有報情報

#1 投資リスク（連結）

コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。

2017/06/01 9:03

#2 投資対象（連結）

地方債証券2017/06/01 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
	内 日本	145,355,441	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,514,684	3.01
純資産総額		149,870,125	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

2017/06/01 9:03

#4 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前 期自 平成28年3月3日至 平成28年9月2日	当 期自 平成28年9月3日至 平成29年3月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前 期平成28年9月2日現在	当 期平成29年3月2日現在
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2017/06/01 9:03

#5 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
預金	171,146,124	205,262,963
コール・ローン	19,157,854	15,671,056
国債証券	113,028,578	89,438,352

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/01 9:03