有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2.「フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
貸借対照表
| 2025年 5月 8日現在 | 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 804,755,999 | 577,421,438 |
| コール・ローン | 84,312,458 | 173,514,436 |
| 国債証券 | 14,987,938,670 | 16,119,132,181 |
| 派生商品評価勘定 | 53,535,458 | 18,408,201 |
| 未収入金 | 39,311,183 | 31,275,495 |
| 未収利息 | 110,285,111 | 135,488,160 |
| 前払費用 | 12,143,437 | 16,553,050 |
| 差入委託証拠金 | 185,015,346 | 277,474,086 |
| 流動資産合計 | 16,277,297,662 | 17,349,267,047 |
| 資産合計 | 16,277,297,662 | 17,349,267,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,020,846 | 25,946,596 |
| 未払金 | - | 30,734,587 |
| 未払解約金 | 60,002,761 | 4,841 |
| 流動負債合計 | 85,023,607 | 56,686,024 |
| 負債合計 | 85,023,607 | 56,686,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,288,431,569 | 5,124,699,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,903,842,486 | 12,167,881,963 |
| 元本等合計 | 16,192,274,055 | 17,292,581,023 |
| 純資産合計 | 16,192,274,055 | 17,292,581,023 |
| 負債純資産合計 | 16,277,297,662 | 17,349,267,047 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 自 2025年 5月 9日 至 2025年11月10日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年 5月 8日現在 | 2025年11月10日現在 | ||||||
| 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | ||||
| 5,288,431,569口 | 5,124,699,060口 | ||||||
| 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||||
| 一口当たり純資産額 | 3.0618円 | 一口当たり純資産額 | 3.3744円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (30,618円) | (一万口当たり純資産額) | (33,744円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日 | 自 2025年 5月 9日 至 2025年11月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日 | 自 2025年 5月 9日 至 2025年11月10日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (その他の注記) 1 元本の移動等 |
| 項目 | 自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日 | 自 2025年 5月 9日 至 2025年11月10日 |
| 開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 | 5,548,766,312円 | 5,288,431,569円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 265,376円 | 53,519,419円 |
| 同期中における解約元本額 | 260,600,119円 | 217,251,928円 |
| 元本の内訳 | ||
| フランクリン・テンプルトン・世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 171,059,410円 | 156,785,201円 |
| フランクリン・テンプルトン・グローバル債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 83,833,338円 | 80,845,778円 |
| フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型) | 5,033,538,821円 | 4,887,068,081円 |
| 計 | 5,288,431,569円 | 5,124,699,060円 |
| 2 有価証券関係 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年 5月 8日現在 | 2025年11月10日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △9,498,907 | 81,363,442 |
| 合計 | △9,498,907 | 81,363,442 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| 種類 | 2025年 5月 8日現在 | 2025年11月10日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 5,386,045,066 | - | 5,425,041,544 | 38,996,478 | 6,074,359,622 | - | 6,086,767,277 | 12,407,655 |
| 売建 | 1,959,314,721 | - | 1,969,796,587 | △10,481,866 | 1,984,685,729 | - | 2,004,631,779 | △19,946,050 |
| 合計 | 7,345,359,787 | - | 7,394,838,131 | 28,514,612 | 8,059,045,351 | - | 8,091,399,056 | △7,538,395 |
| (注)時価の算定方法 |
| 外国先物取引について |
| 1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 |
| 2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 次表の通りです。 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | KUWAIT INTL BOND-4.136%-30/10/09 | 480,000.00 | 476,816.40 | |
| UNITED MEXICAN STATES-6.625%-38/01/29 | 800,000.00 | 835,790.54 | |||
| US TREASURY BOND-3.625%-44/02/15 | 1,850,000.00 | 1,613,835.93 | |||
| US TREASURY NOTE-0.375%-26/01/31 | 16,730,000.00 | 16,599,950.38 | |||
| US TREASURY NOTE-4.125%-27/02/15 | 1,490,000.00 | 1,499,079.68 | |||
| US TREASURY NOTE-0.625%-27/11/30 | 2,470,000.00 | 2,327,782.03 | |||
| US TREASURY NOTE-4.375%-28/11/30 | 1,020,000.00 | 1,043,348.43 | |||
| US TREASURY NOTE-4.25%-29/02/28 | 1,810,000.00 | 1,846,765.62 | |||
| US TREASURY NOTE-4.5%-29/05/31 | 2,750,000.00 | 2,831,425.78 | |||
| US TREASURY NOTE-4.0%-29/07/31 | 5,040,000.00 | 5,106,150.00 | |||
| US TREASURY NOTE-3.625%-29/08/31 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | |||
| US TREASURY NOTE-3.875%-30/07/31 | 1,410,000.00 | 1,422,337.50 | |||
| US TREASURY NOTE-3.875%-33/08/15 | 1,850,000.00 | 1,843,062.50 | |||
| US TREASURY NOTE-4.625%-35/02/15 | 970,000.00 | 1,012,285.93 | |||
| US TREASURY NOTE-4.75%-43/11/15 | 940,000.00 | 954,540.62 | |||
| US TREASURY NOTE-2.875%-49/05/15 | 4,610,000.00 | 3,381,867.18 | |||
| US TREASURY NOTE-1.375%-50/08/15 | 4,600,000.00 | 2,329,468.75 | |||
| 小計 | 銘柄数:17 | 51,060,000.00 | 47,364,507.27 | ||
| (7,290,818,604) | |||||
| 組入時価比率:42.2% | 45.1% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVT-2.0%-32/06/01 | 1,910,000.00 | 1,803,893.76 | ||
| CANADIAN GOVT-2.0%-51/12/01 | 670,000.00 | 488,057.05 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,580,000.00 | 2,291,950.81 | ||
| (251,289,486) | |||||
| 組入時価比率:1.5% | 1.6% | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS DESARR FIX-8.0%-53/07/31 | 31,420,000.00 | 26,852,124.83 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 31,420,000.00 | 26,852,124.83 | ||
| (224,174,964) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.4% | ||||
| ユーロ | BELGIUM GOVT-3.75%-45/06/22 | 910,000.00 | 893,745.73 | ||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31 | 1,770,000.00 | 1,788,107.85 | |||
| BUNDES REPUBLIC DE-0.5%-27/08/15 | 1,080,000.00 | 1,053,023.92 | |||
| BUNDES REPUBLIC DE-0.0%-31/02/15 | 6,080,000.00 | 5,408,621.11 | |||
| BUNDES REPUBLIC DE-2.3%-33/02/15 | 590,000.00 | 583,929.34 | |||
| BUNDES REPUBLIC DE-4.25%-39/07/04 | 620,000.00 | 711,472.49 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-34/08/15 | 470,000.00 | 470,463.22 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-41/05/15 | 620,000.00 | 586,457.76 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04 | 1,680,000.00 | 1,533,706.65 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-54/08/15 | 1,090,000.00 | 937,808.58 | |||
| BUONI POLIENNALI-5.0%-40/09/01 | 990,000.00 | 1,125,780.84 | |||
| BUONI POLIENNALI-3.25%-46/09/01 | 1,450,000.00 | 1,288,943.14 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-30/07/01 | 2,480,000.00 | 2,513,981.63 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%-35/08/01 | 560,000.00 | 572,549.16 | |||
| DEUTSCHLAND INFL-0.5%-30/04/15 | 1,080,000.00 | 1,400,172.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25 | 2,220,000.00 | 2,235,002.33 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 | 1,250,000.00 | 1,093,093.13 | |||
| FRANCE (GOVT OF)-3.2%-35/05/25 | 1,140,000.00 | 1,122,102.51 | |||
| FRANCE O.A.T.-1.5%-50/05/25 | 900,000.00 | 529,988.74 | |||
| FRANCE O.A.T.-4.0%-60/04/25 | 630,000.00 | 586,870.24 | |||
| SPAIN GOVT-5.15%-44/10/31 | 1,480,000.00 | 1,763,250.44 | |||
| 小計 | 銘柄数:21 | 29,090,000.00 | 28,199,070.81 | ||
| (5,015,204,743) | |||||
| 組入時価比率:29.0% | 31.1% | ||||
| 英ポンド | UK TREASURY-4.375%-30/03/07 | 800,000.00 | 814,062.39 | ||
| UK TREASURY-4.5%-35/03/07 | 900,000.00 | 902,340.35 | |||
| UK TREASURY-4.25%-40/12/07 | 3,170,000.00 | 2,949,978.32 | |||
| UK TREASURY-2.5%-65/07/22 | 220,000.00 | 121,528.59 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 5,090,000.00 | 4,787,909.65 | ||
| (968,929,275) | |||||
| 組入時価比率:5.6% | 6.0% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 | 1,250,000.00 | 1,119,303.68 | ||
| NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15 | 6,550,000.00 | 6,115,587.17 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13 | 6,460,000.00 | 6,275,832.66 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 14,260,000.00 | 13,510,723.51 | ||
| (204,687,461) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 1.3% | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT-1.75%-32/04/25 | 5,190,000.00 | 4,302,448.90 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,190,000.00 | 4,302,448.90 | ||
| (180,452,021) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.1% | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT-2.5%-30/05/21 | 930,000.00 | 882,924.88 | ||
| AUSTRALIAN GOVT-3.75%-34/05/21 | 10,000.00 | 9,682.05 | |||
| AUSTRALIAN GOVT-3.5%-34/12/21 | 90,000.00 | 84,899.59 | |||
| AUSTRALIAN GOVT-2.75%-35/06/21 | 1,470,000.00 | 1,291,264.98 | |||
| AUSTRALIAN GOVT-1.75%-51/06/21 | 470,000.00 | 251,028.31 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 2,970,000.00 | 2,519,799.81 | ||
| (252,509,138) | |||||
| 組入時価比率:1.5% | 1.6% | ||||
| 韓国ウォン | KOREA TREASURY BOND-2.625%-55/03/10 | 800,000,000.00 | 719,590,320.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 800,000,000.00 | 719,590,320.00 | ||
| (76,204,614) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.5% | ||||
| 中国元 | CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-27/06/17 | 12,000,000.00 | 12,234,926.18 | ||
| CHINA GOVERNMENT BOND-3.48%-27/06/29 | 6,000,000.00 | 6,185,111.52 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-4.29%-29/05/22 | 10,000,000.00 | 10,905,558.84 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-4.15%-31/12/12 | 10,500,000.00 | 11,975,985.59 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-2.82%-32/08/12 | 8,500,000.00 | 9,071,027.67 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-2.71%-33/06/16 | 10,000,000.00 | 10,600,134.41 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-4.5%-34/05/22 | 5,000,000.00 | 6,010,836.51 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-4.1%-45/05/21 | 4,000,000.00 | 5,112,485.53 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-55/02/21 | 4,500,000.00 | 4,514,008.03 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 70,500,000.00 | 76,610,074.28 | ||
| (1,654,861,875) | |||||
| 組入時価比率:9.6% | 10.3% | ||||
| 合計 | 16,119,132,181 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (16,119,132,181) | ||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 債券関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。 |
2.「フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
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