有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(4)【附属明細表】(平成26年4月25日現在)
注記表
附属明細表(平成26年4月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド | 5,102,894,545 | 7,518,094,533 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,102,894,545 | 7,518,094,533 | |||
| 合計 | 5,102,894,545 | 7,518,094,533 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン)は、「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況 | |||||
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||||
| (平成25年10月25日現在) | (平成26年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 676,294,855 | 1,021,785,762 | |||
| コール・ローン | 31,744,183 | 51,421,707 | |||
| 国債証券 | 1,657,480,153 | 2,020,827,044 | |||
| 地方債証券 | 62,175,179 | 47,034,695 | |||
| 特殊債券 | 2,376,867,803 | 2,259,261,943 | |||
| 社債券 | 5,498,428,821 | 4,065,440,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | 781,092 | 111,719 | |||
| 未収入金 | 127,705,878 | 93,354,102 | |||
| 未収利息 | 77,786,881 | 63,894,604 | |||
| 前払費用 | 3,894,987 | 6,925,105 | |||
| 流動資産合計 | 10,513,159,832 | 9,630,057,671 | |||
| 資産合計 | 10,513,159,832 | 9,630,057,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 595,733,600 | 730,453,590 | |||
| 未払解約金 | 52,170,977 | 47,036,190 | |||
| 流動負債合計 | 647,904,577 | 777,489,780 | |||
| 負債合計 | 647,904,577 | 777,489,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,271,768,692 | 6,008,477,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,593,486,563 | 2,844,090,827 | |||
| 純資産合計 | 9,865,255,255 | 8,852,567,891 | |||
| 負債純資産合計 | 10,513,159,832 | 9,630,057,671 | |||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |||
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |||||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 | |||
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |||||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 | |||
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | |||||
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 項目 | (平成25年10月25日現在) | (平成26年4月25日現在) | |||
| 1. | 受益権総口数 | 7,271,768,692口 | 6,008,477,064口 | ||
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3567円 | 1.4733円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (13,567円) | (14,733円) | |||
| (金融商品に関する注記) | ||||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||||
| 項目 | (自 平成25年4月26日 至 平成25年10月25日) | (自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日) | ||
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 | |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 | |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成25年10月25日現在) | (平成26年4月25日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | |||||
| 売買目的有価証券 | |||||
| 種類 | 平成25年10月25日現在 | 平成26年4月25日現在 | |||
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | ||||
| 国債証券 | △9,759,037 | △2,900,075 | |||
| 地方債証券 | △5,134,657 | 2,705,221 | |||
| 特殊債券 | △23,883,467 | 2,770,354 | |||
| 社債券 | △262,540,724 | 67,482,731 | |||
| 合計 | △301,317,885 | 70,058,231 | |||
| (デリバティブ取引等に関する注記) | |||||
| デリバティブ取引 | |||||
| 通貨関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成25年10月25日 現在) | (平成26年4月25日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||||
| 売 建 | 102,300,000 | - | 101,518,908 | 781,092 | 79,430,000 | - | 79,318,281 | 111,719 | |||||
| アメリカ・ドル | 102,300,000 | - | 101,518,908 | 781,092 | 79,430,000 | - | 79,318,281 | 111,719 | |||||
| 合計 | 102,300,000 | - | 101,518,908 | 781,092 | 79,430,000 | - | 79,318,281 | 111,719 | |||||
| (注) | 時価の算定方法 | |
| 1.国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成25年10月25日現在) | (平成26年4月25日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 8,699,376,299円 | 7,271,768,692円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 150,680,997円 | 198,040,229円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 1,578,288,604円 | 1,461,331,857円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 5,774,928,698円 | 5,102,894,545円 | ||
| ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンSA(適格機関投資家限定) | 1,022,253,891円 | 544,190,398円 | ||
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 446,491,776円 | 339,813,093円 | ||
| ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド | 28,094,327円 | 21,579,028円 | ||
| 計 | 7,271,768,692円 | 6,008,477,064円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 0.75 2018/03/31 | 3,850,000.00 | 3,760,064.00 | |
| US TREASURY N/B 1 2016/08/31 | 2,640,000.00 | 2,664,525.60 | |||
| US TREASURY N/B 1.125 2019/12/31 | 2,330,000.00 | 2,224,404.40 | |||
| US TREASURY N/B 1.75 2016/05/31 | 1,700,000.00 | 1,744,880.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2023/11/15 | 1,800,000.00 | 1,813,914.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.5 2018/02/15 | 4,300,000.00 | 4,652,041.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.75 2043/11/15 | 2,730,000.00 | 2,876,737.50 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 19,350,000.00 | 19,736,566.50 | |||
| (2,020,827,044) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,020,827,044 | ||||
| (2,020,827,044) | |||||
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | CA TXB-VAR PURP 7.5 2034/04/01 | 75,000.00 | 103,460.25 | |
| ILLINOIS-TXBL 4.421 2015/01/01 | 70,000.00 | 71,693.30 | |||
| N TX HWY-TXB-B 6.718 2049/01/01 | 125,000.00 | 168,830.00 | |||
| OH UNIV-TXB-C-BABS 4.91 2040/06/01 | 105,000.00 | 115,384.50 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 375,000.00 | 459,368.05 | |||
| (47,034,695) | |||||
| 地方債証券 合計 | 47,034,695 | ||||
| (47,034,695) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | ELECTRICITE DE FRANCE 6.95 2039/01/26 | 200,000.00 | 259,490.00 | |
| FHLMC GOLD Q00500 4.5 2041/04/01 | 905,870.22 | 971,038.52 | |||
| FNMA 255467 7 2034/09/01 | 475.90 | 539.25 | |||
| FNMA 555404 6.5 2033/03/01 | 1,873.67 | 2,106.30 | |||
| FNMA 735060 6 2034/11/01 | 11,482.97 | 12,931.89 | |||
| FNMA 745586 5.5 2036/06/01 | 52,118.59 | 57,715.60 | |||
| FNMA 745885 6 2036/10/01 | 16,058.47 | 17,966.53 | |||
| FNMA 745947 6.5 2036/10/01 | 9,438.21 | 10,610.81 | |||
| FNMA 774283 4 2019/05/01 | 15,275.39 | 16,198.48 | |||
| FNMA 780952 4 2019/05/01 | 10,165.75 | 10,785.75 | |||
| FNMA 783798 5.5 2034/07/01 | 2,908.00 | 3,236.69 | |||
| FNMA 785759 5.5 2019/12/01 | 1,381.95 | 1,471.04 | |||
| FNMA 786161 5.5 2019/07/01 | 16,243.77 | 17,427.94 | |||
| FNMA 788468 7 2034/06/01 | 742.09 | 839.50 | |||
| FNMA 790194 6.5 2034/08/01 | 15,180.02 | 17,402.07 | |||
| FNMA 813915 4.5 2020/11/01 | 9,713.22 | 10,322.91 | |||
| FNMA 814849 4.5 2020/04/01 | 15,353.20 | 16,286.98 | |||
| FNMA 825342 4.5 2020/05/01 | 32,193.67 | 34,179.37 | |||
| FNMA 832072 4.5 2020/08/01 | 18,905.46 | 20,058.12 | |||
| FNMA 844181 6 2035/11/01 | 31,197.84 | 34,911.00 | |||
| FNMA 848354 5 2035/08/01 | 144,147.27 | 157,785.04 | |||
| FNMA 850102 4.5 2020/09/01 | 4,850.31 | 5,146.61 | |||
| FNMA 868493 5.5 2036/04/01 | 39,057.25 | 43,157.08 | |||
| FNMA 869493 4.5 2021/03/01 | 41,708.62 | 44,566.07 | |||
| FNMA 878088 5.5 2036/04/01 | 356,029.46 | 394,872.24 | |||
| FNMA 878411 5.5 2036/03/01 | 360,277.07 | 397,266.70 | |||
| FNMA 880623 5.5 2036/04/01 | 7,525.01 | 8,315.13 | |||
| FNMA 882625 5 2021/04/01 | 1,614.38 | 1,739.78 | |||
| FNMA 887478 5.5 2036/07/01 | 105,879.58 | 117,197.04 | |||
| FNMA 887611 5.5 2036/07/01 | 7,857.63 | 8,664.37 | |||
| FNMA 887678 6 2036/08/01 | 23,337.61 | 26,088.18 | |||
| FNMA 889734 5.5 2037/06/01 | 282,580.16 | 312,132.38 | |||
| FNMA 904407 5.5 2036/12/01 | 561,070.23 | 619,920.87 | |||
| FNMA 907250 6 2036/12/01 | 222,605.27 | 248,899.40 | |||
| FNMA AD8536 5 2040/08/01 | 1,153,394.94 | 1,264,178.52 | |||
| FNMA AE0218 4.5 2040/07/08 | 322,938.50 | 346,022.14 | |||
| FNMA AE1839 5 2040/08/01 | 582,253.36 | 638,062.34 | |||
| FNMA AE5441 5 2040/10/01 | 607,294.91 | 665,783.48 | |||
| FNMA AH6797 5 2041/03/01 | 462,773.68 | 508,444.81 | |||
| FNMA AI1058 4.5 2041/06/01 | 496,855.41 | 532,460.06 | |||
| FNMA AI1070 4.5 2041/06/01 | 219,644.08 | 235,346.43 | |||
| FNMA AR6448 4.5 2043/10/01 | 53,285.82 | 57,170.35 | |||
| FNMA AS0170 4.5 2043/08/01 | 24,765.76 | 26,575.64 | |||
| FNMA AS0273 4.5 2043/08/01 | 24,732.72 | 26,540.18 | |||
| FNMA AU3770 4.5 2043/08/01 | 24,766.29 | 26,564.07 | |||
| FNMA AU5927 4.5 2043/09/01 | 234,612.75 | 251,692.55 | |||
| FNMA AU6942 4.5 2043/10/01 | 382,595.78 | 410,517.62 | |||
| FNMA AU7282 4.5 2043/10/01 | 352,460.64 | 378,119.77 | |||
| FNMA MA1549 4.5 2043/08/01 | 1,262,247.03 | 1,353,608.47 | |||
| FNMA TBA 3 2044/05/01 | 3,000,000.00 | 2,913,750.00 | |||
| FNMA TBA 3.5 2044/05/01 | 1,000,000.00 | 1,011,870.00 | |||
| FNMA TBA 4 2044/05/01 | 1,000,000.00 | 1,043,900.00 | |||
| FNMA TBA 4.5 2044/05/01 | 1,000,000.00 | 1,070,150.00 | |||
| FNR 2001-50 BI 0.41912 2041/10/01 | 50,257.22 | 743.30 | |||
| FNW 2002-W8 IO1 0.32036 2042/06/01 | 5,050.23 | 38.28 | |||
| FNW 2003-W1 2A 6.66824 2042/12/01 | 148,899.02 | 173,878.29 | |||
| FNW 2003-W10 1IO 1.09208 2043/06/01 | 197,145.32 | 4,350.98 | |||
| FSPC T-56 1IO 0 2043/05/01 | 94,987.27 | 6.64 | |||
| FSPC T-56 2IO 0 2043/05/01 | 90,884.49 | 283.55 | |||
| FSPC T-56 3IO 0 2043/05/01 | 74,142.82 | 5.18 | |||
| FSPC T-56 AIO 0.52397 2043/05/01 | 67,352.98 | 1,765.98 | |||
| GNMA 3995 6.5 2037/06/01 | 15,165.16 | 17,120.85 | |||
| GNMA 4007 6.5 2037/07/01 | 84,954.38 | 95,519.29 | |||
| GNMA 4018 6.5 2037/08/01 | 19,723.20 | 22,397.86 | |||
| GNMA 4029 6.5 2037/09/01 | 9,509.60 | 10,693.64 | |||
| GNMA 4945 4 2041/02/01 | 2,420,675.71 | 2,559,332.01 | |||
| GNMA 5279 3.5 2042/01/01 | 2,257,986.32 | 2,319,832.55 | |||
| STATOIL ASA 5.1 2040/08/17 | 175,000.00 | 197,265.25 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 21,441,473.63 | 22,065,259.72 | |||
| (2,259,261,943) | |||||
| 特殊債券 合計 | 2,259,261,943 | ||||
| (2,259,261,943) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AFLAC INC 6.9 2039/12/17 | 213,000.00 | 282,065.25 | |
| ALTRIA GROUP INC 2.85 2022/08/09 | 125,000.00 | 118,613.75 | |||
| AMERICAN INTL GROUP 8.175 2058/05/15 | 110,000.00 | 147,125.00 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 7 2017/10/15 | 170,000.00 | 197,687.90 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 2039/01/15 | 43,000.00 | 66,158.08 | |||
| AON PLC 4.25 2042/12/12 | 269,000.00 | 252,133.70 | |||
| APPALACHIAN POWER CO 5.8 2035/10/01 | 75,000.00 | 86,526.00 | |||
| APPLE INC 3.85 2043/05/04 | 72,000.00 | 64,478.88 | |||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.5 2042/04/01 | 45,000.00 | 46,023.75 | |||
| ASHLAND INC 4.75 2022/08/15 | 53,000.00 | 52,337.50 | |||
| ASSURANT INC 6.75 2034/02/15 | 190,000.00 | 220,728.70 | |||
| AUTONATION INC 6.75 2018/04/15 | 45,000.00 | 51,975.00 | |||
| BACM 2002-PB2 XC 0.41621 2035/06/01 | 1,098,543.68 | 549.27 | |||
| BACM 2004-4 XC 0.93188 2042/07/01 | 936,525.34 | 2,322.58 | |||
| BACM 2004-5 XC 0.86544 2041/11/01 | 2,490,544.06 | 6,624.84 | |||
| BACM 2005-2 D 5.38116 2043/07/01 | 660,000.00 | 681,146.40 | |||
| BACM 2007-1 XW 0.49421 2049/01/01 | 1,485,894.59 | 12,288.34 | |||
| BARCLAYS BANK PLC 10.179 2021/06/12 | 157,000.00 | 212,369.19 | |||
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 5.919 2099/12/31 | 100,000.00 | 101,250.00 | |||
| BE AEROSPACE INC 5.25 2022/04/01 | 120,000.00 | 124,200.00 | |||
| BEAR STEARNS CO INC 6.4 2017/10/02 | 220,000.00 | 254,047.20 | |||
| BEAR STEARNS CO INC 7.25 2018/02/01 | 130,000.00 | 154,631.10 | |||
| BEAVER VALLEY FUNDG CORP 9 2017/06/01 | 29,000.00 | 30,568.61 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15 | 98,000.00 | 95,332.44 | |||
| BOARDWALK PIPELINES LP 5.875 2016/11/15 | 95,000.00 | 103,588.00 | |||
| BROCADE COMMUNICATIONS 6.875 2020/01/15 | 60,000.00 | 64,200.00 | |||
| BSCMS 2004-PR3I X1 0.81007 2041/02/01 | 435,168.49 | 1,257.63 | |||
| BSCMS 2006-PW14 X1 0.83237 2038/12/01 | 2,992,008.43 | 47,662.69 | |||
| BURLINGTON RESOURCES FIN 7.2 2031/08/15 | 35,000.00 | 47,823.65 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST 4.875 2023/06/15 | 375,000.00 | 404,028.75 | |||
| CAMPBELL SOUP COMPANY 8.875 2021/05/01 | 115,000.00 | 153,127.10 | |||
| CBL & ASSOCIATES LP 5.25 2023/12/01 | 35,000.00 | 36,420.65 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.875 2021/06/15 | 110,000.00 | 119,487.50 | |||
| CENTURYLINK INC 6.875 2028/01/15 | 265,000.00 | 265,000.00 | |||
| CF INDUSTRIES INC 7.125 2020/05/01 | 14,000.00 | 16,846.76 | |||
| CGCMT 2004-C2 D 4.9241 2041/10/01 | 570,000.00 | 578,943.30 | |||
| CGCMT 2006-C5 XC 0.73516 2049/10/01 | 16,323,155.83 | 207,467.31 | |||
| CGCMT 2012-GC8 D 5.04047 2045/09/01 | 142,000.00 | 137,430.44 | |||
| CHESAPEAKE MIDSTREAM PT/ 5.875 2021/04/15 | 37,000.00 | 39,358.75 | |||
| CHOICE HOTELS INTL INC 5.7 2020/08/28 | 160,000.00 | 169,600.00 | |||
| CITIGROUP INC 5 2014/09/15 | 30,000.00 | 30,500.70 | |||
| CMS ENERGY CORP 8.75 2019/06/15 | 154,000.00 | 197,240.12 | |||
| CNA FINANCIAL CORP 5.75 2021/08/15 | 75,000.00 | 86,675.25 | |||
| COMCAST CORP 6.5 2035/11/15 | 25,000.00 | 31,416.75 | |||
| COMM 2005-C6 AJ 5.209 2044/06/01 | 214,000.00 | 223,630.00 | |||
| COMM 2006-C8 XS 0.70627 2046/12/01 | 14,084,603.76 | 170,423.69 | |||
| COMM 2012-CR1 AM 3.912 2045/05/01 | 181,000.00 | 185,876.14 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST 5 2019/10/15 | 22,000.00 | 24,586.32 | |||
| COMMONWEALTH EDISON 5.875 2033/02/01 | 15,000.00 | 18,001.65 | |||
| CONS EDISON CO OF NY 4.2 2042/03/15 | 35,000.00 | 34,276.55 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 4.5 2023/04/15 | 26,000.00 | 27,206.40 | |||
| CONTL AIRLINES 6.648 2017/09/15 | 36,462.18 | 39,240.59 | |||
| CONTL AIRLINES 6.9 2018/01/02 | 45,861.60 | 49,071.91 | |||
| CORRECTIONS CORP OF AMER 4.125 2020/04/01 | 25,000.00 | 24,812.50 | |||
| COVENTRY HEALTH CARE INC 5.45 2021/06/15 | 165,000.00 | 191,131.05 | |||
| CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5 2023/01/15 | 35,000.00 | 33,512.50 | |||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC 4.883 2020/08/15 | 265,000.00 | 293,302.00 | |||
| CSFB 2002-CP3 AX 1.47102 2035/07/01 | 155,386.95 | 2,079.07 | |||
| CSFB 2002-CP5 G 5.881 2035/12/01 | 500,000.00 | 492,500.00 | |||
| CSFB 2003-C3 AX 1.73984 2038/05/01 | 331,779.41 | 96.19 | |||
| CSFB 2003-CPN1 E 4.891 2035/03/01 | 214,000.00 | 214,239.68 | |||
| CSMC 2006-C4 AX 0.77309 2039/09/01 | 14,664,999.31 | 179,792.88 | |||
| CSMC 2007-C1 AX 0.62929 2040/02/01 | 14,121,112.63 | 127,513.64 | |||
| CSMC 2007-C2 AX 0.22638 2049/01/01 | 14,975,653.17 | 50,467.94 | |||
| CVS PASS-THROUGH TRUST 7.507 2032/01/10 | 391,391.48 | 483,188.43 | |||
| CYTEC INDUSTRIES INC 3.5 2023/04/01 | 35,000.00 | 33,247.20 | |||
| DBRR 2013-EZ3 A 1.636 2049/12/15 | 410,784.52 | 412,066.16 | |||
| DCP MIDSTREAM LLC 5.35 2020/03/15 | 130,000.00 | 140,392.20 | |||
| DELHAIZE GROUP 4.125 2019/04/10 | 37,000.00 | 38,351.61 | |||
| DELTA AIR LINES 2009 1A 7.75 2019/12/17 | 29,840.11 | 34,875.62 | |||
| DEVELOPERS DIVERSIFIED R 7.875 2020/09/01 | 113,000.00 | 141,113.27 | |||
| DUKE REALTY LP 6.5 2018/01/15 | 60,000.00 | 68,457.60 | |||
| DUKE REALTY LP 6.75 2020/03/15 | 35,000.00 | 41,059.20 | |||
| EASTMAN CHEMICAL CO 6.3 2018/11/15 | 35,000.00 | 40,503.40 | |||
| EDP FINANCE BV 6 2018/02/02 | 195,000.00 | 212,062.50 | |||
| EL PASO NATURAL GAS 8.375 2032/06/15 | 190,000.00 | 257,288.50 | |||
| EL PASO PIPELINE PART OP 6.5 2020/04/01 | 55,000.00 | 63,064.65 | |||
| ENEL FINANCE INTL SA 5.125 2019/10/07 | 120,000.00 | 132,330.00 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5 2042/02/01 | 191,000.00 | 222,050.87 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.85 2042/08/15 | 125,000.00 | 126,365.00 | |||
| EPR PROPERTIES 5.25 2023/07/15 | 95,000.00 | 97,608.70 | |||
| ERAC USA FINANCE COMPANY 4.5 2021/08/16 | 290,000.00 | 309,717.10 | |||
| EXPEDIA INC 5.95 2020/08/15 | 105,000.00 | 116,177.25 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM 5 2022/03/15 | 91,000.00 | 94,867.50 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 5.1 2099/12/31 | 52,000.00 | 48,100.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO 7.45 2031/07/16 | 190,000.00 | 248,827.80 | |||
| FRANCE TELECOM 4.125 2021/09/14 | 105,000.00 | 109,800.60 | |||
| FRENSENIUS MED CARE US 5.75 2021/02/15 | 112,000.00 | 119,840.00 | |||
| FRESENIUS MED CARE II 5.625 2019/07/31 | 35,000.00 | 38,150.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS 8.5 2020/04/15 | 115,000.00 | 134,406.25 | |||
| GE CAPITAL TRUST I 6.375 2067/11/15 | 615,000.00 | 681,112.50 | |||
| GECMC 2007-C1 H 5.95784 2049/12/01 | 190,000.00 | 3,800.00 | |||
| GECMC 2007-C1 XC 0.15985 2049/12/01 | 19,712,334.00 | 127,735.91 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 2.75 2016/05/15 | 82,000.00 | 83,230.00 | |||
| GENWORTH FINANCIAL INC 7.625 2021/09/24 | 115,000.00 | 142,912.80 | |||
| GEORGIA-PACIFIC CORP 7.75 2029/11/15 | 70,000.00 | 93,009.00 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 4.375 2018/11/01 | 10,000.00 | 10,375.00 | |||
| GMACC 1997-C1 X 1.4505 2029/07/01 | 407,795.57 | 9,685.14 | |||
| GMACC 2004-C3 AJ 4.915 2041/12/01 | 183,000.00 | 186,647.19 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 2037/10/01 | 72,000.00 | 83,472.48 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.5 2019/02/15 | 295,000.00 | 357,699.30 | |||
| GSMS 2006-GG6 XC 0.16032 2038/04/01 | 15,952,833.75 | 12,602.73 | |||
| GSMS 2012-GCJ9 XA 2.54144 2045/11/01 | 3,068,556.04 | 393,174.08 | |||
| GSMS 2013 GC10 D 4.56201 2046/02/01 | 143,000.00 | 129,795.38 | |||
| HARTFORD FINL SVCS GRP 8.125 2038/06/15 | 250,000.00 | 295,000.00 | |||
| HEALTH CARE REIT INC 3.75 2023/03/15 | 90,000.00 | 89,406.90 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS LP 6 2021/10/01 | 24,000.00 | 27,404.64 | |||
| HSBC FIN CAP TRUST IX 5.911 2035/11/30 | 100,000.00 | 104,000.00 | |||
| HSBC USA CAPITAL TRUST I 7.808 2026/12/15 | 250,000.00 | 253,125.00 | |||
| HYATT HOTELS CORP 3.375 2023/07/15 | 55,000.00 | 52,216.45 | |||
| IBERDROLA INTL BV 6.75 2036/07/15 | 70,000.00 | 84,101.50 | |||
| ING BANK NV 5.8 2023/09/25 | 200,000.00 | 217,864.00 | |||
| INTL LEASE FINANCE CORP 4.875 2015/04/01 | 37,000.00 | 38,248.75 | |||
| INTL LEASE FINANCE CORP 6.25 2019/05/15 | 110,000.00 | 121,687.50 | |||
| INTL PAPER CO 8.7 2038/06/15 | 30,000.00 | 43,966.50 | |||
| ITC HOLDINGS CORP 5.875 2016/09/30 | 135,000.00 | 147,858.75 | |||
| ITC HOLDINGS CORP 6.05 2018/01/31 | 70,000.00 | 78,264.90 | |||
| JABIL CIRCUIT INC 8.25 2018/03/15 | 31,000.00 | 37,006.25 | |||
| JPM CHASE CAPITAL XXIII 1.23585 2047/05/15 | 747,000.00 | 582,660.00 | |||
| JPMCC 2003-CB6 E 6.04768 2037/07/01 | 300,000.00 | 317,088.00 | |||
| JPMCC 2004-CBX B 5.021 2037/01/01 | 105,000.00 | 106,219.05 | |||
| JPMCC 2004-LN2 A2 5.115 2041/07/01 | 228,087.97 | 229,093.83 | |||
| JPMCC 2005-LDP1 B 5.40011 2046/03/01 | 950,000.00 | 976,334.00 | |||
| JPMCC 2006-CB17 X 0.66367 2043/12/01 | 6,804,187.10 | 80,833.74 | |||
| JPMCC 2006-LDP6 X1 0.24881 2043/04/01 | 15,364,393.30 | 37,950.04 | |||
| JPMCC 2006-LDP8 AJ 5.48 2045/05/01 | 300,000.00 | 318,246.00 | |||
| JPMCC 2006-LDP8 X 0.72664 2045/05/01 | 4,250,791.62 | 48,161.45 | |||
| JPMCC 2007-C1 A3 5.79 2051/02/01 | 8,672.58 | 8,664.86 | |||
| JPMCC 2007-CB20 X1 0.20613 2051/02/01 | 11,073,193.51 | 103,645.08 | |||
| JPMCC 2007-LDPX X 0.49387 2049/01/01 | 4,737,658.75 | 42,307.29 | |||
| JPMCC 2012-C6 XA 2.15657 2045/05/01 | 2,172,436.88 | 213,854.68 | |||
| JPMCC 2012-LC9 D 4.57365 2047/12/01 | 158,000.00 | 154,184.30 | |||
| JPMCC 2013-C10 D 4.29866 2047/12/01 | 155,000.00 | 138,539.00 | |||
| JPMCC 2013-C13 C 4.19088 2046/01/01 | 126,000.00 | 122,764.32 | |||
| KANSAS GAS & ELECTRIC 5.647 2021/03/29 | 60,962.62 | 65,338.50 | |||
| KERR-MCGEE CORP 7.875 2031/09/15 | 100,000.00 | 137,293.00 | |||
| KERRY GROUP FIN SERVICES 3.2 2023/04/09 | 200,000.00 | 186,948.00 | |||
| KEYC 2007-SL1 A2 5.78602 2040/12/01 | 463,314.26 | 461,720.45 | |||
| KONINKLIJKE KPN NV 8.375 2030/10/01 | 25,000.00 | 34,037.50 | |||
| LBUBS 2005-C2 XCL 0.49416 2040/04/11 | 10,555,195.05 | 22,588.10 | |||
| LBUBS 2006-C6 AJ 5.452 2039/09/11 | 322,000.00 | 344,820.14 | |||
| LBUBS 2006-C7 XCL 0.84958 2038/11/11 | 5,627,424.86 | 83,060.78 | |||
| LBUBS 2006-C7 XW 0.84958 2038/11/11 | 4,126,270.22 | 61,646.47 | |||
| LBUBS 2007-C2 XW 0.73826 2040/02/11 | 941,981.24 | 14,365.21 | |||
| LBUBS 2007-C6 A4 5.858 2040/07/11 | 240,808.53 | 258,515.18 | |||
| LEGRAND FRANCE SA 8.5 2025/02/15 | 182,000.00 | 245,408.80 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP 7.8 2037/03/15 | 170,000.00 | 193,375.00 | |||
| LIMITED BRANDS INC 5.625 2022/02/15 | 50,000.00 | 52,500.00 | |||
| LIMITED BRANDS INC 6.625 2021/04/01 | 110,000.00 | 123,200.00 | |||
| MACYS RETAIL HLDGS INC 5.125 2042/01/15 | 25,000.00 | 26,232.50 | |||
| MACYS RETAIL HLDGS INC 6.65 2024/07/15 | 33,000.00 | 39,936.60 | |||
| MACYS RETAIL HLDGS INC 6.9 2029/04/01 | 15,000.00 | 18,295.95 | |||
| MASS MUTUAL LIFE INS CO 8.875 2039/06/01 | 295,000.00 | 456,901.90 | |||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV 7.875 2037/12/15 | 600,000.00 | 715,500.00 | |||
| METLIFE INC 6.4 2036/12/15 | 30,000.00 | 32,325.00 | |||
| MEZZ 2005-C3 X IO P/P 144A 6.52354 2044/05/01 | 167,705.47 | 10,196.49 | |||
| MEZZ 2006-C4 X 6.47997 2045/07/01 | 711,786.35 | 61,000.09 | |||
| MEZZ 2007-C5 X 5.92529 2017/08/01 | 75,771.20 | 4,311.38 | |||
| MHL 2004-1 A2 1.05425 2034/11/25 | 978,407.84 | 921,572.12 | |||
| MID-AMERICA APT LP 4.3 2023/10/15 | 50,000.00 | 51,078.50 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS 6.125 2036/04/01 | 160,000.00 | 194,768.00 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS 6.5 2037/09/15 | 65,000.00 | 82,373.20 | |||
| MIDAMERICAN FUNDING LLC 6.927 2029/03/01 | 55,000.00 | 68,732.40 | |||
| MLMT 2004-KEY2 B 4.947 2039/08/01 | 227,000.00 | 230,504.88 | |||
| MLMT 2004-KEY2 X-C 1.10992 2039/08/01 | 2,991,713.14 | 5,265.40 | |||
| MOSAIC CO 5.45 2033/11/15 | 2,000.00 | 2,201.70 | |||
| MOSAIC CO 5.625 2043/11/15 | 3,000.00 | 3,308.49 | |||
| MOTIVA ENTERPRISES LLC 6.85 2040/01/15 | 155,000.00 | 201,405.45 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 6.875 2021/05/01 | 140,000.00 | 151,200.00 | |||
| MSBAM 2013-C11 C 4.56564 2046/08/01 | 149,000.00 | 148,052.36 | |||
| MSBAM 2013-C8 D 4.31097 2048/12/01 | 253,000.00 | 224,717.13 | |||
| MSC 2005-IQ9 B 4.86 2056/07/01 | 810,000.00 | 852,678.90 | |||
| MSC 2007-HQ12 A2FX 5.77727 2049/04/01 | 180,653.21 | 186,650.89 | |||
| MSRR 2010-C30 A3B 5.246 2043/12/01 | 41,549.10 | 41,662.11 | |||
| NATIONWIDE FIN 5.625 2015/02/13 | 5,000.00 | 5,162.95 | |||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA 9.375 2039/08/15 | 95,000.00 | 145,161.90 | |||
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 6.4 2040/04/30 | 130,000.00 | 162,557.20 | |||
| NEW JERSEY BELL TELEPHON 8 2022/06/01 | 20,000.00 | 24,796.40 | |||
| NEWS AMER HLDGS INC 7.75 2045/12/01 | 43,000.00 | 60,279.12 | |||
| NEWS AMERICA HOLDINGS 7.75 2024/01/20 | 135,000.00 | 169,993.35 | |||
| NOBLE HOLDING INTL LTD 6.05 2041/03/01 | 140,000.00 | 154,973.00 | |||
| NORDEA BANK AB 4.875 2021/05/13 | 460,000.00 | 487,788.60 | |||
| NORFOLK SOUTHERN CORP 6 2099/12/31 | 61,000.00 | 71,568.25 | |||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.85 2023/06/15 | 55,000.00 | 54,215.70 | |||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.1 2022/06/01 | 125,000.00 | 132,156.25 | |||
| ONEAMERICA FINL 7 2033/10/15 | 300,000.00 | 309,426.00 | |||
| OWENS CORNING INC 9 2019/06/15 | 19,000.00 | 23,826.57 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8 2037/03/01 | 125,000.00 | 145,900.00 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.35 2038/02/15 | 50,000.00 | 62,084.50 | |||
| PACIFICORP 6.25 2037/10/15 | 80,000.00 | 103,072.00 | |||
| PACKAGING CORP OF AMERIC 3.9 2022/06/15 | 50,000.00 | 50,175.50 | |||
| PARKER-HANNIFIN CORP 6.25 2038/05/15 | 75,000.00 | 94,056.00 | |||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375 2023/05/20 | 70,000.00 | 65,302.30 | |||
| PLAINS EXPLORATION & PRO 6.75 2022/02/01 | 142,000.00 | 158,152.50 | |||
| PLAINS EXPLORATION & PRO 6.875 2023/02/15 | 10,000.00 | 11,175.00 | |||
| POTOMAC EDISON CO 5.8 2016/10/15 | 135,000.00 | 146,303.55 | |||
| PPG INDUSTRIES INC 7.4 2019/08/15 | 50,000.00 | 61,054.50 | |||
| PPL CAPITAL FUNDING INC 3.4 2023/06/01 | 110,000.00 | 107,820.90 | |||
| PPL CAPITAL FUNDING INC 4.2 2022/06/15 | 60,000.00 | 62,956.20 | |||
| PRIDE INTERNATIONAL INC 7.875 2040/08/15 | 275,000.00 | 392,119.75 | |||
| PROGRESSIVE CORP 6.7 2037/06/15 | 104,000.00 | 115,830.00 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.2 2044/03/15 | 76,000.00 | 75,810.00 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625 2043/06/15 | 101,000.00 | 104,661.25 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.625 2040/06/21 | 50,000.00 | 64,502.50 | |||
| PUGET SOUND ENERGY INC 6.974 2067/06/01 | 255,000.00 | 261,173.55 | |||
| QUEST DIAGNOSTIC INC 6.95 2037/07/01 | 125,000.00 | 149,342.50 | |||
| QWEST CORP 6.75 2021/12/01 | 148,000.00 | 167,192.64 | |||
| RABOBANK NEDERLAND 11 2099/12/31 | 125,000.00 | 165,625.00 | |||
| RECKSON OPERATING PRTSHP 5 2018/08/15 | 54,000.00 | 58,494.96 | |||
| REPUBLIC SERVICES INC 5.7 2041/05/15 | 40,000.00 | 46,370.40 | |||
| ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 9.5 2022/03/16 | 255,000.00 | 299,530.65 | |||
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6 2023/12/19 | 27,000.00 | 28,124.82 | |||
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6.1 2023/06/10 | 93,000.00 | 99,092.43 | |||
| SANTANDER ISSUANCES 5.911 2016/06/20 | 200,000.00 | 209,808.00 | |||
| SBA TOWER TRUST 5.101 2017/04/15 | 400,000.00 | 427,868.00 | |||
| SES SA 5.3 2043/04/04 | 80,000.00 | 82,426.40 | |||
| SPECTRA ENERGY CAPITAL 5.65 2020/03/01 | 60,000.00 | 66,763.20 | |||
| SPECTRA ENERGY CAPITAL 8 2019/10/01 | 60,000.00 | 73,599.60 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC 3.95 2023/01/11 | 250,000.00 | 242,000.00 | |||
| STATE STREET CAP TR IV 1.23335 2037/06/15 | 625,000.00 | 514,375.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET 6.125 2020/06/01 | 50,000.00 | 58,308.50 | |||
| TCI COMMUNICATIONS INC 7.875 2026/02/15 | 90,000.00 | 119,436.30 | |||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 6.85 2039/12/16 | 96,000.00 | 127,112.64 | |||
| TELECOM ITALIA CAPITAL 6.175 2014/06/18 | 75,000.00 | 75,457.50 | |||
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.462 2021/02/16 | 240,000.00 | 269,520.00 | |||
| TEMPLE-INLAND INC 6.625 2018/01/15 | 145,000.00 | 168,650.95 | |||
| TEXAS-NEW MEXICO PR 9.5 2019/04/01 | 160,000.00 | 202,905.60 | |||
| TIME WARNER CABLE INC 6.75 2039/06/15 | 145,000.00 | 182,085.20 | |||
| TIME WARNER CABLE INC 7.3 2038/07/01 | 160,000.00 | 209,968.00 | |||
| TIME WARNER ENT 8.375 2033/07/15 | 8,000.00 | 11,461.76 | |||
| TIME WARNER INC 9.15 2023/02/01 | 197,000.00 | 270,108.67 | |||
| TRANS-CANADA PIPELINES 6.35 2067/05/15 | 375,000.00 | 390,375.00 | |||
| UBSBB 2012-C4 XA 2.02087 2045/12/01 | 1,968,654.24 | 215,508.57 | |||
| UNION CARBIDE CORP 7.75 2096/10/01 | 45,000.00 | 52,735.50 | |||
| UNION PACIFIC CORP 5.214 2014/09/30 | 50,000.00 | 50,755.00 | |||
| UNITED AIR LINES 6.636 2022/07/02 | 65,761.60 | 72,091.15 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 6.4 2033/09/15 | 100,000.00 | 120,627.00 | |||
| VERIZON GLOBAL CORP 7.75 2030/12/01 | 155,000.00 | 208,208.40 | |||
| VIACOM INC 7.875 2030/07/30 | 290,000.00 | 387,512.50 | |||
| WAMU 2005-AR11 A1B3 0.55425 2045/08/25 | 774,175.66 | 718,063.40 | |||
| WAMU 2005-AR13 A1B3 0.51425 2045/10/25 | 338,987.04 | 311,305.35 | |||
| WBCMT 2005-C16 G 5.70321 2041/10/01 | 260,000.00 | 261,723.80 | |||
| WBCMT 2006-C26 XC 0.18937 2045/06/01 | 26,881,413.59 | 49,192.98 | |||
| WBCMT 2006-C29 IO 0.53048 2048/11/01 | 14,498,403.30 | 141,504.41 | |||
| WBCMT 2007-C34 IO 0.49446 2046/05/01 | 3,174,408.93 | 34,601.05 | |||
| WEA FINANCE LLC 7.125 2018/04/15 | 150,000.00 | 178,390.50 | |||
| WEA FINANCE/WT FIN AUST 6.75 2019/09/02 | 60,000.00 | 72,396.00 | |||
| WEATHERFORD INTL INC 6.5 2036/08/01 | 76,000.00 | 88,397.12 | |||
| WEATHERFORD INTL INC 6.8 2037/06/15 | 35,000.00 | 41,958.00 | |||
| WESTAVACO CORP 7.95 2031/02/15 | 150,000.00 | 186,934.50 | |||
| WEYERHAEUSER CO 7.375 2032/03/15 | 75,000.00 | 98,016.75 | |||
| WFRBS 2012-C9 AS 3.388 2045/11/01 | 120,000.00 | 118,358.40 | |||
| WFRBS 2013-C17 XA 1.7833 2046/12/01 | 2,721,553.51 | 246,463.88 | |||
| WILLIS GROUP HOLDINGS LT 5.75 2021/03/15 | 78,000.00 | 86,787.48 | |||
| WISCONSIN ENERGY CORP 6.25 2067/05/15 | 755,000.00 | 780,481.25 | |||
| XSTRATA CANADA FIN CORP 6 2041/11/15 | 35,000.00 | 36,809.85 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 276,223,557.57 | 39,705,449.65 | |||
| (4,065,440,990) | |||||
| 社債券 合計 | 4,065,440,990 | ||||
| (4,065,440,990) | |||||
| 合計 | 8,392,564,672 | ||||
| (8,392,564,672) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 7銘柄 | 22.83% | 100% | |
| 地方債証券 | 4銘柄 | 0.53% | |||
| 特殊債券 | 68銘柄 | 25.52% | |||
| 社債券 | 256銘柄 | 45.92% | |||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
