有報情報

#1 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券および親投資信託の組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金と親投資信託が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額と親投資信託が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める親投資信託が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。

2023/09/19 9:08

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	8,388,276,929	3.5225	29,548,274,218	3.4895	29,270,892,343	99.85

e border="0">国/
地域種類銘柄名数量簿価

2023/09/19 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,270,892,343	99.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	42,585,695	0.15

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,270,892,34399.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―42,585,6950.15純資産総額29,313,478,038100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/09/19 9:08

#4 注記表（連結）

区分	第21期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日	第22期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2023/09/19 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	8,365,946,894	29,473,230,907
合計		8,365,946,894	29,473,230,907

e border="0">種 類銘 柄口数評価額備考親投資信託受益証券三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド8,365,946,89429,473,230,907合計8,365,946,89429,473,230,907e border="0">e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023/09/19 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2023/09/19 9:08