有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ ファンド・マザーファンド	116,583,141	164,405,545
合計		116,583,141	164,405,545

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,680,247	8,658,788
株式	942,269,900	919,865,800
投資証券	14,106,000	5,915,000
未収入金	14,241,913	38,888,004
未収配当金	4,788,629	9,293,265
未収利息	11	13
流動資産合計	982,086,700	982,620,870
資産合計	982,086,700	982,620,870
負債の部
流動負債
未払金	12,057,958	33,640,415
流動負債合計	12,057,958	33,640,415
負債合計	12,057,958	33,640,415
純資産の部
元本等
元本	642,246,011	672,933,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	327,782,731	276,046,873
元本等合計	970,028,742	948,980,455
純資産合計	970,028,742	948,980,455
負債純資産合計	982,086,700	982,620,870

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成25年5月20日現在	平成26年5月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	393,863,429円	642,246,011円
期中追加設定元本額	275,227,612円	110,289,765円
期中一部解約元本額	26,845,030円	79,602,194円
期末元本額	642,246,011円	672,933,582円
元本の内訳
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン	134,419,756円	116,583,141円
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	507,826,255円	556,350,441円
2.受益権の総数	642,246,011口	672,933,582口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年5月22日 至 平成25年5月20日	自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は株式、投資証券であります。 当該金融商品には、金融商品市場における相場の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成24年5月22日 至 平成25年5月20日	自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成25年5月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	242,501,559
投資証券	2,379,454
合計	244,881,013

(平成26年5月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△38,135,397
投資証券	182,500
合計	△37,952,897

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成25年5月20日現在)	(平成26年5月20日現在)
1口当たり純資産額	1.5104円	1.4102円
(1万口当たり純資産額)	(15,104円)	(14,102円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	8,800	1,431.00	12,592,800
大東建託	500	10,290.00	5,145,000
前田道路	5,000	1,569.00	7,845,000
大和ハウス工業	7,000	1,861.00	13,027,000
積水ハウス	7,000	1,260.00	8,820,000
大氣社	2,900	2,169.00	6,290,100
東芝プラントシステム	5,000	1,509.00	7,545,000
サントリー食品インターナショナル	1,300	3,670.00	4,771,000
日本たばこ産業	2,900	3,238.00	9,390,200
信越化学工業	2,400	5,954.00	14,289,600
日本パーカライジング	2,000	2,109.00	4,218,000
JSR	2,400	1,679.00	4,029,600
ダイセル	17,000	886.00	15,062,000
積水化学工業	10,000	1,078.00	10,780,000
日本ゼオン	5,000	873.00	4,365,000
アイカ工業	3,100	2,066.00	6,404,600
積水樹脂	1,800	1,327.00	2,388,600
花王	2,300	4,007.00	9,216,100
太陽ホールディングス	1,500	2,910.00	4,365,000
DIC	34,000	263.00	8,942,000
エフピコ	2,200	3,045.00	6,699,000
アステラス製薬	11,700	1,225.00	14,332,500
ニチアス	8,000	679.00	5,432,000
日立金属	7,000	1,396.00	9,772,000
トーカロ	3,200	1,577.00	5,046,400
三和ホールディングス	10,000	648.00	6,480,000
ディスコ	1,500	6,120.00	9,180,000
三井海洋開発	3,300	2,185.00	7,210,500
オイレス工業	2,200	2,238.00	4,923,600
サトーホールディングス	4,100	2,185.00	8,958,500
クボタ	7,000	1,357.00	9,499,000
ダイキン工業	2,000	5,639.00	11,278,000
ダイフク	7,400	1,275.00	9,435,000
タダノ	7,000	1,424.00	9,968,000
福島工業	2,500	1,368.00	3,420,000
サンデン	9,000	473.00	4,257,000
グローリー	5,200	2,866.00	14,903,200
ホシザキ電機	1,300	4,355.00	5,661,500
大豊工業	3,400	907.00	3,083,800
日立製作所	26,000	670.00	17,420,000
三菱電機	13,000	1,085.00	14,105,000
東芝テック	12,000	652.00	7,824,000
マブチモーター	700	7,050.00	4,935,000
日本電産	1,700	5,472.00	9,302,400
オムロン	3,400	3,415.00	11,611,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	561.00	7,293,000
EIZO	2,900	2,610.00	7,569,000
ジャパンディスプレイ	8,100	526.00	4,260,600
エスペック	2,900	783.00	2,270,700
スタンレー電気	6,900	2,159.00	14,897,100
日本セラミック	1,700	1,618.00	2,750,600
エンプラス	1,400	6,350.00	8,890,000
村田製作所	1,000	8,521.00	8,521,000
デンソー	1,800	4,315.00	7,767,000
いすゞ自動車	7,000	595.00	4,165,000
トヨタ自動車	9,400	5,468.00	51,399,200
武蔵精密工業	2,200	2,179.00	4,793,800
日信工業	2,400	1,745.00	4,188,000
本田技研工業	4,300	3,402.00	14,628,600
フジシールインターナショナル	2,600	2,965.00	7,709,000
日本写真印刷	3,200	1,449.00	4,636,800
東日本旅客鉄道	1,800	7,496.00	13,492,800
ネクソン	7,900	900.00	7,110,000
大塚商会	400	12,330.00	4,932,000
日本電信電話	4,200	5,773.00	24,246,600
沖縄セルラー電話	800	2,488.00	1,990,400
ソフトバンク	2,000	6,796.00	13,592,000
第一興商	1,800	2,819.00	5,074,200
シークス	2,500	1,554.00	3,885,000
伊藤忠商事	6,400	1,161.00	7,430,400
豊田通商	5,700	2,591.00	14,768,700
三井物産	10,800	1,517.00	16,383,600
日立ハイテクノロジーズ	4,100	2,162.00	8,864,200
三菱商事	8,700	1,965.00	17,095,500
因幡電機産業	1,700	3,095.00	5,261,500
エービーシー・マート	2,900	4,875.00	14,137,500
ドトール・日レスホールディングス	3,100	1,681.00	5,211,100
セブン&アイ・ホールディングス	4,200	3,963.00	16,644,600
ツルハホールディングス	2,200	5,070.00	11,154,000
サンマルクホールディングス	900	4,800.00	4,320,000
良品計画	700	11,290.00	7,903,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	18,000	758.00	13,644,000
サンドラッグ	800	4,465.00	3,572,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	69,800	547.00	38,180,600
三井住友トラスト・ホールディングス	31,000	413.00	12,803,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,400	3,868.00	32,491,200
横浜銀行	22,000	543.00	11,946,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,900	641.00	6,345,900
NKSJホールディングス	2,900	2,639.00	7,653,100
東京海上ホールディングス	5,100	2,939.00	14,988,900
東京センチュリーリース	2,700	3,055.00	8,248,500
三菱UFJリース	15,100	511.00	7,716,100
三菱地所	5,000	2,447.00	12,235,000
ゴールドクレスト	3,400	2,078.00	7,065,200
みらかホールディングス	1,000	4,645.00	4,645,000
応用地質	3,300	1,476.00	4,870,800
合計	618,700		919,865,800

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	25	5,915,000
合計		25	5,915,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。