有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年9月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	2,286,863,158	5,310,324,939
親投資信託受益証券 合計		2,286,863,158	5,310,324,939
合計		2,286,863,158	5,310,324,939

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金		677,103,229	10,839,009
コール・ローン		365,120,117	431,339,390
国債証券		25,793,650,292	26,700,854,962
未収入金		-	276,020,365
未収利息		205,399,224	108,075,091
前払費用		9,397,983	55,829,181
流動資産合計		27,050,670,845	27,582,957,998
資産合計		27,050,670,845	27,582,957,998
負債の部
流動負債
未払金		-	276,779,980
未払解約金		46,244,000	18,437,000
流動負債合計		46,244,000	295,216,980
負債合計		46,244,000	295,216,980
純資産の部
元本等
元本	※1	11,695,111,112	11,751,292,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,309,315,733	15,536,448,571
元本等合計		27,004,426,845	27,287,741,018
純資産合計		27,004,426,845	27,287,741,018
負債純資産合計		27,050,670,845	27,582,957,998

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,263,794,767円	11,695,111,112円
		同期中追加設定元本額	665,497,227円	890,058,111円
		同期中一部解約元本額	1,234,180,882円	833,876,776円
		元本の内訳
	ファンド名
		グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	2,682,239,476円	2,865,785,857円
		グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	4,375,739,790円	4,514,434,154円
		グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)	2,398,547,135円	2,286,863,158円
		DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2	2,041,962,354円	1,906,637,957円
		DIAMグローバル・ボンド・ポートVA(ヘッジなし)	196,622,357円	177,571,321円
	計		11,695,111,112円	11,751,292,447円
2.	受益権の総数		11,695,111,112口	11,751,292,447口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日	自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△454,355,316	△61,011,428
合計	△454,355,316	△61,011,428

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年9月21日から平成30年3月12日まで及び平成30年3月21日から平成30年9月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
1口当たり純資産額	2.3090円	2.3221円
(1万口当たり純資産額)	(23,090円)	(23,221円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年9月10日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.75 09/30/18	6,000,000.000	5,995,500.000
		US T N/B 1.25 04/30/19	25,000,000.000	24,823,000.000
		US T N/B 1.625 10/15/20	23,600,000.000	23,071,596.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	8,500,000.000	8,025,190.000
		US T N/B 2.0 12/31/21	4,000,000.000	3,900,280.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	16,100,000.000	13,535,270.000
		US T N/B 2.75 02/15/28	8,000,000.000	7,873,120.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	9,040,000.000	10,028,704.800
	アメリカ・ドル 小計		100,240,000.000	97,252,660.800
			(11,119,623,200)	(10,788,237,663)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,100,000.000	1,458,160.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,700,000.000	2,875,040.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	3,500,000.000	5,275,900.000
	イギリス・ポンド 小計		6,300,000.000	9,609,100.000
			(903,861,000)	(1,378,617,577)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.125 06/01/26	4,000,000.000	3,942,800.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	1,000,000.000	992,000.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	11,100,000.000	11,591,730.000
	シンガポール・ドル 小計		16,100,000.000	16,526,530.000
			(1,295,245,000)	(1,329,559,339)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.0 11/12/26	16,000,000.000	16,792,800.000
		SWEDEN 2.25 06/01/32	25,000,000.000	29,049,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計		41,000,000.000	45,841,800.000
			(502,660,000)	(562,020,468)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 04/26/28	50,000,000.000	50,870,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計		50,000,000.000	50,870,000.000
			(657,500,000)	(668,940,500)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.75 04/25/28	34,000,000.000	32,597,500.000
		POLAND 3.25 07/25/25	14,780,000.000	15,003,917.000
	ポーランド・ズロチ 小計		48,780,000.000	47,601,417.000
			(1,450,229,400)	(1,415,190,127)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	84,000,000.000	73,498,320.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	20,000,000.000	19,726,600.000
	メキシコ・ペソ 小計		104,000,000.000	93,224,920.000
			(598,000,000)	(536,043,290)
	ユーロ	BELGIUM 0.8 06/22/25	1,500,000.000	1,550,235.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	1,000,000.000	1,259,340.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,300,000.000	1,339,507.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	800,000.000	838,680.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	1,100,000.000	1,191,322.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,200,000.000	2,956,030.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	700,000.000	1,155,630.000
		FRANCE OAT 02/25/20	6,000,000.000	6,046,380.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,500,000.000	3,739,890.000
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	900,000.000	965,556.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	3,100,000.000	3,410,713.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	3,500,000.000	3,813,670.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	1,500,000.000	1,795,275.000
		IRISH 0.9 05/15/28	8,000,000.000	8,010,880.000
		IRISH 3.4 03/18/24	9,000,000.000	10,587,870.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	3,000,000.000	3,070,800.000
		SPAIN 1.4 01/31/20	8,000,000.000	8,194,480.000
		SPAIN 1.45 10/31/27	2,000,000.000	2,022,100.000
		SPAIN 2.35 07/30/33	3,400,000.000	3,566,600.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	2,600,000.000	2,657,460.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	500,000.000	537,640.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	5,000,000.000	5,871,700.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,500,000.000	3,552,225.000
	ユーロ 小計		71,100,000.000	78,133,983.000
			(9,119,997,000)	(10,022,245,999)
国債証券 合計			25,647,115,600	26,700,854,962
			(25,647,115,600)	(26,700,854,962)
合計			25,647,115,600	26,700,854,962
			(25,647,115,600)	(26,700,854,962)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	39.54%	40.40%
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	5.05%	5.16%
シンガポール・ドル	国債証券	3銘柄	4.87%	4.98%
スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	2.06%	2.10%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	2.45%	2.51%
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	5.19%	5.30%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	1.96%	2.01%
ユーロ	国債証券	23銘柄	36.73%	37.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。