有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(4)【附属明細表】(2018年4月25日現在)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2018年4月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド | 3,008,991,547 | 5,289,205,341 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,008,991,547 | 5,289,205,341 | ||
| 合計 | 3,008,991,547 | 5,289,205,341 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン)は、「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年10月25日現在) | (2018年4月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,201,151,767 | 852,123,659 | |
| 金銭信託 | 190,184 | 22,471,766 | |
| コール・ローン | 7,338,203 | 19,329,802 | |
| 国債証券 | 1,559,193,136 | 1,171,135,100 | |
| 地方債証券 | 47,882,621 | 43,758,420 | |
| 特殊債券 | 1,984,518,294 | 1,707,038,773 | |
| 社債券 | 2,882,787,798 | 2,637,966,723 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,182 | |
| 未収入金 | - | 3,373,313 | |
| 未収利息 | 41,828,968 | 37,519,851 | |
| 前払費用 | 1,242,967 | 1,947,084 | |
| 流動資産合計 | 7,726,133,938 | 6,496,686,673 | |
| 資産合計 | 7,726,133,938 | 6,496,686,673 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 137,495 | - | |
| 未払金 | 958,503,301 | 785,771,303 | |
| 未払解約金 | 37,739,457 | 33,714,616 | |
| その他未払費用 | 115 | 416 | |
| 流動負債合計 | 996,380,368 | 819,486,335 | |
| 負債合計 | 996,380,368 | 819,486,335 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,603,754,552 | 3,229,736,834 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,125,999,018 | 2,447,463,504 | |
| 純資産合計 | 6,729,753,570 | 5,677,200,338 | |
| 負債純資産合計 | 7,726,133,938 | 6,496,686,673 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年10月25日現在) | (2018年4月25日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 3,603,754,552口 | 3,229,736,834口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.8674円 | 1.7578円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,674円) | (17,578円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2017年4月26日 至 2017年10月25日) | (自 2017年10月26日 至 2018年4月25日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2017年10月25日現在) | (2018年4月25日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年10月25日現在) | (2018年4月25日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △7,956,798 | △22,008,842 |
| 地方債証券 | 1,291,380 | △2,005,798 |
| 特殊債券 | △5,420,995 | △30,513,954 |
| 社債券 | 32,488,197 | △116,085,960 |
| 合計 | 20,401,784 | △170,614,554 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | (2017年10月25日 現在) | (2018年4月25日 現在) | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 93,200,000 | - | 93,337,495 | △137,495 | 53,000,000 | - | 52,977,818 | 22,182 | ||||
| アメリカ・ドル | 93,200,000 | - | 93,337,495 | △137,495 | 53,000,000 | - | 52,977,818 | 22,182 | ||||
| 合計 | 93,200,000 | - | 93,337,495 | △137,495 | 53,000,000 | - | 52,977,818 | 22,182 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年10月25日現在) | (2018年4月25日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 3,683,425,518円 | 3,603,754,552円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 279,411,233円 | 91,889,775円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 359,082,199円 | 465,907,493円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 3,363,113,828円 | 3,008,991,547円 |
| ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンSA(適格機関投資家限定) | 112,158,555円 | 95,595,707円 |
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 128,482,169円 | 125,149,580円 |
| 計 | 3,603,754,552円 | 3,229,736,834円 |
附属明細表(2018年4月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 0.875 2019/06/15 | 1,270,000.00 | 1,249,705.40 | |
| US TREASURY N/B 1.5 2020/05/31 | 2,680,000.00 | 2,624,711.60 | |||
| US TREASURY N/B 1.875 2021/11/30 | 2,060,000.00 | 2,001,578.40 | |||
| US TREASURY N/B 2 2020/11/30 | 1,710,000.00 | 1,684,743.30 | |||
| US TREASURY N/B 2 2022/02/15 | 1,070,000.00 | 1,041,784.10 | |||
| US TREASURY N/B 2.125 2022/12/31 | 800,000.00 | 776,280.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15 | 1,310,000.00 | 1,222,492.00 | |||
| US TREASURY N/B 3 2047/02/15 | 160,000.00 | 154,905.60 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 11,060,000.00 | 10,756,200.40 | |||
| (1,171,135,100) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,171,135,100 | ||||
| (1,171,135,100) | |||||
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | CA TXB-VAR PURP 7.5 2034/04/01 | 75,000.00 | 105,605.25 | |
| N TX HWY-TXB-B 6.718 2049/01/01 | 125,000.00 | 176,488.75 | |||
| OH UNIV-TXB-C-BABS 4.91 2040/06/01 | 105,000.00 | 119,801.85 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 305,000.00 | 401,895.85 | |||
| (43,758,420) | |||||
| 地方債証券 合計 | 43,758,420 | ||||
| (43,758,420) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | FHLMC Q27018 4.5 2044/07/01 | 69,047.28 | 72,284.90 | |
| FHLMC Q28032 4.5 2044/08/01 | 130,106.90 | 136,207.61 | |||
| FNMA 255467 7 2034/09/01 | 176.90 | 191.08 | |||
| FNMA 555404 6.5 2033/03/01 | 748.21 | 833.49 | |||
| FNMA 735060 6 2034/11/01 | 4,458.69 | 4,976.74 | |||
| FNMA 745586 5.5 2036/06/01 | 16,504.22 | 18,032.51 | |||
| FNMA 745885 6 2036/10/01 | 4,683.48 | 5,220.90 | |||
| FNMA 745947 6.5 2036/10/01 | 2,768.75 | 3,084.33 | |||
| FNMA 774283 4 2019/05/01 | 2,624.05 | 2,690.75 | |||
| FNMA 780952 4 2019/05/01 | 980.61 | 1,005.53 | |||
| FNMA 783798 5.5 2034/07/01 | 1,273.42 | 1,392.85 | |||
| FNMA 785759 5.5 2019/12/01 | 422.57 | 425.35 | |||
| FNMA 786161 5.5 2019/07/01 | 1,577.31 | 1,588.17 | |||
| FNMA 788468 7 2034/06/01 | 135.38 | 147.84 | |||
| FNMA 790194 6.5 2034/08/01 | 7,897.57 | 8,847.64 | |||
| FNMA 813915 4.5 2020/11/01 | 1,998.46 | 2,013.98 | |||
| FNMA 814849 4.5 2020/04/01 | 2,171.26 | 2,188.13 | |||
| FNMA 825342 4.5 2020/05/01 | 4,945.79 | 4,984.21 | |||
| FNMA 832072 4.5 2020/08/01 | 7,556.70 | 7,615.41 | |||
| FNMA 844181 6 2035/11/01 | 6,381.89 | 7,063.09 | |||
| FNMA 848354 5 2035/08/01 | 52,736.23 | 56,546.94 | |||
| FNMA 850102 4.5 2020/09/01 | 1,169.99 | 1,179.08 | |||
| FNMA 868493 5.5 2036/04/01 | 12,363.57 | 13,505.59 | |||
| FNMA 869493 4.5 2021/03/01 | 13,037.37 | 13,138.67 | |||
| FNMA 878088 5.5 2036/04/01 | 81,394.23 | 88,912.60 | |||
| FNMA 878411 5.5 2036/03/01 | 176,557.43 | 190,929.19 | |||
| FNMA 880623 5.5 2036/04/01 | 1,902.91 | 2,077.14 | |||
| FNMA 882625 5 2021/04/01 | 312.56 | 318.78 | |||
| FNMA 887478 5.5 2036/07/01 | 61,228.32 | 66,741.91 | |||
| FNMA 887611 5.5 2036/07/01 | 1,399.42 | 1,513.85 | |||
| FNMA 887678 6 2036/08/01 | 8,678.22 | 9,651.82 | |||
| FNMA 889734 5.5 2037/06/01 | 83,803.99 | 91,577.62 | |||
| FNMA 904407 5.5 2036/12/01 | 199,745.12 | 218,147.60 | |||
| FNMA 907250 6 2036/12/01 | 103,372.99 | 115,157.51 | |||
| FNMA AD8536 5 2040/08/01 | 401,527.17 | 431,135.78 | |||
| FNMA AE1839 5 2040/08/01 | 242,412.86 | 260,300.50 | |||
| FNMA AE5441 5 2040/10/01 | 177,450.66 | 189,529.72 | |||
| FNMA AH6797 5 2041/03/01 | 176,771.25 | 189,694.99 | |||
| FNMA AU9553 4 2043/10/01 | 525,002.55 | 535,723.10 | |||
| FNMA AW7089 4.5 2044/07/01 | 106,910.16 | 111,762.81 | |||
| FNMA AY8222 4.5 2045/05/01 | 174,327.85 | 182,010.47 | |||
| FNMA BC1155 3 2046/06/01 | 870,706.34 | 840,109.71 | |||
| FNMA BF0101 3.5 2056/06/01 | 1,791,149.96 | 1,775,549.04 | |||
| FNMA BF0169 3.5 2057/01/01 | 935,910.65 | 925,306.78 | |||
| FNMA TBA 4.5 2048/05/01 | 3,000,000.00 | 3,115,680.00 | |||
| FNR 2001-50 BI 0.39356 2041/10/01 | 24,154.00 | 411.82 | |||
| FNW 2002-W8 IO1 0.30403 2042/06/01 | 2,986.38 | 20.60 | |||
| FNW 2003-W1 2A 6.01891 2042/12/01 | 94,494.74 | 103,301.63 | |||
| GNMA 3995 6.5 2037/06/01 | 5,509.27 | 6,291.97 | |||
| GNMA 4007 6.5 2037/07/01 | 33,195.92 | 37,953.22 | |||
| GNMA 4018 6.5 2037/08/01 | 7,709.63 | 8,784.65 | |||
| GNMA 4029 6.5 2037/09/01 | 3,635.25 | 4,160.65 | |||
| GNMA 783937 3.5 2043/11/01 | 1,573,261.76 | 1,578,437.79 | |||
| GNMA TBA 3 2048/05/01 | 1,000,000.00 | 970,970.00 | |||
| GNMA TBA 4 2048/05/01 | 3,000,000.00 | 3,061,860.00 | |||
| STATOIL ASA 5.1 2040/08/17 | 175,000.00 | 198,978.50 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 15,386,278.19 | 15,678,166.54 | |||
| (1,707,038,773) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,707,038,773 | ||||
| (1,707,038,773) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 21ST CENTURY FOX AMERICA 7.75 2024/01/20 | 135,000.00 | 158,490.00 | |
| 21ST CENTURY FOX AMERICA 7.75 2045/12/01 | 43,000.00 | 63,387.59 | |||
| ABBVIE INC 3.6 2025/05/14 | 16,000.00 | 15,491.36 | |||
| AES CORP/VA 5.125 2027/09/01 | 65,000.00 | 66,137.50 | |||
| AIR LEASE CORP 3.625 2027/04/01 | 35,000.00 | 32,656.05 | |||
| ALPHABET INC 1.998 2026/08/15 | 110,000.00 | 98,309.20 | |||
| AMERICAN INTL GROUP 8.175 2058/05/15 | 110,000.00 | 144,897.50 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 3.375 2026/10/15 | 140,000.00 | 129,777.20 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 4 2025/06/01 | 90,000.00 | 88,595.10 | |||
| AMGEN INC 2.6 2026/08/19 | 45,000.00 | 40,420.80 | |||
| AMGEN INC 4.663 2051/06/15 | 90,000.00 | 88,397.10 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 3.65 2026/02/01 | 118,000.00 | 115,425.24 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9 2046/02/01 | 151,000.00 | 156,019.24 | |||
| AON PLC 4.25 2042/12/12 | 269,000.00 | 248,362.32 | |||
| APPALACHIAN POWER CO 5.8 2035/10/01 | 75,000.00 | 87,516.00 | |||
| APPLE INC 4.375 2045/05/13 | 133,000.00 | 135,456.51 | |||
| ARC PROP OPER PART LP/CL 4.6 2024/02/06 | 30,000.00 | 29,897.40 | |||
| AT&T INC 4.25 2027/03/01 | 205,000.00 | 204,026.25 | |||
| AT&T INC 4.75 2046/05/15 | 20,000.00 | 18,694.80 | |||
| AUTONATION INC 5.5 2020/02/01 | 29,000.00 | 30,047.19 | |||
| BACM 2004-4 XC 0.05909 2042/07/01 | 47,985.58 | 4.79 | |||
| BACM 2004-5 XC 0.57645 2041/11/01 | 112,903.40 | 648.06 | |||
| BACM 2005-1 B 5.6877 2042/11/01 | 230,510.37 | 231,294.10 | |||
| BACM 2007-1 XW 0.40876 2049/01/01 | 326,695.00 | 970.28 | |||
| BANCO SANTANDER SA 4.379 2028/04/12 | 200,000.00 | 197,552.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.1 - | 72,000.00 | 75,600.00 | |||
| BANK OF MONTREAL 3.803 2032/12/15 | 40,000.00 | 37,482.80 | |||
| BECTON DICKINSON AND CO 3.7 2027/06/06 | 131,000.00 | 124,422.49 | |||
| BECTON DICKINSON AND CO 4.669 2047/06/06 | 153,000.00 | 150,652.98 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15 | 98,000.00 | 100,254.98 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.119 2026/05/04 | 95,000.00 | 90,469.45 | |||
| BSCMS 2004-PR3I X1 0 2041/02/01 | 42,608.07 | 4.26 | |||
| BSCMS 2006-PW14 X1 0.51479 2038/12/01 | 101,475.11 | 362.26 | |||
| BURLINGTON RESOURCES FIN 7.2 2031/08/15 | 35,000.00 | 45,595.90 | |||
| CANADIAN NATL RESOURCES 3.85 2027/06/01 | 55,000.00 | 53,172.90 | |||
| CBRE SERVICES INC 4.875 2026/03/01 | 88,000.00 | 91,052.72 | |||
| CBRE SERVICES INC 5.25 2025/03/15 | 37,000.00 | 39,083.10 | |||
| CBS CORP 2.9 2027/01/15 | 82,000.00 | 73,260.44 | |||
| CBS CORP 4 2026/01/15 | 41,000.00 | 40,060.69 | |||
| CBS CORP 4.6 2045/01/15 | 76,000.00 | 71,521.32 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625 2022/11/15 | 6,000.00 | 6,176.40 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.875 2021/06/15 | 110,000.00 | 117,113.70 | |||
| CGCMT 2006-C5 XC 0.68598 2049/10/01 | 1,654,570.86 | 148.91 | |||
| CGCMT 2013-GC17 C 5.25795 2046/11/01 | 156,000.00 | 162,601.92 | |||
| CGCMT 2014-GC19 C 5.06433 2047/03/01 | 206,000.00 | 209,504.06 | |||
| CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01 | 129,000.00 | 129,541.80 | |||
| CGCMT 2014-GC21 C 4.78 2047/05/01 | 233,000.00 | 230,802.81 | |||
| CIT GROUP INC 5.25 2025/03/07 | 56,000.00 | 56,980.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.125 2028/07/25 | 25,000.00 | 24,080.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45 2027/09/29 | 220,000.00 | 218,402.80 | |||
| CITIGROUP INC 4.75 2046/05/18 | 155,000.00 | 151,893.80 | |||
| CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25 2025/05/30 | 50,000.00 | 50,248.50 | |||
| COMCAST CORP 3.999 2049/11/01 | 179,000.00 | 163,276.64 | |||
| COMCAST CORP 6.5 2035/11/15 | 25,000.00 | 31,207.75 | |||
| COMM 2006-C8 XS 0.84479 2046/12/01 | 1,633,044.62 | 195.96 | |||
| COMM 2012-CR1 AM 3.912 2045/05/01 | 181,000.00 | 183,253.45 | |||
| COMM 2013-CR11 AM 4.715 2046/10/01 | 68,000.00 | 71,422.44 | |||
| COMM 2013-CR13 AM 4.449 2023/12/01 | 85,000.00 | 87,881.50 | |||
| COMM 2013-LC13 XA 1.25442 2046/08/01 | 1,834,893.03 | 68,716.73 | |||
| COMM 2013-LC6 AM 3.282 2046/01/01 | 107,000.00 | 105,539.45 | |||
| COMM 2014-CR14 XA 0.92236 2047/02/01 | 2,539,318.50 | 64,498.68 | |||
| COMM 2014-CR16 XA 1.32133 2047/04/01 | 412,188.92 | 17,258.35 | |||
| COMM 2014-CR18 C 4.89203 2047/07/01 | 210,000.00 | 208,966.80 | |||
| COMM 2014-CR20 XA 1.29719 2047/11/01 | 1,228,330.54 | 62,300.92 | |||
| COMM 2014-UBS4 XA 1.36449 2047/08/01 | 1,460,623.27 | 71,541.32 | |||
| COMM 2014-UBS6 C 4.6129 2047/12/01 | 181,000.00 | 175,501.22 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST 5 2019/10/15 | 22,000.00 | 22,608.74 | |||
| COMMONWEALTH EDISON 5.875 2033/02/01 | 15,000.00 | 17,499.30 | |||
| CONCHO RESOURCES INC 3.75 2027/10/01 | 168,000.00 | 160,812.96 | |||
| CONS EDISON CO OF NY 4.2 2042/03/15 | 35,000.00 | 34,675.90 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 3.65 2027/09/01 | 85,000.00 | 79,767.40 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 3.8 2028/02/15 | 35,000.00 | 33,134.85 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.75 2047/05/15 | 215,000.00 | 212,551.15 | |||
| CSAIL 2015-C1 C 4.44046 2050/04/01 | 191,000.00 | 187,149.44 | |||
| CSFB 2003-C3 AX 2.24948 2038/05/01 | 105,495.36 | 40.07 | |||
| CSMC 2006-C4 AX 0.39794 2039/09/01 | 353,307.37 | 14.12 | |||
| CSMC 2007-C1 AX 0.82038 2040/02/01 | 2,324,731.96 | 255.71 | |||
| CSMC 2007-C2 AX 0.10149 2049/01/01 | 1,554,310.55 | 0.00 | |||
| CSMC 2016-NXSR C 4.50835 2049/12/01 | 170,000.00 | 167,791.70 | |||
| CVS PASS-THROUGH TRUST 7.507 2032/01/10 | 341,068.19 | 397,579.77 | |||
| DELTA AIR LINES 2009 1A 7.75 2019/12/17 | 13,621.75 | 14,338.25 | |||
| DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 5.45 2023/06/15 | 161,000.00 | 169,380.05 | |||
| DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 8.35 2046/07/15 | 39,000.00 | 48,164.61 | |||
| EASTMAN CHEMICAL CO 3.8 2025/03/15 | 103,000.00 | 102,607.57 | |||
| EL PASO NATURAL GAS 8.375 2032/06/15 | 190,000.00 | 239,498.80 | |||
| ENBRIDGE INC 4.25 2026/12/01 | 80,000.00 | 79,264.00 | |||
| ENERGY TRANSFER EQUITY 5.875 2024/01/15 | 158,000.00 | 161,555.00 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5 2042/02/01 | 82,000.00 | 87,502.20 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.625 - | 216,000.00 | 204,930.00 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25 2048/02/15 | 60,000.00 | 56,500.20 | |||
| EQT CORP 3.9 2027/10/01 | 120,000.00 | 113,822.40 | |||
| ERAC USA FINANCE LLC 7 2037/10/15 | 135,000.00 | 171,915.75 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 5.1 - | 52,000.00 | 51,448.80 | |||
| FIRSTENERGY CORP 3.9 2027/07/15 | 77,000.00 | 75,099.64 | |||
| FIRSTENERGY CORP 4.85 2047/07/15 | 128,000.00 | 131,998.72 | |||
| FORD MOTOR COMPANY 4.346 2026/12/08 | 115,000.00 | 112,160.65 | |||
| GECMC 2007-C1 XC 0.4359 2049/12/01 | 5,501,251.39 | 10,782.44 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 4 2026/10/06 | 45,000.00 | 42,879.60 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.3 2025/07/13 | 55,000.00 | 54,156.85 | |||
| GEORGIA-PACIFIC CORP 7.75 2029/11/15 | 70,000.00 | 93,515.80 | |||
| GMACC 1997-C1 X 1.56935 2029/07/01 | 96,229.48 | 1,726.35 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85 2027/01/26 | 50,000.00 | 48,393.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223 2029/05/01 | 335,000.00 | 330,621.55 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 2037/10/01 | 72,000.00 | 87,949.44 | |||
| GSMS 2013 GC10 D 4.5577 2046/02/01 | 61,000.00 | 57,329.63 | |||
| GSMS 2014-GC22 C 4.80036 2047/06/01 | 225,000.00 | 220,070.25 | |||
| GSMS 2014-GC22 XA 1.16519 2047/06/01 | 1,272,714.21 | 55,452.15 | |||
| HARTFORD FINL SVCS GRP 8.125 2038/06/15 | 250,000.00 | 251,250.00 | |||
| HCA INC 5 2024/03/15 | 15,000.00 | 15,150.00 | |||
| HCA INC 5.25 2026/06/15 | 75,000.00 | 75,562.50 | |||
| HCA INC 5.5 2047/06/15 | 20,000.00 | 18,900.00 | |||
| HOSPITALITY PROP TRUST 4.375 2030/02/15 | 50,000.00 | 46,774.00 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES T 4.5 2025/03/15 | 45,000.00 | 44,539.20 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS LP 6 2021/10/01 | 24,000.00 | 25,632.48 | |||
| HYATT HOTELS CORP 3.375 2023/07/15 | 55,000.00 | 53,961.05 | |||
| IBERDROLA INTL BV 6.75 2036/07/15 | 70,000.00 | 87,493.70 | |||
| ING BANK NV 5.8 2023/09/25 | 200,000.00 | 215,184.00 | |||
| INTL PAPER CO 8.7 2038/06/15 | 30,000.00 | 42,333.00 | |||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.5 2047/02/15 | 70,000.00 | 68,643.40 | |||
| JPMBB 2013-C14 C 4.72164 2046/08/01 | 114,000.00 | 112,498.62 | |||
| JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01 | 189,000.00 | 196,442.82 | |||
| JPMBB 2013-C15 C 5.24817 2045/11/01 | 231,000.00 | 239,251.32 | |||
| JPMBB 2013-C17 AS 4.4584 2047/01/01 | 95,000.00 | 97,995.35 | |||
| JPMBB 2013-C17 XA 1.01347 2047/01/01 | 2,145,807.98 | 74,867.24 | |||
| JPMBB 2014-C19 C 4.8151 2047/04/01 | 185,000.00 | 186,748.25 | |||
| JPMBB 2014-C22 C 4.71064 2047/09/01 | 222,000.00 | 214,614.06 | |||
| JPMBB 2014-C22 XA 1.06113 2047/09/01 | 2,559,313.95 | 110,383.21 | |||
| JPMBB 2015-C33 XA 1.17451 2048/12/01 | 1,640,244.26 | 93,067.45 | |||
| JPMCC 2006-CB17 X 0.83813 2043/12/01 | 241,782.31 | 3,452.65 | |||
| JPMCC 2006-LDP6 X1 0 2043/04/01 | 216,656.45 | 2.15 | |||
| JPMCC 2006-LDP8 X 0.28694 2045/05/01 | 145,500.67 | 7.26 | |||
| JPMCC 2007-CB20 X1 0 2051/02/01 | 702,651.70 | 7.01 | |||
| JPMCC 2007-LDPX X 0.33127 2049/01/01 | 699,030.81 | 3,641.95 | |||
| JPMCC 2012-C6 D 5.30633 2045/05/01 | 235,000.00 | 230,079.10 | |||
| JPMCC 2012-C6 XA 1.74938 2045/05/01 | 1,483,672.08 | 77,269.64 | |||
| JPMCC 2012-LC9 D 4.51763 2047/12/01 | 158,000.00 | 155,979.18 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.964 2048/11/15 | 520,000.00 | 477,724.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 5.3 - | 61,000.00 | 62,677.50 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.1 - | 13,000.00 | 13,605.15 | |||
| KONINKLIJKE KPN NV 8.375 2030/10/01 | 25,000.00 | 33,474.75 | |||
| KRAFT FOODS GROUP INC 6.875 2039/01/26 | 40,000.00 | 48,091.20 | |||
| L-3 COMMUNICATIONS CORP 3.85 2026/12/15 | 15,000.00 | 14,608.05 | |||
| LBUBS 2005-C2 XCL 0.195 2040/04/11 | 133,962.32 | 12.05 | |||
| LBUBS 2006-C6 AJ 5.452 2039/09/11 | 247,944.17 | 188,437.56 | |||
| LBUBS 2007-C2 XW 0.34333 2040/02/11 | 64,460.29 | 4.51 | |||
| LEAR CORP 3.8 2027/09/15 | 140,000.00 | 132,225.80 | |||
| LEGRAND FRANCE SA 8.5 2025/02/15 | 182,000.00 | 227,969.56 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP 7.8 2037/03/15 | 99,000.00 | 120,780.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC 4.5 2024/11/04 | 200,000.00 | 199,606.00 | |||
| MASS MUTUAL LIFE INS CO 8.875 2039/06/01 | 295,000.00 | 454,320.65 | |||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV 7.875 2037/12/15 | 600,000.00 | 750,000.00 | |||
| METLIFE INC 6.4 2036/12/15 | 30,000.00 | 32,700.00 | |||
| MEZZ 2005-C3 X IO P/P 144A 7.13663 2044/05/01 | 3,512.41 | 156.30 | |||
| MEZZ 2006-C4 X 6.64157 2045/07/01 | 28,318.22 | 1,132.72 | |||
| MEZZ 2007-C5 X 6.26355 2049/12/01 | 25,570.93 | 1,137.90 | |||
| MICROSOFT CORP 2.4 2026/08/08 | 115,000.00 | 105,648.20 | |||
| MID-AMERICA APT LP 4.3 2023/10/15 | 50,000.00 | 51,035.50 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS 6.125 2036/04/01 | 160,000.00 | 199,304.00 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS 6.5 2037/09/15 | 65,000.00 | 83,935.80 | |||
| MIDAMERICAN FUNDING LLC 6.927 2029/03/01 | 55,000.00 | 67,705.55 | |||
| MLMT 2004-KEY2 X-C 1.08049 2039/08/01 | 111,495.34 | 518.44 | |||
| MSBAM 2013-C12 C 4.92418 2046/10/01 | 232,000.00 | 233,897.76 | |||
| MSBAM 2013-C8 B 3.69722 2048/12/01 | 125,000.00 | 122,786.25 | |||
| MSBAM 2014-C17 XA 1.35992 2047/08/01 | 542,220.01 | 23,602.83 | |||
| NEWELL RUBBERMAID INC 4.2 2026/04/01 | 150,000.00 | 147,261.00 | |||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.8 2077/12/01 | 95,000.00 | 90,993.85 | |||
| NORDEA BANK AB 4.875 2021/05/13 | 460,000.00 | 476,744.00 | |||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.55 2026/03/15 | 40,000.00 | 38,436.40 | |||
| OMNICOM GROUP INC 3.6 2026/04/15 | 75,000.00 | 71,608.50 | |||
| ONEAMERICA FINL 7 2033/10/15 | 300,000.00 | 372,057.00 | |||
| ORACLE CORP 2.65 2026/07/15 | 80,000.00 | 73,723.20 | |||
| ORACLE CORP 3.25 2027/11/15 | 65,000.00 | 62,164.70 | |||
| PACIFICORP 6.25 2037/10/15 | 80,000.00 | 102,504.00 | |||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75 2028/03/01 | 100,000.00 | 94,941.00 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.2 2044/03/15 | 76,000.00 | 76,760.00 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625 2043/06/15 | 101,000.00 | 105,545.00 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.625 2040/06/21 | 50,000.00 | 64,880.00 | |||
| RABOBANK NEDERLAND 11 - | 125,000.00 | 135,781.25 | |||
| ROCKWELL COLLINS INC 4.35 2047/04/15 | 231,000.00 | 222,034.89 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.65 2026/01/27 | 60,000.00 | 61,035.60 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION 5 2027/03/15 | 156,000.00 | 160,737.72 | |||
| SALESFORCE.COM INC 3.7 2028/04/11 | 195,000.00 | 192,882.30 | |||
| SERVICE CORP INTL 4.625 2027/12/15 | 30,000.00 | 29,512.50 | |||
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 2027/06/01 | 140,000.00 | 132,308.40 | |||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA 2.875 2023/09/23 | 68,000.00 | 64,364.72 | |||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2 2026/09/23 | 88,000.00 | 80,329.04 | |||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 6.85 2039/12/16 | 96,000.00 | 126,944.64 | |||
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895 2048/03/06 | 150,000.00 | 148,482.00 | |||
| TEXAS-NEW MEXICO PR 9.5 2019/04/01 | 160,000.00 | 169,428.80 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK 3.625 2031/09/15 | 97,000.00 | 91,677.61 | |||
| TRANSCANADA TRUST 5.3 2077/03/15 | 165,000.00 | 161,304.00 | |||
| UBSBB 2012-C4 XA 1.80156 2045/12/01 | 848,854.84 | 49,691.96 | |||
| UNITED AIR LINES 6.636 2022/07/02 | 46,014.47 | 48,628.09 | |||
| VALERO ENERGY PARTNERS 4.375 2026/12/15 | 28,000.00 | 27,531.00 | |||
| VEREIT OPERATING PARTNER 4.875 2026/06/01 | 75,000.00 | 74,218.50 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.125 2027/03/16 | 25,000.00 | 24,964.50 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.4 2034/11/01 | 75,000.00 | 72,336.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.522 2048/09/15 | 18,000.00 | 16,596.18 | |||
| VMWARE INC 3.9 2027/08/21 | 70,000.00 | 65,727.20 | |||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45 2026/06/01 | 60,000.00 | 56,424.60 | |||
| WAMU 2005-AR11 A1B3 2.2715 2045/08/25 | 427,293.15 | 420,947.84 | |||
| WAMU 2005-AR13 A1B3 2.2315 2045/10/25 | 183,614.09 | 182,027.66 | |||
| WBCMT 2006-C26 XC 0.05074 2045/06/01 | 2,269,236.92 | 0.00 | |||
| WBCMT 2006-C29 IO 0.37726 2048/11/01 | 696,812.88 | 20.90 | |||
| WBCMT 2007-C34 IO 0.16668 2046/05/01 | 575,479.86 | 1,352.37 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.875 - | 100,000.00 | 103,000.00 | |||
| WESTAVACO CORP 7.95 2031/02/15 | 15,000.00 | 19,674.60 | |||
| WESTAVACO CORP 8.2 2030/01/15 | 40,000.00 | 53,434.00 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP 4.75 2026/02/15 | 130,000.00 | 128,537.50 | |||
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375 2047/11/15 | 185,000.00 | 171,173.10 | |||
| WEYERHAEUSER CO 7.375 2032/03/15 | 75,000.00 | 97,059.75 | |||
| WFCM 2013-LC12 AS 4.42557 2046/07/01 | 77,000.00 | 79,041.27 | |||
| WFCM 2013-LC12 C 4.42557 2046/07/01 | 74,000.00 | 72,607.32 | |||
| WFRBS 2013-C12 AS 3.56 2048/03/01 | 116,000.00 | 115,087.08 | |||
| WFRBS 2013-C15 C 4.62995 2046/08/01 | 239,000.00 | 238,134.82 | |||
| WFRBS 2013-C17 C 5.29301 2046/12/01 | 210,000.00 | 215,145.00 | |||
| WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01 | 251,000.00 | 259,195.15 | |||
| WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01 | 121,000.00 | 123,496.23 | |||
| WFRBS 2014-C19 C 4.646 2047/03/01 | 156,000.00 | 157,243.32 | |||
| WFRBS 2014-C22 XA 1.04456 2057/09/01 | 1,969,556.35 | 79,550.38 | |||
| WILLIAMS PARTNERS LP 3.6 2022/03/15 | 35,000.00 | 34,649.30 | |||
| WILLIAMS PARTNERS LP 4.3 2024/03/04 | 179,000.00 | 179,531.63 | |||
| WILLIS GROUP HOLDINGS LT 5.75 2021/03/15 | 78,000.00 | 82,358.64 | |||
| WISCONSIN ENERGY CORP 3.95125 2067/05/15 | 755,000.00 | 746,506.25 | |||
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.5 2027/04/01 | 70,000.00 | 68,945.10 | |||
| XSTRATA CANADA FIN CORP 6 2041/11/15 | 35,000.00 | 38,624.25 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 62,335,883.99 | 24,228,202.82 | |||
| (2,637,966,723) | |||||
| 社債券 合計 | 2,637,966,723 | ||||
| (2,637,966,723) | |||||
| 合計 | 5,559,899,016 | ||||
| (5,559,899,016) | |||||
| (注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | |||||
| (注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | |||||
| (注)3.外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 20.63% | 100% | |
| 地方債証券 | 3銘柄 | 0.77% | |||
| 特殊債券 | 56銘柄 | 30.07% | |||
| 社債券 | 226銘柄 | 46.47% | |||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
