1,500,000,0001,610,685,000
計銘柄数:22,500,000,0002,660,425,000
組入時価比率:2.3%2.4%
アメリカドルTREASURY BOND66,000,000.0068,856,562.50
TREASURY BOND20,000,000.0021,859,375.00
TREASURY BOND22,000,000.0031,219,375.00
TREASURY BOND26,000,000.0027,734,687.50
TREASURY NOTE10,000,000.0010,583,984.40
TREASURY NOTE30,000,000.0032,639,062.50
TREASURY NOTE50,000,000.0054,335,937.50
TREASURY NOTE49,000,000.0053,203,281.25
TREASURY NOTE25,000,000.0027,054,687.50
TREASURY NOTE25,000,000.0026,429,687.50
TREASURY NOTE53,000,000.0054,093,125.00
TREASURY NOTE19,000,000.0018,922,812.50
計銘柄数:12395,000,000.00426,932,578.15
(46,633,845,511)
組入時価比率:40.9%42.8%
カナダドルCANADA GOVERNMENT49,000,000.0052,398,150.00
CANADA GOVERNMENT35,000,000.0038,381,700.00
CANADA GOVERNMENT22,000,000.0022,569,800.00
CANADA GOVERNMENT12,000,000.0013,915,080.00
計銘柄数:4118,000,000.00127,264,730.00
(12,548,302,378)
組入時価比率:11.0%11.5%
ユーロBUNDES REPUB44,000,000.0048,569,400.00
BUNDES REPUB12,000,000.0019,791,000.00
BUNDES REPUB10,000,000.0015,011,500.00
BUNDES REPUB10,000,000.0011,360,500.00
FRANCE GOVERNMENT32,000,000.0037,809,600.00
FRANCE GOVERNMENT12,000,000.0014,403,600.00
FRANCE GOVERNMENT20,000,000.0029,299,000.00
FRANCE GOVERNMENT16,000,000.0023,521,600.00
計銘柄数:8156,000,000.00199,766,200.00
(27,877,373,210)
組入時価比率:24.4%25.6%
イギリスポンドU.K. TREASURY10,000,000.0012,143,500.00
U.K. TREASURY20,000,000.0024,634,000.00
U.K. TREASURY16,000,000.0019,053,600.00
計銘柄数:346,000,000.0055,831,100.00
(9,959,709,929)
組入時価比率:8.7%9.1%
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT13,000,000.0013,258,570.00
AUSTRALIAN GOVT8,000,000.008,594,720.00
AUSTRALIAN GOVT24,000,000.0025,595,760.00
AUSTRALIAN GOVT31,000,000.0035,499,340.00
AUSTRALIAN GOVT12,000,000.0013,113,720.00
計銘柄数:588,000,000.0096,062,110.00
(9,290,166,658)
組入時価比率:8.1%8.5%
合計108,969,822,686
(106,309,397,686)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。