有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月27日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	512,199,393	1,131,038,699
合計		512,199,393	1,131,038,699

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年11月27日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	76,963,153
株式	10,848,064,510
未収入金	672,039,851
未収配当金	125,295,025
流動資産合計	11,722,362,539
資産合計	11,722,362,539
負債の部
流動負債
未払金	122,446,697
未払解約金	553,031,000
その他未払費用	8,326
流動負債合計	675,486,023
負債合計	675,486,023
純資産の部
元本等
元本	5,002,734,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,044,142,075
元本等合計	11,046,876,516
純資産合計	11,046,876,516
負債純資産合計	11,722,362,539

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年11月27日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成28年11月26日から平成29年11月27日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年11月27日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年11月26日 至 平成29年11月27日)の元本状況
期首(平成28年11月26日)の元本額		9,722,420,109円
対象期間中の追加設定元本額		11,953,815,204円
対象期間中の一部解約元本額		16,673,500,872円
平成29年11月27日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		17,656,023円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		9,906,101円
明治安田DC先進国コアファンド		4,158,060円
明治安田DC日本株式アルファオープン		512,199,393円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)		3,788,509,132円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		670,305,732円
計		5,002,734,441円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		2.2082円
(10,000口当たり純資産額)		(22,082円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	31,200	1,275.00	39,780,000
	安藤・間	26,300	877.00	23,065,100
	大林組	30,900	1,423.00	43,970,700
	長谷工コーポレーション	21,000	1,744.00	36,624,000
	三井住友建設	30,900	637.00	19,683,300
	大豊建設	30,000	566.00	16,980,000
	熊谷組	4,100	3,030.00	12,423,000
	住友林業	25,800	1,877.00	48,426,600
	積水ハウス	31,200	2,071.00	64,615,200
	日揮	19,700	1,880.00	37,036,000
	森永乳業	7,300	4,510.00	32,923,000
	明治ホールディングス	5,300	9,600.00	50,880,000
	雪印メグミルク	10,600	3,070.00	32,542,000
	プリマハム	17,000	765.00	13,005,000
	サッポロホールディングス	4,600	3,385.00	15,571,000
	アサヒグループホールディングス	5,100	5,529.00	28,197,900
	キリンホールディングス	19,700	2,619.00	51,594,300
	サントリー食品インターナショナル	3,600	4,855.00	17,478,000
	味の素	12,600	2,057.50	25,924,500
	キユーピー	14,200	2,850.00	40,470,000
	日本たばこ産業	40,000	3,703.00	148,120,000
	東レ	54,800	1,104.50	60,526,600
	レンゴー	37,600	710.00	26,696,000
	住友化学	112,000	792.00	88,704,000
	東ソー	22,800	2,449.00	55,837,200
	デンカ	15,100	4,105.00	61,985,500
	信越化学工業	6,700	12,600.00	84,420,000
	エア・ウォーター	8,800	2,384.00	20,979,200
	大陽日酸	33,100	1,504.00	49,782,400
	三井化学	16,200	3,505.00	56,781,000
	三菱ケミカルホールディングス	70,700	1,173.00	82,931,100
	積水化学工業	19,300	2,193.00	42,324,900
	日立化成	9,800	2,935.00	28,763,000
	花王	7,400	7,087.00	52,443,800
	富士フイルムホールディングス	14,900	4,506.00	67,139,400
	マンダム	12,600	3,710.00	46,746,000
	日東電工	7,200	10,940.00	78,768,000
	ニフコ	2,100	7,710.00	16,191,000
	協和発酵キリン	14,900	2,044.00	30,455,600
	武田薬品工業	5,300	6,151.00	32,600,300
	アステラス製薬	63,400	1,421.00	90,091,400
	塩野義製薬	8,800	6,055.00	53,284,000
	中外製薬	4,800	5,680.00	27,264,000
	エーザイ	11,900	6,200.00	73,780,000
	沢井製薬	4,600	5,910.00	27,186,000
	第一三共	26,700	2,634.00	70,327,800
	大塚ホールディングス	24,900	4,944.00	123,105,600
	大正製薬ホールディングス	3,400	8,480.00	28,832,000
	JXTGホールディングス	146,400	639.30	93,593,520
	ブリヂストン	11,700	5,067.00	59,283,900
	住友ゴム工業	20,500	1,981.00	40,610,500
	旭硝子	18,600	4,715.00	87,699,000
	新日鐵住金	18,400	2,536.00	46,662,400
	日本軽金属ホールディングス	98,100	304.00	29,822,400
	住友金属鉱山	6,000	4,462.00	26,772,000
	住友電気工業	40,400	1,878.00	75,871,200
	日本発條	22,800	1,236.00	28,180,800
	アマダホールディングス	35,600	1,475.00	52,510,000
	牧野フライス製作所	14,000	1,151.00	16,114,000
	ソディック	16,200	1,588.00	25,725,600
	SMC	1,300	49,010.00	63,713,000
	小松製作所	36,200	3,592.00	130,030,400
	住友重機械工業	13,200	4,630.00	61,116,000
	クボタ	6,300	2,063.00	12,996,900
	栗田工業	7,700	3,490.00	26,873,000
	タダノ	6,100	1,731.00	10,559,100
	日本ピストンリング	7,300	2,230.00	16,279,000
	TPR	9,000	3,810.00	34,290,000
	日本精工	36,000	1,665.00	59,940,000
	ジェイテクト	26,700	1,935.00	51,664,500
	不二越	28,000	730.00	20,440,000
	日清紡ホールディングス	13,800	1,404.00	19,375,200
	イビデン	19,700	1,740.00	34,278,000
	コニカミノルタ	35,800	1,067.00	38,198,600
	ブラザー工業	8,800	2,829.00	24,895,200
	ミネベアミツミ	14,600	2,287.00	33,390,200
	日立製作所	189,000	841.70	159,081,300
	三菱電機	74,300	1,887.50	140,241,250
	シンフォニアテクノロジー	39,000	447.00	17,433,000
	日本電産	2,600	15,910.00	41,366,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,000	576.00	25,344,000
	日本電気	9,800	2,912.00	28,537,600
	富士通	50,000	820.60	41,030,000
	アルバック	3,800	8,450.00	32,110,000
	パナソニック	91,500	1,694.00	155,001,000
	ソニー	20,300	5,363.00	108,868,900
	TDK	8,700	9,120.00	79,344,000
	フォスター電機	13,700	2,956.00	40,497,200
	キーエンス	1,500	68,430.00	102,645,000
	ファナック	3,000	28,355.00	85,065,000
	ローム	900	12,360.00	11,124,000
	京セラ	11,500	7,889.00	90,723,500
	太陽誘電	12,500	1,885.00	23,562,500
	村田製作所	1,200	15,830.00	18,996,000
	日本ケミコン	7,000	4,090.00	28,630,000
	キヤノン	33,500	4,299.00	144,016,500
	東京エレクトロン	6,100	22,930.00	139,873,000
	トヨタ紡織	16,100	2,264.00	36,450,400
	ユニプレス	6,400	2,929.00	18,745,600
	デンソー	2,800	6,295.00	17,626,000
	日産自動車	77,300	1,076.50	83,213,450
	トヨタ自動車	38,200	7,026.00	268,393,200
	武蔵精密工業	6,000	3,290.00	19,740,000
	トピー工業	3,900	3,465.00	13,513,500
	アイシン精機	14,200	5,970.00	84,774,000
	本田技研工業	24,800	3,675.00	91,140,000
	スズキ	9,300	6,122.00	56,934,600
	ショーワ	12,300	1,366.00	16,801,800
	ヨロズ	3,600	2,410.00	8,676,000
	東京精密	5,400	4,965.00	26,811,000
	ニコン	10,100	2,261.00	22,836,100
	HOYA	11,300	5,742.00	64,884,600
	シチズン時計	34,800	827.00	28,779,600
	ニプロ	25,300	1,575.00	39,847,500
	パラマウントベッドホールディングス	3,800	5,240.00	19,912,000
	トッパン・フォームズ	10,700	1,233.00	13,193,100
	タカラトミー	12,900	1,610.00	20,769,000
	凸版印刷	48,000	1,029.00	49,392,000
	ピジョン	12,300	4,195.00	51,598,500
	任天堂	2,300	47,720.00	109,756,000
	岡村製作所	12,600	1,480.00	18,648,000
	中国電力	33,100	1,202.00	39,786,200
	東北電力	46,300	1,427.00	66,070,100
	エフオン	18,400	1,543.00	28,391,200
	東京急行電鉄	36,000	1,661.00	59,796,000
	東日本旅客鉄道	13,300	10,875.00	144,637,500
	西日本旅客鉄道	8,700	7,716.00	67,129,200
	東海旅客鉄道	700	20,090.00	14,063,000
	日本通運	5,200	6,730.00	34,996,000
	日本航空	38,700	4,023.00	155,690,100
	ANAホールディングス	10,400	4,344.00	45,177,600
	三井倉庫ホールディングス	39,000	356.00	13,884,000
	NECネッツエスアイ	6,800	2,879.00	19,577,200
	TIS	19,100	3,695.00	70,574,500
	ネクソン	20,500	3,200.00	65,600,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	69,900	288.00	20,131,200
	野村総合研究所	6,400	5,240.00	33,536,000
	日本オラクル	3,800	10,060.00	38,228,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	6,400	4,745.00	30,368,000
	ネットワンシステムズ	27,200	1,562.00	42,486,400
	日本電信電話	39,200	5,827.00	228,418,400
	KDDI	42,000	3,068.00	128,856,000
	NTTドコモ	36,900	2,857.50	105,441,750
	ゼンリン	1,700	3,670.00	6,239,000
	東宝	13,500	3,575.00	48,262,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	12,700	1,287.00	16,344,900
	コナミホールディングス	7,700	5,860.00	45,122,000
	ソフトバンクグループ	13,900	9,778.00	135,914,200
	双日	70,000	318.00	22,260,000
	第一興商	4,800	5,220.00	25,056,000
	メディパルホールディングス	7,700	2,156.00	16,601,200
	シークス	2,400	4,835.00	11,604,000
	伊藤忠商事	48,800	1,904.00	92,915,200
	三井物産	58,300	1,647.50	96,049,250
	日立ハイテクノロジーズ	12,800	5,030.00	64,384,000
	三菱商事	50,600	2,777.00	140,516,200
	西本Wismettacホールディングス	3,300	4,010.00	13,233,000
	因幡電機産業	4,600	5,090.00	23,414,000
	ミスミグループ本社	3,300	3,375.00	11,137,500
	ローソン	6,400	7,280.00	46,592,000
	エービーシー・マート	3,200	5,910.00	18,912,000
	アダストリア	6,400	2,452.00	15,692,800
	くらコーポレーション	3,400	5,130.00	17,442,000
	マツモトキヨシホールディングス	6,000	9,100.00	54,600,000
	三越伊勢丹ホールディングス	28,700	1,183.00	33,952,100
	セブン&アイ・ホールディングス	22,900	4,446.00	101,813,400
	スシローグローバルホールディングス	4,800	3,850.00	18,480,000
	ドンキホーテホールディングス	11,800	5,120.00	60,416,000
	ゼンショーホールディングス	14,000	1,863.00	26,082,000
	サイゼリヤ	5,300	3,365.00	17,834,500
	スギホールディングス	4,900	5,780.00	28,322,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,400	7,010.00	16,824,000
	日本瓦斯	4,200	3,945.00	16,569,000
	しまむら	2,500	12,810.00	32,025,000
	高島屋	19,000	1,051.00	19,969,000
	アインホールディングス	1,900	7,070.00	13,433,000
	ファーストリテイリング	1,300	41,190.00	53,547,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	40,200	584.00	23,476,800
	西日本フィナンシャルホールディングス	7,600	1,204.00	9,150,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,300	762.80	202,370,840
	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000	4,093.00	53,209,000
	三井住友フィナンシャルグループ	39,400	4,450.00	175,330,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	25,900	1,611.00	41,724,900
	広島銀行	50,300	857.00	43,107,100
	みずほフィナンシャルグループ	687,600	199.90	137,451,240
	FPG	12,800	1,368.00	17,510,400
	SBIホールディングス	26,300	1,774.00	46,656,200
	ジャフコ	3,400	5,720.00	19,448,000
	大和証券グループ本社	57,000	689.60	39,307,200
	野村ホールディングス	82,400	642.90	52,974,960
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	41,300	705.00	29,116,500
	かんぽ生命保険	5,700	2,342.00	13,349,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,700	3,477.00	92,835,900
	東京海上ホールディングス	24,800	4,868.00	120,726,400
	クレディセゾン	9,600	2,077.00	19,939,200
	オリックス	55,700	1,865.00	103,880,500
	飯田グループホールディングス	22,500	2,042.00	45,945,000
	ケイアイスター不動産	3,000	2,477.00	7,431,000
	三菱地所	24,900	1,982.00	49,351,800
	住友不動産	19,000	3,624.00	68,856,000
	イオンモール	13,400	2,027.00	27,161,800
	ジェイエイシーリクルートメント	9,700	2,248.00	21,805,600
	パーソルホールディングス	21,000	2,645.00	55,545,000
	博報堂DYホールディングス	14,800	1,486.00	21,992,800
	ぐるなび	7,800	1,352.00	10,545,600
	ラウンドワン	20,100	1,696.00	34,089,600
	リゾートトラスト	9,600	2,361.00	22,665,600
	楽天	35,600	1,130.00	40,228,000
	リクルートホールディングス	44,700	2,614.50	116,868,150
	カナモト	9,600	3,710.00	35,616,000
	アサツー ディ・ケイ	6,300	3,650.00	22,995,000
	ベネッセホールディングス	4,400	3,850.00	16,940,000
小計		5,493,000		10,848,064,510
合計				10,848,064,510

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式212銘柄	98.2%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月27日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。