有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2023年 1月10日現在 | 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,925,406 | 1,226,922,087 |
| 国債証券 | 100,423,546,180 | 10,488,291,400 |
| 社債券 | 54,733,939,069 | 8,021,951,839 |
| 未収入金 | 5,301,166,900 | 850,311,600 |
| 未収利息 | 200,235,898 | 30,662,877 |
| 前払費用 | 13,274,780 | 4,559,355 |
| 流動資産合計 | 162,163,088,233 | 20,622,699,158 |
| 資産合計 | 162,163,088,233 | 20,622,699,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,313,251,000 | 252,527,500 |
| 未払解約金 | 405,096,562 | 1,204,096,275 |
| 未払利息 | 804 | 123 |
| 流動負債合計 | 5,718,348,366 | 1,456,623,898 |
| 負債合計 | 5,718,348,366 | 1,456,623,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,251,484,572 | 14,119,827,057 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 40,193,255,295 | 5,046,248,203 |
| 元本等合計 | 156,444,739,867 | 19,166,075,260 |
| 純資産合計 | 156,444,739,867 | 19,166,075,260 |
| 負債純資産合計 | 162,163,088,233 | 20,622,699,158 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 1月10日現在 | 2024年 1月10日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2022年 1月12日 | 2023年 1月11日 |
| 期首元本額 | 112,344,711,132円 | 116,251,484,572円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 12,252,467,809円 | 7,228,482,794円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 8,345,694,369円 | 109,360,140,309円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| GW7つの卵 | 5,689,481,720円 | 6,153,164,853円 | |
| 日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向け) | 102,990,803,272円 | -円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 | 866,972,137円 | 790,253,098円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 成長型 | 748,229,003円 | 578,749,513円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 | 2,393,446,307円 | 2,458,444,286円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極型 | 32,011,942円 | 90,955,863円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 762,505,837円 | 774,326,846円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 1,095,955,220円 | 1,228,549,934円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 980,428,563円 | 1,119,538,777円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 668,967,317円 | 835,448,696円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 22,683,254円 | 90,395,191円 | |
| 計 | 116,251,484,572円 | 14,119,827,057円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 116,251,484,572口 | 14,119,827,057口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日 | 自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 1月10日現在 | 2024年 1月10日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (2023年 1月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △4,392,692,366 |
| 社債券 | △1,871,498,798 |
| 合計 | △6,264,191,164 |
| (2024年 1月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △102,908,300 |
| 社債券 | 38,409,759 |
| 合計 | △64,498,541 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2023年 1月10日現在 | 2024年 1月10日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3457円 | 1口当たり純資産額 | 1.3574円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,457円) | (1万口当たり純資産額) | (13,574円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第163回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 1,211,712,000 | |
| 第12回利付国債(40年) | 110,000,000 | 76,001,200 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 170,000,000 | 123,926,600 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 220,000,000 | 176,572,000 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 80,000,000 | 70,243,200 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 470,000,000 | 463,678,500 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 490,000,000 | 482,189,400 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 510,000,000 | 500,534,400 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 200,000,000 | 195,742,000 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 200,000,000 | 199,486,000 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 230,000,000 | 228,992,600 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 800,000,000 | 815,768,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 180,000,000 | 183,508,200 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 200,000,000 | 166,578,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 340,000,000 | 292,916,800 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 330,000,000 | 250,697,700 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 400,000,000 | 315,164,000 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 220,000,000 | 190,110,800 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 200,000,000 | 186,090,000 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 180,000,000 | 187,812,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 500,000,000 | 542,675,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 500,000,000 | 530,365,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 300,000,000 | 285,723,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 260,000,000 | 251,396,600 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 760,000,000 | 725,024,800 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 400,000,000 | 363,328,000 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 400,000,000 | 355,088,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 220,000,000 | 196,658,000 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 200,000,000 | 174,040,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 400,000,000 | 369,492,000 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 200,000,000 | 192,004,000 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 180,000,000 | 184,773,600 | ||
| 国債証券 合計 | 11,050,000,000 | 10,488,291,400 | ||
| 社債券 | 第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2023) | 100,000,000 | 100,225,000 | |
| 第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2023) | 100,000,000 | 99,744,100 | ||
| 第7回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2020) | 200,000,000 | 200,915,200 | ||
| 第7回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2022) | 100,000,000 | 100,560,000 | ||
| 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019) | 200,000,000 | 199,511,080 | ||
| 第1回韓国投資証券円貨債券(2023) | 300,000,000 | 300,006,000 | ||
| 第24回ルノー円貨社債(2021) | 200,000,000 | 200,404,925 | ||
| SOCIETE GENERALE | 100,000,000 | 99,290,100 | ||
| 第1回アサヒグループホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,301,100 | ||
| 第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,989,000 | ||
| 第1回横浜冷凍株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 100,000,000 | 96,866,900 | ||
| 第6回日鉄興和不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,711,000 | ||
| 第7回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 99,814,000 | ||
| 第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,408,700 | ||
| 第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,096,400 | ||
| 第1回東急不動産HD株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,777,600 | ||
| 第5回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,669,000 | ||
| 第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,756,600 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無(劣後特約付) | 300,000,000 | 300,077,984 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 301,845,300 | ||
| 第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 197,871,400 | ||
| 第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,206,400 | ||
| 第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) | 100,000,000 | 97,180,300 | ||
| 第1回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,835,400 | ||
| 第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 91,997,200 | ||
| 第1回KYB株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 99,523,000 | ||
| 第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 99,397,200 | ||
| 第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 94,789,200 | ||
| 第1回全共連劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 94,027,700 | ||
| 第1回丸紅株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,030,500 | ||
| 第7回三菱商事株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,704,300 | ||
| 第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 95,588,800 | ||
| 第9回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 100,136,600 | ||
| 第3回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000,000 | 100,160,000 | ||
| 第5回株式会社三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 99,659,300 | ||
| 第56回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,521,000 | ||
| 第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,041,500 | ||
| 第2回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,470,200 | ||
| 第25回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,933,176 | ||
| 第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,932,504 | ||
| 第64回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,045,670 | ||
| 第66回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 100,000,000 | 99,847,000 | ||
| 第22回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,178,000 | ||
| 第36回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,428,000 | ||
| 第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,483,400 | ||
| 第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94,254,600 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,722,700 | ||
| 第2回野村ホールディングス株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,641,000 | ||
| 第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 90,539,000 | ||
| 第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97,661,700 | ||
| 第5回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 96,635,200 | ||
| 第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,987,800 | ||
| 第2回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,755,300 | ||
| 第5回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,775,400 | ||
| 第14回京阪神ビルディング株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 100,000,000 | 101,210,000 | ||
| 第5回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,311,000 | ||
| 第2回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 96,919,000 | ||
| 第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,784,800 | ||
| 第5回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,211,000 | ||
| 第21回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,519,000 | ||
| 第30回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 94,045,000 | ||
| 第36回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 91,085,000 | ||
| 第560回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,649,000 | ||
| 第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) | 100,000,000 | 101,782,700 | ||
| 第65回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 99,886,000 | ||
| 第7回株式会社イチネンホールディングス無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 98,711,000 | ||
| 第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98,547,000 | ||
| 第1回A号明治安田生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 99,093,200 | ||
| 第1回大樹生命保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 98,521,700 | ||
| 第4回A号日本生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 100,000,000 | 98,746,000 | ||
| 社債券 合計 | 8,100,000,000 | 8,021,951,839 | ||
| 合計 | 19,150,000,000 | 18,510,243,239 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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