有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月25日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月25日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	503,525,678	1,083,889,374
合計		503,525,678	1,083,889,374

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年11月25日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	109,333,948
株式	8,955,426,650
未収配当金	58,767,880
流動資産合計	9,123,528,478
資産合計	9,123,528,478
負債の部
流動負債
未払解約金	5,254,000
その他未払費用	15,509
流動負債合計	5,269,509
負債合計	5,269,509
純資産の部
元本等
元本	4,235,913,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,882,345,720
元本等合計	9,118,258,969
純資産合計	9,118,258,969
負債純資産合計	9,123,528,478

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月25日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2018年11月27日から2019年11月25日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年11月25日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月27日 至 2019年11月25日)の元本状況
期首(2018年11月27日)の元本額		6,212,134,134円
対象期間中の追加設定元本額		6,725,674,476円
対象期間中の一部解約元本額		8,701,895,361円
2019年11月25日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		5,527,980円
明治安田DC先進国コアファンド		11,676,090円
明治安田DC日本株式アルファオープン		503,525,678円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)		3,030,962,859円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		684,220,642円
計		4,235,913,249円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		2.1526円
(10,000口当たり純資産額)		(21,526円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月25日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	65,500	1,058.00	69,299,000
	大東建託	3,100	13,535.00	41,958,500
	住友林業	24,100	1,582.00	38,126,200
	大和ハウス工業	20,400	3,357.00	68,482,800
	協和エクシオ	10,700	2,855.00	30,548,500
	日清製粉グループ本社	20,600	2,110.00	43,466,000
	カルビー	6,700	3,580.00	23,986,000
	ヤクルト本社	2,900	6,340.00	18,386,000
	明治ホールディングス	2,500	7,540.00	18,850,000
	日本ハム	8,300	4,695.00	38,968,500
	アサヒグループホールディングス	12,000	5,360.00	64,320,000
	キリンホールディングス	19,000	2,497.50	47,452,500
	キッコーマン	2,500	5,570.00	13,925,000
	日清食品ホールディングス	1,600	8,290.00	13,264,000
	日本たばこ産業	17,900	2,480.00	44,392,000
	東レ	37,400	742.60	27,773,240
	レンゴー	39,500	800.00	31,600,000
	ザ・パック	2,400	3,775.00	9,060,000
	クラレ	28,500	1,317.00	37,534,500
	旭化成	53,700	1,241.00	66,641,700
	昭和電工	9,200	3,085.00	28,382,000
	住友化学	67,800	503.00	34,103,400
	デンカ	6,500	3,275.00	21,287,500
	信越化学工業	3,300	11,765.00	38,824,500
	エア・ウォーター	20,300	2,039.00	41,391,700
	三井化学	10,200	2,674.00	27,274,800
	三菱ケミカルホールディングス	53,800	833.80	44,858,440
	積水化学工業	26,200	1,912.00	50,094,400
	花王	12,500	8,548.00	106,850,000
	資生堂	3,800	8,000.00	30,400,000
	ユニ・チャーム	15,000	3,520.00	52,800,000
	武田薬品工業	30,200	4,419.00	133,453,800
	アステラス製薬	71,200	1,855.50	132,111,600
	大日本住友製薬	16,200	2,018.00	32,691,600
	塩野義製薬	9,200	6,541.00	60,177,200
	田辺三菱製薬	14,400	2,002.00	28,828,800
	科研製薬	4,300	5,860.00	25,198,000
	エーザイ	3,800	7,944.00	30,187,200
	JCRファーマ	1,100	9,240.00	10,164,000
	東和薬品	5,300	2,774.00	14,702,200
	沢井製薬	6,200	6,640.00	41,168,000
	第一三共	2,900	6,879.00	19,949,100
	大塚ホールディングス	11,400	4,870.00	55,518,000
	ペプチドリーム	1,300	4,965.00	6,454,500
	ヘリオス	2,500	1,368.00	3,420,000
	横浜ゴム	5,700	2,269.00	12,933,300
	TOYO TIRE	11,600	1,575.00	18,270,000
	AGC	7,900	3,950.00	31,205,000
	日本碍子	18,200	1,830.00	33,306,000
	日本特殊陶業	18,300	2,188.00	40,040,400
	ニチアス	5,900	2,562.00	15,115,800
	日本製鉄	25,400	1,621.00	41,173,400
	三井金属鉱業	6,500	2,772.00	18,018,000
	三菱マテリアル	6,600	2,955.00	19,503,000
	リンナイ	4,900	8,580.00	42,042,000
	三浦工業	1,200	3,575.00	4,290,000
	ナブテスコ	4,200	3,350.00	14,070,000
	SMC	1,600	49,100.00	78,560,000
	小松製作所	18,500	2,609.00	48,266,500
	日立建機	12,100	2,793.00	33,795,300
	クボタ	19,300	1,724.50	33,282,850
	ダイキン工業	4,500	15,600.00	70,200,000
	ホシザキ	800	9,690.00	7,752,000
	日本精工	15,300	1,065.00	16,294,500
	THK	5,300	3,020.00	16,006,000
	マキタ	4,300	3,575.00	15,372,500
	三菱重工業	7,900	4,323.00	34,151,700
	IHI	17,500	2,574.00	45,045,000
	イビデン	8,300	2,484.00	20,617,200
	コニカミノルタ	28,300	724.00	20,489,200
	ブラザー工業	19,300	2,178.00	42,035,400
	日立製作所	36,700	4,128.00	151,497,600
	三菱電機	60,900	1,524.50	92,842,050
	日本電産	3,000	16,475.00	49,425,000
	IDEC	4,400	2,306.00	10,146,400
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,800	2,276.00	22,304,800
	日本電気	7,000	4,480.00	31,360,000
	ルネサスエレクトロニクス	46,600	716.00	33,365,600
	アンリツ	29,500	2,032.00	59,944,000
	ソニー	26,800	6,713.00	179,908,400
	TDK	3,600	11,240.00	40,464,000
	ヒロセ電機	2,700	13,750.00	37,125,000
	横河電機	14,900	1,945.00	28,980,500
	アズビル	7,400	3,120.00	23,088,000
	日本光電工業	9,900	3,060.00	30,294,000
	堀場製作所	4,000	7,210.00	28,840,000
	アドバンテスト	5,100	5,240.00	26,724,000
	キーエンス	1,400	37,480.00	52,472,000
	レーザーテック	2,800	8,750.00	24,500,000
	スタンレー電気	4,500	3,030.00	13,635,000
	カシオ計算機	11,800	2,061.00	24,319,800
	ファナック	1,300	20,770.00	27,001,000
	日本シイエムケイ	16,600	669.00	11,105,400
	ローム	3,700	9,160.00	33,892,000
	浜松ホトニクス	10,400	4,530.00	47,112,000
	太陽誘電	9,300	2,811.00	26,142,300
	村田製作所	17,100	6,124.00	104,720,400
	リコー	3,500	1,125.00	3,937,500
	東京エレクトロン	3,000	22,200.00	66,600,000
	豊田自動織機	5,300	6,470.00	34,291,000
	デンソー	21,100	4,935.00	104,128,500
	トヨタ自動車	47,700	7,729.00	368,673,300
	本田技研工業	34,300	3,146.00	107,907,800
	エフ・シー・シー	3,800	2,361.00	8,971,800
	テルモ	14,800	3,813.00	56,432,400
	トプコン	15,800	1,445.00	22,831,000
	オリンパス	20,800	1,696.50	35,287,200
	HOYA	6,500	9,716.00	63,154,000
	バンダイナムコホールディングス	6,400	6,719.00	43,001,600
	トッパン・フォームズ	15,000	1,103.00	16,545,000
	アシックス	14,000	1,731.00	24,234,000
	任天堂	2,000	42,290.00	84,580,000
	美津濃	4,900	2,825.00	13,842,500
	東北電力	36,200	1,081.00	39,132,200
	北海道電力	24,300	528.00	12,830,400
	エフオン	4,700	776.00	3,647,200
	東京瓦斯	16,800	2,607.50	43,806,000
	東急	23,500	2,202.00	51,747,000
	東日本旅客鉄道	12,400	10,195.00	126,418,000
	西日本旅客鉄道	7,600	9,931.00	75,475,600
	東海旅客鉄道	3,200	22,575.00	72,240,000
	西武ホールディングス	21,900	1,982.00	43,405,800
	南海電気鉄道	5,900	2,971.00	17,528,900
	ヤマトホールディングス	25,000	1,843.00	46,075,000
	九州旅客鉄道	5,600	3,745.00	20,972,000
	SGホールディングス	9,200	2,709.00	24,922,800
	商船三井	4,700	2,916.00	13,705,200
	日本航空	13,300	3,347.00	44,515,100
	NECネッツエスアイ	7,900	3,420.00	27,018,000
	デジタルアーツ	2,200	5,990.00	13,178,000
	TIS	5,700	6,440.00	36,708,000
	ブロードリーフ	25,100	627.00	15,737,700
	野村総合研究所	21,100	2,374.00	50,091,400
	フジ・メディア・ホールディングス	35,700	1,513.00	54,014,100
	日本オラクル	2,400	10,140.00	24,336,000
	大塚商会	8,600	4,450.00	38,270,000
	ソフトブレーン	10,000	577.00	5,770,000
	日本電信電話	27,200	5,529.00	150,388,800
	KDDI	13,300	3,156.00	41,974,800
	ソフトバンク	53,500	1,498.00	80,143,000
	NTTドコモ	19,500	2,999.00	58,480,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	34,100	1,497.00	51,047,700
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,500	5,400.00	35,100,000
	コナミホールディングス	15,300	4,900.00	74,970,000
	ソフトバンクグループ	36,800	4,248.00	156,326,400
	TOKAIホールディングス	13,300	1,090.00	14,497,000
	伊藤忠商事	50,900	2,426.00	123,483,400
	丸紅	72,200	805.20	58,135,440
	三井物産	45,800	1,963.00	89,905,400
	住友商事	6,600	1,650.00	10,890,000
	三菱商事	36,000	2,889.00	104,004,000
	ローソン	1,500	6,050.00	9,075,000
	アダストリア	5,400	2,590.00	13,986,000
	エディオン	14,000	1,184.00	16,576,000
	ジンズホールディングス	1,800	6,550.00	11,790,000
	J.フロント リテイリング	14,400	1,457.00	20,980,800
	セブン&アイ・ホールディングス	30,100	4,161.00	125,246,100
	スシローグローバルホールディングス	2,200	8,580.00	18,876,000
	スギホールディングス	6,400	6,240.00	39,936,000
	日本瓦斯	4,900	3,370.00	16,513,000
	島忠	14,900	3,030.00	45,147,000
	コメリ	5,700	2,360.00	13,452,000
	イオン	18,000	2,266.00	40,788,000
	吉野家ホールディングス	6,100	2,755.00	16,805,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	376,500	577.20	217,315,800
	りそなホールディングス	58,800	464.70	27,324,360
	三井住友フィナンシャルグループ	39,800	4,002.00	159,279,600
	千葉銀行	59,500	628.00	37,366,000
	静岡銀行	47,200	825.00	38,940,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	19,700	1,122.00	22,103,400
	みずほフィナンシャルグループ	299,800	169.70	50,876,060
	山口フィナンシャルグループ	29,200	774.00	22,600,800
	SBIホールディングス	9,800	2,309.00	22,628,200
	野村ホールディングス	77,300	554.20	42,839,660
	SOMPOホールディングス	2,300	4,319.00	9,933,700
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,300	3,536.00	36,420,800
	第一生命ホールディングス	16,800	1,767.00	29,685,600
	東京海上ホールディングス	14,400	5,943.00	85,579,200
	T&Dホールディングス	39,800	1,269.00	50,506,200
	日立キャピタル	6,400	2,652.00	16,972,800
	オリックス	54,500	1,808.00	98,536,000
	三菱UFJリース	36,300	709.00	25,736,700
	いちご	33,400	424.00	14,161,600
	ヒューリック	29,400	1,212.00	35,632,800
	野村不動産ホールディングス	7,000	2,613.00	18,291,000
	パーク24	11,200	2,606.00	29,187,200
	三井不動産	11,900	2,754.00	32,772,600
	三菱地所	20,400	2,016.00	41,126,400
	東京建物	19,100	1,556.00	29,719,600
	住友不動産	14,500	3,865.00	56,042,500
	イオンモール	15,600	1,734.00	27,050,400
	綜合警備保障	6,500	5,760.00	37,440,000
	エムスリー	7,900	2,991.00	23,628,900
	電通	4,100	4,140.00	16,974,000
	オリエンタルランド	3,900	15,325.00	59,767,500
	サイバーエージェント	2,300	3,615.00	8,314,500
	楽天	45,100	935.00	42,168,500
	リクルートホールディングス	25,700	3,965.00	101,900,500
	日本郵政	24,700	1,030.50	25,453,350
	ベルシステム24ホールディングス	8,300	1,767.00	14,666,100
	ベイカレント・コンサルティング	2,900	5,920.00	17,168,000
	カナモト	4,700	3,190.00	14,993,000
	東京ドーム	27,100	1,006.00	27,262,600
	西尾レントオール	4,200	3,155.00	13,251,000
	セコム	3,700	9,556.00	35,357,200
	メイテック	2,700	5,730.00	15,471,000
	ベネッセホールディングス	3,300	2,954.00	9,748,200
	ダイセキ	5,300	3,280.00	17,384,000
小計		4,070,100		8,955,426,650
合計				8,955,426,650

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年11月25日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。