純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#2 投資制限（連結）

4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

2014/04/10 9:19

#3 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投資を行ないます。・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。・株式の組入比率は原則として高位を維持します。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*日興株式スタイルインデックス(日本大型株式)は、わが国の金融商品取引所上場株式の中で、全時価総額の上位85%に属する株式の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各株式の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算します。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

2014/04/10 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	821,543,620	0.79
合計(純資産総額)		103,946,981,944	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

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#6 注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第10期平成25年 1月10日現在	第11期平成26年 1月10日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	27,516,441,393円	-円

2014/04/10 9:19

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/04/10 9:19

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	104,176,758,148	円
Ⅱ 負債総額	229,776,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,946,981,944	円
Ⅳ 発行済口数	103,593,893,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

2014/04/10 9:19

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		10,773		11,070
純資産の部
株主資本

.

2014/04/10 9:19

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2014/04/10 9:19

#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/04/10 9:19

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,433,731,639	円
Ⅱ 負債総額	608,010,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,825,721,408	円
Ⅳ 発行済口数	26,968,926,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5138	円

2014/04/10 9:19

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,035,546,112	円
Ⅱ 負債総額	19,060,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,016,485,169	円
Ⅳ 発行済口数	4,669,710,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0016	円

2014/04/10 9:19

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	40,421,948,838	円
Ⅱ 負債総額	102,675,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,319,273,102	円
Ⅳ 発行済口数	32,470,580,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2417	円

2014/04/10 9:19

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	45,844,202,601	円
Ⅱ 負債総額	299,924,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,544,277,887	円
Ⅳ 発行済口数	27,363,233,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6644	円

2014/04/10 9:19

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,344,347,707	円
Ⅱ 負債総額	74,979,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,269,368,066	円
Ⅳ 発行済口数	15,464,722,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4746	円

2014/04/10 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,159,832,654	円
Ⅱ 負債総額	27,331,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,132,501,562	円
Ⅳ 発行済口数	2,765,054,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7495	円

2014/04/10 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,155,607,309	円
Ⅱ 負債総額	267,677,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,887,930,068	円
Ⅳ 発行済口数	8,957,595,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2202	円

2014/04/10 9:19

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	296,597,796	923,069,242
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	177,163,809	499,222,541
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	-	454,740,065
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	284,878,846	1,220,469,202
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	350,505,929	747,705,112
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	148,512,194	353,727,950
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成25年 1月10日現在	平成26年 1月10日現在
負債合計	368,468,243	819,318,725
純資産の部
元本等

注記表

2014/04/10 9:19

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2014年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2014/04/10 9:19