（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/10/21 9:04

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2018年7月29日が休日のため、前計算期間末日を2018年7月30日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第16期 2018年7月30日現在第17期 2019年7月29日現在1.※1期首元本額3,229,090,446円3,245,358,236円期中追加設定元本額80,328,452円42,311,739円期中一部解約元本額64,060,662円33,490,977円2.計算期間末日における受益権の総数3,245,358,236口3,254,178,998口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期 自 2017年8月1日 至 2018年7月30日	第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,564,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(231,269,034円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,018,310円)及び分配準備積立金(589,087,158円)より分配対象額は1,130,939,267円(1万口当たり3,484.79円)であり、うち64,907,164円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,838,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,651,634円)及び分配準備積立金(820,522,875円)より分配対象額は1,113,012,720円(1万口当たり3,420.26円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第16期 自 2017年8月1日 至 2018年7月30日第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,564,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(231,269,034円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,018,310円)及び分配準備積立金(589,087,158円)より分配対象額は1,130,939,267円(1万口当たり3,484.79円)であり、うち64,907,164円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,838,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,651,634円)及び分配準備積立金(820,522,875円)より分配対象額は1,113,012,720円(1万口当たり3,420.26円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第17期 2019年7月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第16期 2018年7月30日現在第17期 2019年7月29日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券354,326,591△535,042,045合計354,326,591△535,042,045e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第16期 2018年7月30日現在第17期 2019年7月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第17期 自 2018年7月31日 至 2019年7月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第16期 2018年7月30日現在第17期 2019年7月29日現在1口当たり純資産額1.3285円1.1496円(1万口当たり純資産額)(13,285円)(11,496円)

2019/10/21 9:04

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「茨城マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年7月30日現在2019年7月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託125,522,233-コール・ローン-277,359,277株式※24,648,026,1203,914,481,090派生商品評価勘定1,327,3041,871,900未収入金406,633,352-未収配当金14,203,80017,336,750流動資産合計5,195,712,8094,211,049,017資産合計5,195,712,8094,211,049,017負債の部流動負債派生商品評価勘定403,78696,620前受金1,995,0002,055,000未払金278,306,700297,287未払解約金-2,736,000その他未払費用9,4273,754流動負債合計280,714,9135,188,661負債合計280,714,9135,188,661純資産の部元本等元本※11,830,698,1211,791,940,282剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,084,299,7752,413,920,074元本等合計4,914,997,8964,205,860,356純資産合計4,914,997,8964,205,860,356負債純資産合計5,195,712,8094,211,049,017e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年7月31日 至 2019年7月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年7月30日現在2019年7月29日現在1.※1期首2017年8月1日2018年7月31日期首元本額2,014,719,984円1,830,698,121円期中追加設定元本額12,966,587円9,379,534円期中一部解約元本額196,988,450円48,137,373円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)205,536,721円201,247,169円茨城ファンド1,625,161,400円1,590,693,113円計1,830,698,121円1,791,940,282円2.期末日における受益権の総数1,830,698,121口1,791,940,282口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 122,248,800円株式 102,003,200円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年7月31日 至 2019年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年7月31日 至 2019年7月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年7月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年7月30日現在2019年7月29日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式269,163,540△661,344,606合計269,163,540△661,344,606(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年8月1日から2018年7月30日まで、及び2018年7月31日から2019年7月29日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年7月30日 現在2019年7月29日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建210,990,000-211,920,000930,000280,095,000-281,880,0001,785,000合計210,990,000-211,920,000930,000280,095,000-281,880,0001,785,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年7月30日現在2019年7月29日現在1口当たり純資産額2.6848円2.3471円(1万口当たり純資産額)(26,848円)(23,471円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額NIPPO5,7002,079.0011,850,300住友林業8,7001,338.0011,640,600大和ハウス31,7003,077.0097,540,900積水ハウス32,8001,878.5061,614,800日 揮12,3001,405.0017,281,500暁飯島工業1,0001,395.001,395,000山崎製パン10,5001,677.0017,608,500カルビー6,4002,987.0019,116,800ヤクルト8,1006,530.0052,893,000明治ホールディングス7,3007,630.0055,699,000日本ハム4,9004,105.0020,114,500アサヒグループホールディン23,0004,669.00107,387,000キリンHD43,4002,366.00102,684,400不二製油グループ4,2003,365.0014,133,000キユーピー7,1002,494.0017,707,400カ ゴ メ4,7002,530.0011,891,000日清食品HD5,0006,990.0034,950,000日本たばこ産業63,4002,437.00154,505,800ホリイフードサービス1,100594.00653,400ジョイフル本田49,1001,252.0061,473,200セブン&アイ・HLDGS42,1003,764.00158,464,400※東 レ77,500757.5058,706,250ク ラ レ16,9001,275.0021,547,500香陵住販5001,255.00627,500ジャパンミート12,7001,845.0023,431,500レンゴー12,900840.0010,836,000住友化学78,600489.0038,435,400信越化学20,30011,090.00225,127,000エア・ウォーター9,4001,791.0016,835,400カネカ3,2004,045.0012,944,000三菱瓦斯化学11,0001,416.0015,576,000JSR10,7001,657.0017,729,900三菱ケミカルHLDGS71,600726.9052,046,040積水化学23,0001,566.0036,018,000アイカ工業3,2003,270.0010,464,000日立化成9,9003,030.0029,997,000日本化薬8,4001,328.0011,155,200日油4,1003,880.0015,908,000花 王23,2008,300.00192,560,000アステラス製薬89,7001,523.50136,657,950日本新薬3,3007,860.0025,938,000エーザイ14,1005,798.0081,751,800久光製薬4,5004,210.0018,945,000ツムラ3,6002,973.0010,702,800沢井製薬2,1006,020.0012,642,000DIC4,5002,913.0013,108,500横浜ゴム8,1002,041.0016,532,100AGC10,8003,645.0039,366,000日本製鉄45,2001,721.5077,811,800丸一鋼管4,5002,907.0013,081,500日立金属20,4001,132.0023,092,800三菱マテリアル6,2003,020.0018,724,000東洋製罐グループHD9,6001,913.0018,364,800SMC3,20040,860.00130,752,000小松製作所46,2002,440.50112,751,100日立建機10,2002,604.0026,560,800シンニッタン26,100343.008,952,300クボタ58,5001,673.5097,899,750ダイキン工業13,90013,670.00190,013,000日 立46,0003,830.00176,180,000安川電機12,7003,615.0045,910,500日本電気12,4004,555.0056,482,000アクモス4,900349.001,710,100ファナック9,70019,265.00186,870,500めぶきフィナンシャルG56,000270.0015,120,000コンコルディア・フィナンシャル59,100394.0023,285,400日野自動車27,300843.0023,013,900N O K8,2001,593.0013,062,600ライトオン14,100716.0010,095,600助川電気工業2,800671.001,878,800ニコン19,1001,503.0028,707,300キヤノン63,4003,036.00192,482,400※大日本印刷15,4002,354.0036,251,600エフピコ2,1006,710.0014,091,000ピジヨン5,8004,135.0023,983,000日本アイ・エス・ケイ8001,211.00968,800日立ハイテクノロジーズ6,5005,660.0036,790,000しまむら1,8007,860.0014,148,000ケーズホールディングス111,8001,006.00112,470,800筑波銀行39,200173.006,781,600合計3,914,481,090e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。セブン&アイ・HLDGS10,000株キヤノン21,200株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/10/21 9:04