有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年9月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	1,559,484,064	4,162,107,018
親投資信託受益証券 合計		1,559,484,064	4,162,107,018
合計			4,162,107,018

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金	109,779
コール・ローン	203,128,024
国債証券	28,828,298,626
特殊債券	228,879,904
派生商品評価勘定	653,789
未収入金	209,000,468
未収利息	121,780,918
前払費用	5,518,675
流動資産合計	29,597,370,183
資産合計	29,597,370,183
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,582
未払解約金	115,751,000
流動負債合計	115,772,582
負債合計	115,772,582
純資産の部
元本等
元本	11,046,239,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,435,357,882
元本等合計	29,481,597,601
純資産合計	29,481,597,601
負債純資産合計	29,597,370,183

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年3月11日 至 2021年9月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年9月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,104,091,355円
		同期中追加設定元本額	864,891,804円
		同期中一部解約元本額	922,743,440円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	3,542,806,807円
		グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	4,690,215,737円
		グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)	1,559,484,064円
		DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2	1,190,724,880円
		DIAMグローバル・ボンド・ポートVA(ヘッジなし)	63,008,231円
		計	11,046,239,719円
2.		受益権の総数	11,046,239,719口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年3月11日 至 2021年9月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年9月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年9月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	548,431,812
特殊債券	8,945,554
合計	557,377,366

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年3月23日から2021年9月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年9月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	210,544,922	-	209,912,715	632,207
アメリカ・ドル	142,711,960	-	142,186,357	525,603
イギリス・ポンド	10,790,937	-	10,812,519	△21,582
オーストラリア・ドル	4,550,508	-	4,542,989	7,519
カナダ・ドル	11,382,408	-	11,377,067	5,341
ユーロ	41,109,109	-	40,993,783	115,326
合計	210,544,922	-	209,912,715	632,207

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年9月10日現在
1口当たり純資産額	2.6689円
(1万口当たり純資産額)	(26,689円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年9月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 09/30/22	3,070,000.000	3,071,439.060
		US T N/B 0.125 10/15/23	26,000,000.000	25,931,953.060
		US T N/B 0.625 08/15/30	500,000.000	473,730.460
		US T N/B 1.125 05/15/40	9,420,000.000	8,422,804.610
		US T N/B 1.5 08/15/26	17,100,000.000	17,693,156.250
		US T N/B 1.625 05/15/31	13,320,000.000	13,736,770.270
		US T N/B 2.0 02/15/50	23,130,000.000	23,638,679.060
		US T N/B 2.0 08/15/25	16,560,000.000	17,457,862.480
		US T N/B 2.25 11/15/24	6,150,000.000	6,499,060.530
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,000,000.000	2,154,218.730
		US T N/B 2.375 05/15/29	9,410,000.000	10,266,456.970
	アメリカ・ドル 小計		126,660,000.000	129,346,131.480
			(13,904,734,800)	(14,199,618,314)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.625 06/07/25	3,730,000.000	3,780,690.700
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	3,330,000.000	3,409,487.100
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	2,295,000.000	2,478,672.510
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,140,000.000	1,636,141.680
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,090,000.000	4,045,709.140
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	300,000.000	480,526.320
	イギリス・ポンド 小計		12,885,000.000	15,831,227.450
			(1,957,875,750)	(2,405,555,011)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	2,950,000.000	2,687,745.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	4,210,000.000	4,697,939.000
	オーストラリア・ドル 小計		7,160,000.000	7,385,684.000
			(579,315,600)	(597,575,692)
	カナダ・ドル	CANADA 1.25 06/01/30	4,995,000.000	5,048,086.850
		CANADA 2.25 06/01/29	4,500,000.000	4,908,694.500
	カナダ・ドル 小計		9,495,000.000	9,956,781.350
			(823,121,550)	(863,153,375)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.25 10/25/30	12,040,000.000	11,467,929.120
		POLAND 2.5 07/25/26	13,480,000.000	14,286,531.310
	ポーランド・ズロチ 小計		25,520,000.000	25,754,460.430
			(728,800,160)	(735,495,881)
	ユーロ	BELGIUM 0.1 06/22/30	340,000.000	349,112.000
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,300,000.000	1,632,885.800
		BELGIUM 3.0 06/22/34	4,728,000.000	6,487,756.870
		BUNDESSCHAT 0.0 09/16/22	2,100,000.000	2,115,414.000
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,920,000.000	3,042,412.240
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	2,455,000.000	4,411,855.950
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	6,600,000.000	7,002,501.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,700,000.000	3,601,856.700
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,930,000.000	5,913,475.840
		SPAIN 1.45 10/31/27	6,400,000.000	7,057,446.400
		SPAIN 1.95 04/30/26	8,700,000.000	9,650,806.470
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,500,000.000	1,663,417.500
		SPAIN 2.35 07/30/33	8,650,000.000	10,561,650.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	4,680,000.000	5,168,484.360
		SPAIN 4.7 07/30/41	5,040,000.000	8,583,821.050
	ユーロ 小計		63,043,000.000	77,242,896.180
			(8,183,611,830)	(10,026,900,353)
国債証券 合計			26,177,459,690	28,828,298,626
			(26,177,459,690)	(28,828,298,626)
特殊債券	オーストラリア・ドル	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	2,800,000.000	2,828,820.960
	オーストラリア・ドル 小計		2,800,000.000	2,828,820.960
			(226,548,000)	(228,879,904)
特殊債券 合計			226,548,000	228,879,904
			(226,548,000)	(228,879,904)
合計				29,057,178,530
				(29,057,178,530)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	11銘柄	48.16	48.87
イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	8.16	8.28
オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	2.03	2.84
	特殊債券	1銘柄	0.78
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	2.93	2.97
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	2.49	2.53
ユーロ	国債証券	15銘柄	34.01	34.51

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。