有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	静岡ベンチマーク・マザーファンド	222,168,880	345,916,946
親投資信託受益証券合計			345,916,946
合計			345,916,946

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「静岡ベンチマーク・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「静岡ベンチマーク・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年4月15日現在	平成26年4月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		281,584,191	197,353,276
株式	※2	4,428,036,600	3,415,405,800
派生商品評価勘定		33,242,073	-
未収入金		23,422,901	211,185,600
未収配当金		32,824,350	29,493,200
前払金		-	14,832,000
流動資産合計		4,799,110,115	3,868,269,876
資産合計		4,799,110,115	3,868,269,876
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	14,100,946
前受金		37,410,000	-
未払解約金		8,800,000	199,000,000
流動負債合計		46,210,000	213,100,946
負債合計		46,210,000	213,100,946
純資産の部
元本等
元本	※1	3,245,832,291	2,347,518,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,507,067,824	1,307,650,444
元本等合計		4,752,900,115	3,655,168,930
純資産合計		4,752,900,115	3,655,168,930
負債純資産合計		4,799,110,115	3,868,269,876

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年4月16日至平成26年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年4月15日現在	平成26年4月15日現在
1.	※1	期首	平成24年4月17日	平成25年4月16日
		期首元本額	3,626,625,673円	3,245,832,291円
		期中追加設定元本額	47,358,312円	61,283,686円
		期中一部解約元本額	428,151,694円	959,597,491円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DC静岡ベンチマーク・ファンド	216,020,187円	222,168,880円
		静岡ベンチマーク・ファンド	3,029,812,104円	2,125,349,606円
	計		3,245,832,291円	2,347,518,486円

2.		期末日における受益権の総数	3,245,832,291口	2,347,518,486口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 96,970,000円	株式 104,030,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年4月16日至平成26年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年4月15日現在	平成26年4月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,203,497,507	150,451,555
合計		1,203,497,507	150,451,555
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年4月17日から平成25年4月15日まで、及び平成25年4月16日から平成26年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年4月15日現在				平成26年4月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	238,830,000	-	272,160,000	33,330,000	219,042,000	-	205,020,000	△14,022,000

合計	238,830,000	-	272,160,000	33,330,000	219,042,000	-	205,020,000	△14,022,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年4月15日現在	平成26年4月15日現在
1口当たり純資産額	1.4643円	1.5570円
(1万口当たり純資産額)	(14,643円)	(15,570円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
積水ハウス	58,100	1,214	70,533,400
トーエネック	9,000	531	4,779,000
米久	12,200	791	9,650,200
綜合警備保障	8,600	2,165	18,619,000
伊藤園	7,600	2,266	17,221,600
焼津水産化工	5,500	915	5,032,500
AFC-HDアムスライフサイエン	5,200	698	3,629,600
TOKAIホールディングス	65,600	343	22,500,800
セブン&アイ・HLDGS	75,000	3,756	281,700,000
東レ	138,000	655	90,390,000
旭化成	119,000	665	79,135,000
共和レザー	10,400	441	4,586,400
特種東海製紙	69,000	215	14,835,000
協和発酵キリン	49,000	1,079	52,871,000
科研製薬	8,000	1,641	13,128,000
ツムラ	5,900	2,467	14,555,300
富士フイルムHLDGS	43,500	2,642	114,927,000
クミアイ化学	8,000	654	5,232,000
横浜ゴム	29,000	910	26,390,000
ヨシコン	3,400	997	3,389,800
ニチアス	10,000	655	6,550,000
日本軽金属HD	46,100	133	6,131,300
リョービ	14,000	288	4,032,000
ユニプレス	4,000	1,898	7,592,000
東芝機械	71,000	456	32,376,000
ニューフレアテクノロジー	5,100	6,810	34,731,000
日機装	6,800	1,084	7,371,200
N T N	45,000	359	16,155,000
三菱電機	181,000	1,111	201,091,000
明電舎	19,000	424	8,056,000
東芝テック	25,000	597	14,925,000
日東工業	3,700	2,104	7,784,800
ローランドディー.ジー.	7,600	3,720	28,272,000
協立電機	1,900	1,280	2,432,000
ASTI	8,000	191	1,528,000
ウシオ電機	11,800	1,341	15,823,800
浜松ホトニクス	35,400	4,500	159,300,000
国産電機	7,000	243	1,701,000
ユタカ技研	6,200	2,170	13,454,000
ユニバンス	9,900	315	3,118,500
富士機工	23,000	305	7,015,000
本田技研	97,900	3,455	338,244,500	※
スズキ	127,900	2,736	349,934,400	※
ヤマハ発動機	147,900	1,608	237,823,200
ショーワ	6,400	1,028	6,579,200
小糸製作所	13,600	1,853	25,200,800
豊田合成	10,900	1,848	20,143,200
日本プラスト	8,200	621	5,092,200
村上開明堂	6,000	1,439	8,634,000
エフ・シー・シー	22,300	1,691	37,709,300
フジオーゼックス	8,000	439	3,512,000
スター精密	19,900	1,266	25,193,400
リコー	63,000	1,104	69,552,000
ヤマハ	83,400	1,333	111,172,200
河合楽器	36,000	182	6,552,000
岡村製作所	9,000	789	7,101,000
スクロール	14,500	265	3,842,500
マックスバリュ東海	7,600	1,355	10,298,000
CFSコーポレーション	14,600	447	6,526,200
ユニーグループ・HD	19,800	639	12,652,200
静岡銀行	281,000	948	266,388,000	※
スルガ銀行	110,000	1,684	185,240,000
清水銀行	4,100	2,405	9,860,500
ハマキョウレックス	3,500	2,703	9,460,500
ヤマトホールディングス	38,400	2,078	79,795,200
静岡瓦斯	32,200	619	19,931,800
セコム	19,700	5,689	112,073,300
メイテツク	2,700	2,790	7,533,000
マキヤ	4,400	450	1,980,000
アイ・テック	5,200	930	4,836,000
合計			3,415,405,800

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	本田技研	10,000株	スズキ	15,000株
	静岡銀行	30,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算