有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成28年 1月12日現在 | 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 902,434,203 | 391,165,166 |
| 国債証券 | 15,027,533,000 | 14,015,914,660 |
| 地方債証券 | 525,616,000 | 530,746,000 |
| 特殊債券 | 1,738,202,666 | - |
| 社債券 | 12,406,183,617 | 7,993,660,448 |
| 未収入金 | 1,381,168,000 | 199,000,000 |
| 未収利息 | 66,017,683 | 40,402,451 |
| 前払費用 | 9,537,837 | 1,978,445 |
| 流動資産合計 | 32,056,693,006 | 23,172,867,170 |
| 資産合計 | 32,056,693,006 | 23,172,867,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,024,781,000 | 197,075,000 |
| 未払解約金 | 1,010,502,493 | - |
| 未払利息 | - | 552 |
| 流動負債合計 | 2,035,283,493 | 197,075,552 |
| 負債合計 | 2,035,283,493 | 197,075,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,719,601,114 | 16,857,196,919 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,301,808,399 | 6,118,594,699 |
| 元本等合計 | 30,021,409,513 | 22,975,791,618 |
| 純資産合計 | 30,021,409,513 | 22,975,791,618 |
| 負債純資産合計 | 32,056,693,006 | 23,172,867,170 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 1月12日現在 | 平成29年 1月10日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成27年 1月14日 | 平成28年 1月13日 |
| 期首元本額 | 26,896,082,692円 | 22,719,601,114円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,594,163,806円 | 2,911,373,188円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 5,770,645,384円 | 8,773,777,383円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| GW7つの卵 | 10,335,251,706円 | 7,754,311,598円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 | 1,657,100,776円 | 1,314,814,656円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 成長型 | 2,153,303,705円 | 1,571,353,020円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 | 5,739,748,375円 | 3,842,424,477円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極型 | 270,761,196円 | 24,252,701円 | |
| 日本債券ファンド | 43,885,966円 | 39,526,069円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 508,704,207円 | 537,563,132円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 763,444,603円 | 746,832,751円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 649,760,368円 | 583,570,395円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 543,204,949円 | 436,506,771円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 54,435,263円 | 6,041,349円 | |
| 計 | 22,719,601,114円 | 16,857,196,919円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 22,719,601,114口 | 16,857,196,919口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 1月14日 至 平成28年 1月12日 | 自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 1月12日現在 | 平成29年 1月10日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成28年 1月12日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 296,196,000 |
| 地方債証券 | 2,965,000 |
| 特殊債券 | 8,297,756 |
| 社債券 | △14,262,601 |
| 合計 | 293,196,155 |
| (平成29年 1月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △266,449,886 |
| 地方債証券 | △6,478,000 |
| 社債券 | △44,866,552 |
| 合計 | △317,794,438 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成28年 1月12日現在 | 平成29年 1月10日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3214円 | 1口当たり純資産額 | 1.3630円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,214円) | (1万口当たり純資産額) | (13,630円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第369回利付国債(2年) | 1,200,000,000 | 1,207,512,000 | |
| 第370回利付国債(2年) | 800,000,000 | 805,248,000 | ||
| 第371回利付国債(2年) | 200,000,000 | 201,352,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 400,000,000 | 477,172,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 600,000,000 | 628,164,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 300,000,000 | 311,889,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 200,000,000 | 201,316,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,005,790,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,406,216,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 200,000,000 | 267,946,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 100,000,000 | 135,583,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 200,000,000 | 268,138,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 265,224,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 200,000,000 | 268,146,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 100,000,000 | 130,103,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 100,000,000 | 126,439,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 100,000,000 | 124,354,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 100,000,000 | 101,929,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 200,000,000 | 177,442,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 96,450,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 400,000,000 | 489,940,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 300,000,000 | 376,266,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 200,000,000 | 248,452,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 300,000,000 | 368,559,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 400,000,000 | 486,800,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121,792,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 500,000,000 | 603,070,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,586,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 300,000,000 | 362,424,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 200,000,000 | 224,708,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 200,000,000 | 227,776,000 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,181,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 600,000,000 | 559,194,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 600,000,000 | 590,472,000 | ||
| 第645回国庫短期証券 | 200,000,000 | 200,053,992 | ||
| 第647回国庫短期証券 | 600,000,000 | 600,227,668 | ||
| 国債証券 合計 | 12,900,000,000 | 14,015,914,660 | ||
| 地方債証券 | 第698回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,677,000 | |
| 第742回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,322,000 | ||
| 平成27年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 102,955,000 | ||
| 平成27年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 103,030,000 | ||
| 第1回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,762,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 500,000,000 | 530,746,000 | ||
| 社債券 | 第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)(2015) | 100,000,000 | 102,644,000 | |
| 第5回ドイツ銀行AGロンドン支店円貨社債(2007) | 100,000,000 | 100,551,008 | ||
| 第9回ドイツ銀行円貨社債(2015) | 100,000,000 | 98,319,000 | ||
| 第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015) | 100,000,000 | 100,068,451 | ||
| 第5回株式會社ケーティー円貨社債(2015) | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第6回釜山銀行円貨社債(2015) | 100,000,000 | 100,084,000 | ||
| 第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,271,000 | ||
| 第40回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,523,470 | ||
| 第7回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,486,000 | ||
| 第2回五洋建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,837,000 | ||
| 第3回ニチアス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,656,000 | ||
| 第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,190,000 | ||
| 第1回株式会社小森コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,757,000 | ||
| 第8回株式会社荏原製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,388,000 | ||
| 第1回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,769,520 | ||
| 第48回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,692,000 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,472,000 | ||
| 第15回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第26回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,716,000 | ||
| 第31回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,164,000 | ||
| 第38回川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,791,000 | ||
| 第38回株式会社IHI無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,743,000 | ||
| 第41回株式会社IHI無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,165,000 | ||
| 第1回明治安田生命2012基金特定目的会社B号特定社債(一般担保付) | 400,000,000 | 401,331,056 | ||
| 第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,258,000 | ||
| 第2回株式会社トプコン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,697,000 | ||
| 第2回三菱商事利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,903,000 | ||
| 第28回株式会社丸井グループ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,844,000 | ||
| 第47回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,961,000 | ||
| 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,461,000 | ||
| 第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000,000 | 102,074,000 | ||
| 第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 211,414,000 | ||
| 第3回株式会社武蔵野銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,741,000 | ||
| 第3回株式会社大垣共立銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,790,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,105,000 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 100,000,000 | 102,576,000 | ||
| 第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,578,000 | ||
| 第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,639,000 | ||
| 第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,979,000 | ||
| 第2回イオンフィナンシャルサービス株式会社期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,230,000 | ||
| 第63回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,288,011 | ||
| 第64回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,781,000 | ||
| 第68回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,681,000 | ||
| 第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 103,038,000 | ||
| 第71回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,268,000 | ||
| 第12回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,221,000 | ||
| 第13回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,375,000 | ||
| 第3回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,519,000 | ||
| 第4回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,507,000 | ||
| 第6回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,981,000 | ||
| 第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,492,000 | ||
| 第182回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,121,000 | ||
| 第2回野村ホールディングス劣後無担保社債 | 100,000,000 | 116,217,000 | ||
| 第1回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還条項付無(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 第2回損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付無担保(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,337,000 | ||
| 第5回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,599,000 | ||
| 第1回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,345,000 | ||
| 第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,477,307 | ||
| 第87回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 203,966,000 | ||
| 第102回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,016,000 | ||
| 第7回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 104,343,000 | ||
| 第7回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,015,000 | ||
| 第15回ユナイテッド・アーバン投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,029,000 | ||
| 第315回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,017,000 | ||
| 第316回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 103,380,000 | ||
| 第1回株式会社イチネンホールディングス無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,354,000 | ||
| 第2回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,222,000 | ||
| 第42回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,152,625 | ||
| 第43回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,348,000 | ||
| 第1回A号明治安田生命保険利払繰延・期限前償還条項付(劣後特約付・適格機関投資家 限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 99,750,000 | ||
| 第4回A号日本生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付・適格機関投資家 限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 98,761,000 | ||
| 社債券 合計 | 7,900,000,000 | 7,993,660,448 | ||
| 合計 | 21,300,000,000 | 22,540,321,108 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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