純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2022年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			876	240,194
	株式投資信託		808	203,909
		単位型	313	10,237
		追加型	495	193,671
	公社債投資信託		68	36,284
		単位型	55	1,717
		追加型	13	34,567

2022/10/19 9:51

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.484%(税抜0.44%)
投資対象とする投資信託証券	0.506%(税抜0.46%)程度*
実質的負担	0.99%(税抜0.90%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.506%(税抜0.46%)程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.99%(税抜0.90%)程度となります。

2022/10/19 9:51

#3 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2022/10/19 9:51

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券の概要
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)*1>

運用の基本方針
投資方針	・ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)*2を参考指標として運用を行ないます。・豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券などを主要投資対象とします。投資を行なう公社債は、原則として格付会社からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。・デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得をめざします。・シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行ないます。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期ならびに大量解約の場合などは除くものとします。・有価証券先物取引などは、ヘッジ目的に限定して活用します。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	毎月、原則として利子・配当収益および売買益から分配を行なう方針です。
ファンドに係る費用
	信託報酬	純資産総額に対し年率0.506%(税抜0.46%)
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、信託財産に関する租税など。※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

*1 旧「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は名称変更を行ない、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」となりました。
*2 ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、本指数を是認および推奨するものではなく、本指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。

2022/10/19 9:51

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	38,531,578	3.07
合計(純資産総額)		1,254,380,442	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,214,649,38496.83親投資信託受益証券日本1,199,4800.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―38,531,5783.07合計(純資産総額)1,254,380,442100.00

2022/10/19 9:51

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2022/10/19 9:51

#7 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前期2022年 1月18日現在	当期2022年 7月19日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,833,759,294円	1,850,703,711円

2022/10/19 9:51

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19特定期間末(2013年 1月18日)1,4331,4431.01511.0221第20特定期間末(2013年 7月18日)1,2621,2720.95230.9593第21特定期間末(2014年 1月20日)1,2211,2300.91850.9255第22特定期間末(2014年 7月18日)1,2071,2150.95200.9590第23特定期間末(2015年 1月19日)1,1831,1920.96970.9767第24特定期間末(2015年 7月21日)1,0691,0780.87920.8862第25特定期間末(2016年 1月18日)9209290.75160.7586第26特定期間末(2016年 7月19日)9981,0070.73220.7392第27特定期間末(2017年 1月18日)1,0081,0180.72270.7297第28特定期間末(2017年 7月18日)1,0051,0150.70990.7169第29特定期間末(2018年 1月18日)1,0081,0180.68160.6886第30特定期間末(2018年 7月18日)1,0121,0240.61210.6191第31特定期間末(2019年 1月18日)9119230.55030.5573第32特定期間末(2019年 7月18日)9119240.51940.5264第33特定期間末(2020年 1月20日)9699830.48530.4923第34特定期間末(2020年 7月20日)1,3561,3770.44490.4519第35特定期間末(2021年 1月18日)1,2921,3020.45040.4539第36特定期間末(2021年 7月19日)8388450.43370.4372第37特定期間末(2022年 1月18日)1,2441,2550.40430.4078第38特定期間末(2022年 7月19日)1,2201,2310.39750.40102021年 7月末日845―0.4354―8月末日816―0.4283―9月末日801―0.4200―10月末日822―0.4298―11月末日772―0.4088―12月末日1,284―0.4166―2022年 1月末日1,215―0.3945―2月末日1,128―0.3946―3月末日1,191―0.4178―4月末日1,158―0.4070―5月末日1,135―0.4009―6月末日1,217―0.3962―7月末日1,254―0.4075―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/10/19 9:51

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,254,589,636	円
Ⅱ 負債総額	209,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,380,442	円
Ⅳ 発行済口数	3,078,429,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4075	円

(参考)

2022/10/19 9:51

#10 設定及び解約の実績（連結）

以下は、2022年7月29日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(1)投資状況

2022/10/19 9:51

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債合計		23,095		37,292
純資産の部
株主資本

2022/10/19 9:51

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/10/19 9:51

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/10/19 9:51

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	667,229,362	488,478,748
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2022/10/19 9:51

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・インカム・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,199,486	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,486	円
Ⅳ 発行済口数	1,183,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,199,486円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,486円Ⅳ 発行済口数1,183,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0137円

2022/10/19 9:51

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月18日現在	2022年 7月19日現在
負債合計	28,700	5,649
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/19 9:51

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/10/19 9:51