純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,424,219,612,532
追加型株式投資信託	853	14,458,430,616,466
単位型公社債投資信託	34	77,591,955,040
単位型株式投資信託	196	1,282,801,429,704
合計	1,109	17,243,043,613,742

2021/01/29 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.76%(税抜1.60%)

2021/01/29 9:08

#3 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
〇当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

2021/01/29 9:08

#4 投資制限（連結）

③投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)

2021/01/29 9:08

#5 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
主な投資対象	中国企業群の株式および中国関連株式を主要投資対象とします。
投資態度	①株式への投資にあたっては、香港株式市場、中国A株市場、中国B株市場、ニューヨーク市場およびシンガポール市場等に上場する中国籍企業の株式、香港のレッドチップ銘柄等の「中国企業群の株式」に加え、香港、台湾の大中華圏、東南アジア、韓国等のアジア諸国及び米国、欧州等の上場企業の中の「中国関連株式」にも投資を行うことを基本とします。※中国A株への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。②株式への投資割合は、原則高位を維持します。ただし、市況動向等により組入比率を引き下げる場合があります。その際、短期金融商品運用の一環として債券への投資を行うことがあります。③外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、配当金等の受取または支払いにかかる為替予約等については為替ヘッジを行う場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合は制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名	DIAM中国A株マザーファンド
運用プロセス	・投資対象ユニバースは上海証券取引所および深セン証券取引所に上場しているA株で構成します。・個別企業調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチとマクロ環境分析などのトップダウン・アプローチを相互補完的に実施し、投資銘柄を選定します。・市場評価やセクター配分などを考慮した上でポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧非株式割合については制限を設けません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/01/29 9:08

#6 投資方針（連結）

③この投資信託は、DIAM中国関連株オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM中国A株マザーファンド受益証券を通じて、実質的に中国元建ての株式(中国A株)に投資を行う場合があります。
④中国A株への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2021/01/29 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021/01/29 9:08

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,882,622	1.84
純資産総額		3,793,712,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/01/29 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2021/01/29 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/01/29 9:08

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第16期2019年10月30日現在	第17期2020年10月30日現在
1口当たり純資産額	2.1503円	2.8820円
(1万口当たり純資産額)	(21,503円)	(28,820円)

2021/01/29 9:08

#12 申込（販売）手続等（連結）

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2021/01/29 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/01/29 9:08

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2020年11月30日現在
Ⅱ 負債総額	19,936,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,793,712,321円
Ⅳ 発行済数量	1,280,928,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9617円

(参考)

2021/01/29 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

2021/01/29 9:08

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2021/01/29 9:08

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	130,202,940
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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