有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA東海3県マザーファンド	607,923,444	2,540,208,110
親投資信託受益証券 合計		607,923,444	2,540,208,110
合計		607,923,444	2,540,208,110

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		114,577,080	53,435,037
株式		8,548,475,900	9,173,659,500
未収入金		―	59,082,903
未収配当金		50,385,800	47,072,000
流動資産合計		8,713,438,780	9,333,249,440
資産合計		8,713,438,780	9,333,249,440
負債の部
流動負債
未払解約金		18,953,025	37,744,098
未払利息		201	50
流動負債合計		18,953,226	37,744,148
負債合計		18,953,226	37,744,148
純資産の部
元本等
元本	※1	2,647,274,474	2,224,623,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,047,211,080	7,070,881,471
元本等合計		8,694,485,554	9,295,505,292
純資産合計		8,694,485,554	9,295,505,292
負債純資産合計		8,713,438,780	9,333,249,440

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,820,788,016円	2,647,274,474円
	同期中における追加設定元本額	337,789,292円	293,675,158円
	同期中における一部解約元本額	511,302,834円	716,325,811円
	同期末における元本額	2,647,274,474円	2,224,623,821円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	3,088,093円	2,226,937円
	東海3県ファンド	2,055,033,459円	1,614,473,440円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	589,152,922円	607,923,444円
	計	2,647,274,474円	2,224,623,821円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,647,274,474口	2,224,623,821口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2019年 6月21日 至 2020年 6月22日	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年6月21日 至 2020年6月22日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	143,212,493円
合計	143,212,493円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3月3日から2020年6月22日まで)を指しております。
 
(自 2020年6月23日 至 2021年6月21日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	251,635,273円
合計	251,635,273円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3月2日から2021年6月21日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2020年 6月22日現在]		[2021年 6月21日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.2843円 32,843円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.1785円 41,785円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
東建コーポレーション	8,900	9,940.00	88,466,000
カゴメ	29,700	2,913.00	86,516,100
アイカ工業	35,600	3,845.00	136,882,000
日本碍子	90,600	1,886.00	170,871,600
日本特殊陶業	87,600	1,625.00	142,350,000
MARUWA	4,100	10,650.00	43,665,000
ニチハ	28,800	2,888.00	83,174,400
大同特殊鋼	19,900	5,270.00	104,873,000
リンナイ	13,100	10,280.00	134,668,000
オークマ	10,100	5,210.00	52,621,000
FUJI	39,400	2,468.00	97,239,200
オーエスジー	39,900	1,793.00	71,540,700
DMG森精機	46,200	1,913.00	88,380,600
CKD	24,300	2,318.00	56,327,400
ジェイテクト	112,800	1,120.00	126,336,000
マキタ	65,500	4,960.00	324,880,000
イビデン	33,100	5,890.00	194,959,000
ブラザー工業	87,400	2,242.00	195,950,800
トヨタ紡織	74,200	2,196.00	162,943,200
豊田自動織機	71,200	9,360.00	666,432,000
デンソー	98,300	7,289.00	716,508,700
東海理化電機製作所	57,200	1,675.00	95,810,000
トヨタ自動車	88,400	9,638.00	851,999,200
アイシン	84,200	4,585.00	386,057,000
豊田合成	49,900	2,611.00	130,288,900
朝日インテック	57,000	2,523.00	143,811,000
メニコン	10,100	7,280.00	73,528,000
中部電力	245,400	1,351.00	331,535,400
東邦瓦斯	26,100	5,570.00	145,377,000
東海旅客鉄道	41,400	17,020.00	704,628,000
名古屋鉄道	45,600	2,037.00	92,887,200
セイノーホールディングス	87,100	1,412.00	122,985,200
豊田通商	89,900	5,060.00	454,894,000
サンゲツ	87,000	1,523.00	132,501,000
スズケン	35,200	3,270.00	115,104,000
セリア	29,600	3,980.00	117,808,000
ネクステージ	22,400	1,740.00	38,976,000
アトム	49,400	765.00	37,791,000
壱番屋	17,700	4,790.00	84,783,000
スギホールディングス	16,600	8,650.00	143,590,000
バローホールディングス	39,900	2,220.00	88,578,000
大垣共立銀行	56,600	1,829.00	103,521,400
百五銀行	347,700	299.00	103,962,300
三菱HCキャピタル	519,900	582.00	302,581,800
リゾートトラスト	51,900	1,783.00	92,537,700
ユー・エス・エス	104,600	1,816.00	189,953,600
ジャパンマテリアル	49,100	1,276.00	62,651,600
トーカイ	24,000	2,407.00	57,768,000
メイテック	21,100	6,090.00	128,499,000
ダイセキ	20,700	4,525.00	93,667,500
合 計	3,396,400	-	9,173,659,500

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。