（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/02/19 9:46

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2019年12月2日現在第18期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額19,709,245,794円21,106,962,708円期中追加設定元本額5,548,396,172円9,732,838,185円期中一部解約元本額4,150,679,258円7,151,274,166円2.計算期間末日における受益権の総数21,106,962,708口23,688,526,727口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日	第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,077,703,684円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,174,889,674円)及び分配準備積立金(11,479,549,813円)より分配対象額は59,732,143,171円(1万口当たり28,299.73円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,994,398,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,171,472,055円)及び分配準備積立金(14,240,695,348円)より分配対象額は76,406,566,303円(1万口当たり32,254.67円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,077,703,684円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,174,889,674円)及び分配準備積立金(11,479,549,813円)より分配対象額は59,732,143,171円(1万口当たり28,299.73円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,994,398,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,171,472,055円)及び分配準備積立金(14,240,695,348円)より分配対象額は76,406,566,303円(1万口当たり32,254.67円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第18期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2019年12月2日現在第18期 2020年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券8,430,422,6419,569,365,216合計8,430,422,6419,569,365,216e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2019年12月2日現在第18期 2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2019年12月2日現在第18期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額3.8300円4.1839円(1万口当たり純資産額)(38,300円)(41,839円)

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#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年11月30日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額43,964,024,902円48,893,612,273円期中追加設定元本額10,527,862,672円16,107,558,260円期中一部解約元本額5,598,275,301円10,933,715,356円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国株式インデックスVA466,203,951円429,418,774円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,135,579円6,511,702円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)136,414,008円109,450,582円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)19,175,184円14,001,565円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)467,869,193円353,394,455円外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)8,549,100円22,667,766円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)538,132,530円535,920,559円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,863,069,978円2,255,476,207円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)538,513,489円662,541,353円D-I's 外国株式インデックス2,768,783円11,396,584円DCダイワ・ターゲットイヤー20502,115,496円6,026,400円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,146,595,215円2,011,620,301円iFree 8資産バランス816,785,041円1,021,183,359円iFree 年金バランス26,201,082円49,879,929円DCダイワ外国株式インデックス29,501,748,908円33,018,813,032円ダイワ・ライフ・バランス30576,429,097円579,030,840円ダイワ・ライフ・バランス50874,085,645円976,488,397円ダイワ・ライフ・バランス70675,316,597円722,361,053円大和DC海外株式インデックスファンド1,500,453,033円1,541,641,973円DCダイワ・ターゲットイヤー20203,017,912円2,282,168円DCダイワ・ターゲットイヤー203014,368,992円11,422,149円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,760,550円7,627,380円ダイワつみたてインデックス外国株式136,727,006円452,466,523円ダイワつみたてインデックスバランス3088,638円2,121,988円ダイワつみたてインデックスバランス5086,527円2,068,375円ダイワつみたてインデックスバランス70530,015円2,463,419円ダイワ世界バランスファンド40VA184,271,979円161,683,743円ダイワ世界バランスファンド60VA323,611,524円284,495,474円ダイワ・バランスファンド35VA2,650,169,104円2,255,482,425円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,631,309円110,264,809円ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)-円271,255,135円ダイワ・インデックスセレクト 外国株式677,239,222円798,778,255円ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド111,772,535円183,907,812円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,632,754,719円2,325,979,029円ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,712,848,524円2,735,745,325円ダイワライフスタイル2518,663,687円17,629,498円ダイワライフスタイル5067,445,810円63,519,419円ダイワライフスタイル7554,062,311円50,437,420円計48,893,612,273円54,067,455,177円2.期末日における受益権の総数48,893,612,273口54,067,455,177口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年12月2日現在2020年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式14,202,028,66317,672,692,878新株予約権証券-30,829投資証券442,369,912△288,804,566合計14,644,398,57517,383,919,141(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2019年12月2日 現在2020年11月30日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建8,546,091,477-8,919,524,138373,432,6616,984,505,406-7,583,915,003599,409,597合計8,546,091,477-8,919,524,138373,432,6616,984,505,406-7,583,915,003599,409,597e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2019年12月2日 現在2020年11月30日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建6,314,295,910-6,313,370,500△925,4104,081,862,053-4,079,015,400△2,846,653アメリカ・ドル4,843,983,500-4,843,319,000△664,5003,024,714,845-3,001,843,000△22,871,845イギリス・ポン
ド240,357,900-240,312,000△45,900165,466,538-169,006,6003,540,062オーストラリ

2021/02/19 9:46