有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		147,995,584	97.47
	内 日本	147,995,584	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,835,703	2.53
純資産総額		151,831,287	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		171,828,887	17.49
	内 アメリカ	171,828,887	17.49
特殊債券		684,324,051	69.66
	内 アメリカ	684,324,051	69.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,287,501	12.85
純資産総額		982,440,439	100.00

その他資産の投資状況		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		106,155,000	△10.81
	内 日本	106,155,000	△10.81

損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,275,194,590	97.87
	内 日本	4,275,194,590	97.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,022,030	2.13
純資産総額		4,368,216,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。