有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・ マザーファンド	85,871,261	149,373,058
合計		85,871,261	149,373,058

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成27年5月20日現在]	[平成28年5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,915,650	28,006,637
株式	1,682,468,150	1,561,995,570
投資証券	-	14,552,200
未収配当金	13,087,475	15,333,681
未収利息	14	-
流動資産合計	1,722,471,289	1,619,888,088
資産合計	1,722,471,289	1,619,888,088
負債の部
流動負債
未払利息	-	76
その他未払費用	-	1,284
流動負債合計	-	1,360
負債合計	-	1,360
純資産の部
元本等
元本	819,086,233	931,230,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,385,056	688,656,472
元本等合計	1,722,471,289	1,619,886,728
純資産合計	1,722,471,289	1,619,886,728
負債純資産合計	1,722,471,289	1,619,888,088

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	平成27年5月20日現在	平成28年5月20日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	672,933,582円	819,086,233円
期中追加設定元本額	169,701,684円	185,823,265円
期中一部解約元本額	23,549,033円	73,679,242円
期末元本額	819,086,233円	931,230,256円
元本の内訳
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン	98,188,374円	85,871,261円
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	720,897,859円	845,358,995円
2.受益権の総数	819,086,233口	931,230,256口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日	自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日	自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年5月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	353,448,374
合計	353,448,374

(平成28年5月20日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△215,763,993
投資証券	3,089,179
合計	△212,674,814

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	(平成27年5月20日現在)	(平成28年5月20日現在)
1口当たり純資産額	2.1029円	1.7395円
(1万口当たり純資産額)	(21,029円)	(17,395円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	5,100	3,239.00	16,518,900
味の素	6,800	2,500.50	17,003,400
日本たばこ産業	5,800	4,397.00	25,502,600
東レ	16,000	936.20	14,979,200
クラレ	7,200	1,440.00	10,368,000
旭化成	29,000	719.40	20,862,600
関東電化工業	10,000	967.00	9,670,000
信越化学工業	5,800	6,340.00	36,772,000
ダイセル	11,000	1,335.00	14,685,000
積水化学工業	18,500	1,447.00	26,769,500
日本ゼオン	10,000	819.00	8,190,000
DIC	33,000	255.00	8,415,000
日東電工	1,500	6,752.00	10,128,000
大塚ホールディングス	5,200	4,559.00	23,706,800
ブリヂストン	7,100	3,650.00	25,915,000
日本碍子	11,000	2,403.00	26,433,000
日本特殊陶業	3,900	2,000.00	7,800,000
ニチアス	5,000	849.00	4,245,000
三和ホールディングス	9,600	949.00	9,110,400
オーエスジー	8,400	2,015.00	16,926,000
DMG森精機	15,400	1,308.00	20,143,200
ディスコ	1,600	9,700.00	15,520,000
SMC	400	27,090.00	10,836,000
サトーホールディングス	3,800	2,286.00	8,686,800
クボタ	19,700	1,687.00	33,233,900
ダイキン工業	2,000	9,213.00	18,426,000
ダイフク	4,200	1,966.00	8,257,200
グローリー	5,300	3,300.00	17,490,000
日本精工	10,800	951.00	10,270,800
マブチモーター	3,200	5,170.00	16,544,000
日本電産	3,400	8,382.00	28,498,800
富士通	43,000	419.00	18,017,000
EIZO	2,300	3,075.00	7,072,500
パナソニック	33,400	965.70	32,254,380
富士通ゼネラル	6,000	1,961.00	11,766,000
ソニー	11,000	2,917.00	32,087,000
堀場製作所	4,000	4,630.00	18,520,000
エスペック	2,900	1,492.00	4,326,800
フェローテック	7,100	1,394.00	9,897,400
スタンレー電気	6,800	2,314.00	15,735,200
カシオ計算機	4,200	1,714.00	7,198,800
ローム	3,300	4,480.00	14,784,000
浜松ホトニクス	3,000	2,842.00	8,526,000
村田製作所	2,000	12,625.00	25,250,000
東京エレクトロン	3,100	7,799.00	24,176,900
デンソー	6,000	4,157.00	24,942,000
日産自動車	25,000	1,045.50	26,137,500
トヨタ自動車	12,800	5,562.00	71,193,600
日野自動車	15,200	1,111.00	16,887,200
ヤマハ発動機	11,300	1,849.00	20,893,700
オリンパス	5,100	4,345.00	22,159,500
HOYA	2,100	3,851.00	8,087,100
東日本旅客鉄道	2,300	9,868.00	22,696,400
近鉄エクスプレス	3,700	1,370.00	5,069,000
ITホールディングス	3,600	2,601.00	9,363,600
大塚商会	1,400	5,490.00	7,686,000
日本電信電話	8,400	4,800.00	40,320,000
カプコン	6,700	2,604.00	17,446,800
SCSK	2,100	4,015.00	8,431,500
ソフトバンクグループ	4,100	6,105.00	25,030,500
日立ハイテクノロジーズ	5,800	3,125.00	18,125,000
エービーシー・マート	3,800	7,210.00	27,398,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,100	4,727.00	24,107,700
ツルハホールディングス	1,700	11,300.00	19,210,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	13,300	1,614.00	21,466,200
ニトリホールディングス	2,000	10,460.00	20,920,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,900	533.10	50,591,190
三井住友フィナンシャルグループ	9,100	3,430.00	31,213,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20,000	533.00	10,660,000
東京海上ホールディングス	11,400	3,756.00	42,818,400
全国保証	4,000	3,835.00	15,340,000
東京センチュリーリース	4,300	3,945.00	16,963,500
イオンフィナンシャルサービス	3,500	2,426.00	8,491,000
オリックス	15,800	1,534.50	24,245,100
三菱UFJリース	28,000	473.00	13,244,000
野村不動産ホールディングス	5,000	1,894.00	9,470,000
三井不動産	13,000	2,707.50	35,197,500
テンプホールディングス	4,600	1,683.00	7,741,800
電通	3,000	5,500.00	16,500,000
楽天	19,900	1,183.00	23,541,700
テクノプロ・ホールディングス	2,800	3,185.00	8,918,000
リクルートホールディングス	7,600	3,675.00	27,930,000
カナモト	4,000	2,510.00	10,040,000
合計	804,200		1,561,995,570

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	58	14,552,200
合計		58	14,552,200

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。