有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	TMA東海3県マザーファンド	474,168,521	1,284,664,773
親投資信託受益証券 合計		474,168,521	1,284,664,773
合計		474,168,521	1,284,664,773

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成27年 6月22日現在]	[平成28年 6月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		246,392,401	80,984,199
株式		13,689,335,700	10,840,771,600
未収配当金		45,131,700	56,632,500
未収利息		354	―
流動資産合計		13,980,860,155	10,978,388,299
資産合計		13,980,860,155	10,978,388,299
負債の部
流動負債
未払解約金		54,618,776	24,924,481
未払利息		―	208
流動負債合計		54,618,776	24,924,689
負債合計		54,618,776	24,924,689
純資産の部
元本等
元本	※1	3,968,174,307	4,042,885,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,958,067,072	6,910,578,334
元本等合計		13,926,241,379	10,953,463,610
純資産合計		13,926,241,379	10,953,463,610
負債純資産合計		13,980,860,155	10,978,388,299

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成27年 6月22日現在]	[平成28年 6月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,587,828,117円	3,968,174,307円
	同期中における追加設定元本額	781,234,771円	965,945,040円
	同期中における一部解約元本額	2,400,888,581円	891,234,071円
	同期末における元本額	3,968,174,307円	4,042,885,276円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA <適格機関投資家限定>	173,533,021円	91,291,679円
	東海3県ファンド	3,348,255,386円	3,477,425,076円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	446,385,900円	474,168,521円
	計	3,968,174,307円	4,042,885,276円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	3,968,174,307口	4,042,885,276口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成27年 6月22日現在]	[平成28年 6月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成26年6月21日 至 平成27年6月22日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,230,081,445
合計	1,230,081,445

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年3月3日から平成27年6月22日まで)を指しております。
(自 平成27年6月23日 至 平成28年6月20日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△521,083,591
合計	△521,083,591

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年3月2日から平成28年6月20日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成27年 6月22日現在]		[平成28年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	3.5095円	1口当たり純資産額	2.7093円
(1万口当たり純資産額	35,095円)	(1万口当たり純資産額	27,093円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東建コーポレーション	7,800	7,980.00	62,244,000
カゴメ	51,900	2,648.00	137,431,200
アイカ工業	53,300	2,366.00	126,107,800
住友理工	109,700	823.00	90,283,100
日本碍子	141,000	2,235.00	315,135,000
日本特殊陶業	109,400	1,788.00	195,607,200
大同特殊鋼	378,000	360.00	136,080,000
愛知製鋼	177,000	462.00	81,774,000
リンナイ	21,200	8,740.00	185,288,000
オークマ	157,000	765.00	120,105,000
富士機械製造	114,000	979.00	111,606,000
オーエスジー	72,400	1,741.00	126,048,400
DMG森精機	129,500	1,220.00	157,990,000
ホシザキ電機	27,500	10,270.00	282,425,000
ジェイテクト	193,000	1,272.00	245,496,000
マキタ	55,100	6,820.00	375,782,000
イビデン	107,100	1,270.00	136,017,000
ブラザー工業	180,900	1,175.00	212,557,500
日東工業	78,100	1,359.00	106,137,900
トヨタ紡織	97,800	2,193.00	214,475,400
豊田自動織機	130,000	4,360.00	566,800,000
デンソー	209,700	3,696.00	775,051,200
東海理化電機製作所	80,800	1,624.00	131,219,200
トヨタ自動車	158,900	5,568.00	884,755,200
アイシン精機	120,800	4,205.00	507,964,000
豊田合成	87,400	1,910.00	166,934,000
朝日インテック	25,500	5,110.00	130,305,000
中部電力	298,400	1,498.50	447,152,400
東邦瓦斯	248,000	801.00	198,648,000
東海旅客鉄道	42,500	18,075.00	768,187,500
名古屋鉄道	389,000	540.00	210,060,000
セイノーホールディングス	127,300	947.00	120,553,100
豊田通商	158,500	2,256.00	357,576,000
サンゲツ	65,100	1,880.00	122,388,000
スズケン	49,100	3,330.00	163,503,000
セリア	15,700	7,600.00	119,320,000
アルペン	57,100	1,680.00	95,928,000
アトム	80,800	672.00	54,297,600
スギホールディングス	26,600	5,670.00	150,822,000
ユニーグループ・ホールディングス	200,600	791.00	158,674,600
バローホールディングス	35,100	2,785.00	97,753,500
十六銀行	340,000	281.00	95,540,000
大垣共立銀行	326,000	300.00	97,800,000
百五銀行	243,000	377.00	91,611,000
名古屋銀行	255,000	328.00	83,640,000
三菱UFJリース	451,200	422.00	190,406,400
リゾートトラスト	60,700	2,167.00	131,536,900
ユー・エス・エス	156,900	1,745.00	273,790,500
メイテック	37,600	3,545.00	133,292,000
ダイセキ	45,600	2,120.00	96,672,000
合 計	6,784,600	―	10,840,771,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。