有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/07/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	161,484,035
国債証券	19,490,802,370
未収入金	50,485,500
未収利息	40,275,594
前払費用	2,510,300
流動資産合計	19,745,557,799
資産合計	19,745,557,799
負債の部
流動負債
未払金	160,989,200
未払解約金	45,760,177
未払利息	61
流動負債合計	206,749,438
負債合計	206,749,438
純資産の部
元本等
元本	14,651,064,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,887,743,784
元本等合計	19,538,808,361
純資産合計	19,538,808,361
負債純資産合計	19,745,557,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3336円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,336円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月10日現在
期首	2021年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	20,882,177,477円
同期中における追加設定元本額	5,648,045,236円
同期中における一部解約元本額	11,879,158,136円
期末元本額	14,651,064,577円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	569,708,169円
バランスセレクト50	627,011,387円
バランスセレクト70	307,023,879円
ネクストコア	177,219,328円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	471,591,932円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	905,448,424円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,878,485円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	56,337,066円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	23,110,834円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,023,791,633円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	177,602,830円
野村DC運用戦略ファンド	5,551,339,084円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	736,001,526円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第434回	100,000,000	100,117,000
		国庫債券利付(5年)第137回	300,000,000	300,693,000
		国庫債券利付(5年)第139回	420,000,000	421,209,600
		国庫債券利付(5年)第140回	370,000,000	371,132,200
		国庫債券利付(5年)第141回	340,000,000	341,122,000
		国庫債券利付(5年)第142回	150,000,000	150,547,500
		国庫債券利付(5年)第145回	270,000,000	271,179,900
		国庫債券利付(5年)第146回	250,000,000	251,127,500
		国庫債券利付(5年)第147回	250,000,000	250,192,500
		国庫債券利付(5年)第148回	160,000,000	160,097,600
		国庫債券利付(5年)第149回	250,000,000	250,052,500
		国庫債券利付(40年)第1回	80,000,000	106,738,400
		国庫債券利付(40年)第2回	110,000,000	142,004,500
		国庫債券利付(40年)第3回	70,000,000	90,672,400
		国庫債券利付(40年)第4回	110,000,000	142,758,000
		国庫債券利付(40年)第5回	110,000,000	137,504,400
		国庫債券利付(40年)第6回	80,000,000	98,369,600
		国庫債券利付(40年)第7回	70,000,000	82,637,100
		国庫債券利付(40年)第8回	60,000,000	66,016,800
		国庫債券利付(40年)第9回	40,000,000	32,689,200
		国庫債券利付(40年)第10回	70,000,000	66,978,100
		国庫債券利付(40年)第11回	30,000,000	27,756,900
		国庫債券利付(40年)第12回	40,000,000	33,269,600
		国庫債券利付(40年)第13回	80,000,000	66,197,600
		国庫債券利付(40年)第14回	100,000,000	88,389,000
		国庫債券利付(10年)第330回	70,000,000	70,829,500
		国庫債券利付(10年)第331回	90,000,000	90,821,700
		国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	353,752,000
		国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	253,042,500
		国庫債券利付(10年)第334回	220,000,000	222,994,200
		国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	202,552,000
		国庫債券利付(10年)第336回	120,000,000	121,693,200
		国庫債券利付(10年)第337回	100,000,000	100,888,000
		国庫債券利付(10年)第338回	80,000,000	81,006,400
		国庫債券利付(10年)第339回	100,000,000	101,354,000
		国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	202,348,000
		国庫債券利付(10年)第342回	230,000,000	231,018,900
		国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	200,904,000
		国庫債券利付(10年)第344回	300,000,000	301,308,000
		国庫債券利付(10年)第345回	240,000,000	241,048,800
		国庫債券利付(10年)第346回	270,000,000	271,112,400
		国庫債券利付(10年)第347回	200,000,000	200,662,000
		国庫債券利付(10年)第348回	150,000,000	150,400,500
		国庫債券利付(10年)第349回	100,000,000	100,195,000
		国庫債券利付(10年)第350回	320,000,000	320,371,200
		国庫債券利付(10年)第351回	180,000,000	180,000,000
		国庫債券利付(10年)第352回	150,000,000	149,857,500
		国庫債券利付(10年)第355回	100,000,000	99,543,000
		国庫債券利付(10年)第356回	60,000,000	59,629,200
		国庫債券利付(10年)第357回	130,000,000	129,025,000
		国庫債券利付(10年)第358回	100,000,000	99,149,000
		国庫債券利付(10年)第359回	170,000,000	168,373,100
		国庫債券利付(10年)第360回	130,000,000	128,612,900
		国庫債券利付(10年)第361回	150,000,000	148,290,000
		国庫債券利付(10年)第362回	80,000,000	79,028,000
		国庫債券利付(10年)第363回	70,000,000	69,094,900
		国庫債券利付(10年)第364回	20,000,000	19,734,400
		国庫債券利付(30年)第1回	100,000,000	119,121,000
		国庫債券利付(30年)第3回	40,000,000	46,634,000
		国庫債券利付(30年)第6回	40,000,000	48,116,000
		国庫債券利付(30年)第7回	15,000,000	18,015,900
		国庫債券利付(30年)第8回	20,000,000	23,098,800
		国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	22,262,200
		国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	32,472,300
国庫債券利付(30年)第11回	10,000,000	11,480,400
国庫債券利付(30年)第12回	10,000,000	11,938,300
国庫債券利付(30年)第13回	10,000,000	11,847,600
国庫債券利付(30年)第14回	30,000,000	37,001,700
国庫債券利付(30年)第15回	70,000,000	87,381,700
国庫債券利付(30年)第16回	10,000,000	12,517,800
国庫債券利付(30年)第17回	80,000,000	99,387,200
国庫債券利付(30年)第18回	30,000,000	36,992,700
国庫債券利付(30年)第19回	10,000,000	12,359,000
国庫債券利付(30年)第20回	60,000,000	75,837,000
国庫債券利付(30年)第21回	50,000,000	62,062,000
国庫債券利付(30年)第22回	40,000,000	50,795,200
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	50,912,800
国庫債券利付(30年)第24回	80,000,000	101,985,600
国庫債券利付(30年)第25回	30,000,000	37,480,200
国庫債券利付(30年)第26回	80,000,000	101,231,200
国庫債券利付(30年)第27回	70,000,000	89,971,700
国庫債券利付(30年)第28回	100,000,000	128,817,000
国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	140,441,400
国庫債券利付(30年)第30回	100,000,000	126,315,000
国庫債券利付(30年)第31回	70,000,000	87,472,700
国庫債券利付(30年)第32回	150,000,000	190,209,000
国庫債券利付(30年)第33回	100,000,000	121,845,000
国庫債券利付(30年)第34回	110,000,000	138,176,500
国庫債券利付(30年)第35回	80,000,000	97,899,200
国庫債券利付(30年)第36回	70,000,000	85,715,000
国庫債券利付(30年)第37回	110,000,000	132,814,000
国庫債券利付(30年)第38回	80,000,000	95,149,600
国庫債券利付(30年)第39回	80,000,000	96,677,600
国庫債券利付(30年)第40回	70,000,000	83,302,100
国庫債券利付(30年)第41回	90,000,000	105,409,800
国庫債券利付(30年)第42回	70,000,000	82,025,300
国庫債券利付(30年)第43回	80,000,000	93,790,400
国庫債券利付(30年)第44回	40,000,000	46,917,200
国庫債券利付(30年)第45回	60,000,000	67,911,600
国庫債券利付(30年)第46回	90,000,000	101,878,200
国庫債券利付(30年)第47回	90,000,000	103,738,500
国庫債券利付(30年)第48回	60,000,000	66,626,400
国庫債券利付(30年)第49回	60,000,000	66,619,800
国庫債券利付(30年)第54回	30,000,000	29,241,900
国庫債券利付(30年)第55回	30,000,000	29,205,900
国庫債券利付(30年)第56回	40,000,000	38,892,800
国庫債券利付(30年)第57回	50,000,000	48,505,000
国庫債券利付(30年)第58回	60,000,000	58,071,000
国庫債券利付(30年)第59回	70,000,000	65,993,200
国庫債券利付(30年)第60回	50,000,000	49,316,500
国庫債券利付(30年)第61回	60,000,000	56,275,800
国庫債券利付(30年)第62回	30,000,000	26,682,900
国庫債券利付(30年)第63回	30,000,000	25,912,200
国庫債券利付(30年)第64回	30,000,000	25,827,600
国庫債券利付(30年)第65回	20,000,000	17,198,800
国庫債券利付(30年)第67回	60,000,000	54,257,400
国庫債券利付(30年)第68回	60,000,000	54,158,400
国庫債券利付(30年)第69回	60,000,000	55,563,000
国庫債券利付(30年)第70回	40,000,000	36,940,000
国庫債券利付(30年)第71回	60,000,000	55,379,400
国庫債券利付(30年)第72回	50,000,000	46,072,500
国庫債券利付(30年)第73回	50,000,000	45,995,000
国庫債券利付(30年)第74回	30,000,000	29,794,200
国庫債券利付(20年)第62回	80,000,000	80,776,800
国庫債券利付(20年)第63回	10,000,000	10,208,200
国庫債券利付(20年)第64回	10,000,000	10,268,400
国庫債券利付(20年)第65回	10,000,000	10,316,800
国庫債券利付(20年)第66回	20,000,000	20,601,400
国庫債券利付(20年)第67回	10,000,000	10,363,500
国庫債券利付(20年)第68回	80,000,000	83,354,400
国庫債券利付(20年)第69回	30,000,000	31,202,100
国庫債券利付(20年)第71回	10,000,000	10,474,000
国庫債券利付(20年)第72回	20,000,000	21,011,600
国庫債券利付(20年)第73回	10,000,000	10,533,100
国庫債券利付(20年)第74回	10,000,000	10,559,300
国庫債券利付(20年)第75回	40,000,000	42,448,800
国庫債券利付(20年)第76回	17,000,000	17,943,330
国庫債券利付(20年)第77回	15,000,000	15,875,400
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	10,602,300
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	10,633,400
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	10,664,600
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	10,683,100
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	16,075,050
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	16,152,000
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	53,659,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	14,061,190
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	10,893,500
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	21,899,400
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	21,919,000
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	11,003,100
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	32,897,100
国庫債券利付(20年)第93回	70,000,000	76,744,500
国庫債券利付(20年)第94回	20,000,000	22,024,000
国庫債券利付(20年)第95回	10,000,000	11,155,200
国庫債券利付(20年)第96回	15,000,000	16,579,800
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	55,748,000
国庫債券利付(20年)第99回	30,000,000	33,412,800
国庫債券利付(20年)第100回	20,000,000	22,478,400
国庫債券利付(20年)第101回	20,000,000	22,711,800
国庫債券利付(20年)第102回	70,000,000	79,800,700
国庫債券利付(20年)第103回	25,000,000	28,348,250
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	11,217,900
国庫債券利付(20年)第105回	70,000,000	78,799,700
国庫債券利付(20年)第107回	70,000,000	79,064,300
国庫債券利付(20年)第108回	80,000,000	89,310,400
国庫債券利付(20年)第109回	60,000,000	67,195,200
国庫債券利付(20年)第110回	80,000,000	90,680,800
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	11,438,000
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	96,625,450
国庫債券利付(20年)第113回	160,000,000	182,384,000
国庫債券利付(20年)第114回	40,000,000	45,731,600
国庫債券利付(20年)第115回	50,000,000	57,539,500
国庫債券利付(20年)第116回	70,000,000	80,861,200
国庫債券利付(20年)第117回	60,000,000	68,845,200
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	45,727,200
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	56,361,500
国庫債券利付(20年)第120回	110,000,000	122,239,700
国庫債券利付(20年)第121回	70,000,000	79,688,000
国庫債券利付(20年)第122回	40,000,000	45,207,600
国庫債券利付(20年)第123回	100,000,000	115,887,000
国庫債券利付(20年)第124回	50,000,000	57,521,000
国庫債券利付(20年)第125回	40,000,000	46,860,400
国庫債券利付(20年)第128回	120,000,000	137,880,000
国庫債券利付(20年)第129回	50,000,000	57,004,000
国庫債券利付(20年)第130回	50,000,000	57,193,500
国庫債券利付(20年)第132回	10,000,000	11,376,900
国庫債券利付(20年)第134回	40,000,000	46,008,800
国庫債券利付(20年)第135回	10,000,000	11,405,900
国庫債券利付(20年)第137回	40,000,000	45,673,600
国庫債券利付(20年)第139回	30,000,000	33,959,700
国庫債券利付(20年)第140回	70,000,000	80,008,600
国庫債券利付(20年)第141回	100,000,000	114,455,000
国庫債券利付(20年)第142回	100,000,000	115,484,000
国庫債券利付(20年)第143回	90,000,000	102,195,000
国庫債券利付(20年)第144回	80,000,000	89,999,200
国庫債券利付(20年)第145回	150,000,000	172,206,000
国庫債券利付(20年)第146回	140,000,000	160,916,000
国庫債券利付(20年)第147回	150,000,000	170,919,000
国庫債券利付(20年)第148回	150,000,000	169,348,500
国庫債券利付(20年)第149回	100,000,000	113,031,000
国庫債券利付(20年)第150回	130,000,000	145,484,300
国庫債券利付(20年)第151回	100,000,000	109,538,000
国庫債券利付(20年)第152回	150,000,000	164,371,500
国庫債券利付(20年)第153回	120,000,000	133,038,000
国庫債券利付(20年)第154回	110,000,000	120,549,000
国庫債券利付(20年)第155回	110,000,000	117,683,500
国庫債券利付(20年)第156回	10,000,000	9,889,600
国庫債券利付(20年)第158回	10,000,000	9,986,600
国庫債券利付(20年)第159回	20,000,000	20,217,200
国庫債券利付(20年)第160回	10,000,000	10,234,100
国庫債券利付(20年)第161回	30,000,000	30,230,100
国庫債券利付(20年)第162回	40,000,000	40,226,000
国庫債券利付(20年)第163回	50,000,000	50,179,000
国庫債券利付(20年)第164回	60,000,000	59,173,800
国庫債券利付(20年)第165回	50,000,000	49,193,000
国庫債券利付(20年)第166回	60,000,000	60,757,800
国庫債券利付(20年)第167回	40,000,000	39,158,800
国庫債券利付(20年)第168回	70,000,000	67,238,500
国庫債券利付(20年)第170回	50,000,000	46,940,000
国庫債券利付(20年)第171回	60,000,000	56,148,600
国庫債券利付(20年)第172回	70,000,000	66,507,700
国庫債券利付(20年)第173回	50,000,000	47,360,500
国庫債券利付(20年)第174回	30,000,000	28,328,100
国庫債券利付(20年)第175回	80,000,000	76,733,600
国庫債券利付(20年)第176回	90,000,000	86,139,900
国庫債券利付(20年)第177回	50,000,000	46,879,000
国庫債券利付(20年)第178回	60,000,000	57,222,000
国庫債券利付(20年)第179回	20,000,000	19,031,200
小計	銘柄数:228	18,275,000,000	19,490,802,370
	組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			19,490,802,370

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算