有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】
2018/08/15 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】(2018年5月15日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)
備考
親投資信託受益証券ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド558,451,1181,079,486,011
親投資信託受益証券 合計558,451,1181,079,486,011
合計558,451,1181,079,486,011

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン)は、「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
貸借対照表(単位:円)
(2017年11月15日現在)(2018年5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金44,447,50785,851,170
金銭信託108,097118,534
コール・ローン8,763,92415,029,733
国債証券1,116,013,401954,296,889
特殊債券28,702,231-
社債券530,019,576521,571,548
派生商品評価勘定2,105,8651,360,520
未収入金47,266,085-
未収利息11,807,07111,298,111
前払費用280,6401,508,726
流動資産合計1,789,514,3971,591,035,231
資産合計1,789,514,3971,591,035,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,196,6501,061,962
未払金22,639,620-
未払解約金17,421,94915,167,105
その他未払費用11128
流動負債合計43,258,23016,229,195
負債合計43,258,23016,229,195
純資産の部
元本等
元本882,999,788814,679,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)863,256,379760,126,097
純資産合計1,746,256,1671,574,806,036
負債純資産合計1,789,514,3971,591,035,231

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目(2017年11月15日現在)(2018年5月15日現在)
1.受益権総口数882,999,788口814,679,939口
2.1口当たり純資産額1.9776円1.9330円
(1万口当たり純資産額)(19,776円)(19,330円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目(自 2017年5月16日
至 2017年11月15日)
(自 2017年11月16日
至 2018年5月15日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目(2017年11月15日現在)(2018年5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2017年11月15日現在)(2018年5月15日現在)
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△414,117△9,016,735
特殊債券△116,914-
社債券1,500,883△8,683,827
合計969,852△17,700,562

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類(2017年11月15日 現在)(2018年5月15日 現在)
契約額等
(円)
時価
(円)
評価損益
(円)
契約額等
(円)
時価
(円)
評価損益
(円)
うち
1年超
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建208,589,219-209,588,374△999,155146,493,774-146,458,15335,621
イギリス・ポンド21,717,517-21,590,687126,83025,187,060-25,396,746△209,686
スイス・フラン21,222,585-21,240,225△17,6403,420,264-3,326,33493,930
スウェーデン・クローナ37,290,094-36,759,528530,56618,567,477-18,358,776208,701
チェコ・コルナ1,165,500-1,219,113△53,613----
デンマーク・クローネ----171,108-172,382△1,274
ノルウェー・クローネ----5,918,308-5,929,308△11,000
ポーランド・ズロチ2,030,476-2,050,540△20,0643,111,408-3,068,17743,231
ユーロ125,163,047-126,728,281△1,565,23490,118,149-90,206,430△88,281
買 建185,389,219-185,297,589△91,630132,293,774-132,556,711262,937
イギリス・ポンド25,174,740-25,156,806△17,93420,056,455-19,996,032△60,423
スウェーデン・クローナ26,316,886-25,640,680△676,2063,996,188-3,924,120△72,068
チェコ・コルナ6,404,766-6,632,686227,9205,286,354-5,310,06323,709
デンマーク・クローネ2,494,108-2,543,78649,678----
ノルウェー・クローネ36,642,887-35,932,440△710,44738,338,833-38,591,652252,819
ハンガリー・フォリント4,929,660-4,915,665△13,9954,746,973-4,755,2108,237
ポーランド・ズロチ----3,493,346-3,358,782△134,564
ユーロ83,426,172-84,475,5261,049,35456,375,625-56,620,852245,227
合計393,978,438-394,885,963△1,090,785278,787,548-279,014,864298,558

(注)1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目(2017年11月15日現在)(2018年5月15日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額957,248,440円882,999,788円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額48,062,547円44,312,346円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額122,311,199円112,632,195円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン121,742,308円112,838,139円
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン613,082,813円558,451,118円
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン148,174,667円143,390,682円
882,999,788円814,679,939円

附属明細表(2018年5月15日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額又は口数評価額備考
国債証券イギリス・ポンドTSY 3 3/4% 2019 3.75 2019/09/07100,000.00104,009.00
TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07160,000.00220,590.40
TSY 4% 2060 4 2060/01/2280,000.00134,209.60
UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07270,000.00278,121.60
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07200,000.00218,466.00
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22290,000.00367,949.10
イギリス・ポンド 小計1,100,000.001,323,345.70
(197,046,175)
スイス・フランSWITZERLAND 1.5 2042/04/3030,000.0036,407.40
SWITZERLAND 2 2022/05/25140,000.00154,421.40
SWITZERLAND 4 2028/04/0870,000.0097,174.00
スイス・フラン 小計240,000.00288,002.80
(31,602,547)
スウェーデン・クローナSWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/011,230,000.001,411,671.00
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/3050,000.0069,101.00
スウェーデン・クローナ 小計1,280,000.001,480,772.00
(18,820,612)
デンマーク・クローネKINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15510,000.00562,769.70
KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15150,000.00248,538.00
デンマーク・クローネ 小計660,000.00811,307.70
(14,270,902)
ノルウェー・クローネNORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14350,000.00377,384.00
ノルウェー・クローネ 小計350,000.00377,384.00
(5,155,065)
ポーランド・ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2023/01/25340,000.00340,340.00
ポーランド・ズロチ 小計340,000.00340,340.00
(10,431,421)
ユーロBELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22100,000.00103,048.00
BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/2870,000.0083,229.30
BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/2870,000.00107,582.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 2027/04/3020,000.0020,549.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4 2020/04/3090,000.0097,570.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/3120,000.0026,979.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31190,000.00230,350.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/3070,000.0088,727.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31110,000.00150,612.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/3170,000.00109,766.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 2027/02/15230,000.00225,485.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 2026/02/15270,000.00272,880.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04240,000.00309,439.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 2019/10/15210,000.00210,949.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01270,000.00274,482.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01160,000.00172,617.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/0110,000.0010,671.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01310,000.00372,176.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01140,000.00186,950.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01210,000.00295,512.00
FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25300,000.00301,974.00
FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25220,000.00260,726.40
FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25290,000.00324,773.90
FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/2540,000.0064,400.40
FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25130,000.00207,506.00
IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/1810,000.0010,560.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15190,000.00208,887.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/1560,000.0092,054.40
OBRIGACOES DO TESOURO 2.875 2026/07/2190,000.00100,559.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 2027/04/20170,000.00167,042.00
TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/1360,000.0079,645.80
ユーロ 小計4,420,000.005,167,711.20
(676,970,167)
国債証券 合計954,296,889
(954,296,889)
社債券イギリス・ポンドAMERICAN INTL GROUP 5 2023/04/2650,000.0056,417.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.85 2037/05/2529,000.0027,765.18
APPLE INC 3.05 2029/07/31100,000.00107,361.00
FIDELITY NATIONAL INFORM 1.7 2022/06/30100,000.0098,888.00
イギリス・ポンド 小計279,000.00290,431.68
(43,245,277)
ユーロALBEMARLE CORP 1.875 2021/12/08294,000.00308,073.78
AT&T INC 3.5 2025/12/17120,000.00137,101.20
CITIGROUP INC 1.375 2021/10/27100,000.00103,530.00
CITIGROUP INC 1.5 2028/10/26200,000.00195,412.00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5 2026/05/26150,000.00157,527.00
CRED SUIS GP FUN LTD 1.25 2022/04/14300,000.00306,267.00
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 2027/03/17100,000.00104,508.00
EDP FINANCE BV 4.125 2020/06/29200,000.00217,150.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 3.389 2020/03/20150,000.00155,140.50
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.625 2022/01/18100,000.00103,175.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125 2024/09/30150,000.00158,218.50
ING GROEP NV 1.625 2029/09/26200,000.00196,864.00
JPMORGAN CHASE & CO 0.625 2024/01/25500,000.00490,330.00
KINDER MORGAN INC/DELAWA 1.5 2022/03/16300,000.00309,165.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.375 2028/10/31230,000.00228,164.60
SUEDZUCKER INT FINANCE 2.771 -125,000.00121,762.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2.125 2026/11/20350,000.00358,956.50
ユーロ 小計3,569,000.003,651,345.58
(478,326,271)
社債券 合計521,571,548
(521,571,548)
合計1,475,868,437
(1,475,868,437)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
有価証券の合計金額に対する比率
イギリス・ポンド国債証券6銘柄12.51%16.28%
社債券4銘柄2.75%
スイス・フラン国債証券3銘柄2.01%2.14%
スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄1.20%1.28%
デンマーク・クローネ国債証券2銘柄0.91%0.97%
ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄0.33%0.35%
ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄0.66%0.71%
ユーロ国債証券31銘柄42.99%78.28%
社債券17銘柄30.37%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。